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La creación de modelos económicos formales comenzó en el siglo XIX con el uso del
cálculo diferencial para representar y explicar el comportamiento económico, como la
maximización de utilidades, una aplicación económica temprana de la optimización
matemática. La economía se convirtió en una disciplina con más contenido matemático en
la primera mitad del siglo XX; sin embargo, la introducción de nuevas técnicas
generalizadas en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como la teoría de juegos,
ampliaron el uso de las formulaciones matemáticas en la economía.87
Esta rápida sistematización de la economía alarmó a los críticos de la disciplina, así como a
algunos economistas relevantes. John Maynard Keynes, Robert Heilbroner, Friedrich
Hayek y otros han criticado el extenso uso de los modelos matemáticos para el
comportamiento humano, ya que argumentan que algunas decisiones humanas no pueden
ser representadas por las matemáticas.
Índice
1 Historia
o 1.1 Marginalistas y los inicios de la economía neoclásica
1.1.1 Augustin Cournot
1.1.2 Léon Walras
1.1.3 Francis Ysidro Edgeworth
2 Economía matemática moderna
o 2.1 Cálculo diferencial
o 2.2 Modelos lineales
2.2.1 Economía de insumos-producción
o 2.3 Optimización matemática
2.3.1 Optimización lineal
2.3.2 Programación no lineal
2.3.3 Cálculo variacional y control óptimo
2.3.4 Análisis funcional
o 2.4 El declive y la alza diferencial
o 2.5 Teoría de juegos
o 2.6 Economía computacional basada en agentes
3 Matematización de la economía
4 Econometría
o 4.1 Trabajos iniciales en la econometría
5 Aplicación
6 Clasificación
7 Crítica y defensa
o 7.1 Adecuación de las matemáticas para la economía compleja y cualitativa
o 7.2 Prueba de predicciones de la economía matemática
o 7.3 Economía matemática como una forma de matemáticas pura
o 7.4 Defensa de la economía matemática
8 Economistas matemáticos
o 8.1 Siglo 19
o 8.2 Siglo 20
9 Véase también
10 Referencias
11 Información adicional
12 Enlaces externos
Historia
El uso de las matemáticas en el análisis económico y social data del siglo 17. En ese
tiempo, principalmente en universidades alemanas, emergió un estilo de enseñanza, el cual
trataba específicamente la presentación detallada de información, ya que tenía gran relación
con la administración pública. Gottfried Achenwall participaba en esta tendencia y acuñó el
término de estadística. A su vez, un pequeño grupo de profesores de Inglaterra
establecieron un método de "razonamiento a través de números sobre los aspectos
relacionados al gobierno" y se refirió a esta práctica como un Aritmética Política.9 Sir
William Petty escribió extensamente acerca de problemas que serían discutidos tiempo
después por los economistas, como la aplicación de impuestos, la velocidad del dinero y el
ingreso inicial, sin embargo mientras su análisis era numérico, él rechazaba el uso de la
metodología de matemáticas abstractas. El uso de la información numérica detallada de
Petty (junto con John Graunt) influirían en los estadistas y economistas por un periodo de
tiempo, incluso aún cuando el trabajo de Petty era ignorado por los eruditos ingleses.10
La matematización de la economía empezó en la época temprana del siglo XIX. Una gran
parte del análisis económico de ese tiempo era lo que después se conocería como economía
clásica. Los temas eran preparados y discutidos a través de métodos algebraicos, sin
embargo el cálculo no era usado. Antes de que se presentara el trabajo llamado The Isolated
Satate de Johann Heinrich von Thünen en 1826, los economistas no habían generado
modelos explícitos y abstractos para definir el comportamiento, y así aplicar a éste
herramientas matemáticas. El modelo de Thünen del uso de los terrenos de cultivo
representa el primer ejemplo del análisis marginal.11 El trabajo de Thünen era, en su
mayoría, teórico, sin embargo, Johann usó información empírica para poder apoyar sus
generalidades. En comparación con los contemporáneos, Thünen generó modelos y
herramientas económicas, en lugar de aplicar las herramientas existentes a nuevos
problemas.12
Mientras tanto, una nueva corte de eruditos que conocía los métodos matemáticos de las
ciencias físicas se acercaron a la economía, aplicando y defendiendo aquellos métodos a su
disciplina,13 y es descrito hoy en día como el movimiento de la geometría a la mecánica.14
Éste incluía a W.S. Jevons quien presentó un trabajo sobre "una teoría matemática general
de la política económica" en 1862, proveyendo un esquema para el uso de la teoría de la
utilidad marginal en la política económica.15 En 1871, Jevons publicó Los principios de la
economía económica, declarando que este tema como ciencia "debe ser simplemente
matemático ya que éste trabaja con cantidades." Jevons esperaba que solo la recolección de
las estadísticas de precio y cantidades permitirían a la materia convertirse en una ciencia
exacta.16 Otros siguieron expandiendo la representación matemática de problemas
económicos.
