1 CAPÍTULO 3.

SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

3.1 Ecuaciones a diferencias con coeficientes constantes

Hasta ahora se han estudiado los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, y se los ha
caracterizado en función de su respuesta impulsiva h[n]. Existe otra familia de sistemas
en los cuales la entrada x[n] y la salida y[n] satisfacen una ecuación a diferencias lineal de
orden N con coeficientes constantes,
N
X M
X
ak y[n − k] = bk x[n − k]. (3.1)
k=0 k=0

Los siguientes ejemplo muestran algunos de los sistemas lineales estudiados, que pueden
ser expresados de esta manera.

R
A
IN
Fig. 3.1: Diagrama bloque de una ecuación a diferencias recursivas que representa un sistema
acumulador.
IM
Ejemplo 1 Representación del acumulador usando ecuaciones a diferencias.
Un ejemplo de la clase de sistemas representados por ecuaciones a diferencias lineales con coeficientes
constantes es el acumulador, definido por
EL

n
X
y[n] = x[k]. (3.2)
k=−∞

Para mostrar que este sistema puede expresarse en la forma de la ecuación a diferencias (3.1), se
explicita la salida para el instante n − 1
PR

n−1
X
y[n − 1] = x[k] (3.3)
k=−∞

Separando el término x[n] de la suma (3.2),

n−1
X
y[n] = x[n] + x[k]. (3.4)
k=−∞

Reemplazando (3.3) en (3.4), se obtiene

y[n] = x[n] + y[n − 1], (3.5)

que puede llevarse a la forma propuesta para la ecuación a diferencias (3.1) escribiendo

y[n] − y[n − 1] = x[n].

Se observa entonces que el acumulador representado por la relación (3.2) también puede escribirse
en la forma de una ecuación a diferencias lineal a coeficientes constantes (3.1) con N = 1, a0 = 1,
a1 = −1, M = 0, b0 = 1.
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 2

Fig. 3.2: Diagrama bloque de la implementación recursiva del promediador causal.

La ecuación (3.5) nos da una idea de cómo implementar el sistema acumulador. De

acuerdo con (3.5), para calcular el valor de la salida en el instante n, es necesario sumar
el valor actual de la entrada con el valor de la muestra pasada de la salida, que se repre-

R
senta en el diagrama bloque de la Fig. 3.1. La ecuación (3.5) y el diagrama bloque de la
Fig. 3.1 se denominan representación recursiva del sistema, ya que cada valor se calcula
en base a valores calculados previamente. Esta noción será explorada detalladamente en

A
las próximas secciones.

Ejemplo 2 Representación en ecuación a diferencias de un sistema promediador

IN
Hemos visto que el promediador causal tiene respuesta impulsiva
1
h[n] = (u[n] − u[n − M2 − 1]) ,
M2 + 1
IM
de donde
M
X2
1
y[n] = x[n − k], (3.6)
M2 + 1
k=0

que es un caso especial de la ecuación (3.1) con N = 0, a0 = 1, M = M2 y bk = 1/(M2 + 1) para

EL

0 ≤ k ≤ M2 .
La respuesta impulsiva también puede expresarse como
1
h[n] = (δ[n] − δ[n − M2 − 1]) ∗ u[n],
M2 + 1
PR

que sugiere que el promediador causal puede representarse como la cascada de dos sistemas que
se muestra en la Fig. 3.2. La ecuación a diferencias para esta sistema puede escribirse notando
primeramente que
1
x1 [n] = (x[n] − x[n − M2 − 1]) .
M2 + 1
De acuerdo a la ecuación (3.5) del Ejemplo 1, la salida del acumulador satisface la ecuación a
diferencias
y[n] − y[n − 1] = x1 [n]
de modo que
1
y[n] − y[n − 1] = (x[n] − x[n − M2 − 1]) .
M2 + 1
De esta forma podemos expresar el promediador causal nuevamente en la forma de una ecuación a
diferencias lineales con coeficientes constantes (3.1) donde N = 1, a0 = 1, a1 = −1, M = M2 , y
b0 = −bM2 +1 = 1/(M2 + 1), y el resto de los bk = 0, 1 ≤ k ≤ M2 , que es distinta de (3.6).

En el ejemplo 2 se mostraron dos ecuaciones a diferencias distintas que representan

el mismo sistema discreto. Más adelante veremos que existe un número ilimitado de
representar una relación entrada-salida que sea lineal e invariante en el tiempo.
3 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

Los sistemas descriptos por las ecuaciones a diferencias lineales con coeficientes cons-
tantes (3.1) son una subclase de los sistemas recursivos/no recursivos comentados prece-
dentemente, y bajo ciertas condiciones, permiten representar a su vez sistemas lineales e
invariantes en el tiempo. El siguiente ejemplo permite introducir las ideas más importan-
tes.

