Tehnici de evaluare a riscurilor

Banca Comercială Română S.A.

București 2017
CUPRINS

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA COMPANIEI .............................................................................................. 4

1.1. Date de identificare ................................................................................................................. 4
1.2. Domeniul de activitate ............................................................................................................ 4
1.3. Scurt istoric .............................................................................................................................. 4
1.4. Poziția companiei de piață ...................................................................................................... 5
1.5. Piața țintă ................................................................................................................................ 7
1.6. Produsele companiei ............................................................................................................... 7
1.7. Furnizorii .................................................................................................................................. 8
1.8. Clienții ...................................................................................................................................... 8
CAPITOLUL 2. IDENTIFICAREA RISCURILOR ......................................................................................... 9
2.1. Analiza de MACROMEDIU ............................................................................................................ 9
2.2. Analiza de MICROMEDIU (Modelul Porter) ................................................................................ 12
CAPITOLUL 3. ANALIZA ȘI EVALUAREA RISCURILOR .......................................................................... 13
CAPITOLUL 4. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII ......................................................................................... 18
BIBILIOGRAFIE
CAPITOLUL 1. DESCRIEREA COMPANIEI

1.1. Date de identificare

Denumire companie: Banca Comercială Română S.A.

Înregistrată în anul: 1991

CUI: RO361757

Număr de înregistrare: J40/90/1991

Adresă: București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, România

1.2. Domeniul de activitate

Banca Comercială Română, denumită în continuare “BCR” sau “Banca”, are identitate
juridică română, înființată în mod legal sub formă de societate pe acțiuni. Aceasta este
instituție de credit a Băncii Naționale a României sub nr. RB-PJR-40-008.

1.3. Scurt istoric

• 1990 - se constituie Banca Comercială Română prin preluarea activităţilor

comerciale ale Băncii Naţionale a României;
• 1998 - BCR deschide o filială la Chișinău, în Republica Moldova;
• 1999 - BCR fuzionează prin absorbţie cu Bancorex;
• 2001 - BCR Leasing se lansează pe piaţa românească;
• 2003 - Privatizarea BCR, prin vânzarea pachetului de acţiuni către BERD şi IFC;
• 2004 - BCR instalează Automate de Schimb Valutar (ASV)2005 - Se înfiinţează
BCR Asigurări de viaţă;
• 2006 - Banca austriacă Erste Bank finalizează achiziţionarea Băncii Comerciale
Române. Erste Bank a achiziţionat 61,8825%* din acţiunile BCR de la Guvernul
Român, BERD şi IFC în urma achitării a 3,75 miliarde Euro;
• 2007 - BCR Administrare Fond de Pensii intră pe piaţa românească2008 - Banca
Comercială Română vinde operaţiunile de asigurări către Vienna Insurance Group;
• 2008 - BCR Banca pentru Locuinţe intră pe piaţa românească;
 • 2009 - BCR adoptă un program de emitere de obligatiuni pe termen mediu –
Medium Term Notes (MTN) – in valoare totala de 3 miliarde EUR;

BCR a marcat, de-a lungul timpului, mai multe premiere pe piaţa bancară românească, printre
care:

• 1994 - BCR devine primul acceptator de carduri din România şi membru principal
EUROPAY;
• 1995 - BCR emite primele carduri de debit din România sub siglă internaţională,
prima tranzacţie la un ATM în România;
• 2000 - BCR lansează primul credit de trezorerie pentru persoane fiziceBCR este
prima bancă din România care efectuează operaţiuni cu titluri de valoare pe piaţa
secundară;
• 2002 - BCR lansează primul credit ipotecar de pe piaţa bancară românească;
• 2003 - BCR este prima bancă românească furnizoare de credite ipotecare clienţilor
retail şi corporate;
• 2005 - BCR permite utilizarea, în reţeaua sa de POS şi ATM a cardurilor cu CHIP
(smart-card);
• 2006 - Banca Comerciala Română lansează în premieră, prin Universitatea BCR,
programul de practică – STUDENT BCR care permite studenţilor efectuarea
practicii în cadrul a şapte sucursale BCR din Bucureşti.

