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Para todos los valores de s en los cuales la integral sea convergente. Aparte
La transformada de Laplace es un operador integral, más precisamente una
transformada integral con núcleo 𝐾 = 𝑘 = 𝑒−𝑠𝑡 y límites de integración
𝑡1 = 0 𝑦 𝑡 2 = ∞
Como la transformada de la place involucra una integral impropia para
evaluarla se precisa que.
b
𝐹(𝑠) = lim ∫ 𝑒−𝑠𝑡 𝑓(t)dt
𝑛→∞ 0
Antes de enunciar el teorema de existencia debemos conocer dos conceptos en los que se
sustenta el teorema:
Corolario:
Si 𝑓(𝑡) satisface la hipnosis del teorema de existencia entonces:
lim 𝐹(𝑠) = 0
𝑛→∞
Unidad de la transformada de Laplace:
Supongamos que 𝑓(𝑡) y g (𝑡) tienen a F(𝑠) y G(𝑠) como sus respectivas transformadas de la
place.
Para facilitar las cosas es conveniente conocer y aplicar ciertas propiedades de las
transformadas.
Entonces:
Donde 𝐹(𝑠) 𝑦 𝐺(𝑠) son transformadas de 𝑓(𝑡) 𝑦 𝑔(𝑡) respectivamente. Esta propiedad se
extiende a una combinación lineal finita de transformadas de Laplace inversa.
Transformadas de derivadas:
∞
Aplicando la definición de la transformada de Laplace, 𝐿 { 𝑓 (𝑡) } = ∫0 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(t)dt ,Se
obtiene la transformadas de la primera derivada 𝑓(𝑡) de en termino de 𝐿 { 𝑓 (𝑡) } Veamos:
Solución:
Ejemplo 2.-
Hallar la transformada de Laplace para la función. 𝑓 (𝑡) = 𝑡
Solución:
Ejercicio 3.-
Hallar la transformada de Laplace en la función 𝑓 (𝑡) = 𝑡𝑎 para todo número real a > -1.
Solución:
Ejercico4.-
Hallar la transformada de Laplace en la función 𝑓 (𝑡) = 𝑡𝑛 para cualquier entero n > 0.
Solución:
Ejercicio5.-
Hallar la transformada de Laplace para la función 𝑓 (𝑡) = 𝑒𝑎𝑡
Solución:
Ejercicio 6.-
Hallar la transformada de Laplace para la función 𝑓 (𝑡) = senh kt.
Solución:
Ejercicio 7.-
Hallar la transformada de Laplace para la función 𝑓 (𝑡) = cosh kt.
Solución:
Ejercicio 8.-
Hallar la transformada de Laplace para la función 𝑓(𝑡) = sen kt.
Solución:
Esta transformada esta transformada así como la de coskt también se pueden deducir
aplicando directamente la definición y aplicando dos veces integración por partes.
Ejercicio 9.-
Hallar la transformada de la place para la función 𝑓 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑡.
Solución:
Apéndice:
Definición. La función gamma:
Esto significa que a función 𝑓 es de orden exponencial si crece menos rápido que una
