TALLER APLICATIVO DE METODOS ESTOCASTICOS Y SIMULACION

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DOCENTE: Ing. Edison Alberto Suarez Domínguez

Fecha: Abril 18 de 2018

Criterios: El taller será realizado en grupo máximo de tres estudiantes. El estudiante hasta entrega en clases de los aspectos
asignados por el docente.

LOS EJERCICIOS SERAN ASIGNADOS EN CLASES

Parte 1. Consulte las siguientes temáticas.

 Análisis de decisión con información muestral,

 Diagrama de influencia aplicado a teoría de decisiones.
 Valor esperado de la información muestral,
 Teoría de Bayes aplicado al análisis de decisiones,
 Criterio de decisión de Wald, de Savage, CRITERIO DE HURWICZ,
 Análisis de sensibilidad aplicado al análisis de decisiones.
Para todos los casos el estudiante debe desarrollar un resumen teorico amplio y dos
ejemplos.

RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.

1. Warren Buffy es un inversionista enormemente rico que ha

construido su fortuna apoyado en su legendaria astucia para
las inversiones. Actualmente le han ofrecido tres grandes
inversiones, y él quiere elegir una. La primera es una inversión
conservadora que tendría muy buen resultado en una
economía al alza y sufriría sólo una pequeña pérdida si la
economía va a la baja. La segunda es una inversión especulativa
que tendría un desempeño extremadamente bueno en
una economía al alza, pero que tendría muy malos resultados
en una economía a la baja. La tercera es una inversión
anticíclica, que perdería algún dinero en una economía al
alza, pero que tendría un buen desempeño en una economía
a la baja.
Warren cree que hay tres posibles escenarios para estas
tres inversiones: 1) una economía al alza, 2) una economía
estable y 3) una economía a la baja. Él es pesimista respecto
a dónde se dirige la economía, así que ha asignado probabilidades
previas de 0.1, 0.5 y 0.4, respectivamente, a estos tres
escenarios. También estima que sus ganancias en los escenarios correspondientes son las dadas en la siguiente tabla:
 2.

3.

a) ¿Qué alternativa debe elegir Betsy?

b) Encuentre el valor esperado de la información perfecta.
A c) Verifique su respuesta en el inciso b), calculándola de
nuevo con la ayuda de un árbol de decisiones.
d) ¿Cuánto es lo más que Betsy debe estar dispuesta a pagar
para obtener más información sobre cuál es el estado de
la naturaleza que ocurrirá?
4.

5.
 6.

7.

C.Elabore un árbol de decisión.

d. Recomiende una decisión con base en el uso de los enfoques optimista, conservador
y de arrepentimiento minimax.

8.
9.

10.