BCR este prima instituţie bancară din România care a lansat o reţea de birouri specializate la
nivel naţional - „EU Office BCR” - dedicate exclusiv fondurilor europene.

1.4. Poziția companiei de piață

Banca Comerciala Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important
grup financiar din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate &
investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa
leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuinţe. BCR este banca nr.1 în România după
valoarea activelor (peste 15 mld EUR), banca nr.1 după numărul de clienţi şi banca nr.1 pe
segmentele de economisire şi creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din
România, după gradul de încredere al clienţilor şi după numărul celor pentru care BCR este
principala instituţie cu care fac banking.
 BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei
reţele de 22 de centre de afaceri si 23 de birouri mobile dedicate companiilor şi 509 de unităţi
retail localizate în majoritatea oraşelor din întreaga ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este
banca nr.1 din România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR având la dispoziţie cea
mai mare reţea naţională de ATM - aproape 2.100 de bancomate şi POS - 13.500 de terminale
pentru plată cu cardul la comercianţi, precum şi servicii complete de Internet banking, Mobile
Banking, Phone banking şi E-commerce.

Deși este considerată numărul 1 pe piață aceasta are o gamă largă de concurenți precum:

• Libra Bank
• CEC - Casa de Economii si Consemnatiuni
• Credit Europe Bank
• Egnatia Bank
• Banca Romaneasca
• ProCredit Bank
• Banca Carpatica
• BRD Groupe Societe Generale
• Raiffeisen Bank
• Bancpost
• Banca Transilvania
• Piraeus Bank
• OTP Bank
• Alpha Bank
• UniCredit Tiriac Bank
• Volksbank
• Bank of Cyprus
• Intesa Sanpaolo Bank
• Romanian International Bank
• Emporiki Bank
• ING Bank
• ATE Bank Romania
• Banca C.R. Firenze Romania
• Banca di Roma SpA. Italia Sucursala Bucuresti
 • Banca Italo Romena
• Millennium Bank
• Bank Leumi Romania
• Blom Bank Egypt
• la Caixa
• Citibank
• Exim Bank
• Fortis Bank
• Garanti Bank
• HVB Banca pentru Locuinte
• Porsche Bank Romania
• Raiffeisen Banca pentru Locuinte
• RBS Romania
• MKB Romexterra Bank

1.5. Piața țintă

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este o bancă universală care
deservește atât clienți retail, cât și clienți corporativi. BCR include în prezent și operațiuni în
străinătate, precum și de leasing, economisire și creditare în scopuri locative (banca pentru
locuinte) și subsidiare pentru pensii private.

1.6. Produsele companiei

BCR oferă o gamă completă de servicii bancare, precum:

• managementul conturilor;
• produse de economisire;
• credite retail;
• tranzacții locale și internaționale;
• tranzacții de schimb valutar;
• finanțarea capitalului de lucru;
• facilități pe termen mediu și lung;
• finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii;
• garanții bancare.
 BCR oferă o întreagă gamă de servicii bancare, incluzând soluții de internet banking,
phone banking și e-commerce.

BCR deține cea mai mare rețea națională de ATM-uri și POS-uri – peste 2.200 de
bancomate și peste 18.000 de terminale electronice operaționale la comercianți pentru
efectuarea plăților cu cardul.

Banca utilizează finanțări corporative și contribuțiiale acționarilor, standarde privind

clienții, linii directoare pentru dezvoltarea afacerilor, standarde contabile în cadrul unui sistem
unitar și consolidat, deopotrivă pentru sine și pentru subsidiarele sale.

1.7. Furnizorii

• Apă și canalizare;
• Asigurări şi fonduri de investiţii;
• Energie (gaz, termoficare, curent electric);
• Impozite şi Taxe locale;
• Încasări/Colectare (pensii, rate, leasing) ;
• Învăţământ ;
• Rambursări card de credit BCR;
• Salubritate;
• Telefonie/TV/Internet .