función exponencial a partir de un valor 𝑇.
SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES
VARIABLES
𝑑𝑛 𝑦 𝑑 𝑛−𝑙 𝑦 𝑑𝑦
+ 𝑏𝑙 (𝑥) + ⋯ + 𝑏𝑛−𝑙 (𝑥) + 𝑏𝑛 (𝑥) 𝑦 = 𝑔(𝑥)
𝑑𝑥 𝑛 𝑑𝑥 𝑛−𝑙 𝑑𝑥
𝑦𝑝 = 𝑐1 (𝑥) 𝑦1 , 𝑐 2 ( 𝑥) 𝑦 2 , … , 𝑐𝑛 (𝑥) 𝑦𝑛
Sea 𝑐1 (𝑥 ) 𝑦1 , 𝑐2 (𝑥 ) 𝑦2 , … , 𝑐𝑛 (𝑥 ) 𝑦𝑛 = 0 , entonces:
𝑦𝑙 𝑐𝑙′(𝑥 ) + 𝑦2 𝑐2′(𝑥 ) = 0 𝑦𝑙 𝑦2
{ de donde 𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ] = |𝑦 𝑦2 | = 𝑦𝑙 𝑦2 − 𝑦𝑙 𝑦2
𝑦𝑙 𝑐𝑙′ (𝑥 ) + 𝑦2 𝑐2′(𝑥 ) = R(𝑥 ) 𝑙
Entonces:
0 𝑦2
| |
′ ( ) 𝑅(𝑥) 𝑦2 𝑅(𝑥)𝑦2 𝑅 (𝑥 )𝑦2 𝑑𝑥
𝑐𝑙 𝑥 = = ⟹ 𝑐 ′ 𝑙 (𝑥 ) = − ∫
𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ] 𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ] 𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ]
𝑦 0
| 1 |
′ ( ) 𝑦1 𝑅(𝑥) 𝑅(𝑥)𝑦1 𝑅(𝑥 )𝑦1𝑑𝑥
𝑐2 𝑥 = = ⟹ 𝑐 ′ 2 (𝑥 ) = − ∫
𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ] 𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ] 𝑊 [𝑦𝑙 , 𝑦2 ]
EJEMPLOS:
Solución:
La ecuación diferencial dada se puede escribir en la forma:
2𝑠𝑒𝑛 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + cos 𝑥
𝑦 ′′ + 𝑦′ − 𝑦 = 𝑒 𝑥 (cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥 )
cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥 cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥
La solución particular es 𝑦𝑝 = 𝑐1 (𝑥 ) 𝑦1 + 𝑐2 (𝑥 ) 𝑦2
Donde 𝑐1 (𝑥 ) , 𝑐2 (𝑥 ) son funciones incógnitas de x por determinarse:
𝑦𝑙 𝑐𝑙′(𝑥 ) + 𝑦2 𝑐2′(𝑥 ) = 0
Luego {
𝑦𝑙 𝑐𝑙′(𝑥 ) + 𝑦2 𝑐2′(𝑥 ) = 𝑒 𝑥 (cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥 )
0 𝑠𝑒𝑛 𝑥
| |
𝑒 𝑥 (cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥 ) cos 𝑥
𝑐′1 (𝑥 ) = = −𝑠𝑒𝑛 𝑥 ⟹ 𝑐1 (𝑥 ) = cos 𝑥
𝑒 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑥
| 𝑥 |
𝑒 cos 𝑥
𝑥
𝑒 0
| 𝑥 𝑥 ( |
𝑒 𝑒 cos 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝑥 )
𝑐′1 (𝑥 ) = = 𝑒 𝑥 ⟹ 𝑐2 (𝑥 ) = 𝑒 𝑥
𝑒 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑥
| 𝑥 |
𝑒 cos 𝑥
2
2. Resolver la ecuación diferencial: 𝑥𝑦 ′′ − 𝑦 ′ − 4𝑥 3 𝑦 = 16𝑥 3 𝑒 𝑥 , 𝑦1 =
2 2
𝑒 𝑥 , 𝑦1 = 𝑒 −𝑥
Solución:
1 2
𝑦𝑛 − 𝑦 ′ − 4𝑥 2 𝑦 = 16𝑥 3 𝑒 𝑥 ; La solución particular es: 𝑦𝑝 = 𝑐1 (𝑥 ) 𝑦1 +
𝑥
𝑐2 (𝑥 ) 𝑦2
Donde 𝑐1 (𝑥 ) , 𝑐2 (𝑥 ) son funciones por determinarse:
2 2
𝑒 𝑥 𝑐𝑙′ (𝑥 ) + 𝑒 𝑥 𝑐2′ (𝑥 ) = 0
Luego { 2 2 2 , de donde se tiene:
2𝑥 𝑒 𝑥 𝑐𝑙′(𝑥 ) + 𝑥 𝑒 −𝑥 𝑐2′(𝑥 ) = 16𝑥 3 𝑒 𝑥
2
| 0 𝑒 −𝑥 |
3 𝑥2 2
𝑐′1 (𝑥 ) = 16𝑥 𝑥𝑒2 −2𝑥𝑒 −𝑥 = 4𝑥 ⟹ 2𝑥 2
2
| 𝑒 𝑥2 𝑒 −𝑥 |
2
2𝑥 𝑒 2𝑥𝑒 −𝑥
𝑥 2
| 𝑒 2 0 |
𝑥 3 𝑥2
