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PASO 3 DESARROLLAR Y PRESENTAR EL DIAGNOSTICO Y ANALISIS FINAL DEL ESTUDIO DE CASO

ANALISIS FINAL DEL ESTUDIO DE CASO

GUIA PARA PLANTEAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION

MODELO DE CADENA DE MARKOV

MODELO DE CADENA DE MARKOV

Teniendo en cuenta el Modelo de Cadena de Markov:

Pn = Pn - 1 * T
Donde:

Pn: Probabilidades estacionarias del periodo n

P n - 1: Probabilidades estacionarias del periodo anterior
T: Probabilidades de transición
n: Periodo

La Tabla 4 Participación inicial en el mercado:

Tabla 4 Participación inicial en el mercado

Distribuidor 1 Distribuidor 2 Distribuidor 3 Distribuidor 4
7% 18% 27% 48%

Y la Tabla 5 Participación estimada en el mercado:

Tabla 5 Participación estimada en el mercado

Estados Distribuidor 1 Distribuidor 2 Distribuidor 3 Distribuidor 4
1 Distribuidor
48% 12% 15% 25%
1
2 Distribuidor
8% 56% 17% 19%
2
3 Distribuidor
23% 10% 55% 12%
3
4 Distribuidor
25% 25% 25% 25%
4

Se tiene que:

Las probabilidades del periodo inicial:

Periodo Po : Probabilidades del periodo inicial

0 F01 = 0.07 F02 = 0.18 F03 = 0.27 F04 = 0.48

P0 = (F01, F02, F03, F04)

Las probabilidades de transición:

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Docente Director ECBTI
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MODELO DE CADENA DE MARKOV

Estado T: Probabilidades de transición

1 P11 = 0.48 P12 = 0.12 P13 = 0.15 P14 = 0.25
2 P21 = 0.08 P22 = 0.56 P23 = 0.17 P24 = 0.19
3 P31 = 0.23 P32 = 0.10 P33 = 0.55 P34 = 0.12
4 P41 = 0.25 P42 = 0.25 P43 = 0.25 P44 = 0.25

Entonces, aplicando el producto vector por matriz, se obtienen las siguientes probabilidades
estacionarias para cada uno de los periodos, hasta alcanzar el estado estable:

 Probabilidades estacionarias del periodo 1: P1

Si n = 1, entonces,
P1 = P(1 - 1) * T
P1 = P0 * T
Estado
1 P11 * F01 =
2 P21 * F01 =
3 P31 * F01 =
4 P41 * F01 =
P0 * T P1
+ P12 * F02 = + P13 * F03 = + P14 * F04 = = F11
+ P22 * F02 = + P23 * F03 = + P24 * F04 = = F12
+ P32 * F02 = + P33 * F03 = + P34 * F04 = = F13
+ P42 * F02 = + P43 * F03 = + P44 * F04 = = F14

P1 = (F11, F12, F13, F14)

 Probabilidades estacionarias del periodo: P2

Si n = 2, entonces,
P2 = P (2 - 1) * T
P2 = P1 * T
Estado
1 P11 * F11 =
2 P21 * F11 =
3 P31 * F11 =
4 P41 * F11 =
P1 * T P2
+ P12 * F12 = + P13 * F13 = + P14 * F14 = = F21
+ P22 * F12 = + P23 * F13 = + P24 * F14 = = F22
+ P32 * F12 = + P33 * F13 = + P34 * F14 = = F23
+ P42 * F12 = + P43 * F13 = + P44 * F14 = = F24

P2 = (F21, F22, F23, F24)

 Probabilidades estacionarias del periodo 3: P3

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

Docente Director ECBTI
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MODELO DE CADENA DE MARKOV

Si n = 3, entonces,
P3= P (3- 1) * T
P3 = P2 * T
Estado P2* T P3
1 P11 * F21 = + P12 * F22 = + P13 * F23 = + P14 * F24 = = F31
2 P21 * F21 = + P22 * F22 = + P23 * F23 = + P24 * F24 = = F32
3 P31 * F21 = + P32 * F22 = + P33 * F23 = + P34 * F24 = = F33
4 P41 * F21 = + P42 * F22 = + P43 * F23 = + P44 * F24 = = F34

