MAJHMATIKA IIIb

SUMPLHRWMATIKES SHMEIWSEIS
K.Q. Giannˆkoglou I.Anagnwstìpoulo = (11 2003)

Anˆlush Cholesky SummetrikoÔ Mhtr¸ou A:

H anˆlush se ˆnw kai kˆtw trigwnikì pnaka enì summetrikoÔ kai jetikˆ orismènou
mhtr¸ou A, dhlad  h legìmenh anˆlush Cholesky, grˆfetai

A = L L
T
(1)
Ennoetai ìti

   

 a1;1 a1;2 a1;3 ::: a1;N



 l1;1 0 0 ::: 0 


 a2;1 a2;2 a2;3 ::: a2;N



 l2;1 l2;2 0 ::: 0 

A = 
 a3;1 a3;2 a3;3 ::: a3;N

 ; L = 
 l3;1 l3;2 l3;3 ::: 0 
 (2)
 ..   .. 


. 



. 

 aN;1 aN;2 aN;3 ::: aN;N   lN;1 lN;2 lN;3 ::: lN;N 

O algìrijmo th mejìdou Cholesky apoteletai ousiastikˆ apì dÔo brìqou

(nested loops), ton èna mèsa ston ˆllo. Enai:

 Gia i = 12
; ;:::;N upolìgise to diag¸nio stoiqeo tou L gia thn antstoiqh
gramm : v
u i 1
u X
li;i = t
ai;i
2
li;m (3)
m =1

{ Gia kˆje tim  tou i, pragmatopohse ton eswterikì brìqo, k = + i

1 , kai upolìgise ta stoqea th i iost  st lh tou L, pou pro-

;:::;N

fan¸ brskontai kˆtw apì to diag¸nio stoiqeo pou upologsjhke pro-

hgoumènw : " #

= 1
i 1
X
lk;i ak;i lk;m li;m (4)
li;i
m =1

Ston prohgoÔmeno algìrijmo, to asjenè shmeo katˆ thn ulopohs  tou se

upologist  enai h Ôparxh tetragwnik  rza gia ton upologismì tou diag¸niou
stoiqeou tou L. Katˆ ta ˆlla, o algìrijmo enai oikonomikì , me thn ènnoia ìti
ta upologizìmena stoiqea tou L mporoÔn na apojhkeujoÔn sth jèsh twn stoiqewn
tou A, an bèbaia autˆ den qreiˆzontai sth sunèqeia.
To proanaferjèn prìblhma tou parapˆnw algorjmou mpore na xeperaste an h
anˆlush Cholesky gnei se trìpo ¸ste

1
 A = L D L
T
(5)
ìpou to D enai diag¸nio mhtr¸o en¸ ta diag¸nia stoiqea tou L enai monadiaa.
Dhlad :

   
0 0
 d
 1 ::: 0 


 1 0 0 ::: 0 
0 2 0

 d ::: 0 

 l
 2;1 1 0 ::: 0 
D = 0 0 3



d :::
..
0 
 ;

L = 
 l3;1

l3;2 1 :::
..
0 

(6)
 .   . 

0 0 0 1
   
 ::: dN   lN;1 lN;2 lN;3 ::: 

O nèo algìrijmo th mejìdou Cholesky upologzei ta stoiqea twn L kai D kai

apoteletai kai pˆli apì dÔo brìqou , ton èna mèsa ston ˆllo. Enai:

 Gia i = 1; 2; : : : ; N 1 upolìgise to diag¸nio stoiqeo tou D gia thn antstoiqh

gramm :
i 1
X
di = ai;i dm li;m
2
(7)
m=1

{ Gia kˆje tim  tou i, pragmatopohse ton eswterikì brìqo, k = + i

1;:::;N, kai upolìgise ta stoqea th i iost  st lh tou , pou pro-

L

fan¸ brskontai kˆtw apì to monadiao diag¸nio stoiqeo:

" #

= 1
i 1
X
lk;i ak;i dm lk;m li;m (8)
di
m=1

 Teleutaa upologzetai to

X1
N

dN = aN;N dm lN;m
2
(9)
m =1