Ejemplo 3 Un sistema recursivo simple está descripto por la ecuación a diferencias

y[n] = ay[n − 1] + x[n], (3.7)

donde a es una constante, que permite calcular la salida actual del sistema y[n] en función de la
entrada actual x[n] y la salida pasada y[n − 1]. El sistema se excita con una entrada x[n] supuesta
nula para n < 0, es decir, que es causal, y se supone conocida la salida y[−1] en el instante previo
al cual la entrada deja de ser nula. A partir de estos datos, se puede resolver la ecuación (3.7)

R
y calcular explı́citamente la salida del sistema; observe que la ecuación (3.7) describe la salida de
forma implı́cita. Evaluando los valores sucesivos de y[n] para n ≥ 0, se tiene

y[0] = ay[−1] + x[0]

A
y[1] = ay[0] + x[1] = a2 y[−1] + ax[0] + x[1]
y[2] = ay[1] + x[2] = a3 y[−1] + a2 x[0] + ax[1] + x[2]
IN
..
.
y[n] = ay[n − 1] + x[n]
= an+1 y[−1] + an x[0] + an−1 x[1] + · · · + ax[n − 1] + x[n]
IM
o, en forma más compacta,
n
X
y[n] = an+1 y[−1] + ak x[n − k], n ≥ 0. (3.8)
EL

k=0

Para calcular la salida para n < 0, es conveniente reescribir (3.7). Despejando y[n − 1], se tiene
1 1
y[n − 1] = y[n] − x[n].
a a
PR

Repitiendo el procedimiento anterior, pero para los n negativos, y recordando que x[n] = 0 para
n < 0,

y[−1] = c
1 1
y[−2] = y[−1] − x[−1] = a−1 y[−1]
a a
1 1
y[−3] = y[−2] − x[−2] = a−2 y[−1]
a a
..
.
y[n] = an+1 y[−1], n < 0. (3.9)

Observe que las expresiones (3.8) y (3.9) pueden combinarse en una única ecuación
n
X
y[n] = an+1 y[−1] + ak x[n − k], −∞ < n < ∞, (3.10)
k=0

donde se sobreentiende que la sumatoria no se efectúa si n < 0.

3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 4

La respuesta y[n] del sistema (3.7) consta de dos partes, como se aprecia en (3.10). La
primera parte,que contiene al término y[−1], es el resultado de las condiciones iniciales
del sistema. La segunda parte, donde interviene la sumatoria, es la respuesta del sistema
debida a la señal de entrada x[n].
Si el sistema se encuentra inicialmente (para n = 0) en reposo, cuando la entrada es
nula, su memoria (es decir, la salida debida al retardo) debiera ser nula. Por lo tanto,
y[n − 1] = 0. De modo que un sistema recursivo está en reposo si sus condiciones iniciales
son nulas. En este caso, la salida del sistema se debe únicamente a la señal de entrada,
y esta salida se denomina respuesta forzada yf [n] del sistema. Es evidente que, en este
caso, la respuesta forzada está dada por
n
X
yf [n] = ak x[n − k], n ≥ 0. (3.11)
k=0

R
Es interesante notar que (3.11) es una suma de convolución que involucra la señal de
entrada x[n] y una respuesta impulsiva

A
h[n] = an u[n]. (3.12)
IN
Se observa también que el sistema descripto por la ecuación (3.7) es causal: su salida
depende sólo de la entrada actual y de valores pasados de la salida. Es coincidente entonces
que el lı́mite inferior de la suma de convolución que define la solución forzada en (3.11) sea
k = 0. Además, como se supuso que x[n] = 0 para n < 0 (entrada causal) el lı́mite superior
IM
de la suma convolución es k = n, pues x[n−k] = 0 si k > n. Note que la respuesta depende
no sólo del sistema, sino también de la señal de entrada, como muestra la ecuación (3.11),
lo que justifica que esa solución se denomine solución forzada.
En sı́ntesis, el sistema descripto por la ecuación a diferencias lineal de primer con
EL

coeficientes constantes (3.7) es un sistema lineal, invariante en el tiempo, tipo IIR, con
respuesta impulsiva (3.12), al menos en este caso en que se consideran nulas las condiciones
iniciales.
Supongamos ahora que el sistema (3.7) no se encuentra inicialmente en reposo (es
decir, que y[−1] 6= 0, por ejemplo y[−1] = c) y fijemos la entrada x[n] = 0 para todo n. Es
PR

evidente entonces que la respuesta de la ecuación a diferencias (3.10) se debe únicamente

a las condición inicial. Se dice que esta es la respuesta natural o libre del sistema (3.7), y
de (3.10) es evidente que, para este ejemplo,

yn [n] = an+1 y[−1], −∞ < n < ∞. (3.13)

Se dice en este caso que el sistema no está en reposo, ya que produce una salida yn [n]
aunque el sistema no esté excitado ya que la entrada es nula.
Observe que la respuesta natural o libre se obtiene anulando la señal de entrada, y
por lo tanto no depende de ella, sino solamente de la naturaleza del sistema y de las
condiciones iniciales. De modo que esta respuesta es una caracterı́stica propia del sistema,
lo que justifica el nombre de respuesta natural.
En general, la respuesta total del sistema es la suma de las respuestas forzadas yf [n]
y natural yn [n], como se desprende de (3.10):

y[n] = yn [n] + yf [n]. (3.14)

5 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

El caso más general es el de la ecuación a diferencias con coeficientes constantes

