Samuel Alex Coelho Campos - Mestrando em Economia Aplicada

Universidade Federal de Viçosa, MG

I - TRABALHANDO COM TESTES DE HIPÓTESE NO STATA 11

1. APRESENTAÇÃO

Nos testes apresentados abaixo serão utilizados os dados apresentados na

Tabela 1.

Tabela 1. Dados utilizados

t consumo populacao preco renda ps

1972 1.7975 303 26.0108 37.1641 4.234
1973 2.1546 316 24.896 38.8021 4.0732
1974 2.143 324 26.4945 40.0487 3.9835
1975 2.342 331 23.2559 45.3314 3.7961
1976 2.574 341 21.738 49.4539 3.4797
1977 3.0626 376 20.7671 64.6606 3.3116
1978 3.3553 401 21.0304 73.6758 3.1763
1979 3.6549 403 22.1119 70.0336 3.072
1980 3.7873 405 22.0888 67.39 2.9666
1981 3.6406 403 20.8752 63.8137 2.6434
1982 3.7259 402 22.6605 65.9416 2.4272
1983 4.1896 416 22.6813 68.4062 2.5026
1984 4.8055 446 25.5546 78.9985 2.1885
1985 4.9592 482 27.8848 86.2513 2.7061
1986 5.4501 505 27.6592 89.265 2.7707
1987 5.7114 522 27.8892 94.9448 3.0015
1988 5.5436 531 27.5883 91.4556 3.3525
1989 5.2833 525 28.7515 84.7618 3.18
1990 5.4258 525 27.2425 85.7912 3.3081
1991 5.6074 527 26.276 87.6927 3.3271
1992 5.6684 550 25.7739 87.2506 3.4783
1993 39.3314 3444 12.9402 253.352 3.0701
1994 41.7536 3497 13.0778 264.656 3.0757
1995 45.5422 3539 13.2594 281.146 3.1648
1996 50.1713 3580 13.9667 301.361 3.2428
1997 50.1132 3626 14.84 302.917 3.3366
1998 45.7524 3679 16.471 314.094 3.1164
1999 48.0662 3735 16.8139 333.436 3.7358
2000 52.0221 3780 18.8162 344.067 4.0519
2001 53.7015 3832 18.1305 362.303 4.4244
2002 51.279 3866 19.064 369.996 5.4995
2003 56.1922 3894 20.2195 368.424 5.4826
2004 54.2906 3929 20.7828 373.682 5.9265
2005 53.8469 3945 22.6318 375.147 6.4654
2006 53.9584 3963 22.504 382.222 6.957
2007 58.0463 3991 22.6828 405.017 6.768
2008 58.6257 4022 20.1245 412.579 6.6337
 2009 62.2995 4051 19.737 429.308 6.5585
2010 65.8326 4084 18.9151 433.442 6.4288

Com os dados apresentados anteriormente será estimado o seguinte modelo:

 =

  +

 ç +

  +

 

Estimando no Stata, temos a seguinte saída de resultados:

. reg consumo preco renda ps
Source | SS df MS Number of obs = 39
-------------+------------------------------ F( 3, 35) = 2085.40
Model | 23226.8165 3 7742.27215 Prob > F = 0.0000
Residual | 129.941569 35 3.71261625 R-squared = 0.9944
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9940
Total | 23356.758 38 614.651527 Root MSE = 1.9268
------------------------------------------------------------------------------
consumo | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
preco | -.5915868 .1118378 -5.29 0.000 -.8186296 -.364544
renda | .1558567 .0050864 30.64 0.000 .1455308 .1661827
ps | .1502788 .4302194 0.35 0.729 -.7231131 1.023671
_cons | 7.424365 2.362757 3.14 0.003 2.627712 12.22102
------------------------------------------------------------------------------

Para obter o gráfico do resíduos (Residuals)contra o valor previsto da variável

dependente (Fitted values) digite o comando rvfplot após a regressão

4
2
Residuals
0
-2
-4

0 20 40 60
Fitted values
 2. TESTES DE HIPÓTESE & INTERVALO DE CONFIANÇA

Pela saída do Stata para a regressão estimada, o valor de o valor estimado

para
 é de -0,451297, com t calculado de -4,75, p_valor igual a 0,000, sendo que o

intervalo –0,6448857 a -0,2577083 apresenta a probabilidade de 95% de conter o

valor do verdadeiro
 . O Stata apresenta na saída os testes de hipótese para as

variáveis explicativas, testando as seguintes hipótese, , para

 por exemplo:

Ho:
 = 0

Hi:
 ≠ 0

Observando o p_valor (P>|t| = 0,000), podemos rejeitar a hipóse nula ao nível

de significância de 1% pelo teste t.

O Stata permite testar os coeficientes estimados conjuntamente ou

separadamente contra uma dada hipótese. Por exemplo, imagine que queiramos

testar se
 = 1, desta forma, após estimarmos a regressão, utilizamos o comando

test, para
 e obtemos os seguintes resultados:

. test _b[preco]=1

(1) preco = 1

F( 1, 31) = 233.78
Prob > F = 0.0000

Pelo p_valor ( >  = 0,0000) podemos rejeitar a hipóse nula ao nível

de significância ! = 1%, pelo teste F.

OBS: Para fazer um dado teste de hipótese no Stata é necessário que

demostre para o programa que esta sendo testado o valor do “beta” estimado,

devendo ser usado, então, a estrutura:

comando _b[nome_da_variável]

test _b[_cons] = 0

O Stata permite outros testes como:

Ho:
 +
 = 0

Hi:
 +
 ≠ 0

. test _b[preco]+_b[renda]=0
 ( 1) preco + renda = 0
F( 1, 35) = 14.15
Prob > F = 0.0006

Pelo p_valor ( >  = 0,0006) podemos rejeitar a hipóse nula ao nível

de significância de ! = 1%, pelo teste F.