1.8. Clienții

Clienții băncii sunt:

• Persoane Fizice cu cetățenia română - 41.90 % ;

• Persoane juridice cu capital român - 20.14 % ;
• Persoane Fizice cetățeni ai altor țări - 4.17 %;
• Persoane Juridice cu capital străin - 33.79 %;
CAPITOLUL 2. IDENTIFICAREA RISCURILOR

2.1. Analiza de MACROMEDIU

1. Mediul economic
Risc 1: Riscul de creditare→ risc pur
Descrierea riscului: Acesct risc este cel mai important dintre cele de pe piața
produsului, el datorându-se deprecierii valorii bănești ca o consecință a falimentului sau
nerambursării împrumutului și posibilitatea ca debitorii sau emițătorii de titluri să nu-și
onoreze obligațiile la scadență; BCR a avut probleme financiare foarte mari din cauza acestui
risc neasumat , în anul 2011 și 2012 au avut mari pierderi.
Risc 2:Riscul ratei dobânzii→ risc speculativ
Descrierea riscului: Este reprezentat de sensibilitatea fluxului de numerar la
schimbările ratelor dobânzii. Fluctuația prețurilor activelor financiare și pasivelor datorită
schimbării ratei dobânzii într-o perioadă de timp poate transforma diversele riscuri (ex. Riscul
de creditare) într-o amenințare majoră la adresa băncii. BCR a suferit de pe urma acestui risc,
deoarece neanticipând și neluând în calcul creșterea inflației, au fost nevoiți să crească
dobânda la credite și ca urmare clienții au devenit incapabili să-și plătească ratele.

Risc 3:Riscul de lichiditate→ risc pur

Descrierea riscului: Este cel mai important risc al pieței de capital și el constă în faptul
că o bancă nu dispune de lichidități corespunzătoare pentru a acoperi obligațiile financiare la
un moment dat. Riscul lichidității este cel mai ridicat când banca nu poate să anticipeze
cererea de noi împrumuturi sau retragerile de depozite și când nu are acces la noi surse de
numerar. BCR a ajuns în situația de a nu dispune de lichidități datorită faptului că, clienții nu
și-au mai asumat dobânzile, nu au rambursat împrumuturile, nu au gestionat corect banii ,au
acordat prea multe credite bancare și a avut pierderi și din rândul vechilor clienți.

Risc 4: Riscul valutar→ risc speculativ

Descrierea riscului: Riscul valutar sau riscul ratei de curs apare la orice cumpărare sau
vânzare de monedă, alta decât cea care se evidențiază în contabilitate. Riscul cursului de
schimb afectează atât piața produselor, cât și piața de capital. Volatilitatea cursurilor valutare
poate influența capacitatea debitorilor de a-și rambursa împrumuturile. Creșterile si
modificările de curs valutar au influențat lichiditațile BCR ,în diferite momente de timp, BCR
a înregistrat ori creșteri financiare ori pierderi în raport cu schimbările valutare. In anii 2010
au avut pierderi din aceasta cauză, deoarece valoarea valutei a înregistrat o creștere foarte
mare, iar majoritatea creditelor existente nu au mai putut fi plătite, respectiv conturile de debit
au înregistrat retrageri foarte mari de numerar.
Risc 5: Riscul clientilor insolvabili→ risc pur
Descrierea riscului: Probabilitatea ca, în timp, clientul să devină insolvabil sau să nu-și
poată onora obligațiile către bancă. BCR a întâmpinat de-a lungul activității probleme legate
de incapacitățile clienților de a-și onora înțelegerea, deoarece aceștia s-au lovit la rândul lor de
câteva dintre riscurile enumerate mai sus (Riscul valutar; Riscul creșterii dobânzilor) cât și de
faptul că inflația a fost într-o ușoară creștere, iar rata de șomaj este una foarte mare.

1. Mediu tehnologic
Risc 6: Riscul de operare → risc pur
Descrierea riscului: Este un risc semnificativ pe piața produsului, el neputând fi
ignorat de nici o instituție financiară, și constă în faptul că sistemele de calcul să nu
funcționeze corect sau să nu funcționeze deloc. În cadrul BCR acest risc apare atât in
domeniul online prin blocarea tranzacțiilor, cât și la nivelul de operare din sedii datorită
faptului că toate operațiunile bancare sunt complexe, se realizează în același sistem și mai
multe în același timp.
Risc 7: Riscul de accidente→ risc pur
Descrierea riscului: Riscul de accidentare de muncă, în timpul deplasării angajaților cu
scopul îndeplinirii anumitor sarcini de muncă sau pe durata efectuării navetei.