Augustin Cournot
Mientras Cournot proveyó una solución a lo que después se le llamaría equilibrio parcial,
Léon Walras trató de formalizar la discusión de la economía como una sola a través de la
teoría del equilibrio general. El comportamiento de todo actor económico sería considerado
en el lado de la producción y del consumo. Walras originalmente presentó cuatro modelos
separados de intercambio, cada uno se incluía en el siguiente. La solución del sistema de
ecuaciones resultantes (lineales y no lineales) es el equilibrio general.24 En ese momento,
una solución general no podía ser expresada para un sistema de una gran cantidad de
ecuaciones, sin embargo los intentos de Walras produjeron dos famosos resultados en la
economía. El primero es la ley de Walras y el segundo es el principio de tâtonnement
(tanteo en francés). El método de Walras fue considerado por tener un contenido altamente
matemático para la época y Edgeworth comentó ampliamente acerca de este tema en su
reseña Éléments d'économie politique pure (Elementos de la economía política pura).25
La ley de Walras fue introducida como una respuesta teórica al problema de determinar
soluciones en el equilibrio general. Su notación es diferente a las notaciones modernas pero
puede construirse usando una moderna notación sumatoria. Walras asumió que en el
equilibrio, todo el dinero sería gastado en todos los productos: todos los productos serían
comercializados al precio del mercado de cada producto y todos los compradores gastarían
hasta su último dólar en una canasta de productos. Tomando como base esta suposición,
Walras pudo mostrar que si existieran n mercados y n-1 mercados compensados (que
cuenten con las condiciones de equilibrio), ese n mercado extra se compensaría a sí mismo.
Esto es más fácil de visualizar con dos mercados (considerados en la mayoría de los libros
de texto como un mercado de bienes y un mercado de dinero). Si uno de los dos mercados
ha alcanzado un estado de equilibrio, ningún bien adicional (ya sea producto o dinero)
puede entrar o salir del segundo mercado, provocando que éste también se encuentre en un
estado de equilibrio. Walras usó este argumento para probar la existencia de soluciones
para el equilibrio general, pero hoy en día éste se usa para mostrar el concepto de
compensación de mercados a nivel universitario.26
El Tâtonnement (tanteo) estaba enfocado a servir como una expresión práctica del
equilibrio general de Walras. Walras entendió al mercado como una subasta de bienes en
donde el subastador ofertaría al público precios y los participantes del mercado esperarían
hasta que ellos pudiesen satisfacer su precio personal fijo para la cantidad deseada (se debe
recordar que es una subasta de todos los bienes, por lo tanto todas las personas tienen un
precio personal fijado para su canasta de bienes deseada).27
Solo cuando todos los compradores están satisfechos como un precio de mercado dado, la
transacción ocurre. El mercado se "compensaría" (no existiría superávit o déficit) en ese
precio. La palabra tâtonnement es usada para describir la orientación que el mercado toma
tanteando hacia el equilibrio, mientras se establecen precios altos y bajos en diferentes
bienes hasta que el precio se acepta para todos los bienes. Mientras este proceso parece
dinámico, Walras solo lo presentaba como un modelo estático, en el que ninguna
transacción ocurriría hasta que todos los mercados estuviesen en equilibrio. En la práctica,
muy pocos mercados operan de esta manera.28
Francis Ysidro Edgeworth
Una caja de Edgeworth mostrando la curva de contrato en una economía con dos
participantes. Se refiere al núcleo de la economía en el lenguaje moderno; en la cual existe
una cantidad infinita de soluciones a lo largo de la curva para las economías con dos
participantes.32
Dados dos individuos, el conjunto de soluciones donde los dos individuos pueden