N
X M
X
ak y[n − k] = bk x[n − k], (3.15)
k=0 k=0

donde frecuentemente se asume que a0 = 1. El máximo entre N y M es el orden de la

ecuación a diferencias; note que contrariamente a lo que sucede en el caso de sistemas
continuos, en los cuales es poco frecuente que M > N, para el caso de sistemas discretos
no será necesario imponer tal restricción.
La ecuación (3.15) expresa la salida de un sistema en el instante n como una suma
ponderada de N muestras pasadas de la salida, y[n − 1], y[n − 2], . . . , y[n − N] y M
muestras pasadas y futuras de la entrada1 .
Al igual que lo que sucede para el caso de ecuaciones diferenciales para sistemas lineales

R
continuos, la descripción de sistemas discretos mediante una ecuación a diferencias con
coeficientes constantes no provee una especificación única de la salida del sistema para
una dada señal de entrada, a no ser que se especifiquen restricciones adicionales o se dé

A
algún tipo de información adicional. Si de alguna manera se ha podido determinar que
ante una entrada x[n] = xp [n] el sistema responde con una salida y[n] = yp [n], la ecuación
a diferencias (3.15) también será satisfecha por el par
IN
x[n] = xp [n], (3.16)
y[n] = yp [n] + yh [n], (3.17)
IM
donde yh [n] es la solución de (3.15) cuando xp [n] = 0, lo que implica que
N
X
ak yh [n − k] = 0. (3.18)
EL

k=0

En efecto, reemplazando (3.16) y (3.17) en (3.15), se tiene

N
X M
X
ak (yp [n − k] + yh [n − k]) = bk (xp [n − k] + 0)
PR

k=0 k=0
N
X N
X XM
ak yp [n − k]+ ak yh [n − k] = bk x[n − k],
k=0
|k=0 {z } k=0
=0

que prueba que el par (3.16)-(3.17) satisface (3.15). La ecuación (3.18) es la ecuación
homogénea del sistema y la solución yh [n] es la solución homogénea. Observe que existen
infinitas soluciones homogéneas: si yh [n] es una solución homogénea, ŷh [n] = Kyh [n], con
K ∈ C, también es una solución homogénea. La respuesta natural o libre es una de las
posibles soluciones homogéneas.
En consecuencia, para poder calcular explı́citamente la salida de un sistema descripto
por (3.15) es necesario “elegir” alguna de las infinitas soluciones: tal como se realizó para
el sistema simple descripto por la ecuación a diferencias (3.7), esto se logra conociendo no
1
Las “muestras futuras” de la entrada aparecen si alguno de los ak , k = 0, . . . , N0 − 1 son nulos. En
este caso, la salida en el instante n − N0 depende de la entrada en el instante n, o en otras palabras, y[n]
depende de x[n + N0 ].
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 6

sólo la entrada x[n], sino también los últimos N valores de la salida: y[−1], y[−2], . . . ,
y[−N ], es decir, las condiciones iniciales del sistema. Estas condiciones iniciales resumen
la historia pasada del sistema, y permiten calcular por recursión la salida actual y futura.
Esto puede observarse reescribiendo la ecuación (3.15) como una fórmula de recurrencia
(es decir, de modo que la salida actual dependa de las muestras previas de la salida):
N
X M
X
ak bk
y[n] = − y[n − k] + x[n − k]. (3.19)
a0 a0
k=1 k=0

Si se especifica la entrada x[n] junto con un conjunto de valores auxiliares y[−1], y[−2], . . . ,
y[−N ], entonces y[0] puede calcularse usando la ecuación (3.19). Una vez que se calcula
y[0], se dispone de las N muestras de la salida y[0], y[−1], . . . , y[−N + 1], de modo que se
puede calcular y[1], etc. Cuando se utiliza este procedimiento se dice que y[n] se calcula

R
recursivamente, es decir que el cálculo de la salida involucra no sólo el conocimiento de la
sucesión de entrada, sino también los valores previos de la sucesión de salida.
Para el cálculo de los valores de la salida y[n] para n < −N , suponiendo nuevamente

A
que se conocen los valores auxiliares y[−1], y[−2], . . . , y[−N ], se puede reorganizar la
ecuación (3.15) en la forma IN
N−1
X X bk M
ak
y[n − N ] = − y[n − k] + x[n − k],
aN aN
k=0 k=0
IM
a partir de la cual se pueden computar recursivamente y[−N − 1], y[−N − 2], . . . , tal como
se calculó en el Ejemplo previo.
La solución general de estas ecuaciones, que involucra hallar la solución de (3.18) será
analizada en la Sección 3.1.2.
EL

3.1.1 Linealidad, invariación en el tiempo, causalidad

Es interesante plantear ahora cómo se revelan las propiedades de linealidad, invariación en
el tiempo y causalidad en los sistemas descriptos por las ecuaciones a diferencias (3.15),
PR

del mismo modo que fueron analizados en base a la respuesta impulsiva para los sistemas
lineales e invariantes en el tiempo descriptos por la suma convolución.
El Ejemplo 3 de la sección anterior permite deducir algunas interesantes conclusiones.
Para simplificar el análisis, se supondrá que la entrada es un impulso escalado x[n] =
Kδ[n], de manera que, según (3.10), la salida será

y[n] = an+1 y[−1] + Kan u[n], −∞ < n < ∞. (3.20)

Es interesante notar que:

• La salida del sistema se calculó iterando la ecuación (3.7) tanto para n positivos
como negativos. Evidentemente, este es un proceso no causal, lo que también resulta
de analizar la solución general (3.20): la entrada es un impulso en el origen, pero
la salida está definida para valores positivos y negativos del ı́ndice; en particular,
observe que la salida para n < 0 se debe al término y[−1]. En sı́ntesis, el sistema
(3.7) no es causal.
7 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

• Si K = 0, la entrada es nula; para un sistema lineal e invariante en el tiempo, esto

implica que la salida y[n] también debe ser nula, como se desprende de analizar la
expresión de la suma convolución
∞
X
y[n] = x[k]h[n − k]
k=−∞

haciendo x[n] ≡ 0. Sin embargo, la salida y[n] de la ecuación (3.7) no es nula, ya que
si K = 0, de (3.20) se observa que y[n] = an+1 y[−1]. En consecuencia, el sistema
(3.7) no es lineal.

• Finalmente, si la entrada se demora n0 muestras, x1 [n] = Kδ[n − n0 ], es sencillo

observar que la salida correspondiente será

R
y1 [n] = an+1 y[−1] + Kδ[n − n0 ] (3.21)

y evidentemente, y1 [n] 6= y[n − n0 ]. Por lo tanto, el sistema (3.7) no es invariante

A
en el tiempo.

En esta materia, nuestro principal interés son los sistemas que son lineales e invariantes
IN
en el tiempo, y los aspectos recién analizados muestran que para que un sistema represen-
tado por ecuaciones a diferencias sea lineal e invariante en el tiempo, es necesario que las
condiciones iniciales sean consistentes con estos requerimientos adicionales. Cuando estu-
diemos más adelante la solución de las ecuaciones a diferencias utilizando la transformada
IM
Z, estos requerimientos de linealidad e invariación temporal serás asumidos implı́citamente.
Como veremos entonces, aún la incorporación de estos requisitos no determina de manera
única la solución de la ecuación a diferencias, ya que una dada ecuación puede tener una
o más soluciones causales y no causales2 .
EL

Lo que las observaciones anteriores permiten asegurar es que si un sistema está ca-
racterizado por una ecuación a diferencias lineal con coeficientes constantes, y se exige
además que sea lineal, invariante en el tiempo y causal, la solución en este caso es única,
y las condiciones iniciales compatibles con estas exigencias son las de reposo, es decir, que
si la entrada x[n] es nula para todo n menor que algún n0 , entonces la salida y[n] debe
PR

ser nula para todo n menor que n0 . Esto permite obtener suficientes condiciones iniciales
para calcular y[n] para n ≥ n0 de forma recursiva utilizando la ecuación (3.19).
En sı́ntesis, para un sistema descripto por una ecuación a diferencias lineal con coefi-
cientes constantes,

• La salida para una entrada dada no está determinada de manera única. Se debe
proveer información adicional en función de las condiciones iniciales del sistema o
bien a partir de exigir que cumpla con determinadas condiciones, como linealidad,
causalidad, invariación temporal, etc.

• Si la información auxiliar se provee en la forma de N valores consecutivos de la salida,

los valores próximos pueden obtenerse reacomodando la ecuación a diferencias como
una relación recursiva que depende de valores crecientes de n; si se desean calcular
los valores previos de la salida, la ecuación a diferencias debe reescribirse como una
relación recursiva que dependa de valores decrecientes de n.
2
De todos modos, del conjunto de las infinitas soluciones posibles que se detallan aquı́, se determinarán
un conjunto finito de a lo sumo N soluciones que permite caracterizarlas a todas ellas.
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 8

• Las propiedades de linealidad, causalidad e invariación temporal dependen de las

condiciones auxiliares. Si la información adicional provista es que el sistema se
encontraba inicialmente en reposo, entonces el sistema descripto por la ecuación a
diferencias será lineal, invariante en el tiempo y causal.

Si el sistema no esta en estado de reposo, es decir que no son nulas las condiciones
iniciales, se pueden reformular las propiedades de linealidad e invariación temporal para
tener en cuenta estas nuevas condiciones. Se dice entonces que un sistema es lineal si
satisface los siguientes tres requerimientos:

1. La respuesta total es la suma de la respuesta natural o libre (que se obtiene haciendo

x[n] ≡ 0), y la respuesta a la entrada x[n] cuando el sistema está en estado de
reposo (con condiciones iniciales nulas). Esta última respuesta se suele denominar

R
respuesta de estado cero, yec [n]. Es decir, que y[n] = yn [n]+ yec [n]. Note que yec [n] es
una respuesta forzada particular (la que se obtiene con condiciones iniciales nulas)
e yec [n] es una de las respuestas homogéneas.

A
2. El principio de superposición es aplicable a respuestas de estado cero, es decir, que
la salida correspondiente a una combinación de entradas es la combinación de las
IN
salidas respectivas, siempre que éstsa hayan sido calculadas para el sistema en reposo.