2. Mediul social-cultural

Risc 8: Riscul resurselor umane→ risc pur

Descrierea riscului: Reprezintă forma de risc cea mai subtilă, foarte dificil de măsurat,
care rezultă din politica de personal: recrutarea, pregătirea, motivarea și menținerea
specialiștilor. Motivarea inadecvata a salariaților, care in unele situații poate avea efecte mari;
se referă la absența stimulentelor sau acordarea greșită a acestora. BCR a greșit în anul 2008
cu privire la acest risc, deoarece nu a știut să motiveze corespunzător performanțele
personalului și a avut un număr mare de angajați care au demisionat.
Anul Angajați care au plecat din Rata fluctuatiei
BCR angajatilor
2008 715 7.5%
2009 251 2.8%
2010 356 4.2%

3. Mediul politico-legislativ
Risc 9:Riscul legal→ risc speculativ
Descrierea riscului: Riscul legal se referă la faptul că activitatea oricărei societăți
bancare trebuie să se desfășoare în condiții de deplină legalitate. Din punct de vedere al
normelor legale BCR a întâmpinat probleme datorate nerespectării condițiilor din contracte,
sau închierea de contracte necorespunzătoare cu legea.
4. Mediul demografic
Risc 10: Riscul migrării populației→ risc pur
Descriere risc: O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influenţă
nemijlocită asupra forţei de muncă şi, totodată, o caracteristică fundamentală a populaţiei
zilelor noastre, o reprezintă mişcarea populaţiei, deplasarea ei dintr-un loc in altul. Pe lângă
scăderea forței de muncă, scade și acordarea creditelor, prin urmare banca își va pierde
clienții.
5. Mediul natural
Risc 11: Riscul de cutremur→ risc pur
Descriere risc: Cutremurul este cel mai mare risc natural cu care se poate confrunta
BCR și nu numai, conform Raportului privind situaţia macroeconomică a României.
Condițiile seismice specifice României sunt cunoscute ca fiind dintre cele mai severe din
Europa, în medie într-un secol putându-se produce 2-3 cutremure majore, cu magnitudine mai
mare de 7 grade pe scara Richter.
În baza datelor statistice existente din anul 1977 (Raport Banca Mondială din 1978), se poate
estima că un cutremur produs în prezent, similar ca parametri cu cel din 1977 ar genera
pierderi de cca 1,8 miliarde EURO.
2.2. Analiza de MICROMEDIU (Modelul Porter)

1. Furnizorii
Risc 12: Riscul modificării prețurilor→ risc pur
Descrierea riscului: Prețurile materiilor prime pot să afecteze uneori imprevizibil
banca, precum și alți creditori, având impact general atât asupra economiilor, cât și asupra
debitorilor. De exemplu, creșterea prețului energiei poate să acționeze asupra inflației,
contribuind la creșterea ratelor dobânzii și, în continuare, efectul propagându-se asupra unor
active financiare bazate pe o rată fixă a dobânzii. BCR a avut de suferit de pe urma acestor
schimbări uneori radicale ale furnizorilor. Au avut pierderii mari în anul 2009 .Consumul total
de energie al BCR pe perioada raportării a fost de 26.269.614 kWh, din care 21.337.162 kWh
reprezintă electricitate, iar 4.932.452 kWh gazele naturale, iar prețurile au fost majorate cu
20% raportat la anul 2008.
2. Produsele de substituție
Risc 13:Riscul de produs/serviciu nou→ risc speculativ
Descrierea riscului: Acest risc este asociat inovărilor în sfera produselor financiare, cât
și a serviciilor. Reprezintă probabilitatea cumulată a producerii unor evenimente adverse în
perioada de lansare a unui produs/serviciu nou.
3. Concurenții
Risc 14: Riscul concurențial→ risc pur
Descrierea riscului: Acest risc exprimă probabilitatea reducerii profitului în condițiile
modificării raporturilor de piață în defavoarea băncii. El este inerent activității bancare
deoarece majoritatea produselor financiare oferite pe piață de o bancă sunt oferite și de alte
instituții financiare. Printre principalii concurenți ai BCR se numără BRD, Banca Transilvania
și Raiffeisen Bank, care o influențează în mod direct prin numărul de servicii nou lansate.
Datorită poziției acestora pe piață, care este destul de puternică, BCR înregistrează o scăderea
a profitabilității în cadrul sectorului financiar.
4. Apariția unor noi ˮjucătoriˮ în sectorul bancar
Risc 15: Riscul de apariție a unor noi bănci→ risc pur
Descrierea riscului: Acest risc exprimă probabilitatea intrării pe piață a unor noi
ˮjucătoriˮ în sectorul bancar. Din punct de vedere al noilor intrați pe piață, BCR nu are motive
de îngrijorare, deoarece nu sunt bănci nou înființate și nici zvonuri de înființare. Deși nu au
apărut noi bănci, în ultimii ani au apărut foarte multe instituții financiare de creditare. Aceștia
 pot fi o concurență pe sectorul creditelor, dar fără o amenințare prea mare deoarece ofertele
acestora nu sunt deloc mai eficiente pentru clienți.
5. Puterea de negociere a clienților

