Pauta Prueba 1 Modelos Estocásticos

1.- Un ascensor (sin ascensorista) opera en un edificio de cuatro pisos, sólo de

acuerdo a los botones que se aprietan dentro del ascensor. Esto es, una
persona fuera del ascensor no puede llamarlo al piso en que se encuentra.
Consecuentemente, la única manera de conseguir el ascensor es por alguien
que se ha detenido en su piso. De las personas que entran al edificio y desean
usar el ascensor, la mitad van al segundo piso y la otra mitad se dividen
igualmente entre el tercer y cuarto piso.
Las personas que no están en el primer piso (las que están en el segundo,
tercero y cuarto piso) desean ir al primer piso en un 80% de los casos. El
porcentaje restante tiene igual probabilidad de querer ir a los otros pisos.
a.- Si usted entra al edificio ¿Cuál es la probabilidad que encuentre el ascensor
en el primer piso?
b.- Suponiendo que cada detención toma 30 segundos (incluyendo el tiempo de
viaje aun si es entre pisos de máxima separación) y el ascensor está en el
segundo piso ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar en el primer piso
dos minutos?

Solución ejercicio N°1:

a) Primero hay que definir los estados, los cuales serán en el piso que se
encontrara el ascensor en un instante cualquiera, y también saber las
probabilidades de transición de un estado a otro.
Estados:
E0= Ascensor en el primer piso.
E1= Ascensor en el segundo piso.
E2= Ascensor en el tercer piso.
E3= Ascensor en el cuarto piso.

El diagrama de transición que se obtiene es:

𝑝03 = 0,25

𝑝02 = 0,25 𝑝13 = 0,1

 𝑝01 = 0,5 𝑝12 = 0,25 𝑝23 = 0,25

0 1 2 3

𝑝10 = 0,8 𝑝21 = 0,1 𝑝32 = 0,1

𝑝20 = 0,8 𝑝31 = 0,1

𝑝30 = 0,8

Teniendo construida la cadena de Markov, se puede obtener la matriz de

transición de un paso, la cual se muestra a continuación:

P E0 E1 E2 E3
E0 0,00 0,50 0,25 0,25
E1 0,80 0,00 0,10 0,10
E2 0,80 0,10 0,00 0,10
E3 0,80 0,10 0,10 0,00

Luego se aplica la ecuación de estado estable para tiempos discretos:

𝜋∗𝑃 =𝜋
(𝜋𝑜 𝜋1 𝜋2 𝜋3)* 𝑃 =(𝜋𝑜 𝜋1 𝜋2 𝜋3)

Se obtienen las siguientes ecuaciones:

𝑖)0,8𝜋1 + 0,8𝜋2 + 0,8𝜋3 = 𝜋𝑜
𝑖𝑖)0,5𝜋𝑜 + 0,1𝜋2 + 0,1𝜋3 = 𝜋1
𝑖𝑖𝑖)0,25𝜋𝑜 + 0,1𝜋1 + 0,1𝜋3 = 𝜋2
𝑖𝑣)0,25𝜋𝑜 + 0,1𝜋1 + 0,1𝜋2 = 𝜋3
𝑣)𝜋𝑜 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 = 1
Aplicando Solver se obtienen las siguientes probabilidades:

π0 π1 π2 π3
0,444 0,253 0,152 0,152

𝜋𝑜 = 0,444 𝜋1 = 0,2525 𝜋2 = 0,1515 𝜋3 = 0,1515

Por lo tanto, la probabilidad de que alguien entre al edificio y encuentre el
ascensor en el primer piso es de un 44,4%.

b) Como cada transición dura 30 segundos y se quiere saber la probabilidad de

esperar en el primer piso 2 minutos, entonces se harán 4 transiciones, es decir,
la matriz de un paso se elevará a 4. También se debe considerar las
probabilidades de que el ascensor se encuentre en cada uno de los pisos en el
instante 0, y como se supone que está en el piso 2, entonces la matriz de
probabilidades queda como:

E0 E1 E2 E3
P0 0,00 1,00 0,00 0,00

La matriz de transición de elevará a 4, obteniendo:

P2 E1 E2 E3 E4
E0 0,80 0,05 0,08 0,08
E1 0,16 0,42 0,21 0,21
E2 0,16 0,41 0,22 0,21
E3 0,16 0,41 0,21 0,22

P4 E0 E1 E2 E3
E0 0,67 0,12 0,10 0,10
E1 0,26 0,36 0,19 0,19
E2 0,26 0,36 0,19 0,19
E3 0,26 0,36 0,19 0,19
Multiplicando la matriz de probabilidades en el instante cero por la de cuatro
pasos de obtiene:

E0 E1 E2 E3
P0*P4 0,2624 0,3566 0,1905 0,1905

Por lo tanto, si el ascensor esta en el piso 2 y cada detención dura 30

segundos, entonces la probabilidad de tener que esperar en el primer piso 2
minutos luego de 4 transiciones es de un 26,24%

2.- Un ex-auxiliar de este curso ha decidido dedicarse a la música, y junto a

unos amigos formó el grupo “Jorge y los Markovianos”. Actualmente se limitan
a tocar los fines de semana en algunos pub capitalinos, siendo una de tantas
bandas desconocidas que existen en el país. Cada mes existe una probabilidad
0,3 que un empresario de algún sello musical nacional los escuche y decida
apoyarlos para grabar y realizar giras para cantar en todo el país. Si tal cosa
ocurre pasarían a ser una banda conocida a nivel nacional. Una banda que es
conocida a nivel nacional corre el riesgo de perder el apoyo del sello nacional
que la patrocina, con lo cual volvería a ser una banda desconocida. Cada mes,
la probabilidad que esto ocurra es 0,3. Por otro lado, una banda conocida a
nivel nacional puede llegar a llamar la atención del representante de un sello
musical internacional, el cual podría decidir patrocinarlos. De ser así la banda
pasaría a ser conocida a nivel internacional. Cada mes existe una probabilidad
0,2 que esto ocurra.
Una banda que es conocida internacionalmente nunca dejará de serlo. Sin
embargo podemos distinguir dos categorías entre ellas: las que están de moda
y las que no. Una banda internacionalmente conocida que está de moda en un
mes dado seguirá estando de moda al mes siguiente con probabilidad 0,6. Una
banda conocida a nivel internacional que no está de moda en un mes dado
pasará a estar de moda al Mes siguiente con probabilidad 0,4. El primer mes
que una banda se hace conocida a nivel internacional nunca está de moda.
Una banda sólo percibe utilidades (equivalentes a USD$1.000.) en los meses
que es conocida internacionalmente y está de moda (parte de esas utilidades
corresponden a una satisfacción de su ego).
a) Construya una cadena de Markov que represente la trayectoria de la banda
de Jorge y que permita predecir si en un mes dado percibirán utilidades o no
(defina estados adecuados, dibuje el grafo indicando las probabilidades de
transición o bien escriba la matriz de prob. de transición).
b) ¿Llegarán “Jorge y los Markovianos” a tener éxito algún día?.
c) ¿Cual es (aprox.) el valor esperado de las utilidades percibidas por “Jorge y
los Markovianos” en febrero del año 2048?.

Solución ejercicio N°2:

a) Primero se deben identificar los estados, los cuales serán los niveles en los
que la banda es conocida, y también saber cuales son las probabilidades de
transición.
Estados:
E0= Desconocidos a nivel nacional
E1= Conocidos a nivel nacional
E2= Conocidos a nivel internacional sin moda
E3= Conocidos a nivel internacional de moda

𝑝𝑜𝑜 = 0,7 𝑝11 = 0,5 𝑝22 = 0,6 𝑝33 = 0,6

𝑝𝑜1 = 0,3 𝑝12 = 0,2 𝑝23 = 0,4

0 1 2 3

𝑝10 = 0,3 𝑝32 = 0,4

Con el diagrama de transición se puede obtener la matriz de transición de un

paso 𝑃(1) , es decir, de un mes.
 P E0 E1 E2 E3
E0 0,70 0,30 0,00 0,00
E1 0,30 0,50 0,20 0,00
E2 0,00 0,00 0,60 0,40
E3 0,00 0,00 0,40 0,60

b) Efectivamente el grupo de “Jorge y los Markovianos” tendrá éxito algún día

ya que los primeros dos estados en donde son desconocidos y luego conocidos
a nivel nacional son estados transitorios, es decir, a medida que los periodos
transcurran estos estados dejarán de existir teniendo probabilidad cero, por
ende, las probabilidades la irán obteniendo los próximos estados que son los
recurrentes que por definición transcurren en ese estado por periodos ilimitados
de tiempo.
Estos estados son de conocidos a nivel internacional sin moda y con moda, en
donde lógicamente uno que no está de moda se convertirá en uno de moda, en
consecuencia, obtendrán remuneraciones por ser conocidos a nivel
internacional estando de moda.
c) Para saber que ocurrirá con la banda en febrero del año 2048, es decir, en el
largo plazo se deben obtener las probabilidades estacionarias, o sea para un
número de transiciones muy altas.
𝜋∗𝑃 =𝜋
(𝜋𝑜 𝜋1 𝜋2 𝜋3)* 𝑃 =(𝜋𝑜 𝜋1 𝜋2 𝜋3)

Se obtienen las siguientes ecuaciones:

𝑖) − 0,5𝜋𝑜 + 0,5𝜋1 = 𝜋𝑜
𝑖𝑖)0,5𝜋𝑜 − 0,9𝜋1 + 0,6𝜋2 = 𝜋1
𝑖𝑖𝑖)0,4𝜋1 − 0,8𝜋 + 0,5𝜋3 = 𝜋2
𝑖𝑣)0,3𝜋2 − 0,7𝜋3 + 0,5𝜋4 = 𝜋3
𝑣)𝜋𝑜 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 = 1

Aplicando Solver se obtiene:

π0 π1 π2 π3
0,00 0,00 0,50 0,50
 𝜋𝑜 = 0 𝜋1 = 0 𝜋2 = 0,5 𝜋3 = 0,5
Para efectos de cálculo solo se considerara la probabilidad 3 ya que en ese
estado logran ser remunerados.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 3 ∗ 0,5 ∗ $1.000
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = $1.500
Por lo tanto, el valor esperado de las utilidades percibidas por “Jorge y los
Markovianos” en febrero del año 2048 es de $1.500.

3.- Una empresa emplea a tres tipos de ingenieros: principiantes, con

experiencia y socios. Durante un año determinado hay una probabilidad de
0.15 que un ingeniero principiante sea ascendido a ingeniero con experiencia y
una probabilidad de 0.05 que deje la empresa sin ser socio. También hay una
probabilidad de 0.20 que un ingeniero con experiencia sea ascendido a socio y
una probabilidad de 0.10 que deje la empresa sin ser socio. También hay una
probabilidad de 0.05 de que un socio deje la empresa. Determine:
a) ¿Cuál es la duración promedio de un ingeniero recién contratado?
b) ¿cuál es la probabilidad de que un ingeniero principiante llegue a ser socio?
c) ¿Cuál es la duración promedio que pasa un socio en la empresa?

Solución ejercicio N°3:

a) Primero se deben identificar los estados, los cuales serán los grados que
tendrá un ingeniero en el momento de estar en la empresa, y también saber las
probabilidades de transición.
Estados:
E0= Ingeniero principiante.
E1= Ingeniero con experiencia.
E2= Ingeniero que es socio de la empresa.
E3= Deja la empresa sin ser socio.
E4= Deja la empresa siendo socio.

Teniendo los estados se puede obtener la cadena de Markov asociada al

problema
 𝑝00 = 0,8 𝑝11 = 0,7 𝑝22 = 0,95 𝑝33 = 1 𝑝44 = 1

𝑝13 = 0,05 𝑝24 = 0,05

𝑝01 = 0,15 𝑝12 = 0,2

0 1 2 3 4

La matriz de transición de un paso o de un año que se obtiene es:

P E0 E1 E2 E3 E4
E0 0,80 0,15 0,00 0,05 0,00
E1 0,00 0,70 0,20 0,10 0,00
E2 0,00 0,00 0,95 0,00 0,05
E3 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
E4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Identificando las diferentes matrices:

Matriz Q:

Q E0 E1 E2
E0 0,80 0,15 0,00
E1 0,00 0,70 0,20
E2 0,00 0,00 0,95
Matriz R:

R E3 E4
E0 0,05 0,00
E1 0,10 0,00
E2 0,00 0,05

Matriz I:

I E3 E4
E3 1,00 0,00
E4 0,00 1,00

Matriz 0:

0 E0 E1 E2
E3 0,00 0,00 0,00
E4 0,00 0,00 0,00

Luego operando las diferentes matrices para llegar a los cálculos de resultados:

Matriz (I-Q):

I-Q 0,20 -0,15 0,00

0,00 0,30 -0,20
0,00 0,00 0,05

Matriz (I-Q)-1:

(I-Q)-1 5,00 2,50 10,00 17,50

0,00 3,33 13,33
0,00 0,00 20
Sumando los tiempos en que el ingeniero principiante pasa por todos los
estados antes de llegar a los absorbentes, da como resultado que el tiempo de
duración promedio de un ingeniero principiante en la empresa es de 17,5 años.
b) Para responder esta pregunta se utilizará la matriz de probabilidad
absorbente para relacionar la entrada de un ingeniero con la salida de éste de
la empresa.

(I-Q)-1*R 0,50 0,50

0,33 0,67
0,00 1,00

Por lo tanto, la probabilidad de que un ingeniero principiante pase a ser socio

de la empresa es de un 50%.
c) Para saber cuanto tiempo en promedio pasa un ingeniero que es socio
dentro de la empresa hay que utilizar la matriz de tiempos para ver cuanto pasa
en promedio para seguir en el mismo estado de socio.

(I-Q)-1 5,00 2,50 10,00

0,00 3,33 13,33
0,00 0,00 20,00

Por lo tanto, el tiempo promedio en que un ingeniero socio pasa en la empresa

es de 20 años.