3. El principio de superposición es aplicable a las respuestas naturales o libres del

sistema.
IM
Un sistema que falla en satisfacer alguna de las tres condiciones, es no lineal por
definición.
La verificación que un sistema descripto por una ecuación a diferencias (3.15) con
condiciones iniciales nulas es invariante en el tiempo es relativamente sencilla. Es
EL

evidente que el sistema no varı́a en el tiempo pues los coeficientes ak y bk son constantes.
Si alguno de los coeficientes es función del tiempo (o del ı́ndice n), entonces el sistema
será variante en el tiempo, ya que sus propiedades cambian en función del tiempo.
Consideremos nuevamente el sistema (3.7), pero ahora con condiciones iniciales de
PR

reposo: x[n] = Kδ[n], y[−1] = 0, n < 0. Entonces, de acuerdo con (3.20),

y[n] = Kan u[n]. (3.22)

Observe que ahora, si se anula la entrada (K = 0), la salida también se anula: el sistema
se comporta como un sistema lineal. Si la entrada se retarda n0 muestras (x1 [n] = Kδ[n −
n0 ]), nuevamente con condiciones iniciales de reposo, la salida es y1 [n] = Kan−n0 u[n−n0 ] =
y[n − n0 ], lo que implica que el sistema es invariante en el tiempo. Observe que en este
caso la solución iterativa se calcula utilizando la condición inicial y[n] = 0, n < n0 ; esto
no significa que y[−1] = y[−2] = . . . = y[−N] = 0, sino que y[n0 − 1] = y[n0 − 2] = . . . =
y[n0 − N ] = 0 si x[n] = 0 para n < n0 . Finalmente, es fácil deducir que ahora la respuesta
impulsiva es h[n] = an u[n], lo que significa que h[n] = 0 para n < 0, de modo que el
sistema es causal.
En otras palabras, el suponer que el sistema parte del estado de reposo o, lo que es
lo mismo, que sus condiciones iniciales son nulas, hace que la solución del sistema (3.7)
cambie de (3.21) a (3.22), con lo cual el sistema se torna lineal, invariante en el tiempo, y
causal.
9 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

La discusión previa supuso que en la ecuación (3.15) N ≥ 1. Si, en cambio, N = 0,

no aparecen las muestras pasadas de la salida, y en consecuencia no es necesario aplicar
el método de recursión para calcular la salida, y por lo tanto, no se requiere conocer las
condiciones iniciales. En este caso,
M
X bk
y[n] = x[n − k]. (3.23)
a0
k=0

Esta ecuación tiene el aspecto de una convolución, y adoptando x[n] = δ[n], la respuesta
impulsiva es
M
X bk
h[n] = δ[n − k],
a0
k=0
o bien 

R
 bk
 , 0 ≤ n ≤ M,
h[n] = a0

 0, en caso contrario.

A
Evidentemente, la respuesta impulsiva es de duración finita. De hecho, la respuesta de
cualquier sistema FIR puede ser calculada de manera no recursiva utilizando la ecuación
IN
a diferencias (3.23), en la cual los coeficientes son los elementos de la sucesión finita que
representa la respuesta impulsiva h[n]. El Ejemplo 2.15 del promediador es un ejemplo
de un sistema FIR causal. Una caracterı́stica interesante de tal sistema es que también
IM
se ha encontrado una ecuación recursiva para calcular la salida. Más adelante veremos
que existen muchas formas posibles de implementar transformaciones de señales utilizando
ecuaciones a diferencias. Las ventajas de un tipo de implementación sobre otra depende de
consideraciones prácticas tales como precisión numérica, cantidad de memoria requerida, y
el número de multiplicaciones y sumas necesarios para calcular cada muestra de la salida.
EL

3.1.2 Solución de las ecuaciones a diferencias con coeficientes constantes

La solución general de la ecuación a diferencias (3.15) requiere calcular las dos componentes
que designamos como respuesta natural o libre, y respuesta forzada. De modo que para
PR

calcular la solución total (3.14) deben calcularse estos dos términos.

Solución homogénea
De manera análoga al caso de ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes,
se supone que la solución general homogénea está dada por una suma de exponenciales:
P
X
yh [n] = Am (zm )n , (3.24)
m=1

donde zm ∈ C es el “modo” de la exponencial, y Am ∈ C es un coeficiente de peso.

Observe que estamos suponiendo la existencia de 2P incógnitas: los P modos zm , y los P
coeficientes Am .
Para computar los modos zm basta reemplazar la solución propuesta (3.24) en la
ecuación homogénea (3.18):
N N
à P !
X X X n−k
0= ak yh [n − k] = ak Am (zm ) ,
k=0 k=0 m=1
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 10

e intercambiando el orden de suma,

P
ÃN ! P
ÃN !
X X X X
0= Am ak (zm )n−k = Am z n ak (zm )−k . (3.25)
m=1 k=0 m=1 k=0

Como esta ecuación debe verificarse para cualquier conjunto de valores Am , es indudable
que debe anularse el término entre llaves,
N
X
p (z) =
˙ ak (zm )−k = 0. (3.26)
k=0

Esta ecuación es un polinomio de grado N, y por lo tanto tiene a lo sumo N soluciones

distintas3 . Observe que en este polinomio los ak son conocidos (ak es el coeficiente que pesa
la muestra pasada de la salida y[n − k]) y los zm son los números complejos a determinar.