Risc 16: Riscul de negociere al clienților → risc speculativ

Descriere risc: Acest risc se referă la faptul că, clienții urmăresc să obţină cât mai
multe avantaje atunci când aceștia doresc să-și facă un credit sau depozit, negociind servicii
mai întinse şi cu o rată a dobânzii cât mai mică sau cât mai fixă, aţâţând astfel rivalitatea între
concurenţii existenţi. Acţiunile lor pot avea un efect substanţial asupra rentabilităţii sectorului,
iar intensitatea lor este în funcţie de puterea deţinută de fiecare grup.

CAPITOLUL 3. ANALIZA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Tabelul 1. Matricea de identificare a riscurilor

COD NUMELE SURSA EVENIMENTUL IMPACTUL

RISC RISCULUI RISCULUI PROBABIL RISCULUI
R1 1.Riscul de Mediul Falimentul clienților Neachitarea creditelor
creditare economic Nerambursarea Scăderea pofitului
împrumutului
Deprecierea valorii Scăderea profitului
bănești
Neonorarea obligațiilor Neacoperirea unui fond
la scadență circulant la o anumită
dată
R2 2.Riscul ratei Mediul Creșterea inflației Creșterea dobânzilor
dobânzii economic Fluctuația prețurilor Scăderea credibilității
băncii
R3 3.Riscul de Mediul Nerambursarea Scăderea profitului
lichiditate economic împrumutului de către
clienți
Gestionarea incorecta a Scăderea profitului
banilor
Acordarea ineficienta Pierderi financiare
de credite bancare
R4 4.Risc valutar Mediul Cumpărarea sau Stoc necorespunzător
economic vânzarea de monedă cererii de valută
necorespunzătoare
Volatilitatea cursului Pierdere clienți
valutar
Criza ecomonică Posibilitatea de
insolvență
R5 5.Riscul clienților Mediul Clienți insolvabili Pierderi de profit
COD NUMELE SURSA EVENIMENTUL IMPACTUL
RISC RISCULUI RISCULUI PROBABIL RISCULUI
insolvabili economic Creșterea ratei Recuperarea deficitară a
șomajului creditelor

R6 6.Risc de operare Mediu Nefuncționarea Scăderea profitului

tehnologic sistemelor de calcul
Blocarea tranzacțiilor Scăderea credibilității
băncii
Defectarea sistemelor Clienți nemulțumiți
R7 7.Riscul de Mediul Transportul Pierderi materiale
accidente tehnologic necorespunzător
Nerespectare Accidente
regulamentului de
ordine interioară
R8 8.Riscul resurselor Mediul Politica de personal Fluctuații de personal
umane social-
cultural Absența motivării Randament scăzut al
personalului pesonalului
R9 9.Risc legal Mediul Nerespectarea Probleme juridice
politic condițiilor legale
Nerespectarea Scurgerea de informații
confidențialității la concurență
Încheierea de contracte Probleme de ordin
necorespunzătoare juridic, pierdere clienți
R10 10. Riscul migrării Mediul Scăderea îndatorării Scăderea profitului
populației demografic populației
Lipsa angajaților Fluctuații de personal