𝑐′1 (𝑥 ) = 2𝑥𝑒 16𝑥 𝑒 2
= −4𝑥𝑒 𝑥 ⟹ 𝑐2 (𝑥 ) = −𝑒 2𝑥
2
𝑥 2 −𝑥 2
| 𝑒 𝑥2 𝑒
2|
2𝑥𝑒 2𝑥𝑒 −𝑥
2 2 2 2
Luego 𝑦𝑝 = 2𝑥 2 𝑒 𝑥 − 𝑒 𝑥 y la solución general es:𝑦 = 𝑐1 𝑒 𝑥 + 𝑐2 𝑒 −𝑥 −
2 2
𝑒 𝑥 + 2𝑥 2 𝑒 𝑥
TEOREMA 1º:
𝑑2 𝑦 𝑑𝑦
Mostrar que la ecuación diferencial + 𝑃 (𝑥 ) 𝑑𝑥 + 𝑄 (𝑥 )𝑦 = 0 se
𝑑𝑥 2
𝑑2 𝑢
transforma en 𝑑𝑥 2
+ 𝑓 (𝑥 )𝑢 = 0 , haciendo el cambio de variable 𝑦 = 𝑢(𝑥 ) ∗
𝑑𝑦 𝑑𝑢 𝑑𝑣
Sea 𝑦 = 𝑢𝑣 ⇒ =𝑣 +𝑢
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑2𝑦 𝑑2𝑢 𝑑𝑢 𝑑𝑣 𝑑 2 𝑣
= 𝑣 + 2 +
𝑑𝑥 2 𝑑𝑥 2 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 2
2 𝑑𝑣
ahora daremos la forma deseada, escogiendo v(x) de modo que 𝑃(𝑥) + = 0 , de
𝑣 𝑑𝑥
1
1 𝑑𝑣 1 1
donde = 𝑃(𝑥) entonces ln 𝑣 = − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 de donde 𝑣 = 𝑒 −2 ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥
𝑣 𝑑𝑥 2 2
𝑑2𝑢
+ 𝑓(𝑥) 𝑢 = 0
𝑑𝑥 2
EJEMPLO:
𝑑2 𝑢 𝑑𝑦
1. Resolver la ecuación diferencial 𝑥 +2 + 𝑥𝑦 = 0
𝑑𝑥 2 𝑑𝑥
Solución:
𝑑2𝑢 2 𝑑𝑦
A la ecuación diferencial dada escribiremos así: + + 𝑦 = 0 …. (1)
𝑑𝑥 2 𝑥 𝑑𝑥
2
Donde 𝑃(𝑥) = y 𝑄(𝑥) = 1 , haciendo el cambio y = uv ………… (2)
𝑥
1 𝑑𝑥
1
Donde 𝑣 = 𝑒 −2 ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑒 − ∫ 𝑥 = 𝑒 − ln 𝑥 =
𝑥
2 1
𝑣′′ 𝑣′ 𝑥 3 2 𝑥 2 2 2
𝑓(𝑥) = + 𝑃 . + 𝑄(𝑥) = + ( )+1 = 2− 2+1 = 1
𝑣 𝑣 1 𝑥 1 𝑥 𝑥
𝑥 𝑥
𝑑2 𝑢
como la ecuación (1) se transforma en la forma + 𝑓 (𝑥 )𝑢 = 0 entonces
𝑑𝑥 2
𝑑2 𝑢
+𝑢 =0 de donde 𝑃(𝑟) = 𝑟 2 + 1 = 0 , cuyas raíces son 𝑟1 =
𝑑𝑥 2
𝑖 , 𝑟2 = −𝑖
𝑢
La solución es 𝑢 = 𝑐1 cos 𝑥 + 𝑐2 𝑥 como 𝑦 = 𝑢𝑣 = ⇒ 𝑢 = 𝑥𝑦
𝑥
diferencial
Demostración:
la función
𝑌 ′′ = 𝑌1 𝑧 ′′ + 2𝑌′1𝑧 ′ + 𝑌′′1 𝑧
𝑌′1
𝑌1 𝑧 ′′ + (2𝑌 ′′1 + 𝑃(𝑥 )𝑌1 )𝑧 ′ = 0 ⇒ 𝑧 ′′ + (2 + 𝑃 ( 𝑥 )) = 0 ……
𝑌1
(1)
′
𝑌′1 𝑢′ 𝑌′1
𝑢 + (2 + 𝑃 (𝑥 )) 𝑢 = 0 ⇒ (2 + 𝑃(𝑥 )) 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑌1 𝑢 𝑌1
ln u = 2 ln 𝑌1 ∫ 𝑃(𝑥 ) 𝑑𝑥 + 𝑐1
𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥
𝑢𝑌1 2 = 𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥) 𝑑𝑥+ 𝑐1 = 𝑐. 𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 entonces 𝑢 = 𝑐 pero
𝑌1 2
𝑢 = 𝑧′
𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥
𝑧′ = 𝑐 2 integrando se tiene : 𝑧 = 𝑐 ∫ 𝑑𝑥 + 𝑐1 como
𝑌1 𝑌1 2
𝑌 = 𝑌1 𝑧
𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥
𝑌 = 𝑌1 [𝑐 ∫ 𝑑𝑥 + 𝑐1 ] = 𝑐. 𝑌1 ∫ 𝑑𝑥 + 𝑐1 𝑌1
𝑌1 2 𝑌1 2
𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥
𝑌2 = 𝑐. 𝑌1 ∫ 𝑑𝑥
𝑌1 2
Transformadas integrales
Conocer las propiedades de la transformada de Laplace y de Fourier.