R
Se deduce entonces que a lo sumo hay N modos zm diferentes, y entonces no tiene sentido
suponer que P > N en (3.24). En consecuencia, supondremos que P = N.
Resumiendo,

A
• Las soluciones homogéneas son combinaciones de N exponenciales complejas
IN
yh [n] =
N
X
Am (zm )n . (3.27)
m=1

• Hay infinitas soluciones homogéneas posibles, ya que, según (3.25), los coeficientes
IM
Am son arbitrarios.

¿Cómo elegir una solución particular de entre las infinitas soluciones homogéneas?
Especificando los coeficientes Am , 1 ≤ m ≤ N, a partir de las condiciones iniciales.
EL

Explicitando N muestras consecutivas de la salida,

N
X
yh [n] = Am (zm )n = A1 z1n + A2 z2n + · · · AN zN
n
,
m=1
XN
PR

yh [n − 1] = Am (zm )n−1 = A1 z1n−1 + A2 z2n−1 + · · · AN zN

n−1
, (3.28)
m=1
..
.
X N
yh [n − N + 1] = Am (zm )n−N +1 = A1 z1n−N+1 + A2 z2n−N+1 + · · · AN zN
n−N+1
.
m=1

Como los zm , 1 ≤ m ≤ N son conocidos, los coeficientes A1 , . . . , AN se pueden calcular

resolviendo el sistema de ecuaciones (3.28). Adoptando la notación matricial, y eligiendo
(arbitrariamente) n = −1, resulta
   −1 −1   
y[−1] z1 z2−1 · · · zN A1
 y[−2]   z −2 z −2 · · · z −2   A2 
   1 2 N  
 ..  =  .. .. ..   .. 
 .   . . .   . 
y[−N ] z1−N z2−N −N
· · · zN AN
3
En esta derivación suponemos que las N raı́ces del polinomio (3.26) son diferentes. En caso que algunas
raı́ces se repitan, debe modificarse ligeramente el método de cálculo que se describe a continuación.
11 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

o bien,
Y = ZA,
con
     
y[−1] z1−1 z2−1 ··· −1
zN A1
 y[−2]   z1−2 z2−2 ··· −2
zN   A2 
     
Y= .. , Z= .. .. .. , A= .. . (3.29)
 .   . . .   . 
y[−N] z1−N z2−N −N
· · · zN AN
De modo que los N coeficientes desconocidos Am se calculan resolviendo la ecuación
matricial
A = Z−1 Y. (3.30)
En sı́ntesis, el cálculo de la solución homogénea involucra los siguientes pasos:

R
1. Se calculan las N raı́ces zm de la solución homogénea (3.26):
N
X

A
ak (zm )−k = 0.
k=0 IN
2. Dadas las N condiciones iniciales y[−1], y[−2], . . . , y[−N ], se calculan los A1 , . . . ,
AN resolviendo (3.30), teniendo en cuenta (3.29).
3. Se computa la solución homogénea en base a (3.27),
IM
N
X
yh [n] = Am (zm )n .
m=1
EL

Note que la solución homogénea calculada vale para todo n, sea positivo o negativo.

Ejemplo 4 Calculemos la solución homogénea del sistema (3.7) del Ejemplo 3. La ecuación
homogénea en este caso es
y[n] − ay[n − 1] = 0,
PR

y reemplazando y[n − k] por z −k , se obtiene el polinomio p (z) [ecuación (3.26)]

1 − az −1 = 0.
La raı́z de este polinomio es
z=a
de modo que, de acuerdo con (3.27), la forma general de la solución homogénea es
yh [n] = Aan . (3.31)
La respuesta libre del sistema es un miembro de la familia de las soluciones homogéneas, y el valor
de las condiciones iniciales permite especificar un elemento particular de esa familia. En este caso las
condiciones iniciales permiten determinar de manera única el valor de A. Suponiendo una condición
inicial y[−1], de (3.31) se encuentra que A debe satisfacer
y[n] = Aa−1 ⇒ A = ay[−1].
De modo que la respuesta libre del sistema(3.7) con condición inicial y[−1] es
yn [n] = y[−1]an+1 , (3.32)
que coincide con la salida (3.13) calculada por el método de recursión.
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 12

Ejemplo 5 Determinar la solución homogénea del sistema

y[n] − 3y[n − 2] − 4y[n − 2] = x[n] + 2x[n − 1], (3.33)

y la respuesta libre para condiciones iniciales y[−1] = c1 , y[−2] = c2 .

Para hallar la solución de la solución homogénea se construye el polinomio auxiliar p (z) [ecuación
(3.26)] reemplazando y[n − k] por z −k y tomando x[n] = 0. Resulta entonces

p (z) = 1 − 3z −1 − 4z −2 = 0.