maximizar su utilidad es descrito por la curva del contrato, en lo que es ahora conocido
como una caja de Edgeworth. Técnicamente, la construcción de una solución de dos
personas al problema de Edgeworth no fue desarrollada gráficamente hasta 1924 por Arthur
Lyon Bowley.33 La curva del contrato de la caja de Edgeworth (o más general en cualquiera
de las soluciones al problema de Edgewoth para más actores) es referida como el núcleo de
una economía.34
Cálculo diferencial
Vilfredo Pareto analizó a la microeconomía a través de tratar a cada decisión realizada por
los actores económicos como intentos de cambiar la asignación de bienes a otro, buscando
la asignación más preferida. Conjuntos de asignaciones podrían ser tratadas como un pareto
eficiente (un término equivalente es pareto óptimo) en donde no podrían existir
intercambios entre actores que pudieran generar que al menos un individuo tuviera un
resultado mejor, sin hacer que otro tuviese un resultado peor.39 La prueba de pareto es
comúnmente fusionada con el equilibrio Walrasiano o informalmente adscrito a la hipótesis
de la mano invisible de Adam Smith.40 Más bien, la declaración del pareto fue la primera
afirmación formal de lo que se conocería como el primer teorema fundamental del bienestar
económico.41 Estos modelos carecían de las inequidades de la siguiente generación de la
economía matemática.
Modelos restringidos de equilibrio general fueron formulados por John von Neumann en
1937.43 A diferencia de versiones anteriores, los modelos de von Neumann tenían
restricciones de inequidad. Para su modelo de una economía en expansión, von Neumann
probó la existencia y la unicidad de un equilibrio usando su generalización del teorema del
punto fijo de Brouwer. El modelo de una economía en expansión de von Neumann
consideraba la matriz lápiz (matrix pencil) A - λ B con matrices A y B positivas; von
Neumann buscó vectores de probabilidad p y q y un número positivo para λ que
solucionara la ecuación adicional
pT (A - λ B) q = 0,
junto con dos sistemas de inequidad expresando la eficiencia económica. En este modelo, el
(transpuesto) vector de probabilidad p representa los precios de los bienes mientras que el
vector de probabilidad q representa la "intensidad" en la que el proceso de producción
funcionaría. Esa única solución λ representaría la tasa de crecimiento de una economía, la
cual sería equivalente a la tasa de interés. Probar la existencia de una tasa de crecimiento
positiva, y probar que la tasa de crecimiento es igual a la tasa de interés, fueron logros
notables, incluso para von Neumann.44 El estudio del modelo de von Neumann de una
economía en expansión continúa interesando a los economistas matemáticos que tienen
intereses en la economía computacional.454647
Economía de insumos-producción
Optimización matemática
El punto rojo en la dirección z muestra el punto máximo de unparaboloide para la función
de insumos (x, y)
Optimización lineal
La programación lineal fue creada para ayudar a la asignación de recursos en una empresa
y en las industrias durante la década de los años 1930 en Rusia, y durante la década de los
años 1940 en los Estados Unidos. Durante el bloqueo de Berlín, la programación lineal fue
usada para planear el envío de suministros para prevenir que Berlín sufriera de hambre,
después del bloqueo soviético.6263
Programación no lineal
Análisis funcional
El trabajo de John von Neumann en el análisis funcional y la topología creó una nueva área
en la teoría matemática y económica.4382 Además, éste también dejó la economía
matemática avanzada con pocas aplicaciones de cálculo diferencial. En particular, los
teóricos del equilibrio general usaron topología general, geometría convexa y la teoría de la
optimización en mayor manera que el cálculo, ya que el acercamiento del cálculo diferencia
había fallado al establecer la existencia de un equilibrio.
