Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería Civil
CI72D-1 - Dinámica Probabilística de Estructuras 2017, Primavera

Ejercicio 2
Prof: Rodolfo Saragoni H.
Auxiliar: Bastian Garrido K.

Pregunta 1
Dado dos procesos estocásticos {X(t)} e {Y (t)} los cuales son estacionarios, se define un tercer
proceso:
Z ∞ 
{Z(t)} = h(t − τ )X(τ )dτ + {Ẏ (t)}
−∞
Donde:
h(t) = función determinística, y
{˙} = denota derivación con respecto al tiempo.

Determine la función de autocorrelación, RZZ (τ ) y la función de densidad espectral SZZ (ω) en

términos de las funciones de autocorrelación de los procesos {X(t)}, {Y (t)} y {Ẏ (t)}.

Pregunta 2
Un procesos estocástico estacionario {X(t)} tiene una función de densidad espectral como se
muestra en la figura.

SXX (ω)

−ω0 ω0 ω

Determine la función de autocorrelación RX X(τ ), dibújela.

Ejercicio 2 1
Pregunta 3
Considere un proceso estocástico estacionario cuyas muestras están definidas por:
 
X (r) (t) = A(r) cos ω0 t + θ(r)
Donde:

A(r) = valor de la amplitud de la variable estocástica gaussina A con promedio µA y desviación

estándar σA2

ω0 = constante
θ(r) = valor de la variable estocástica de la fase, que tienen una función de densidad de proba-
bilidad uniforme en el rango 0 < θ(r) < 2π con intensidad 1/2π.

Determine y dibuje la función de autocorrelación.

Pregunta 4
Un proceso estocástico {X(t)} tiene respectivamente por funciones de autocorrelación y densidad
espectral RXX (τ ) y SXX (ω). Derive las expresiones para SX Ẋ (ω), SẊX (ω), SX Ẍ (ω), SẌX (ω),
SẌ Ẋ (ω), SẊ Ẍ (ω) y RX Ẋ (τ ), RẊX (τ ), RX Ẍ (τ ), RẌX (τ ), RẌ Ẋ (τ ), RẊ Ẍ (τ ) en términos de RXX (τ )
y SXX (ω) respectivamente.

Ejercicio 2 2