ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Max Z = 3x1 +2x2+5x3

s.a

x1 + 2 x2 + x3 ≤ 430

3x1 + 2x3 ≤ 460

x1 + 4x2 ≤ 420

x1 ,x2 ,x3 ≥ 0

x1=0 ; x2=100 ; x3 =230 ; z= 1350

Min w = 430y1 +460y2+420y3

S.a

y1 +3 y2 + y3 ≥ 3

2 y1 + 4y3 ≥ 2

y1 + 2 y2 ≥5

y1, y2, y3 ≥ 0

y1=1; y2 =2; y3 =0; w=1350

La tabla óptima es:

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 Solución
Z 4 0 0 1 2 0 1350
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 1 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 1 230
X6 2 0 0 -2 1 1 20

1. CAMBIO QUE AFECTA LA FACTIBILIDAD

a) CAMBIO DEL LADO DERECHO DE LAS RESTRICCIONES

nuevo lado derecho de inversa en nuevo lado derecho

( )=( )x( )
la tabla en la iteracion i la iteracion i de la iteracion i
Del ejemplo anterior se desea ampliar la capacidad diaria (lado derecho) por
602,644 y 588, teniéndose entonces las restricciones de la siguiente manera:
x1 + 2 x2 + x3 ≤ 602

3x1 + 2x3 ≤ 644

x1 + 4x2 ≤ 588

x1 ,x2 ,x3 ≥ 0

 Aplicando formula

𝑥2 1⁄ 620 140
2
𝑥
( 3 ) = ( 0 ) x (644) = (322)
𝑥6 −2 588 28

Entonces las variables básicas actuales X2, X3 y X6 siguen siendo factibles con
los nuevos valores 140,322 y 28. Siendo la utilidad optima $ 1890.Pero si se
considera cambiar la capacidad de holgura de x6=20 a la capacidad de X2, el
nuevo lado derecho seria: 450,460 y 400.

x1 + 2 x2 + x3 ≤ 450

3x1 + 2x3 ≤ 460

x1 + 4x2 ≤ 400

x1 ,x2 ,x3 ≥ 0

 La solución resultante sería:

𝑥2 1⁄ − 1⁄4 0 450 110

2
(𝑥3 ) = ( 0 1⁄ 0 ) x (460) = ( 230 )
𝑥6 2 −2 400 −40
−2 1

 Por ser X6 =-40, la solución no es factible, por lo que se empleara el

método simplex para recuperar la factibilidad. Teniéndose entonces las
iteraciones :

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 Solución
Z 4 0 0 1 2 0 1370
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 1 110
X3 3/2 0 1 0 1/2 1 230
X6 2 0 0 -2 1 1 -40
 Tabla optima

La solución óptima sigue siendo la misma que en el modelo original, solo que
ahora se considera la variable de holgura X4

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 Solución
Z 5 0 0 0 5/2 1/2 1350
X2 1/4 1 0 0 0 ¼ 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 230
X6 -1 0 0 1 -1/2 -1/2 20

b) Agregar una Restricción

 Se desea agregar una nueva restricción:

3x1 + x2 + x3 ≤ 500
 Pero esta queda satisfecha con la solución obtenida en el modelo
original.
Ahora consideramos otra nueva restricción para el modelo original:
3x1 + 3x2 + x3 ≤ 500

Aplicando simplex, se agrega una variable de holgura x7:

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Solución
Z 4 0 0 1 2 0 0 1350
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 0 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 0 230
X6 2 0 0 -2 1 1 0 20
X7 3 3 1 0 0 0 1 500

Se usa la formula siguiente para sustituir y eliminar los coeficientes de

restricción del renglón x7, por ser x2 y x3 básicas. Luego se realizan las
iteraciones

Nuevo Renglón de X7= Renglón Anterior de X7 – {3 x (Renglón De X2) +1 x

(Renglón De X3)}

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Solución
Z 4 0 0 1 2 0 0 1350
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 0 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 0 230
X6 2 0 0 -2 1 1 0 20
X7 9/4 0 0 -3/2 0 0 1 -30
 Tabla óptima

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Solución
Z 11/2 0 0 0 13/6 0 2/3 1330
X2 1/2 1 0 0 -1/6 0 1/3 90
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 0 230
X6 -1 0 0 0 2/3 1 -4/3 60
X7 -3/2 0 0 1 -1/6 0 -2/3 20

2. CAMBIOS QUE AFECTAN LA OPTIMALIDAD

a) Cambios en los coeficientes objetivos originales

 Ejemplo:
Max Z = 2x1 +3x2+4x3
Entonces los nuevos coeficientes de x2,x3 y x6 básicas son =(3,4,0)

vector renglon de los

valores optimos coeficiente objetivo orignales inversa
( )=( )x( )
de variables duales de la variable basicas primal optima
optimas primales

1⁄ − 1⁄4 0
2 3 5
(𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 ) = (3,4,0) ( 0 1⁄ 0 ) = ( ; ; 0)
2 2 4
−2 1
1

Definidos los valores duales nuevos, se procede a determinar los coeficientes

de la función objetivo en la tabla simplex

coeficiente z primal lado izquierdo 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

(optimo de cualquier ) = ( de la j − esima ) − ( 𝑑𝑒 𝑙𝑎 − 𝑗 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 )
variable 𝑥𝑗 restriccion dual 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑢𝑎𝑙

 X1= y1+3y2+y3 -2 = 3/2+ 3(5/4) + 0 - 2 = 13/4

 X4= y1-0 = 3/2
 X5= y2-0 = 5/4

Entonces la nueva tabla optima quedaría asi:

Z = 2(0) + 3(100) + 4(230) = 1220

Básica X1 X2 X3 X4 X5 X6 SOL
Z 13/4 0 0 3/2 5/4 0 1220
X2 -1/4 1 0 1/2 -1/4 0 100
X3 3/2 0 1 0 1/2 0 230
X6 2 0 0 -2 1 1 20

b) Adición de una nueva variable

se desea agregar el ejemplo original la variable X7, teniéndose como

coeficiente objetivo a 4 y restricciones dadas por: 1Y1 + 1Y2 + 2Y3

se tiene que (Y1, Y2, Y3) = (1, 2, 0)

Calculamos el costo reducido de X7 para saber si su inclusión mejora el valor

óptimo de la función objetivo. Si es negativo se considera rentable y si es
positivo mejor no lo consideremos.

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑧 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

(𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋𝑗) = ( 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 ) − ( 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 )
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑅𝐸𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝑋𝑗 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢𝑎𝑙

Costo reducido = 1Y1 + 1Y2 + 2Y3 – 4

= 1(1) + 1(2) + 2(0) – 4 = - 1

Ahora hallaremos los coeficientes de la columna de restricción de X7

columna de restricción 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

( )=( )𝑥( )
xj en la iteración i 𝑙𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

1⁄ −1⁄ 0 1⁄
2 4 1 4
X7 = ( 0 1/2 0 ) 𝑥 (1) = (1⁄2)
−2 1 1 2
1

Obteniéndose la siguiente tabla:

Básica X1 X2 X3 X7 X4 X5 X6 SOL
Z 4 0 0 -1 1 2 0 1350
X2 -1/4 1 0 1/4 1/2 -1/4 0 100
X3 3/2 0 1 1/2 0 0 0 230
X6 2 0 0 1 -2 1 1 20

Se procede a iterar obteniéndose como solución:

X1 = 0, X2 = 0, X3 =125, X7 =210 y Z= 1465