Sin embargo, el declive del cálculo diferencial no debe ser exagerado, ya que el cálculo
diferencial ha sido usado siempre en aplicaciones y en la enseñanza de licenciatura.
Además, el cálculo diferencial ha regresado a los altos niveles de la economía matemática,
la teoría del equilibrio general(GET), practicada por el grupo GET, la designación jocosa
de Jacques H. Drèze). En los 1960s y 1970s, sin embargo, Gérard Debreu y Stephen Smale
lideraron el renacimiento del uso del cálculo diferencial en la economía matemática. En
particular, ellos pudieron probar la existencia de un equilibrio general en donde otros
escritores habían fallado, esto gracias a sus nobles matemáticas: la categoría de Baire de la
topología general y el lema de Sard de la topología diferencial. Otros economistas han sido
asociados al uso de los análisis diferenciales incluyendo a Egbert Dierker, Andreu Mas-
Colell, y Yves Balasko.8384 Estos avances han cambiado la narrativa tradicional de la
historia de la economía matemática, siguiendo a von Neumann, el cual celebró el abandono
del cálculo diferencial.
Teoría de juegos
John von Neumann, trabajando con Oskar Morgenstern en la teoría de juegos creó una
nueva área matemática en 1944 a través de la extensión de los métodos del análisis
funcional relacionados a los conjuntos complejos y a la teoría topológica del punto fijo al
análisis económico.882 De esta manera, su trabajo evitó el cálculo diferencial tradicional,
para el cual el máximo-operador no aplicada a las funciones no diferenciables. Continuando
con el trabajo de von Neumann en la teoría del juego cooperativo, los teóricos Lloyd S.
Shapley, Martin Shubik, Hervé Moulin, Nimrod Megiddo, Bezalel Peleg influenciaron la
investigación económica en la política y la economía. Por ejemplo la investigación en los
precios justos de los juegos cooperativos y los valores justos para los juegos de votos
llevaron al cambio de las reglas de legislación al voto y para la contabilidad de los
proyectos con costo público. Por ejemplo, la teoría del juego cooperativo era usada para
diseñar el sistema de distribución de agua de Suecia del Sur y para fijar tasas para líneas
telefónicas dedicadas en los Estados Unidos.
En 1994, Nash, John Harsanyi, y Reinhard Selten recibieron el premio nobel memorial en
ciencias económicas por su trabajo en los juegos no cooperativos. Harsanyi y Selten fueron
premiados por su trabajo en los juegos de repetición. El trabajo de tiempo después extendió
sus resultados a los métodos de modelaje computacionales.93
La economía computacional basada en agentes (ACE por sus siglas en inglés) es un campo
recientemente nombrado que data de los años 90. Esta área estudia los procesos
económicos, incluyendo economías completas, como sistemas dinámicos de interacción de
agentes en el tiempo. En sí, esta área se encuentra en el paradigma de los sistemas
adaptativos complejos.94 En los modelos correspondientes basados en agentes, los agentes
no son personas reales sino "objetos computacionales modelados para interactuar conforme
a reglas"..."sus interacciones a micronivel crean patrones emergentes" en el espacio y
tiempo.95 Las reglas son formuladas para predecir interacciones sociales y de
comportamiento basada en incentivos e información. La suposición teórica de la
optimización matemática por agentes del mercado es reemplazada por los menos
restrictivos postulados de agentes con una racionalidad delimitada adaptada a las fuerzas
del mercado.96
Matematización de la economía
En el curso del siglo 20, artículos en revistas principales112 de economía han sido escritos
de manera casi exclusiva por economistas en el mundo académico. Como resultado, gran
parte del material transmitido en estos escritos hace referencia a la teoría económica y
señalan que "la teoría económica ha sido continuamente más abstracta y matemática".113
Una valoración subjetiva de las técnicas matemáticas114 usadas en estos escritos muestra un
decremento en artículos que no usan representaciones geométricas o notación matemática
pasando de ser un 95 % en 1892 a un 5.3 % en 1990.115 Una encuesta del 2007 de diez
revistas económicas encontró que solo el 5.8 % de los artículos publicados en el 2003 y en
el 2004 no contaban con un análisis de información estadística y no contaban con
expresiones matemáticas desplegadas que fueran indexadas al margen de la página.116
Econometría
Entre las dos guerras mundiales, los avances en la estadística matemática y en el área de los
economistas con formación matemática llevó a la econometría, el cual es el nombre
propuesto para la disciplina de avanzar la economía a través de las matemáticas y la
estadística. Entre la economía, la econometría ha sido regularmente usada para los métodos
estadísticos económicos, y no para la economía matemática. La econometría estadística
cuenta con la aplicación de análisis por regresiones lineales y series de tiempo a la
información económica.
