Programa Global de Formación en Gestión

Integral de Riesgo para Instituciones Financieras

Un Enfoque para Gerentes de Riesgo

In Company
Risk Management – Gestión Integral de Riesgos

Risk Management
Programa Global de Formación
de Gestión Integral de Riesgo
Un Enfoque Práctico para Gerentes de Riesgos

Objetivos del Curso

ª Dotar a los participantes con las mejores prácticas en materia de

Dirección de Riesgo (Risk Management) de Instituciones Financieras.
ª Desarrollar el concepto de la Supervisión Bancaria Basada en
Riesgos, en contexto con los postulados del Nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea.
ª Discutir el rol y responsabilidades de los supervisores y gestores del
negocio bancario en el manejo de riesgos.
ª Desarrollar los modelos, metodologías y mejores prácticas para la
medición y gestión de los riesgos financieros y bancarios (riesgo de
crédito, de mercado, de liquidez, operativos, etc.)
ª Discusión de los Modelos Internos para el Riesgo de Crédito
(Modelos IRB) , Mercado y Riesgo Operacional.
ª Los participantes dispondrán de ejercicios prácticos, donde
aplicarán los conceptos desarrollados en cada una de las fases del
curso, para la implementación de un enfoque de Risk Management
(modelos de medición y gestión).
ª Discusión acerca de la Estructura organizativa y Funcional de la
Unidad de Administración Integral de Riesgos Alternativas y
recomendaciones: Estructura Estratégica y Estructura Operativa del
Modelo de Gestión
ª Propuestas de Manuales de Riesgos que soportan conceptualmente y
funcionalmente a la UAIR.
ª Desarrollo del Modelo de Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgos
- GDAR
 Instructor
Leonardo Buniak Pineda
Economista, tiene una Maestría en Economía
Internacional de la Universidad Central de Venezuela,
especializado en Finanzas Internacionales.
Es Asesor de la Inter-American Investment Corporation
(IIC) con sede en Washington D.C., en Análisis y
Calificación de Riesgo de Instituciones Financieras
Intermediarias de Crédito (IFIs) para América Latina.
Fue Asesor de la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones de Venezuela, en donde realizó las
siguientes actividades:
9 Fue Asesor del Plan de Fortalecimiento
Institucional (Supervisión Basada en Riesgos), en
el Despacho del Superintendente.
Fue Associate Partner de la Firma Deloitte & Touche
Tohmatsu y Director de Lara Marambio - Fernández
Machado & Asociado - Auditores Externos. Fue Director
Principal de Del Sur Banco Universal, Economista Jefe
de la Oficina de la Presidencia del Banco del Caribe
Banco Universal, Asesor del Ministerio de Hacienda y
Calificador de Riesgo de Francisco Faraco & Asociados
“Calificadores de Riesgo Bancario”. Es especialista en
Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. En 1995
desarrolló un Sistema de Análisis y Calificación de
Riesgo para Bancos (MODBC-95), el cual fue actualizado
en 1998 (MODBC-98) y en el año 2003 (MODBC-03).
Fue Autor y director del diseño del Sistema de Análisis y
Calificación de Riesgos de Instituciones Intermediarias
de Crédito (IFIs) para el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) – Modelo METRIC (Modelo
de Evaluación Técnica de Riesgos de Intermediarios de
Crédito).
Cuenta con una amplia experiencia de más de quince
años en las áreas de Estudios Macroeconómicos y
Mesoeconómicos, Risk Management Banking – Rating &
Bank Risk Analysis, Finanzas Corporativas, Valoraciones
Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias,
Conversión de Bancos Especializados en Universales y
Planificación Estratégica Financiera.
Fue Instructor de Euromoney Training Group/America
en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Risk
Management para Instituciones Financieras, Fusiones y
Adquisiciones Bancarias, Planificación Estratégicas y
Valoración de Instituciones Financieras. Profesor
Invitado del Programa Avanzado de Banca y Finanzas del
Instituto Estudios Superiores de Administración IESA.
Profesor de postgrado y pregrado en la Universidad
Central de Venezuela y en la Universidad Santa María.
Instructor del Curso de Métodos Cuantitativos Aplicados
a la Gestión Integral de Riesgos en la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros de honduras CNBS
Instructor del Instituto Venezolano de Ejecutivos de
Finanzas (IVEF). Conferencista en congresos y
seminarios dentro y fuera del país en el área
económico y financiera.
Consultor de la Superintendencia de Bancos del
Ecuador. Especialista encargado del Diagnóstico de la
viabilidad económico financiera del sistema financiero
de banca pública en el Ecuador (Banco del Estado,
Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de
Fomento y la Corporación Financiera Nacional).
Consultor de la Superintendencia de Bancos del
Ecuador. Director del Proyecto de Fortalecimiento de
la Supervisión Bancaria Extra-situ. Dirigió el proceso de
diseño del Sistema de Análisis y Calificación de Riesgo