(3.1)
A la función K(t,s) se la denomina núcleo integral de la transformación y el intervalo de
integración (a,b) suele ser infinito. A la función F(s) se la denomina transformada de la función f.
Obviamente las transformadas integrales son transformaciones lineales. Para f,g funciones
transformables y a,b ∈ R,
59
es decir, F(ω) es esencialmente la amplitud Aω correspondiente a la frecuencia ω en la
descomposición de la señal f(t) en ondas planas.
(3.2)
Que, como su aspecto indica, es especialmente útil para analizar problemas en los que predomine
un comportamiento exponencial, como, por ejemplo, los sistemas y ecuaciones lineales de
coeficientes constantes que se estudiaron en el tema anterior. Esta ser ‘a la principal aplicación
que le daremos en este tema.
Aparte de la transformada de Laplace, existen muchas otras, las transformadas de Hankel, Mellin,
Hilbert, Z...que se aplican a problemas concretos de la teoría de la señal.
,
Obtenemos un importante resultado,
Este resultado se puede iterar para obtener expresiones de derivadas superiores, h(t) = fn)(t),
,
Para s > a.
3.2. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
(3.5)
Que no es más que una generalización del factorial, ya que, para n ∈ N,
,✷
Integrando por partes, u = tx, v = −e−t,
,✷
Y, por tanto,
Podemos extender la transformada de Laplace a cualquier potencia no entera, α > −1, con el
cambio de variable u = st,
,✷
Que, obviamente, se reduce a la expresión conocida para n ∈ N,
Como f(t) = t1/2, podemos aplicar la fórmula para potencias no naturales con α = 1/2,
F(s) = Z ∞ e−st√tdt = Γ(3s3//22) = 2√s3π/2,
1 √π
Γ(3/2) = Γ(1/2) = .
2 2
Ejemplo Transformada de las funciones f(t) = sin at, g(t) = cos at.
Las podríamos obtener por integración directa, pero resulta más cómodo usar la
transformada de la exponencial,
.
Hay productos de funciones cuya transformada es sencilla, como es el caso de las
exponenciales:
.✷
,
Pero también podíamos haberla calculado usando la transformada de g(t) = eat,
.
No solo eso, la división por t también tiene transformada sencilla: Sea g(t) = f(t)/t
tal que lim g(t) es finito. Entonces, t→0
Llamemos f(t) = sin t. Sabemos que F(s) = 1/(s2+1). Por tanto, aplicando el resultado anterior,
= arccot s.
(3.9)
3.3. Inversión de la transformada de Laplace
Dado que la transformada de Laplace permite simplificar y resolver los problemas de
ecuaciones diferenciales, reduciéndolos a problemas algebraicos, es necesario saber como
invertir la transformada de Laplace para devolver la solución del problema a las variables
originales.
Teorema 3.3.1 Sea F(s), función holomorfa compleja, salvo en un conjunto finito de puntos {s0,...,sn}
situados en el semiplano ℜ(s) < a. Si existen K,R,α > 0 tales que F(s)s−α < K para |s| > R, entonces,
para ℜ(s) > a, F(s) es la transformada de Laplace de una función f(t) dada por
Res . (3.10)
El resultado anterior proviene de aplicar el teorema de los residuos a la integral
,
Cerrando el circuito complejo de modo que la acotación de F(s) permita anular la integral sobre
las rectas que cierran el circuito.
Res ,
De acuerdo con el resultado del ejemplo 3.2.5.
(3.11)
En realidad la definición usual de convolución de funciones es
(3.12)
Pero como para la transformada de Laplace solo intervienen los valores f(t), g(t), t > 0, es como si
hubiéramos tomado nulos los valores f(t), g(t), t < 0.
integración v = t − u, dv = −du,
.✷
También es sencillo comprobar que esta operación es asociativa,
(f ∗ g) ∗ h = f ∗ (g ∗ h).
Supongamos que queremos sustituir una función f(t) con malas propiedades de continuidad
y derivabilidad por otra función más suave f˜(t). Una posibilidad sería sustituir f(t) por el promedio
de esta función en los valores próximos a t. Para ello, integraríamos la función f por una función
de integral unidad que tome valores en torno a t y decaiga muy rápidamente, de modo que solo
contribuyan al promedio los valores próximos a t, por ejemplo, la función g(u− t) = e−(t−u)2/2/√π. La
nueva función f˜(t) será , pues,
Vemos que se ha logrado el objetivo buscado. Se ha sustituido la función signo por una función
similar, la función error gaussiano, con mejores propiedades de derivabilidad.
