ÍNDICE

OBJETIVOS ............................................................................................................................................................ 1
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................... 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................................. 1
DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS ........................................ 2
1) Función de densidad conjunta de variables aleatorias continuas ........................................ 2
2) Función de distribución conjunta de variables aleatorias continuas .................................. 2
DISTRIBUCIONES MARGINALES ................................................................................................................ 2
3) Función de densidad marginal de variables aleatorias continuas ........................................ 2
4) Función de distribución marginal de variables aleatoria continuas..................................... 3
5) Distribuciones condicionadas ................................................................................................................ 3
6) Independencia de variables aleatorias ......................................................................................... 3
7) la covarianza ........................................................................................................................................... 4
8) coeficiente de correlación ...................................................................................................................... 4
9) Combinación lineal de variables aleatorias continuas ................................................................. 4
a) Valor medio de W es: ............................................................................................................................. 4
b) Varianza de W es: ................................................................................................................................... 4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Profesional de Economía

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar cómo influye la distribución conjunta de variables aleatorias
continuas en la vida diaria de las personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la función densidad conjunta de variables aleatorias
continua.

 Determinar la función de distribución conjunta de variables

aleatorias continuas.

 Determinar la función de densidad marginal de las variables

aleatorias continuas.

 Determinar la función de distribución marginal de las variables

aleatorias continuas.

1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Profesional de Economía

DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS

CONTINUAS

Sean X e Y dos variables aleatorias definidas en R se define:

1) Función de densidad conjunta de variables aleatorias continuas

Función de densidad conjunta de (X, Y) como una función f:

R2 −→R que verifica:

i) f(x,y) ≥ 0 ∀(x,y)

ii)

2) Función de distribución conjunta de variables aleatorias continuas

En este caso, la función de distribución conjunta de (X, Y) vendrá dada por:

DISTRIBUCIONES MARGINALES

En general, se definen las distribuciones marginales como las distribuciones por

separado de cada una de las componentes de la v.a. bidimensional.
Dada la función de distribución conjunta de (X,Y ), F(x,y), se define la función de
distribución marginal de X como:

FX(x) = P(X ≤ x) = F(x,+∞) = P(X ≤ x,Y ≤ +∞), x ∈R

3) Función de densidad marginal de variables aleatorias continuas

Sea una v.a. (X, Y) con función de densidad conjunta f(x,y), con x,y ∈R.

Las funciones de densidad marginales están dadas por:

Z
+∞ fX(x) =f(x,y)dy,x ∈R −∞

y
fy(y) = Z f(x,y)dx,y ∈R +∞
−∞

2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Profesional de Economía

4) Función de distribución marginal de variables aleatoria continuas

La función de distribución marginal de Y viene dada por:

FY (y) = P (Y ≤ y) = F (+∞, y) = P (X ≤ +∞, Y ≤ y), y ∈R

5) Distribuciones condicionadas

Como ya sabemos, la probabilidad de un suceso condicionada a la ocurrencia de

otro suceso viene dada por:

Sea (X, Y) una v.a. bidimensional continua. Se define la función de densidad de

X dado que Y vale y como:

Análogamente, la función de densidad de Y dado que X vale x se define como:

Las funciones de distribución asociadas son:

6) Independencia de variables aleatorias

Sabemos que dos sucesos A y B son independientes si se cumple que:

P(A/B) = P(A)
P(B/A) = P(B)

y en consecuencia:
P (A ∩ B) = P(A)P(B)

Análogamente, diremos que dos variables aleatorias X e Y son independientes si

se verifica:

• f(x,y) = fX(x)fY (y)

Equivalentemente, F(x,y) = FX(x)FY (y).

Por lo tanto, si las variables X e Y son independientes, se cumple que:

P(a ≤ X ≤ b,c ≤ Y ≤ d) = P(a ≤ X ≤ b)P(c ≤ Y ≤ d)

3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Profesional de Economía

7) la covarianza
La covarianza es una medida de dispersión que indica, el promedio que tanto se
alejan los valores de sus medias respectivas. es un valor que indica el grado de
variación conjunta de dos variables aleatorias conjuntas respecto a sus medias.

8) coeficiente de correlación
es la forma numérica en la que la estadística ha podido evaluar la relación de dos
o más variables, es decir, mide la dependencia de una variable con respecto de
otra variable

9) Combinación lineal de variables aleatorias continuas

Estas propiedades nos permiten ocuparnos de otros parámetros de la esperanza

matemática de una manera más práctica.
Combinación lineal de dos variables aleatorias

W= aX + bY

a) Valor medio de W es:

µW = E[W] = E[aX + bY]

b) Varianza de W es:

Utilizando la correlación:

Si la combinación lineal de la ecuación 6.28 es una diferencia, es decir, si

W=aX – bY

Entonces la media y la varianza son:

4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Profesional de Economía

o, utilizando la correlación,

Si tanto X como Y son variables aleatorias distribuidas normalmente, entonces la

variable aleatoria resultante, W, también sigue una distribución normal que tiene
la media y la varianza mostradas. Este resultado nos permite averiguar la
probabilidad de que la combinación lineal, W, esté dentro de un intervalo
específico

Habiendo mencionado toda la parte teórica de la distribución conjunta de variables

aleatorias continuas, profundizaremos cada una de las fórmulas poniendo un ejemplo con
la fórmula dada, posteriormente analizaremos situaciones diferentes en las que puede o no
funcionar dichas formulas.

 Sea X el número de horas libres promedio de los supervisores en cierta empresa y Y

el número de horas libres promedio de los operadores de la misma empresa.
La función de densidad conjunta de la variable (X, Y) está dada por:

I. Hallar el valor de k tal que f (x, y) sea una función de densidad conjunta.
II. p (1 < x < 1.5; y > 2) e interpretar en el contexto del problema.