Este polinomio tiene dos raı́ces,

z1 = −1, z2 = 4,
de modo que la solución homogénea (3.27) es
n n
yh [n] = A1 (z1 ) + A2 (z2 )

R
n n
= A1 (−1) + A2 (4) . (3.34)

La respuesta libre requiere calcular el valor de los coeficientes A1 y A2 en función de las condiciones

A
iniciales dadas. En este caso, las matrices (3.29) son
· ¸ · −1 ¸ · ¸ · ¸
y[−1] z1 z2−1 −1 14 A1
Y=
y[−2]
, Z=
IN
z1−2 z2−2
=
1 16 1 , A =
A2
,

y resolviendo (3.30), se encuentra que

1 4
IM
A1 = − y[−1] + y[−2],
5 5
16 16
A2 = y[−1] + y[−2].
5 5
Por lo tanto, la solución natural o libre del sistema es
EL

µ ¶ µ ¶
1 4 n 16 16
yn [n] = − y[−1] + y[−2] (−1) + y[−1] + y[−2] (4)n . (3.35)
5 5 5 5

Solución forzada
PR

La solución forzada yf [n] de la ecuación a diferencias debe satisfacer la ecuación (3.15)

para una señal de entrada especı́fica x[n]. Para resolver la ecuación, se asume para yf [n]
una expresión similar a la de la entrada x[n]. Por ejemplo, si x[n] es una constante, se
asume que la forma general de la solución forzada también es una constante. Si x[n] fuese
una exponencial, se supone que la forma general de la solución forzada también será una
exponencial, etc. En la Tabla 3.1 se muestra la forma general de la solución forzada para
distintos tipos de señales de excitación. Observe que, para el caso en que la entrada fuese
un impulso (x[n] = δ[n]), resulta más conveniente hallar la respuesta del sistema aplicando
el método de recursión.

Ejemplo 6 Determinemos la solución forzada del sistema (3.7) del Ejemplo 3, ante una entrada
tipo escalón unitario, es decir, x[n] = u[n].
Como la sucesión de entrada es constante mara n ≥ 0, la forma supuesta para la solución también
es una constante, tal como sugiere la Tabla 3.1:

yf [n] = Ku[n], (3.36)

13 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

Señal de entrada Solución forzada

x[n] yf [n]
A (constante) K (constante)
Aan Kan
AnM K0 nM + K1 nM−1 + · · · + KM
¡ ¢
½ an nM ¾ an K0 nM + K1 nM−1 + · · · + KM
A cos ω 0 n
K1 cos ω0 n + K2 sen ω 0 n
A sen ω 0 n
Tabla 3.1: Forma general de la solución forzada para distintos tipos de señales de entrada.

donde el valor K se determina de modo de satisfacer la ecuación a diferencias (3.7). Reemplazando

R
en esta ecuación la solución (3.36) propuesta, se tiene
Ku[n] = aKu[n − 1] + u[n].

A
Para determinar K se debe evaluar esta ecuación para cualquier valor de n ≥ 1, donde no se anula
ninguno de los términos. Resulta entonces K = aK + 1, de modo que
1
K=
IN 1−a
.

Por lo tanto, la solución forzada del sistema es

1
yf [n] = u[n]. (3.37)
IM
1−a
En base a la solución homogénea del sistema, dada por (3.31) del Ejemplo 4, y la ecuación (3.37),
la solución general del sistema (3.7) para una excitación x[n] = u[n] está dada por
y[n] = yh [n] + yf [n]
EL

1
= Aan + u[n]. (3.38)
1−a

El valor de la constante A se calcula en base a las condiciones iniciales, y la ecuación

PR

a diferencias: recuerde que si las condiciones iniciales no corresponden a las de un sistema

en reposo, la ecuación a diferencias no representa un sistema lineal, y por lo tanto no vale
el principio de superposición.
Hasta ahora hemos visto cómo calcular las dos componentes de la solución de una
ecuación a diferencias con coeficientes constantes: estas dos componentes son la solución
homogénea y la solución forzada. A partir de estas dos componentes, se puede calcular la
solución total, a partir de la cual se puede obtener la respuesta del sistema con condiciones
iniciales nulas, ante una entrada cualquiera.

Solución total de la ecuación a diferencias

La solución total de la ecuación a diferencias es la suma de la solución homogénea y de la
solución forzada,
y[n] = yh [n] + yf [n].
Como en la solución homogénea aparecen coeficientes indeterminados Am , éstos deben
determinarse a partir de las condiciones iniciales, y de la propia ecuación del sistema. Los
siguientes ejemplos muestran el procedimiento.
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 14

Ejemplo 7 Determinar la respuesta del sistema (3.7) del Ejemplo 3 para condiciones iniciales de
reposo. Como el sistema está inicialmente en reposo, y[−1] = 0, y reemplazando para n = 0 en
(3.7), resulta
y[0] = ay[−1] + 1 ⇒ y[0] = 1.
Evaluando 3.38 en n = 0, se tiene
1
y[0] = A + =1
1−a
de donde
−a
A= .
1−a
Por lo tanto, la respuesta total del sistema, inicialmente en reposo, ante una entrada escalón es
−a n 1
y[n] = a + u[n],

R
1−a 1−a
1 − an+1
= , n ≥ 0,
1−a

A
que coincide con la solución hallada en el Ejemplo 3 por el método de recursión haciendo y[−1] = 0.
En efecto, la solución (3.10) para y[−1] = 0 y una entrada x[n] = u[n] es
IN n
X
y[n] = y[−1]an+1 + ak x[n − k]
k=0
n+1
1−a
= . (3.39)
IM
1−a