Otra interpretación interesante esta´ relacionada con el proceso de medida de una señal f(t),
que involucra la interacción con un aparato de medida, un detector, un filtro, que podemos
modelizar en régimen lineal por una función g(t) a través de una integral,
Por ejemplo, un modelo sencillo e idealizado de filtro o detector es el que “integra” la señal
que le llega en un intervalo centrado alrededor del instante t,
Figura 3.3: Graficas de la señal f(u), el filtro g(u) y la señal medida f˜(t) Comprobémoslo
.
Esta expresión va a ser útil para invertir transformadas de Laplace, ya que nos da la función
cuya transformada es un producto ordinario de funciones. Y tiene una notable importancia, ya
que nos permite factorizar el efecto del filtro o de la función regularizadora g(t).
,
De funciones cuya transformada es conocida.
.
También podíamos haberlo resuelto usando teoría de residuos, ya que la función es
claramente holomorfa, acotada para grandes valores de |s| y tiene solo dos polos simples, s =
±a. Por tanto,
Res ,
Con lo cual, de acuerdo con los resultados anteriores,
f(t) = Res + Res .
,
Expresión que coincide con la anterior, ya que hemos escogido la primitiva h(t) de modo que se
anule en el origen,
3.5.Distribuciones
Con la idea de representar funciones definidas a trozos, es conveniente introducir la función
paso, escalón o de Heaviside θ,
, (3.14)
que multiplicada por una función f tiene el efecto de anular los valores de f(t) en los negativos.
3.5. DISTRIBUCIONES
. (3.15)
Por ejemplo, podemos expresar la función característica, o filtro constante, del intervalo
[a,b] como el producto χ[a,b](t) = θ(t − a)θ(b − t),
. (3.16)
En particular, aparece la relación entre definiciones de convolución,
Para
.
Ejemplo 3.5.3 Expresar la función signo con funciones pasó.
,
Que podemos ver como la derivada de la función valor absoluto,
.
La función paso θa(t) es discontinua en t = a, con lo cual no tiene sentido calcular su derivada.
Seria nula en todos los puntos, por tratarse de constantes, salvo en t = a, donde no está´ definida
(es común representarla en los libros de física como una “función impulso” que se anula en todos
los puntos, salvo en t = a, donde toma el valor “infinito”). Por ello es por lo que decimos que la
derivada de θa no es una función, sino una distribución o función generalizada, que solo tiene
sentido cuando actúa sobre otras funciones.
Por ejemplo, una función ordinaria f actúa sobre otras funciones φ por simple integración,
(3.18)
Para lo cual restringiremos φ, función de prueba, a un espacio de funciones con buenas
propiedades. Normalmente se exige que sea de clase C∞ y que decrezca en infinito más rápido
que cualquier polinomio o que sea de soporte compacto, para que la integral anterior este
siempre bien definida.
Por ejemplo, la propia función paso actúa sobre funciones de manera trivial,
De esta manera, aprovechando las buenas propiedades de las funciones de prueba, podemos
definir las derivadas de distribuciones por simple integración por partes,
Aunque el primer término pueda no tener sentido directamente, ya que f puede no ser derivable:
(3.19)
De esta manera, definimos una distribución delta de Dirac como δa(t) = δ(t − a) = θ a′ (t), de
modo que
De donde concluimos que la actuación de la delta de Dirac sobre una función simplemente es
evaluar esa función en a,
. (3.20)
Por ello, solo importa cómo se comporta la función prueba en las proximidades de a.
, (3.21)
Como se comprueba haciendo actuar la distribución sobre una función que valga la unidad en
torno a t = a.
Para
Por sus propiedades, la delta de Dirac se emplea en física para modelizar fuerzas que actúan
durante un breve lapso de tiempo.
Por lo que la derivada de la delta es una distribución que proporciona el valor de la derivada de
la función sobre la que actúa en a, cambiado de signo,
En particular,
El producto de una función derivable f(t) por la derivada de la delta también tiene una
expresión local, pero no tan sencilla como para la delta,
,
Como se comprueba con una función prueba φ(t),
✷
Y su transformada de Laplace es, denotando g(t) = δa′ (t),
Para s > 0.
En particular,
Supongamos que queremos hallar la solución de la ecuación con condiciones iniciales triviales,
x (0) = x′ (0) = ··· = xn−1) (0) = 0. Es decir, inicialmente el sistema esta´ en reposo.