Tensionarea Dezechilibrul
echilibrelor macroeconomic
macroeconomice
R11 11.Riscul de Mediul Distrugerea caselor de Pierderi financiare
cutremur natural valori semnificative
Distrugerea sediilor Imposibilitatea
efectuării activității și
deservirea clienților,
pierdere clienți
Daune materiale și Pierderi financiare
morale ridicate semnificative,
dezechilibru economic
R12 12.Riscul Furnizori Limitarea resurselor Restrangerea anumitor
modificării naturale servicii din cauza
prețurilor resurselor
Criza economică Falimentarea
furnizorilor
Prețurile majorate ale Creșterea prețurilor
furnizorilor serviciilor
R13 13.Riscul de Produse de Produse/Servicii Produse/Servicii care nu
COD NUMELE SURSA EVENIMENTUL IMPACTUL
RISC RISCULUI RISCULUI PROBABIL RISCULUI
produs/serviciu substituție necompetitive se vând, pierderi
nou financiare
Marketing ineficient Pierderea clienților,
cheltuieli nejustificate,
scăderea profitului
Oferte neatractive Acapararea ineficientă a
pieței
R14 14. Riscul Concurenți Scăderea profitului Insolvență
concurențial Pierderea clienților Scăderea credibilității
pe piață
R15 15. Riscul de Nou intrați Fluctuația ofertelor Poziționare instabilă pe
apariție a unor noi in sector piață
jucători Clienți instabili Scăderea profitului
R16 16. Riscul de Clienți Scăderea profitului Insolvență
negociere al datorită ofertelor
clienților negociate
Pierderea clienților în Scăderea profitului
urma negocierilor

Tabelul 2. Matricea de analiză a riscurilor

Impact Scăzut Mediu Ridicat

Probabilitate
Scăzută 1 2 3

Medie 4 5 6

Ridicată 7 8 9

Legendă:

Risc de gradul 1 (risc scăzut)

Risc de gradul 2 (risc mediu)
Risc de gradul 3 (risc ridicat)

Tabelul 3. Matricea de estimare a riscurilor

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

Probabilitatea 8 4 8 2 8 3 4 6 4 9 2 7 5 5 1 4
de apariție
Impactul 8 9 5 8 4 8 4 4 9 8 9 4 5 7 6 9
Indicele de 64 36 40 16 32 24 16 24 36 72 18 28 25 35 6 36
risc
Indicele de risc= Probabilitate × Impact

Grafic 1. Grafic strategii

Grafic 2. Grafic strategii propuse pentru BCR

10
R2;R9;R16
9 R11

8 R4 R6 R1 R10

7 R14

6 R15 R13
IMPACT

R3
5

4 R7 R8 R12 R5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROBABILITATE
Tabelul 4. Matricea strategiilor
RISC
1.Riscul de creditare
2.Riscul ratei dobânzii
3.Riscul de lichiditate
4.Riscul valutar
5.Riscul clientilor
insolvabili
6.Riscul de operare
7. Riscul de accidente
8.Riscul resurselor umane
9. Riscul legal
10. Riscul migrării
populației
11. Riscul de cutremur
12. Riscul modificării
prețurilor
13. Riscul de
produs/serviciu nou
STRATEGIE SOLUȚII
Eliminare - clasificarea creditelor și plasamentelor
- constituirea, regularizarea și utilizarea
provizioanelor specifice de risc de
credit
- analiza potențialilor clienți înainte de
acordarea de credite
Transferare - transferarea riscului către o firmă care
să analizeze permanent modificările
inflației și sensibilitatea fluxului
numerar
Tratare - menținerea unui echilibru între
împrumuturile acordate și conturile
bancare
- realizarea unei gestiuni corecte a
lichidităților
Transferare - transferarea riscului către o firmă de
analiză a cursului valutar care să
informeze în permanență asupra
modificărilor
Tratare - analiza amănunțită a potențialilor
clienți înainte de acordarea de credite
bancare
Transferare - transferare către o firmă de IT care să
îmbunătățească funcționarea
sistemelor bancare
Tolerare - acordarea a unei indemnizații de
asigurare pentru serviciile de sănătate
ocupațională
Tratare - îmbunătățirea politicii de personal
- motivarea corespunzătoare a
angajaților
- promovare angajaților în funcție de
calități
Transferare - transferarea riscului către o firmă de
consultanță în domeniul legislației
comerciale și a dreptului comercial
Eliminare - încurajarea tinerilor prin oferirea de
noi locuri de muncă
- încheiere de contracte cu universități
pentru practica studenților
Transferare - transferarea riscului către o firmă de
asigurări în caz de dezastre naturale;
Tratare - reducerea consumului de energie
- încheierea de contracte cu mai mulți
furnizori
Transferare - transferare riscului către o agenție de
advertising
 RISC STRATEGIE SOLUȚII
14. Riscul concurențial Transferare - transferarea riscului către o agenție de
marketing
15. Riscul de apariție a Transferare - transferarea riscului către o agenție de
unor noi jucători în sector marketing
16. Riscul de negociere al Transferare - transferarea riscului către un
clienților negociator specializat

