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Analítica de Datos para la Modelacion

Estructural

Book · May 2016

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2 authors:

Sergio Chión Charles V

Pontifical Catholic University of Peru The University of Buckingham
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CRÉDITOS
Con amor a Juana Rosa y a Luz Elena
Sergio Chión
A mi adorable padre Vincent
Vincent Charles
 Prefacio y agradecimientos

Las ciencias sociales enfocan su atención en el estudio de los fenóme-

nos sociales, para cuya modelación se identifican los conceptos y la
vinculación entre los mismos. A diferencia de las ciencias naturales, la
generalidad de estos conceptos no es observable y, por ende, no son
medibles en forma directa. La problemática exige el uso de instrumen-
tos y metodologías que analizan estos conceptos de manera indirecta,
observando y analizando variables observables que en forma imper-
fecta captan los referidos conceptos, los cuales reciben la denomina-
ción de variables latentes. Los Modelos de Ecuaciones Estructurales
constituyen una poderosa herramienta para la estimación y validación
de estos modelos de variables latentes. Este libro tiene como objetivo
brindar una introducción al importante tema de los modelos de ecua-
ciones estructurales a través de un enfoque intuitivo, sin descuidar
aspectos de basamentos lógicos en el desarrollo del temario.
El principal aporte del libro es el nivel técnico mediante el cual pre-
senta su contenido, nivel que no requiere conocimientos matemáticos
sofisticados ni estadística. Si bien cierta exposición a matemáticas de
pre-grado y un curso de estadística básica son recomendables, el li-
bro es básicamente auto contenido. En este sentido, el texto que se
presenta se escribió con el propósito de cerrar una brecha importante
entre escritos sobre el tema que, por su simpleza, no le permiten al
lector alcanzar un nivel para el uso de la metodología en su quehacer
académico y profesional, así como los textos que por el nivel mate-
mático y estadístico requerido impiden su acceso a una gran mayoría
de académicos y profesionales que requieren la aplicación y entendi-
miento de esta metodología.
El texto que aquí se presenta tiene como objetivo central hacer ac-
cesible los Modelos de Ecuaciones Estructurales a una gran audiencia
de profesionales a un nivel que permita el acceso al tema, así como
alcanzar un entendimiento y destreza que hagan posible a estos profe-
sionales el uso de los mismos, así como al entendimiento de su uso por
parte de terceros. Esta audiencia comprende investigadores sociales,
profesionales e investigadores de la administración de negocios, eco-
nomistas, psicólogos, profesionales e investigadores de mercados, etc.
En su desarrollo, el libro presenta en forma secuencial las metodologías
de Análisis de Componentes Principales, Análisis Factorial Exploratorio,
Análisis Factorial Confirmatorio, para finalmente concluir con los Mo-
delos de Ecuaciones Estructurales. Todas estas técnicas se han consti-
tuido en herramientas esenciales para el investigador y profesional de
las ciencias sociales, así como para todo aquel que tenga que ver con
modelos de variables no observables. Su amplio uso en los medios
académicos y profesionales se perciben diariamente en los claustros
universitarios, en las revistas académicas, en los círculos profesionales,
en las conferencias, seminarios y congresos intelectuales. Esta amplia
difusión y uso de estas herramientas las hacen instrumentos indispen-
sables para el quehacer del profesional de las ciencias sociales, huma-
nas y de negocios.
El material del texto presenta los aspectos conceptuales y teóricos en
forma intuitiva, a través de álgebra elemental, en forma gráfica, a través
de ejemplos numéricos y del uso de software aplicativo. El software
empleado es SPSS y AMOS. Los ejemplos que se brindan son hipotéti-
cos; no obstante, están inspirados o basados en investigaciones reales
reportadas en distintos artículos publicados en revistas académicas.
Este libro constituye un esfuerzo conjunto de los dos autores a través
de diversos años, como parte de las responsabilidades diversas en la
escuela de negocios de CENTRUM Católica Graduate Business School.
Representa el resultado del dictado de clases en la materia, de inves-
tigaciones realizadas y publicadas en diversas revistas académicas, así
como de la asistencia a diversos seminarios y congresos. También cabe
resaltar la importante influencia de colegas, investigadores diversos y
de diferentes publicaciones académicas. Distinguir entre estas innume-
rables fuentes resulta complejo y engorroso, pero es una apreciación
general al respecto. Resulta obvio indicar que los errores que puedan
tenerse son todos nuestros.
Los autores agradecen el apoyo prestado por diversos asistentes de in-
vestigación, en particular a Oscar Zuñiga, Juslissa Yolanda Cervan Ruiz,
Alvaro Andre Morales Arhuire y Romina Paredes Quevedo. También
cabe mencionar el apoyo editorial de Pearson. A todos ellos nuestro
sincero agradecimiento.
Por último, el agradecimiento más importante es al apoyo incondi-
cional brindado por el Profesor Fernando D’Alessio, Director General
de CENTRUM Católica Graduate Business School. El Profesor D’Alessio
representó una fuente de inspiración, confianza y aliento constante
para la realización de este libro. CENTRUM Católica Graduate Business
School y su plana de académicos contribuyeron en crear un ambiente
propicio para la elaboración de este trabajo.
Finalmente, ambos autores dejan expresa constancia del aliento conti-
nuo y perseverante de sus familias para la realización de esta obra. Un
apoyo que no escatimó en tiempo familiar que se tuvo que sacrificar.
Un agradecimiento especial a nuestras esposas: Luz Elena e Irene, así
como nuestros hijos: Sergio, Álvaro y Florence y Natasha.
 Foreword
Data Analytics for Structural Modeling is a well-written book on structural
equation modeling that balances rigor and accessibility for the reader. The
result is an easily understandable introduction into principal component
analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, and structural equa-
tion modeling. The ability of the book to be in Spanish makes this book not
only well written but accessible to a large segment of the academic com-
munity that has been ignored too often. The examples and real-time cases
help to illustrate the concepts introduced with relevant software available to
support the reader. Dr. Chión and Dr. Charles did an outstanding job gene-
rating a high quality book that all students can use and employ very easily.
Overall very impressed with the book and its ability to move the statistical
understanding by students forward.