Bancario de la Superintendencia de Bancos del
Ecuador. Igualmente se ha desempeñado como
consultor de la Superintendencia de Bancos de
Guatemala, Nicaragua, del Banco Central de reserva de
El Salvador y de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguro de Honduras (CNBS).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario,
Planificación Estratégica y Simulación Financiera,
Fusiones y Adquisiciones Bancarias y en Valoraciones de
Instituciones y Gestión de Riesgos Financieros en el
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario
del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario
del Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de
Bancos.
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario
en la Corporación Inter-americana de Inversiones
(Inter-American Investment Corporation IIC).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario
y en Valoración de Instituciones Financieras en la
Superintendencia de Bancos de Guatemala.
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario,
Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de
Instituciones Financieras en la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros de Honduras (CNBS).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario
y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en
la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario
y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en
el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Fondo de
Garantía de Depósitos (FOGADE).
Instructor en Gestión de Riesgos para Instituciones
Financieras y en Planificación Estratégica y Simulación
Financiera de la Asociación de Bancos de Honduras
(AHIBA) y Nicaragua (ASOBANP).
 Risk Management – Gestión Integral de Riesgos
1.1. Mapa de Posiciones del Riesgo de Crédito:
Día 1 1.2.1. Exposiciones
1.2.2. Concentraciones
1.3 Modelos y Técnicas de Medición del Riesgo de
Parte 1 - Aspectos generales Crédito
1. El Riesgo y el Actual Entorno Global: 1.3.1. Modelos Internos de Rating IRB
1.1. El Riesgo y los Nuevos Productos Financieros 1.3.2. Modelo Paramétrico y no Paramétrico - VaR
1.2. El Riesgo como Causante de Reciente Crisis 1.3.3. Credit Metrics
Bancarias 1.3.4. Credit Risk +
2. Marco de Supervisión Prudencial Basado en 1.3.5. Modelo Binomial de Riesgo Neutral
Riesgo (El Comité para La Supervisión Bancaria 1.3.6. Modelo basados en funciones Probit o Logit
de Basilea) 1.3.7. Modelos de Probabilidad de Incumplimiento
2.1. Principios Básicos para una Supervisión Efectiva Condicional
2.2. Adecuación de Capital: Actual y Nuevo Marco 1.4 Medición del Impacto del Riesgo Crédito
2.3. El nuevo Marco para la Adecuación de Capital 1.4.1. Capital en Riesgo
2.4. Capital Primario (TIER I) 1.4.2. RAROC
2.5. Capital Complementario (TIER II) 1.4.3. Adecuación de Capital
2.6. Métodos Estándar, Básico y Avanzado 1.5. Relación del Riesgo de Crédito con otros
2.7. Mecanismos de Cobertura de Riesgos Financieros Riesgos
3. El Enfoque de Supervisión Basada en Riesgo 1.6 Principios de Supervisión Prudencial aplicable
4. Principios de Risk Management: al Riesgo de Crédito
4.1. Concepto y Objetivo 1.7. Administración y Control del Riesgo de Crédito
4.2. Importancia y alcance 2. Riesgo de Mercado
4.3. Creador de valor y ventaja competitiva 2.1. Tipos de Riesgo:
5. Principales Conceptos asociados al Risk 2.1.1. Cambiario
Management 2.1.2. Tasa de Interés
5.1. Concepto de Riesgo 2.1.3. Precio de las Acciones
5.2. Volatilidad 2.1.4. Precio de la Mercancía
5.3. Tipos de Riesgo: 2.2. Riesgo de Mercado para operaciones de
5.3.1. Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo Legal, Trading: (Libro de Tesorería)
Estratégico y Sistémico 2.3. Riesgo de Mercado para Gerencia de
5.4. Valor en Riesgo (VAR) Balance: (Libro Bancario)
5.5. Capital en Riesgo (CaR) 2.4. Modelos y Técnicas de Medición del Riesgo de
5.6. RAROC, RORAC, RORAA, RAROA, RARORAC Mercado
5.7. Pérdidas Esperadas 2.4.1. Sensibilidad y Riesgo de Mercado
5.8. Pérdidas Inesperadas e Imprevistas 2.4.2. Maduración
6. Estructuración de una organización en función 2.4.3. Duration GAP
de la gestión Integral de Riesgos: 2.4.4. Valor a Riesgo (VAR), Técnicas para su
6.1. El Rol del Directorio medición:
6.2. El Rol de la Gerencia 2.4.4.1. Simulación Paramétrica
6.3. El Rol del Comité Integral de Riesgos y su 2.4.4.2. Simulación No Paramétrica
relación con los comités de riesgos: 2.4.4.3. Simulación Montecarlo
6.4. Front Office 2.4.5. Stress Testing
6.5. Middle Office 2.4.6. Back Testing
6.6. Back Office 2.5. Medición del Impacto del Riesgo de Mercado
6.7. Sistema de Información Gerencial (MIS) 2.5.1. Capital en Riesgo
2.5.2. RAROC
2.5.3. Adecuación de Capital
Día 2 2.6. Relación del Riesgo de Mercado con otros
riesgo
Parte 2 - Risk Management (Parte II) 2.7. Administración y Control del Riesgo de
1. Riesgo de Crédito Mercado
 Risk Management – Gestión Integral de Riesgos

