UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

“SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES”

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
ECONOMETRÍA II
Lic. Mirta González

PROGRAMA DE ESTUDIO AÑO 2010

PARTE I – LOS PROCESOS DINAMICOS

Unidad 1 – Introducción a la teoría de procesos estocásticos

1.1 – Definición y clasificación

1.2 – El concepto de estacionariedad
1.3 – El concepto de ergodicidad.
1.4 – El teorema de descomposición de Wold

Bibliografía obligatoria: Landro-González (12) Cap. 1

Pindyck - Rubinfeld Cap. 15-17
Unidad 2 – Análisis de Series Cronológicas lineales

2.1 – Explicación de un proceso dinámico a partir de los modelos de series cronológicas

2.2 – Elementos de la teoría de series cronológicas lineales: valor medio,
función de autocovarianzas, función de autocorrelaciones.
2.3 - Procesos autorregresivos
2.4 – Procesos de promedios móviles
2.5 – Procesos autorregresivos de promedios móviles
2.6 - Procesos autorregresivos-integrados-de promedios móviles
2.7 - Tendencia y Raíces unitarias
2.7 – Predicción en series cronológicas estacionarias y no estacionarias
2.8 – Aplicaciones económicas y financieras

Bibliografía obligatoria: Landro-González (12) Cap. 2

Pindyck - Rubinfeld Cap. 15-17
Bibliografía complementaria: Enders Cap. 2 y 3
Landro-González (12) Cap. 2

PARTE II – PROCESOS DINAMICOS LINEALES, MULTIVARIADOS

ESTACIONARIOS

1 – Modelos de funciones de transferencia

2 – Intervention Analysis

3 – Modelos de vectores autorregresivos

Bibliografía obligatoria: Enders Cap. 5

Bibliografía complementaria: Box-Jenkins-Reinsel, Cap. 9 y 10

PARTE III – PROCESOS DINAMICOS LINEALES NO-ESTACIONARIOS

1 – Cointegración

2 – Modelos de corrección de errores

Bibliografía obligatoria: Enders Cap. 6

Bibliografía complementaria: Engle - Granger Cap. 3,5 y 7

BIBLIOGRAFÍA

1 Box. G, Jenkins, G, Reinsel, G. (1994) Time Series Analysis. Prentice Hall.

2.Brooks, Ch. (2002): “Introductory Econometrics for Finance”. Cambridge Univ. Press.

2 Brockwell, P. et al. (2002). “ Introduction to Time Series and Forecasting” 2nd. ed. Springer-
Verlag.

3 Brufman, J – Urbisaia. H. (2001) Análisis de Series de Tiempo. Ediciones Cooperativas.

4. Carter Hill, R. et al.. (2000). “Undergraduate econometrics” 2 nd ed. John Wiley.

5. Enders, Walter (1995); “Applied Econometric Time Series”, John Wiley and Sons

6. Engle R.F. Granger, C.W.J (1991) “Readings Integration” Oxford Univ. Press

7. Eviews –User´s Guide (2007; Quantitative Micro Software .

8. Frances, Ph.;van Dijk, D.(2000): “Non linear time series models in empirical finance”.

9. Harvey, A.C. (1981); “The Econometric Analysis of Time Series”, Philip Allan Publishers
Limited.

10. Harris, R. Sollis, R. (2003): “Applied Time Series Modelling and forecasting”. Halsted Press.

11. Kedem,B. –Fokianos, K. (2002): “Regression Models for time series analysis”. J. Wiley.

12. Landro, A. y González, M. (2009) "Elementos de Econometría de los Fenómenos Dinámicos".

Ediciones Cooperativas.

13. Landro, A.H. (2010); “Acerca de la Probabilidad” Ediciones Cooperativas. Bs. As.

14. Landro, A. y González, M. (1997) "El problema de la predicción en el mercado financiero".

Impresos Centro.

15. Mikosch, Th. (1998) “Elementary stochastic calculus, with finance in view” World Scientific
Pub.

16 Ngai Hang Chan (2002): “Time seies: Applications to Finance”. Wiley Interscience.

17 Pindyck, R. - Rubinfeld, D. (1998); “Econometric Models and Economic Forecasts”, 4° edición,

McGraw-Hill International Editions.

18.Steele, J. M. (2000): “Stochastic Calculus and financial applications”. Springer Verlag.

20. Uriel, E.. (1995) “Análisis de Series de Tiempo”. Editorial Paraninfo.