Prefacio
Analítica de Datos para la Modelación Estructural es un excelente libro sobre
modelación a través de ecuaciones estructurales, el cual balancea el rigor y la
accesibilidad del material para el lector. El resultado es una introducción de
fácil entendimiento al análisis de componentes principales, al análisis facto-
rial exploratorio y confirmatorio y a los modelos de ecuaciones estructurales.
La presentación en un castellano de fácil lectura lo hace accesible a un gran
segmento del mundo académico generalmente ignorado. Los ejemplos y
sus casos reales ilustran los conceptos introducidos a través de software de
fácil disponibilidad, en beneficio del lector. El Dr. Chión y el Dr. Charles han
hecho un trabajo sobresaliente produciendo un libro de alta calidad que
todo interesado puede estudiar y usar muy fácilmente. En general estoy muy
impresionado con este libro y su habilidad para mover hacia adelante la fron-
tera del entendimiento estadístico de los estudiantes.

Dr. Garry D. Bruton

Professor of Management, Neeley School of Business at Texas Christian University, Fort
Worth, Texas, USA
General Editor – Journal of Management Studies
Associate Editor – Strategic Entrepreneurship Journal
Honorary Professor – School of Management at Jilin University, China
Honorary Professor – School of Business at Sun Yat Sen University, China
 Foreword
This book strikes a perfect balance between sophisticated statistical tech-
niques and real-time applications, its content standing as a clear evidence
of the positive chemistry between the analytical skills and knowledge of
the authors. It represents a unique contribution to the literature for the
post-graduate degrees. The book comprises five chapters, systematically
explained from the basic modeling until the structural equations. Fur-
thermore, the last three chapters are accompanied by case studies; also,
substantial pieces of information are provided in the appendix part, which
enables the reader to go through the entire content of the book without
requiring strong quantitative skills. This book should be the right choice for
doctoral-level students whose intention of research is towards the appli-
cation of statistical modeling in business and management, as well as in
social sciences, in general.

Prefacio
Este libro brinda un equilibrio perfecto entre las técnicas estadísticas
sofisticadas y las aplicaciones en tiempo real, siendo su contenido una
clara evidencia del buen complemento entre las habilidades analíticas y
los conocimientos de los autores. Representa una contribución única a la
literatura para los programas de posgrado. El libro comprende cinco capí-
tulos explicados de manera sistemática que van desde el modelado básico
hasta las ecuaciones estructurales. Por otra parte, los últimos tres capítulos
contienen casos de estudio. Asimismo, se proporciona información impor-
tante en los apéndices, lo cual hace que el lector pueda asimilar todo el
contenido del libro sin requerimientos de sólidas habilidades cuantitativas.
Este libro debería ser la elección adecuada para los estudiantes de doc-
torado cuyo objeto de investigación está enfocado a la aplicación de la
modelación estadística en el ámbito de los negocios y la gestión, así como
de las ciencias sociales en general.