Día 3 Día 4
Parte 3 - Risk Management (Parte III) Parte 4 - Sistema Integrado de Risk
1. Riesgo de Liquidez Management (Parte IV)
1.1. Tipos de Riesgo:
1.1.1. Estructural, Coyuntural y Sistémico 2. Evaluación Integral de Riesgo
1.2. Técnicas de Evaluación del Riesgo de Liquidez Impacto en Pricing y Rentabilidad
2.1.
1.2.1. Sensibilidad y Riesgo de Liquidez Impacto en Liquidez
2.2.
1.2.2. Flujo de Caja Impacto en Solvencia:
2.3.
1.2.3. GAP Análisis Capital en Riesgo Integral
2.4.
1.2.4. Activos Sensibles vs. Pasivos Sensibles Rentabilidad Ajustada a Riesgos - RAROC Integral
2.5.
1.3. Gestión de Activos y Pasivos (ALM) Adecuación de Capital con enfoque a Riesgos –
1.3.1. ALCO Committee Capital Basado en Riesgos
2.6.
1.3.2. Precios de Transferencias Capital en Riesgos, Capital Contable y Capital
2.7.
1.4. Medición del Impacto del Riesgo de Liquidez Mínimo de Carácter Regulatorio.
1.4.1. De negocio, de Rentabilidad, de Sostenibilidad y Requerimientos del Órgano Supervisor
2.8.
Viabilidad Modelo de Evaluación Integral de Riesgo
2.9
1.5. Relación del Riesgo de Liquidez con otros Plan de Acción y Estrategia Contingente
riesgo
1.6. Principios de Supervisión Prudencial aplicable al
Riesgo de Liquidez
Parte 5 – La Gestión de Desempeño Ajustada a
1.7. Administración y Control del Riesgo de Liquidez
2. Riesgo Operativo Riesgos - GDAR (Risk Ajusted Performance
2.1. Tipos de Riesgo: Management RAPM) Parte V
2.1.1. Control Interno, de Procesos, Humanos e
Informáticos, legales y estratégicos 1. 1. GDAR – El Nuevo Modelo de Gestión Bancaria
2.2. Importancia del Front Office, del Middle Office con Enfoque a Riesgo y Rentabilidad
y del Back Office 1.1. Análisis y calificación de Riesgo Bancario (Rating &
2.3. Importancia de los Sistemas de Información Bank Risk Analysis)
Gerencial 1.2 Modelos de Rentabilidad (Profit Management)
2.4. Importancia del Riesgo de Modelos para la 1.3 Gestión Integral de Riesgos (Integral Risk
evaluación de Riesgo de Crédito, Mercado y Management)
Liquidez 1.4 Planificación Estratégica y Control de Gestión
2.5. Relación del Riesgo Operativo con otros riesgo (Planning & Budget)
2.6. Principios de Supervisión Prudencial Aplicable al
Riesgo de Operativo y Principales Prácticas Gestión de Desempeño Ajustada a Riesgo
2.7. Administración y Control del Riesgo Operativo Rating & Bank Risk Analysis
2.8 Riesgo Estratégico y Sistémico CAMELS ASSESSMENT
2.8.1 Entorno Político y Social CAMELS® Rating

Parte 4 - Sistema Integrado de Risk Profit Management

Management (Parte IV) Modelos de Rentabilidad

FTP
1. Risk Management Integral: La Gestión Integral ABC
Risk Management
1.1. Políticas para la Administración de Riesgo Gestión de Riesgo de Crédito

1.2. Comité de Riesgo Integral: Gestión de Riesgo de Mercado

FASE I
Gestión de Riesgo Operacional
1.3. La UAIR Gestión de Riesgo Legal FASE II
Gestión de Riesgo Reputacional
1.3.1. Estructura Organizativa y Estratégico

1.4. Roles del Consejo de Administración Planning and Budget

1.5. Comité ALCO o COAP Planificación Estratégica

1.6. Sistemas de Información Gerencial Análisis Estratégico

Plan Operativo y Presupuesto
1.7. Gestión de Control Economic Research
Monitoreo y Control de Gestión

1.8. Risk Controller Viabilidad Económica-Financiera

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