Carrera de Estadı́stica Procesos Estocásticos1

Práctica No.1

1. Sea el conjunto indice T = {1, 2, 3} y sea el espacio muestral Ω el formado por los resultados
al lanzar un dado: Ω = {1, 2, 3, , 4, 5, 6}, se define el proceso estocástico:

X(t, w) = t + t w2

Dibuja todas las realizaciones de este proceso estocástico.

2. Si X(t) es una función determinı́stica en el tiempo, ¿qué significa que X(t) sea estacionario?

a) X(t) = X(t + τ ) para todo t y algún τ

b) X(t) es constante
c) Sus propiedades estadı́sticas son invariantes en el tiempo
d ) X(t) = 0

3. Cuáles de las siguientes series no son las más razonables para modelar como un proceso es-
tocástico:

a) Número de unidades producidas en un proceso de producción

b) El tiempo
c) El PIB del próximo año
d ) La tasa de desempleo del año pasado

4. Sea el P.E. X(t) = U 2 + t, donde U es una variable aleatoria Uniforme en (−1, 2) y t > 0.

a) Representa una realización del proceso

b) Determina el rango de la variable X(t) en función de t.
c) Calcula la función de probabilidad de primer orden de X(t).
d ) Calcula la función de autocovarianza
e) Teniendo en cuenta la definición del P.E. X(t), ¿crees que es posible predecir exactamente
el valor de X(t2 ) conociendo el valor de un instante anterior X(t1 )?. Justifica tu respuesta
a partir del coeficiente de autocorrelación.

5. Sea el P.E. X(t) = sen(2t) + λ, donde λ es una variable uniforme, λ ∼ U (−1, 1).

a) ¿Cuál es el rango del proceso X(t)?

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Semestre 1-2017 ⊗ Lic. Dindo Valdez Blanco

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 b) Halle la función de valor medio
c) Halle la función de autocovarianza
d ) ¿Es el proceso débilmente estacionario?, ¿por qué?

6. Sea el proceso estocástico de parámetro continuo {X(t), t ≥ 0} definido por:

X(t) = Acos(wt) + Bsen(wt)

donde w es una constante positiva, A y B son variables aleatorias independientes idénticamente

distribuidas con media 0 y varianza σ 2 .

a) Encuentre la media y la varianza del proceso

b) ¿Es un proceso débilmente estacionario?
c) ¿Es un proceso ergódico en media?

7. Se definen los siguientes procesos estocásticos mediante una fórmula explı́cita, donde la variable
aleatoria A tiene distibución normal con media 0 y varianza σ 2 .

X(t) = Acos(πt)
X(t) = eAt

a) Encontrar la función de distribución de primer orden de la variable

b) Hallar la media y la función de autocovarianza. ¿Son procesos débilmente estacionarios?

8. Sea X(t) un proceso estocástico de parámetro discreto definido por:

X(t = 0) = 0
(
X(t − 1) + 1 con probabilidad p
X(t) = t = 1, 2, 3, . . .
X(t − 1) con probabilidad q = 1 − p

a) Determinar la función de probabilidad de primer orden del proceso

b) Calcular la media del proceso
c) Calcular la varianza del proceso
d ) Calcular la función de autocovarianza, determinar si es estacionario de covarianza

9. Sea X(t) un proceso estocástico débilmente estacionario y ergódico en media. Se define un

nuevo proceso Y (t) por la transformación Y (t) = X(0). ¿Es Y (t) débilmente estacionario?, ¿es
ergódico en media?