Dr. Larry J. Williams

Director, Consortium for the Advancement of Research Methods and Analysis (CARMA)
Professor of Psychology, University of North Dakota, USA
 Índice General

Prefacio y agradecimientos 07

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 19
1.1. Constructos, variables latentes, variables indicadoras 25

1.2. Población, muestra, datos y variables aleatorias 27

1.3. Descripción de la variable aleatoria 29

1.4. Centro y variabilidad 35

1.5. El Análisis de Componentes Principales (ACP) 36

1.6. El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 38

1.7. El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 39

1.8. Modelos de Ecuaciones Estructurales (MES) 40

Capítulo 2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 43

2.1. Problemáticas relevantes para el uso del ACP 48

2.2. Enfoque Conceptual 50

2.3. ACP en base a las covarianzas 52

2.4. ACP: Matriz de correlaciones 86

2.5. Puntuaciones de las componentes

principales estandarizadas 106
 2.6. Interpretación de las componentes principales 110

2.7. Determinación del número de CPs 112

2.8. Conclusiones del ACP 119

Anexo 2A: Descomposición de valor singular 121

Anexo 2B: Detección de valores atípicos 125

Anexo 2C:Tasas de retorno semanales de cinco acciones

de la Bolsa de Nueva York 126

Capítulo 3. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO (AFE) 131

3.1. Caso Base: Candidatos Políticos 136

3.2. Objetivos 138

3.3. Presentación del AFE 138

3.4. Análisis Bivariado de las Variables de los Candidatos 139

3.5. Introducción al Análisis Factorial Exploratorio 146

3.6. Modelo de un Factor Común Subyacente,

One-factor Model 147

3.7. Modelo de dos Factores Comunes Subyacentes,

Two-Factor Model 150

3.8. Modelo de c Factores Comunes Subyacentes 153

3.9. Etapas del AFE para Identificar Factores

 Comunes Subyacentes 157

3.10. Primera Etapa del Análisis Factorial Exploratorio 157

 3.11. Determinación del Número de Factores 162

3.12. Determinación de la solución factorial

(de estructura no simple) 163

3.13. Segunda Etapa del Análisis Factorial Exploratorio 175

3.14. Solución factorial de estructura simple 180

3.15. Caso: Factores que influencian a los estudiantes en

la elección de una escuela de negocios 190

Anexo 3A: Cuestionario hipotético del ejemplo de

Candidatos Políticos 214

Anexo 3B: Datos de la Encuesta de los Candidatos 217

Capítulo 4. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO (AFC) 235

4.1. Aplicaciones potenciales 241

4.2. Descripción General e Intuitiva del AFC 250

4.3. Presentación del AFC 265

4.4. Aplicaciones del AFC 278

4.5. Caso: Valor de marca de las escuelas de negocio 310

Capítulo 5. MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (MES) 325

5.1. Modelos de Ecuaciones Estructurales 330

5.2. Conceptos básicos 333

5.3. Metodología de estimación 342

5.4. Modelo de ventaja competitiva 354

 5.5. Algunos temas en el diagnóstico de modelos 361

5.6. Caso: Valor de marca de las escuelas de negocio:

un enfoque de Modelos de Ecuaciones Estructurales 362

Apéndices
A1. Álgebra Lineal 375

A2. Teoría de la probabilidad 407

A3. Expectativa, valor esperado o esperanza 417

A4. Convergencia y Ley de Grandes Números 425

A5. Propiedades del estimador para muestras

pequeñas y grandes 431

A6. Estimador de Máxima Verosimilitud 435

A7. Distribución Normal Univariante 439

A8. Teorema Límite Central (TLC) 453

A9. Distribución Chi-cuadrado y sus propiedades 457

A10. Distribución t de Student 465

A11. Distribución F y sus propiedades 471

A12. Máxima verosimilitud para una distribución normal 477

A13. Distribución Normal Multivariada y sus propiedades 483

A14. Consistencia interna (Alfa de Cronbach) 489

Referencias 506

Tablas Estadísticas 512

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