Aplicación
El modelo IS/LM es un modelo macroeconómico Keynesiano creado para realizar
predicciones acerca de la intersección de la actividad económica real (gasto, ingreso,
ahorro) y las decisiones hechas en los mercados financieros (oferta de dinero y la
preferencia por la liquidez). El modelo no es ampliamente usado en cursos de posgrado, sin
embargo es común verlo en clases de macroeconomía de nivel licenciatura.122
Una gran parte de la economía clásica puede ser presentada en términos geométricos
simples o en notación matemática elemental. Sin embargo, la economía matemática
convencionalmente hace uso del cálculo y del álgebra de matrices en el análisis económico
para poder hacer argumentos más fuertes, los cual sería complicado de realizar sin el uso de
estas herramientas matemáticas. Estas herramientas son requisitos previos para el estudio
formal, no solo en la economía matemática, sino también en la teoría económica
contemporánea en general. A menudo, los problemas económicos envuelven una gran
cantidad de variables, lo que convierte a la matemática en una manera de atacar y resolver
estos problemas. Alfred Marshall argumentó que todos los problemas económicos que
pueden ser cuantificados, resueltos y expresados analíticamente, deben ser tratados a través
de trabajos matemáticos.123
Hablando ampliamente, los modelos formales económicos pueden ser clasificados como
estocásticos o determinísticos y como discretos o continuos. En un nivel práctico, el
modelo cuantitativo es aplicado a muchas áreas de la economía y otras metodologías han
evolucionado independiente entre sí.124
Clasificación
Según la Mathematics Subject Classification (MSC, la clasificación matemática por
materia), los economistas matemáticos se encuentran en la clasificación de Applied
mathematics/other (matemáticas aplicadas y otros) de la categoría 91:
La serie del "Manual de la economía matemática", que actualmente cuenta con cuatro
volúmenes, hace una distinción entre métodos matemáticos en la economía, v. 1, Parte I, y
áreas de la economía en otros volúmenes donde las matemáticas son usadas.125
Otra fuente con una distinción similar es "El nuevo Palgrave: Un diccionario de economía
(1987, 4 volúmenes, 1,300 entradas de información). En este, un "índice por materia"
incluye entradas matemáticas bajo 2 títulos(vol. IV, pp. 982–3):
Un sistema con gran uso en la economía que incluye los métodos matemáticos en la
materias es la clasificación de códigos JEL. Ésta se originó en el Diario de Literatura
Económica para clasificar nuevos libros y artículos. Las categorías relevantes se encuentran
listadas en la parte inferior (versión simplificada para omitir "Miscelánea" y "otros"
códigos JEL), como una reproducción de los códigos de clasificación JEL Métodos
matemáticos y cuantitativos subcategoría JEL:C. El Nuevo Diccionario de Economía de
Palgrave (2008, 2nd ed.) también usa los códigos JEL para clasificar los artículos. Los pies
de página correspondientes tienen links a abstractos del "Nuevo palgrave online" para cada
categoría de JEL (10 o menos por página, es similar a las búsquedas de Google).
