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Nelson Morales
Gonzalo Sepúlveda
Agenda
• Introducción
• Pit final bajo incertidumbre de leyes
– Heurístico
– Probabilístico
– CVaR
• Experimentos y resultados
• Conclusiones
Introducción
Problema de pit final
Un modelo de bloques…
Un pit final
Max (valor de X)
X es un pit
Introducción
Problema de pit final
A partir de simulaciones
condicionales de la ley…
. MineLink
.
.
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque heurístico
• Simulaciones
MineLink
. . .
. . .
. . .
MineLink Similar a
Dimitrak. et al.
2007
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque heurístico
• Pits híbridos (uniones – intersecciones)
P
MineLink
I
Max
T
Solver MineLink S Valor Esper.
H
. . . .
I
. . . .
B
. . . R .
MineLink I
Similar a
D Whittle et al.
O 2007
S
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque heurístico
• Frecuencia
P Frec(b):
MineLink R frecuencia del
O
B
bloque b de
Solver MineLink pertenecer al pit
P
I
final
. . .
T
. . .
. . . F Maximiza
I ∑[Frec(b) •val_esp(b)]
MineLink N
A
L
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque probabilístico
• Programación mixta con restr. de probabilidad
Max z
P (valor de X ≥ z) ≥ δ
.
X es un pit
.
.
Similar a
Vielma et al.
2009
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque CVaR
a-VaR: máxima pérdida en un portafolio con un nivel de
confianza a.
a-CVaR: pérdida esperada en un portafolio en el (1-a)% de los
peores casos.
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque CVaR
• Programación mixta con restr. de CVaR
Max (valor de X)
CVaR ≤ W
.
X es un pit
.
.
Similar a
Amankwah
et al. 2013
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Enfoque mixto: máx valor – mín CVaR
• Interesa estudiar:
– Valores de pit final
– Evaluación del riesgo
– Tiempo de cómputo
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Resultados: Enfoque probabilístico
Valor de pit final
1,02
Chance constraint
1,00
Valor esperado
0,98
Hibrido
Valor (porcentaje)
0,96
Simulaciones
0,94 Frecuencia
0,92
0,90
0,88
0,86
0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00
Probabilidad
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Resultados: Enfoque CVaR
Valor pit final v/s límite de CVaR
1,1
1 delta=0.9
0,9
delta=0.95
0,8
delta=0.97
Valor (%)
0,7
0,6 delta=0.99
0,5
delta=0.995
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
CVaR (%)
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Resultados: Enfoque CVaR
Gráfico Valor v/s CVaR de nivel 0.90
1 maxv_mincvar_0.1
0,99 maxv_mincvar_0.25
0,98 maxv_mincvar_0.5
0,97 maxv_mincvar_0.75
0,96 maxv_mincvar_0.9
Valor (%)
0,95 Promedio
0,94 Híbrido
0,93 Simulaciones
0,92 Frecuencia
0,91
0,9
0,89
0,58 0,59 0,6 0,61 0,62
CVaR (%)
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Resultados: Enfoque CVaR
Gráfico Valor v/s CVaR de nivel 0.95
1
maxv_mincvar_0.1
0,99
maxv_mincvar_0.25
0,98
maxv_mincvar_0.5
0,97
maxv_mincvar_0.75
0,96
Valor (%)
maxv_mincvar_0.9
0,95
Promedio
0,94
Hibrido
0,93
Simulaciones
0,92
Frecuencia
0,91
0,9
0,89
0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84
CVaR (%)
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Resultados: Enfoque CVaR
Gráfico Valor v/s CVaR de nivel 0.99
1
maxv_mincvar_0.1
0,98
0,96
maxv_mincvar_0.25
0,94 maxv_mincvar_0.5
0,92 maxv_mincvar_0.75
Valor (%)
0,9 maxv_mincvar_0.9
0,88 Promedio
0,86 Híbrido
0,84
Simulaciones
0,82
Frecuencia
0,8
0,78
0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1
CVaR (%)
Pit final bajo incertidumbre de leyes
Conclusiones
Estudio de enfoques para resolver el problema de pit final con
incertidumbre
• Probabilístico (chance const): Riesgo explícito, pero…
• CVaR: Forma de evaluar objetivos en conflicto (valor y
riesgo).
• Heurísticos:
– Enfoque mejor simulación (Dimitra. 07)
– Frecuencia, pits híbridos, ...
Trabajo futuro
– Estudiar el efecto del número de simulaciones.
– Incorporar metodología a etapas posteriores (agendamiento de
la producción).
Más info sobre la librería MineLink…
delphos.dmi.uchile.cl
Enrique Jélvez
Nelson Morales
Gonzalo Sepúlveda