Sunteți pe pagina 1din 2

 -scarterplot -> valori extreme + linia de regresie

 -boxplot -> eliminam valorile cu steluta cu mean


- estimarea modelului
 Interpretare parametri
 Interpretarea geometrica beta 1
 Estimarea prin int de incredere
 Testarea semn parametrilor –de ce testam cu test unilateral
 Estimare indicatori de corelatie bivariata (coef Pearson si rap de determinatie)
 Testarea ind de cor bivariata
 Test modelului de regresie (testul Fisher)
 Testarea ipotezelor

Int de incredere beta 0 si beta 1

Est. Punctuala: valoarea parametrului beta 0 este egala cu! B

Coef de corelatie bivariata= q=beta 1 standardizat

Int de incredere B1 -> 1-alfa = 0,95%; alfa

1. Media erorilor este egala cu 0

Estimam modelul de regresie, save -> reziduals -> unstandardised

One sample t- test

2. Ipoteza de homoscedasticitate

a. Testul Spearman -> Transform/ Compute / Mod de erori/ (abs)

nonparametric correlations- > intre erori_abs si independenta

SIG MARE!

Ipoteze si sig

b. Testul Glejder

Transform/ Compute / Mod de erori/ (abs)

Analiza de regresie erori_abs si independeta

Sig mare!

H0: =0 => nu exista legatura => homoscedasticitate


H1: diferit de 0 => exista legatura=> heteroscedasticitate

Sig de la beta 1

3. White: exista asociere intre varianta rezidurilor si var independete

4. Normalitatea erorilor: histograma, box-plot, qq-plot

5. Jarque-Bera

Din descriptive s si k

Jb= n/6 (s^2+k^2)

Descriptive erori!

6. Necorelare Darwin Watson

Analyze/regression/ bifam DW

Pentru modelul initial