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. tsset year
time variable: year, 1996 to 2010
delta: 1 unit
. swilk error
. estat vif
. estat dwatson
. estat bgodfrey
1 0.720 1 0.3960
. hettest
chi2(1) = 0.39
Prob > chi2 = 0.5342
.
Para este trabajo se tomó la función de Cobb Douglas, con el fin de observar si este modelo
económico se ajusta con la realidad económica del Reino Unido.
Donde
Rgdpo = Producto Interno Bruto Real (en millones de dólares del 2011)
Ck = Stock de capital.
Tamaño de la muestra: se tomaron 10 años empezando desde el año 1996 hasta el año 2010.
Donde Y = rgdpo
B0 = lnemp
B1= ck
Interpretación R^2 ajustado: los datos se ajustan al modelo en un , Por lo tanto significa que hay
un buen ajuste.
Interpretación Prueba F: con este estadístico de prueba igual a , podemos aceptar la Hipótesis
nula de
Interpretación Pruebas t
Prueba t Para B0:
Supuestos
Prueba de Multicolinealidad:
. estat vif
Prueba de autocorrelacion:
. estat dwatson
1 0.720 1 0.3960
Prueba de Heterocedasticidad:
. hettest
chi2(1) = 0.39
Prob > chi2 = 0.5342
.0002
.00015
error2
.0001
.00005
. tsset year
time variable: year, 2000 to 2009
delta: 1 unit
. swilk error
. estat vif
. clear
. clear
. tsset year
time variable: year, 1996 to 2010
delta: 1 unit
. estat vif
. swilk error
. estat dwatson
. estat bgodfrey
1 4.620 1 0.0316
. hettest
chi2(1) = 0.14
Prob > chi2 = 0.7102
Para este trabajo se tomó la función de Cobb Douglas, con el fin de observar si este modelo
económico se ajusta con la realidad económica de los Estados Unidos de Norteamérica
Donde
Rgdpo = Producto Interno Bruto Real (en millones de dólares del 2011)
Ck = Stock de capital.
Tamaño de la muestra: se tomaron 15 años empezando desde el año 1996 hasta el año 2010.
Donde Y = rgdpo
B0 = lnemp
B1= ck
. tsset year
time variable: year, 1996 to 2010
delta: 1 unit
Interpretación R^2 ajustado: los datos se ajustan al modelo en un , Por lo tanto significa que hay
un buen ajuste.
Interpretación Prueba F: con este estadístico de prueba igual a ,podemos aceptar la Hipótesis nula
de
Interpretación Pruebas t
Supuestos
Prueba de Multicolinealidad:
. estat vif
Prueba de autocorrelacion:
. estat dwatson
1 4.620 1 0.0316
chi2(1) = 0.14
Prob > chi2 = 0.7102
2.25
2.2
2.15
error2
2.1
2.05
2