Es claro que el comportamiento del sistema es conocido con solo conocer la función de
transferencia. Si en lugar de un impulso actúa una fuerza f, la transformada de la respuesta x(t) a
dicha fuerza viene dada por X(s) = XI(s)F(s), con lo cual,
,
Es decir, la respuesta a cualquier fuerza f se obtiene como convolución de esta por la respuesta
al impulso.
Ejemplo 3.6.1 Resolver la ecuación x′′ + 3x′ + 2x = te−t para t > 0 con condiciones iniciales x(0) = 0,
x′(0) = 0.
Transformamos la ecuación,
,
Y podemos despejar la transformada de la solución,
La cual, una vez descompuesta en fracciones simples, se puede invertir, identificando los
términos,
.
La ventaja de esta manera de proceder es, no solo que se ahorran las integraciones, sino que
permite obtener la solución del problema de valores iniciales directamente, sin necesidad de
pasar por la solución general. Lo cual no quita para que se pueda obtener la solución general, si
dejamos libres los parámetros
,
CAPITLO 3. TRANFORMADAS INTEGRALES
Del mismo modo, se puede utilizar este método para resolver sistemas de ecuaciones lineales.
Ejemplo 3.6.2 Resolver el sistema de ecuaciones x′ = 3x+2y+9t, y′ = 3y+9 para t > 0 con condiciones
iniciales x(0) = 0, y(0) = 0.
,
De donde podemos despejar las transformadas de la solución, con x0 = 0, y0 = 0,
Sin embargo, hemos de ser conscientes de que este método no aporta soluciones nuevas. Es
decir, los problemas que se pueden resolver por transformada de Laplace son esencialmente los
mismos que se pueden resolver por otros métodos.
Ejemplo 3.6.3 Resolver la ecuación x′′ + 2x′ + 2x = f(t) con f(t) = t para
t ∈ [0,π]t ∈ [π,2π], f(t) = 0 para t ≥ 2π, con condiciones iniciales.
El término inhomogéneo se puede reescribir de manera cumulativa como f(t) = t − 2(t − π)θ(t
− π) + (t − 2π)θ(t − 2π),
y su transformada de Laplace es, teniendo en cuenta que para g(t) = f(t − a)θ(t − a), G(s) = e−asF(s),
.
Por tanto, la ecuación se transforma en
.
3.7. APLICACIONES DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
i R
E C
Los circuitos se rigen por las dos reglas de Kirchoff, de modo que en cada nudo de la malla del
circuito la suma de intensidades sea nula (la suma de intensidades salientes debe ser igual a la
suma de intensidades entrantes), y la suma de diferencias de potencial debe ser nula,
teniendo en cuenta que los términos anteriores se oponen a la circulación de corriente y, por
tanto, deben contarse con signo negativo.
Así pues, el circuito de la figura esta´ regido por una ecuación diferencial lineal con
coeficientes constantes, recordando que la intensidad es i(t) = Q′(t),
,
o bien, en función de la intensidad de corriente,
x
L
W(x)
Consideremos una viga horizontal de longitud L sometida a una carga vertical W(x) por unidad
de longitud. La viga sufre una flexión en la dirección vertical y(x), regida por la ecuación diferencial
,
Donde E es el módulo de Young de la viga e I es el momento de inercia de una sección recta de la
viga respecto a su eje.
Una viga empotrada por uno de sus extremos, 0, L, tendrá ese extremo a fijo, y(a) = 0 = y′(a).
Una viga articulada por un extremo a, tiene y(a) = 0 = y′′(a).
k1 k2
m1 m2
x1 x2
Por tanto, la evolución del sistema de la figura, formado por dos muelles de longitudes l1, l2,
esta´ determinada por el sistema,
.
SISTEMA DE ECUACIONES DE DIFERENCIALES DE
COEFICIENTES CONSTANTES.
Un sistema de ¨n¨ ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en las funciones incognitas
𝑑𝑥₁
=F1 (t. 𝑥 1, 𝑥2,….. 𝑥 n)
𝑑𝑡
𝑑𝑥₂
=F2 (t. 𝑥 1, 𝑥2,….. 𝑥 n)
𝑑𝑡
.
.
𝑑𝑥𝑛
=F1 (t. 𝑥1, 𝑥2,….. 𝑥n)
𝑑𝑡
NOTACION VECTORIAL
X = (𝑥 1, 𝑥2,….. 𝑥n)
ƒ = (ƒ1, ƒ2,…..ƒn)
dx
= ƒ(t, x)
𝑑𝑡
Donde 𝑥1 = Ψ1 (t)…. 𝑥 n = Ψ n (t) son diferenciables y con derivadas continuas en (a.b)
llamadas solución del sistema.
