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De este modo y en general, una forma de incorporar esta situación de incertidumbre es considerar
un número finito de posibles realizaciones o escenarios para los parámetros aleatorios.
programación matemática
En cuanto al impacto que tiene la incertidumbre sobre la optimalidad del modelo formulado se
puede observar que a mayor variabilidad de los parámetros aleatorios, el valor que alcanza la
función objetivo varía en torno a una media en mayor magnitud. En este sentido la literatura
reúne una serie de indicadores que cuantifica este impacto (Birge, J and Louveaux, F (1997).
Introduction to Stochastic Programming, Springer – Verlag, New York, USA) de la incorporación
explícita de la incertidumbre en la formulación del modelo y permite al tomador de decisiones
dilucidar el real impacto de ésta.
Clasificación de los modelos de Programación Estocástica
Los modelos de optimización estocástica se dividen en dos grandes categorías, estos son: Modelos
con Restricciones Probabilísticas y Modelos con Recurso. Una referencia general al respecto lo
constituye un tutorial desarrollado por Sen y Higle (1999) sobre programación estocástica para el
caso lineal y libros como el de Birge y Louveaux (1997).
En un modelo con recurso en dos etapas se pueden distinguir aquellas variables de decisión que
son implementadas antes de la realización particular del parámetro aleatorio denominadas de
primera etapa o here and now, que se debe tomar antes de conocer la realización de la variable
aleatoria, es decir que se escoge tomando en cuenta la aleatoriedad de los parámetros, pero cuyo
valor es independiente de la realización particular que finalmente vaya a tomar dicha variable
aleatoria. Las variables de primera etapa pueden ser vistas como decisiones proactivas y están
asociadas frecuentemente a decisiones estratégicas como la planificación y expansión de sistemas
de producción.
En tanto las variables que son determinadas una vez conocida la realización particular de la
variable aleatoria son llamadas de segunda etapa o de recurso, es decir, su valor es tomado en
respuesta al medio. En este sentido las variables de segunda etapa son de naturaleza reactiva y
generalmente están asociadas a decisiones operativas