JEL: C02 - Métodos matemáticos (continuando a JEL: C00 - General y JEL: C01 -
Econometría)
JEL: C6 - Métodos matemáticos Modelos de programación; Modelaje matemático y
de simulaciones126
JEL: C60 - General
JEL: C61 - Técnicas de optimización: Modelos de programación; Análisis
dinámico127
JEL: C62 - Condiciones de existencia y estabilidad para el equilibrio128
JEL: C63 - Técnicas computacionales; modelaje de simulación129
JEL: C67 - Modelos de insumos-producción
JEL: C68 - Modelos de equilibrio general computacionales130
JEL: C7 - Teoría de juegos y teoría de Bargaining131
JEL: C70 - General132
JEL: C71 - Juegos cooperativos133
JEL: C72 - Juegos no cooperativos134
JEL: C73 - Juegos dinámicos y estocásticos; Juegos evolutivos; Juegos de
repetición135
JEL: C78 - Teoría de Bargaining; Teoría de búsqueda y emparejamiento136
Crítica y defensa
Adecuación de las matemáticas para la economía compleja y cualitativa
Friedrich Hayek sostenía que el uso de técnicas formales proyectaba una exactitud
científica que no era apropiada debido a las limitaciones de información a la que se
encuentran los agentes económicos reales.137
Heilbroner comentó que "una gran parte de la economía no tiene naturaleza cuantitativa y,
por lo tanto, no se presta a una exposición matemática".139
El filósofo Karl Popper discutió la postura científica de la economía en los años 1940 y
1950. El argumentaba que la economía matemática sufría de ser tautológica. En otras
palabras, en la medida en la que la economía se convierta en una teoría matemática, la
economía matemática dejará de basarse en impugnaciones empíricas para pasar a ser
basada en pruebas matemáticas.140 De acuerdo con Popper, suposiciones falsables pueden
ser probadas por experimento y observación, mientras que las suposiciones no falsables
pueden ser exploradas matemáticamente para sus consecuencias y por la consistencia con
otras suposiciones.141
En respuesta a los criticismos, Paul Samuelson argumentó que las matemáticas son un
lenguaje, repitiendo la tesis de Josiah Willard Gibbs. En la economía, el lenguaje de las
matemáticas es, en algunas ocasiones, necesario para representar problemas sustanciales.
Además, la economía matemática ha generado avances conceptuales en la economía.144 En
particular, Samuelson dio un ejemplo de la microeconomía, escribiendo que "pocas
personas son suficientemente ingeniosas para comprender sus partes más complejas sin
usar un lenguaje matemáticos, mientras que la mayoría de los individuos ordinarios pueden
hacerlo fácilmente con el apoyo de las matemáticas."145
Algunos economistas comentan que las economía matemática merece apoyo, como es el
caso de otras divisiones de las matemáticas, particularmente en sus "vecinos" en la
optimización matemática y la estadística matemática, y, de manera incremental, en la
ciencia computacional teórica. La economía matemática y otras ciencias matemáticas
tienen una historia en la que los avances teóricos han contribuido a reformar, de manera
regular, las ramas más aplicadas de la economía. En particular, siguiendo el programa de
von Neumann, la teoría de juegos ahora provee de los fundamentos para describir una gran
parte de la economía aplicada, desde la teoría de decisiones estadísticas (como un juego en
contra de la naturaleza) y la econometría en la teoría de equilibrio general y de
organización industrial. En la última década, con el apogeo del Internet, los economistas
matemáticos, los expertos en optimización y los científicos computacionales han trabajado
en problemas de precios para los servicios en línea, sus contribuciones usan matemáticas de
la teoría de juegos cooperativos, la optimización no diferencial y los juegos
combinacionales.