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII

Tabelul 5. Matricea strategiilor propuse

Cod risc Pi Ii SOLUȚII Probabilitat Impactul STRATEGIE

ea după după
aplicarea aplicarea
soluțiilor soluțiilor
R1 8 8 - clasificarea creditelor și 5 6 Eliminare
plasamentelor;
- constituirea, regularizarea și
utilizarea provizioanelor specifice
de risc de credit;
- analiza potențialilor clienți înainte
de acordarea de credite;
- cumpărarea de garanții de la terțe
părți (asigurarea creditelor astfel
ca riscul de faliment să fie total
sau parțial transferat de la
creditori)
- asigurarea unor debitori diverși
astfel încât pierderile să nu fie
centrate în timp
- menținerea unui echilibru între
valorile banilor, prin conturi în
euro, dolari și lei
- decizii echilibrate de creditare,
prin care riscul creditului este
corect apreciat
R2 4 9 - transferarea riscului către o firmă 4 6 Transferare
care să analizeze permanent
modificările inflației și
sensibilitatea fluxului numerar
R3 8 5 - menținerea unui echilibru între 7 4 Tratare
împrumuturile acordate și
conturile bancare, prin crearea de
depozite economice în lei și
acordarea de credite pe termen
lung
Cod risc Pi Ii SOLUȚII Probabilitat Impactul STRATEGIE
ea după după
aplicarea aplicarea
soluțiilor soluțiilor
- analizarea permanentă a fluxului
de pasive și active
- realizarea unei gestiuni corecte a
lichidităților
R4 2 8 - transferarea riscului către o firmă 2 6 Transferare
de analiză a cursului valutar care
să informeze în permanență
asupra modificărilor
- operațiuni swap – asigură infuzie
de lichiditate în moneda necesară,
acoperă poziția valutară
contractele forward
R5 8 4 - analiza amănunțită a potențialilor 6 4 Tratare
clienți înainte de acordare de
credite bancare
- urmărirea evoluției clienților în
permanență
- încadrarea clienților încă de la
început în anumite tipare și după
aceste tipare să se realizeze
acordarea creditelor
R6 3 8 - transferare către o firmă de IT 2 6 Transferare
care să îmbunătățească
funcționarea sistemelor bancare
- realizarea de sisteme de calcul
eficiente care să nu necesite mult
timp și care să nu fie prea
complicate
R7 4 4 - acordarea a unei indemnizații de 3 3 Tolerare
asigurare pentru serviciu de
sănătate
- asigurarea unor mijloace de
transport sigure
- eficientizarea transportului, prin
mutarea angajaților la sediile cele
mai apropiate
- prezentarea angajaților, perioadic,
regulamentul de ordine interioara
R8 6 4 - îmbunătățirea politicilor de 4 3 Tolerare
personal
- motivarea corespunzătoare a
angajaților
- promovare angajaților în funcție
de calități
- recunoașterea oficială a
angajaților cu o vechime de peste
6 luni în cadrul organizației
Cod risc Pi Ii SOLUȚII Probabilitat Impactul STRATEGIE
ea după după
aplicarea aplicarea
soluțiilor soluțiilor
- realizarea de concursuri de
premiere a angajaților conform
evaluăriilor periodice
R9 4 9 - transferarea riscului către o firmă 4 5 Transferare
de consultanță în domeniul
legislației comerciale și a
dreptului comercial
- prezentarea periodică a
personalului noile modificări
legislative referitoare la domeniu
bancar
- obligarea personalului să lucreze
în permanență conform legislației
în vigoare
R10 9 8 - încurajarea tinerilor prin oferirea 8 7 Eliminare
de noi locuri de muncă
- încheiere de contracte cu
universități pentru practica
studenților
R11 2 9 - transferarea riscului către o firmă 2 7 Transferare
de asigurări în caz de dezastre
naturale;
R12 7 4 - reducerea consumului de energie 5 3 Tratare
- încheierea de contracte cu mai
multi furnizori
R13 5 5 - transferare riscului către o agenție 4 3 Tolerare
de advertising
R14 5 7 - transferarea riscului către o 4 6 Transferare
agenție de marketing
R15 1 6 - transferarea riscului către o 1 5 Transferare
agenție de marketing
R16 4 9 - transferarea riscului către un 4 6 Transferare
negociator specializat
Grafic 3. Grafic strategii propuse după aplicarea soluțiilor