Un sistema de ¨n¨ ecuaciones diferenciales lineales de primer orden de ¨n¨ funciones
incógnitas se puede escribir en forma:
𝑑𝑥𝑖
= ∑𝑛ƒ=𝑡 𝑎𝑡𝑖 (t)+ 𝑏𝑖 (𝑡):
𝑑𝑡
𝑑𝑥
=ax + by + ƒ (t)………. (1)
𝑑𝑡
𝑑𝑦
= ax + by + g (t)………. (2)
𝑑𝑡
Donde a, b, c, d, son constantes F (t), g (t) son funciones conocidas: 𝑥 (t), y (t) son
funciones incógnitas de la ecuación (1) despejamos
1 𝑑𝑥
𝑦= ( − ax − ƒ(t))
𝑏 𝑑𝑡
𝑑 1 𝑑𝑥 𝑑 𝑑𝑥
[ ( − ax − ƒ(t))] = 𝑐𝑥 + ( − ax − ƒ(t)) + 𝑔(𝑡)
𝑑𝑡 𝑏 𝑑𝑡 𝑏 𝑑𝑡
1 𝑑²𝑥 𝑎𝑑𝑥 𝑑 𝑑 𝑑𝑥
= 2= − (𝑓(𝑡)) − 𝑐𝑥 − ( − ax − ƒ(t)) − 𝑔(𝑡) = 0
𝑏 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑏 𝑑𝑡
Simplificado se tiene:
𝑑²𝑥 𝑑𝑥
𝐴 2
=𝐵 + 𝑐𝑥 = 𝑅(𝑡)
𝑑𝑡 𝑑𝑡
Donde A.B.C son constante que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes.
Ejemplo:
1. Resolver:
𝑑𝑥
= 3 − 2𝑦 … (1)
𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 2𝑥 − 2𝑡 … (2)
𝑑𝑡
Solución:
1 𝑑𝑥
De (1) se tiene y = 2 (3 − 𝑑𝑡 ) Reemplazando en (2):
𝑑 3 1 𝑑𝑥
( − ) = 2𝑥 − 2𝑡
𝑑𝑡 2 2 𝑑𝑡
1 𝑑2𝑥 𝑑2𝑥
− = 2𝑥 − 2𝑡 → + 4𝑥 = 4𝑡
2 𝑑𝑡 2 𝑑𝑡 2
𝑥p = A → 𝑥p = 0 → 0 + 4 (At + B) = 4t
4A = A→ A = 1, B = 0 → 𝑥p = t
La solución general de la ecuación no homogénea es:
𝑑𝑥
= 𝑥 − 2𝑦 … (1)
𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝑥 − 3𝑦 … (2)
𝑑𝑡
Solución:
1 𝑑𝑥
De (1) se tiene 𝑦 = 2 (𝑥 − 𝑑𝑡 ) reemplazamos en (2)
𝑑 1 𝑑𝑥 3 𝑑𝑥
[ (𝑥 − )] = 𝑥 + (x − )
𝑑𝑡 2 𝑑𝑡 2 𝑑𝑡
1 𝑑𝑥 1 𝑑 2 𝑦 3 3 𝑑𝑥
− = 𝑥 + 𝑥 −
2 𝑑𝑡 2 𝑑𝑡 2 2 2 𝑑𝑡
1 𝑑²𝑥 𝑑𝑥 5
−2 + 𝑥=0
2 𝑑𝑡² 𝑑𝑡 2
𝑑²𝑥 𝑑𝑥
−4 + 5𝑥 = 0
𝑑𝑡² 𝑑𝑡
𝑑𝑥
+ 3𝑥 + 𝑦 = 0 … (1)
𝑑𝑡
𝑑𝑦 𝑥 (0) = 𝑦(0) = 1
− 𝑥 + 𝑦 = 0 … (2)
𝑑𝑡
𝑑𝑥
De (2) despejamos x es decir 𝑥 = 𝑦 + 𝑑𝑡
𝑑 𝑑𝑦 𝑑𝑦
(y + ) + 3 (y + ) + 𝑦 = 0
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑑𝑦 𝑑²𝑦 𝑑𝑦
+ + 4𝑦 + 3 =0
𝑑𝑡 𝑑𝑡² 𝑑𝑡
𝑑²𝑦 𝑑𝑦
+4 + 4𝑦 = 0