Ejemplo 8 Para determinar la respuesta del sistema (3.7) del Ejemplo 3 con una condición inicial
y[−1] = c 6= 0, se repite el desarrollo previo. En este caso, reemplazando para n = 0 en (3.7),
EL

resulta
y[0] = ay[−1] + 1.
Evaluando (3.38) en n = 0, se tiene
1
PR

y[0] = A + = ay[−1] + 1.
1−a
de donde
−1
A = + ay[−1] + 1
1−a
−a
= + ay[−1].
1−a
De modo que la respuesta del sistema con condiciones iniciales y[−1] = c 6= 0 ante una entrada
escalón es
µ ¶
−a 1
y[n] = + ay[−1] an + u[n]
1−a 1−a
1 − an+1
= an+1 y[−1] + , n ≥ 0.
1−a
Nuevamente, esta solución coincide con la solución (3.10) hallada en el Ejemplo 3 por el método
de recursión.
15 CAPÍTULO 3. SEÑALES Y SISTEMAS DISCRETOS

Del ejemplo anterior se desprende que la constante A de la solución homogénea depende

no sólo de la condición inicial y[−1], sino también de la función que excita al sistema. En
consecuencia, el valor de esta constante influye tanto en la respuesta libre como en la
respuesta del sistema con condiciones iniciales de reposo. Si se desea calcular la solución
del sistema en estado de reposo, basta calcular los Am a partir de condiciones iniciales
nulas, como en el Ejemplo 7.
Es interesante notar que la solución forzada del sistema (3.37) también puede calcularse
a partir de la respuesta del sistema en reposo. En efecto, si |a| < 1, haciendo tender n → ∞
en (3.39) se tiene que
1 − an+1 1
yf [n] = lim = .
n→∞ 1 − a 1−a
Como esta respuesta en general no se anula cuando n → ∞, se la suele llamar la respuesta
de estado estacionario del sistema. Esta respuesta persiste tanto tiempo como persista la

R
señal de entrada. La componente de la salida que se extingue a medida que n crece se
denomina respuesta transitoria del sistema

A
Ejemplo 9 Calculemos la respuesta del sistema (3.33) del Ejemplo 5 ante una señal de entrada
x[n] = 4n u[n]. La solución homogénea de este sistema está dada por la ecuación (3.34),
IN
yh [n] = A1 (−1)n + A2 (4)n .

La solución forzada, de acuerdo con la Tabla (3.1), se supone exponencial, de la misma forma que
x[n],
yf [n] = K (4)n u[n].
IM
Sin embargo, como esta solución ya está contenida en la solución homogénea (3.34), de modo
que la solución propuesta es redundante. Por este motivo se elige una solución particular que
sea linealmente independiente de los términos contenidos en la solución homogénea. Este tipo de
tratamiento es el mismo que se adopta cuando se tienen raı́ces múltiples en la solución del polinomio
EL

caracterı́stico (3.26). Se supone entonces

yf [n] = Kn (4)n u[n]. (3.40)

Reemplazando (3.40) en (3.33) se obtiene

n n−1 n−2
PR

Kn (4) u[n] − 3K (n − 1) (4) u[n − 1] − 4K (n − 2) (4) u[n − 2] =

n n−1
(4) u[n] + 2 (4) u[n − 1]

Para determinar K se evalúa esta ecuación para cualquier n ≥ 2, donde no se anula ninguno de los
escalones unitarios. Para simplificar las cuentas, se adopta n = 2, de donde se obtiene K = 6/5.
Entonces,
6
yf [n] = n (4)n u[n].
5
La solución total se calcula teniendo en cuenta la solución homogénea (3.34):

y[n] = yh [n] + yf [n]

n n 6 n
= A1 (−1) + A2 (4) + n (4) , n ≥ 0, (3.41)
5
donde las constantes A1 y A2 se determinan para satisfacer las condiciones iniciales. De la ecuación
del sistema (3.33) se obtiene

y[0] = 3y[−1] + 4y[−2] + 1,

y[1] = 3y[0] + 4y[−1] + 6
= 13y[−1] + 12y[−2] + 9.
3.1. ECUACIONES A DIFERENCIAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 16

Por otra parte, de la solución general (3.41) evaluada en n = 0 y en n = 1 se tiene

y[0] = A1 + A2 ,
24
y[1] = −A1 + 4A2 + .
5
Igualando los dos conjuntos de ecuaciones, se pueden calcular los valores de A1 y A2 en función de
y[−1] e y[−2]. En particular, si se desea evaluar la respuesta forzada del sistema ante condiciones
iniciales nulas, debe adoptarse y[−1] = y[−2] = 0, de donde

A1 + A2 = 1,
24
−A1 + 4A2 + = 9,
5
de modo que
1 26

R
A1 = − , A2 = .
25 25
Finalmente, la solución forzada correspondiente a condiciones iniciales nulas (sistema en reposo)
está dada por

A
1 26 6
y[n] = − (−1)n + (4)n + n (4)n , n ≥ 0. (3.42)
25 25 5
La solución del sistema para cualquier condición inicial está dada por la suma de la respuesta natural

¶
IN
o libre (3.35) y la respuesta forzada para el sistema en reposo (3.42):
µ µ ¶
1 1 4 n 26 16 16 6
y[n] = − − y[−1] + y[−2] (−1) + + y[−1] + y[−2] (4)n + n (4)n ,
25 5 5 25 5 5 5
IM
para n ≥ 0.
EL
PR