7 R'11 R'10
R'2;R'14;R'16
6 R'4;R'6 R'1

5 R'15 R'9
IMPACT

4 R'5 R'3

3 R'7 R'8;R'13 R'12

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROBABILITATE

Conform tabelului se observă modificarea indicelui de risc, atât prin diminuarea

impactului cât și prin diminuarea probabilității.

Riscul de creditare, ratei dobânzii, riscul de lichiditate , riscul valutar și riscul

clienților insolvabili sunt riscuri identificate în mediul economic. Întrucât acestea sunt cele
mai importante riscuri cu care banca se confruntă și au atât impact cât și probabilitate mare, în
urma soluțiilor găsite și a strategiilor aplicate, au fost modificate indicele de risc , unele din
ele și au schimbat zona de tratare altele doar au o probabilitate de apariție mai mică și un
impact redus .

Riscul operațional și riscul de accident riscurile din mediul tehnologic nu și-a

modificat zona de tratare însă s-a diminuat indicele de aparitie .

Riscul resurselor umane în urma strategiilor aplicate s-a transferat de la tratare la

tolerare. Ceea ce demostrează că stategia aplicată și soluțiile găsite au diminuat impactul
acestui risc aspura companiei.

Riscul legal in urma strategiei de transferare către o firmă de consultanță și-a continuat
drumul către tolerare.

Riscul migrării populației, în urma aplicării strategiilor își continuă drumul către
eliminare.

Riscul de cutremur nu își modifica zona de tratare însă s-a diminuat impactul acestuia.
 Riscul modificării prețurilor a trecut de la tratare la tolerare în urmă soluțiilor găsite,
ceea ce va face pe viitor ca acest risc să fie controlat mult mai simplu.

Riscul de produs a fost adus de la transferare la tolerare în urma soluțiilor aplicate ,

ceea ce demonstrează eficacitatea soluțiilor oferite.

Riscul concurențial nu trece din zona de transferare dar i se diminuează și

probabilitatae și impactul.

Riscul de apariție al unor noi jucători în sistem în urma aplicării strategiei propuse
rămâne în zona de transferare fără o schimbare semnificativă.

Riscul de negociere al clienților în urma aplicării strategiei propuse rămâne în zona de

transferare dar cu o scădere semnificativă a impactului.
BIBILIOGRAFIE

• V. Dedu - Management bancar, Ed. Economica, 2006

• N. Danila, A.O. Berea - Management bancar, Ed. Economica, 2000
• https://www.bcr.ro/ro/
• https://www.bcr.ro/ro/business/managementul-riscurilor/riscuri-comerciale
• http://adevarul.ro/economie/bani/bcr-noile-contracte-credit-vor-informa-clientii-
despre-riscurile-imprumuturilor-1_57f243a35ab6550cb838d0e0/index.html