𝑑𝑡² 𝑑𝑡
4. Resolver:
𝑑𝑥 1 1 3
= 3𝑥 − 𝑦 − 3𝑡 2 − 𝑡 +
𝑑𝑡 2 2 2
𝑑𝑦
= 2𝑦 − 2𝑡 − 1
𝑑𝑡
Solución:
1 𝑑𝑥 1 3
𝑦 = 3𝑥 − − 3𝑡 2 − 𝑡 +
2 𝑑𝑡 2 2
3 𝑑𝑥 1 𝑑 2 𝑥 1 𝑑𝑥
− 2
− 3𝑡 − = 12𝑥 − 4 − 12𝑡 2 − 2𝑡 − 6 − 2𝑡 − 1
2 𝑑𝑡 2 𝑑𝑡 4 𝑑𝑡
𝑑𝑥 𝑑2𝑥 𝑑𝑥
6 − 2 2 − 12𝑡 − 1 = 12𝑥 − 4 − 12𝑡 2 − 2𝑡 − 4𝑡 + 5
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑑²𝑥 𝑑𝑥
2 − 10 + 12𝑥 = 12𝑡 2 − 8𝑡 − 6
𝑑𝑡² 𝑑𝑡
𝑑²𝑥 𝑑𝑥
−5 + 6𝑥 = 6𝑡 2 − 4𝑡 − 3 → 𝑟 2 5𝑟 + 6 = 0
𝑑𝑡² 𝑑𝑡
→ r = 2, r = 3, 𝑥 g = 𝑐 1 𝑒2t + 𝑐 2 𝑒3t
𝑥p = At2 + Bt + C
𝑥p = 9 At + B → 𝑥P = 2A
2𝐴 − 10𝐴𝑡 − 5𝐵 + 6𝐴𝑡 2 + 6𝐵𝑡 − 4𝑡 − 3
6𝐴 = 6 → = 1
(−10𝐴 + 6𝐵) = −4 → 𝐵 = 1
2𝐴 − 5𝐵 + 6𝐶 = −3
2 − 5 + 6𝐶 = −3
𝐶=0 𝑥 = 𝑥g + 𝑥
𝑋 = 𝑐₁𝑒 2𝑡 + 𝑐₂𝑒 3𝑡 + 𝑡 2 + 𝑡
Método matricial para sistema de primer orden con sistemas constantes consideramos
el siguiente esquema:
𝑑𝑥
= a11x1+a12x2+………+a1nxn
𝑑𝑡
𝑑𝑥₂
= a21x1+a22x2+………+a2nxn
𝑑𝑡
. …. (1)
.
𝑑𝑥𝑛
= an1x1+an2x2+………+annxn
𝑑𝑡
X1=β1en→𝑑𝑥₁
𝑑𝑡
= β1ren
X2=β2en→𝑑𝑥₂
𝑑𝑡
= β2ren
Xn=βnen→𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑛
= βnren
…. (2)
Simplificado se obtiene:
Luego p(r)= 0 valores propios del sistema y cada valor de r determina β1 veremos para el caso de
3 ecuaciones
𝑑𝑥
=ax+by+cz
𝑑𝑡
𝑑𝑦
=a1+b1y+c1z
𝑑𝑡
𝑑𝑧
=a2x+b2y+c2z
𝑑𝑡
𝑑𝑥
X = 𝝺en → 𝑑𝑡 = 𝝺 ren
𝑑𝑦
Y = uen → 𝑑𝑡 =uen …… (3)
𝑑𝑧
Z = nen → 𝑑𝑡 = uen
X=c1x1+c2y1+c3z1
y=c1x2+c2y2+c3z2
z=c1x3+c2y3+c3z3
Ejemplos
Resolver:
𝑑𝑥
= 2x - y + 3z
𝑑𝑡
𝑑𝑦
=x+y-z
𝑑𝑡
𝑑𝑧
=y-z
𝑑𝑡
2-r 1 3 R1=1
P(r)= 1 1-r -1 =0 → R2=-1
0 1 -1-r R3=2
2.- resolver
𝑑𝑥
= 2x - y + 3z
𝑑𝑡
𝑑𝑦
=x+y-z
𝑑𝑡
𝑑𝑧
= y-z
𝑑𝑡
a-r b c
P(r)= a1 b1-r c1
=0
a2 b2 c2-r
2-r -1 3
P(r)= 1 1-r -1
=0
0 1 1-r
(a-r)𝝺+b u + c n =0 0𝝺-u+3n=0 U = 3n
a1𝝺+(b1-r)u+c1n=0 𝝺-u-n=0 → 𝝺 = 4n, n =1
a2𝝺+b2u+c2n = 0 0𝝺+u-3n=0 U = 3, 𝝺 = 4