P3 = (F31, F32, F33, F34)

 Probabilidades estacionarias del periodo 4: P4

Si n = 4, entonces,
P4 = P (4- 1) * T
P4 = P3 * T
Estado P3* T P4
1 P11 * F31 = + P12 * F32 = + P13 * F33 = + P14 * F34 = = F41
2 P21 * F31 = + P22 * F32 = + P23 * F33 = + P24 * F34 = = F42
3 P31 * F31 = + P32 * F32 = + P33 * F33 = + P34 * F34 = = F43
4 P41 * F31 = + P42 * F32 = + P43 * F33 = + P44 * F34 = = F44

P4 = (F41, F42, F43, F44)

 Probabilidades estacionarias del periodo 5: P5

Si n = 5, entonces,
P5 = P (5 - 1) * T
P5 = P4* T
Estado P4* T P5
1 P11 * F41 = + P12 * F42 = + P13 * F43 = + P14 * F44 = = F51
2 P21 * F41 = + P22 * F42 = + P23 * F43 = + P24 * F44 = = F52
3 P31 * F41 = + P32 * F42 = + P33 * F43 = + P34 * F44 = = F53
4 P41 * F41 = + P42 * F42 = + P43 * F43 = + P44 * F44 = = F54

P5 = (F51, F52, F53, F54)

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

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 Probabilidades estacionarias del periodo 6: P6

Si n = 6, entonces
P6 = P (6 - 1) * T
P6 = P5 * T
Estado
1 P11 * F51 =
2 P21 * F51 =
3 P31 * F51 =
4 P41 * F51 =
P5* T P6
+ P12 * F52 = + P13 * F53 = + P14 * F54 = = F61
+ P22 * F52 = + P23 * F53 = + P24 * F54 = = F62
+ P32 * F52 = + P33 * F53 = + P34 * F54 = = F63
+ P42 * F52 = + P43 * F53 = + P44 * F54 = = F64

P6 = (F61, F62, F63, F64)

Nota 1. Para alcanzar el estado estable, se deben estimar las probabilidades estacionarias para
tantos periodos sean necesarios hasta que la variación sea nula o mínima, es decir hasta cuando
las probabilidades sean las mismas periodo tras periodo.

 Probabilidades estacionarias del periodo n: Pn

Si n = , entonces,
Pn = P (n - 1) * T
Estado
1 P11 * F(n- 1)1 =
2 P21 * F(n – 1)1 =
3 P31 * F(n- 1)1 =
4 P41 * F(n- 1)1 =
Pn - 1* T Pn
+ P12 * F(n- 1)2 = + P13 * F(n- 1)3 = + P14 * F(n- 1)4 = = Fn1
+ P22 * F(n- 1)2 = + P23 * F(n- 1)3 = + P24 * F(n- 1)4 = = Fn2
+ P32 * F(n- 1)2 = + P33 * F(n- 1)3 = + P34 * F(n- 1)4 = = Fn3
+ P42 * F(n- 1)2 = + P43 * F(n- 1)3 = + P44 * F(n- 1)4 = = Fn4

Pn = (Fn1, Fn2, Fn3, Fn4)

Por tanto, las probabilidades estacionarias de cada uno de los periodos son:

Probabilidades estacionarias por periodo

Periodo Distribuidor 1 Distribuidor 2 Distribuidor 3 Distribuidor 4
1 F11 F12 F13 F14
2 F21 F22 F23 F24
3 F31 F32 F33 F34
4 F41 F42 F43 F44
5 F51 F52 F53 F54

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

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MODELO DE CADENA DE MARKOV

6 F61 F62 F63 F64

… … … … …
n Fn1 Fn2 Fn3 Fn4

Nota 2. El estado estable, se alcanza cuando las probabilidades estacionarias no varían periodo
tras periodo.

Por último, las probabilidades de estado estable son:

Probabilidades del estado estable

Periodo Distribuidor 1 Distribuidor 2 Distribuidor 3 Distribuidor 4
n Fn1 Fn2 Fn3 Fn4

Alvaro Javier Rojas Baracaldo

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