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Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata
Matemática Avanzada
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2017
1
Contenido
INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………...3
TABLAS ……………………………………………………………………………………181
2
Temas de Variable Compleja
INTRODUCCIÓN
Estos apuntes de cátedra tienen la finalidad de guiar al alumno en el estudio de los diferentes
temas de la asignatura. No debe considerarse único material para el estudio de los contenidos
impartidos, sino que debe ser complementado con la bibliografía detallada en las páginas
siguientes.
Para comprender sin dificultades los contenidos, se requiere tener conocimiento y habilidad en
la resolución de ejercicios de los siguientes temas:
Los alumnos deberán leer, siguiendo el cronograma, los temas relacionados con la clase
siguiente. Durante las teorías, los profesores desarrollarán los temas, realizarán ejemplos y
explicarán los nuevos conceptos fundamentándolos con las demostraciones más importantes,
aclararán las dudas presentadas e integrarán los conocimientos.
Los responsables de las prácticas explicarán distintos tipos de ejercicios integradores y
atenderán consultas de los alumnos.
Se recomienda asistir a las clases teóricas y prácticas ya que se realizarán explicaciones
conceptuales necesarias para la comprensión de los distintos temas.
3
Temas de Variable Compleja
Integrantes de la cátedra:
Familiarizar al alumno con el vocabulario adecuado para permitirle una mayor comprensión
de los contenidos impartidos en las asignaturas usuarias de ésta.
Capacitar al alumno para profundizar los temas de acuerdo con las necesidades de cada
especialidad.
Relacionar los diferentes conceptos, a fin de lograr un manejo integral de los mismos y
plantear situaciones nuevas.
Régimen de promoción:
Seminarios con Matlab, que deberán realizarse antes de cada parcial. Serán de
asistencia obligatoria, siendo ésta la condición indispensable para poder rendir el parcial
correspondiente.
4
Temas de Variable Compleja
Programa analítico
I) Variable Compleja
I-1) Transformación e Integración.
Introducción y repaso. Transformación Conforme. Integrales en el campo complejo.
Teorema de Cauchy-Goursat. Consecuencias. Fórmula de la integral de Cauchy y de la
Derivada de la integral de Cauchy.
II-3) Convolución.
Cálculo y propiedades de la integral de convolución. Cálculo de la respuesta al impulso.
Respuesta a funciones exponenciales. Estabilidad de un sistema. Relación entre la
respuesta al escalón y la respuesta al impulso.
5
Temas de Variable Compleja
Bibliografía
6
Temas de Variable Compleja
Cronograma Cursada
8
Temas de Variable Compleja
TEMAS DE VARIABLE
COMPLEJA
9
Temas de Variable Compleja
INTRODUCCIÓN
FUNCIONES ANALÍTICAS
La función w = f(z), definida para los números complejos z=x+jy es analítica en un punto
dado z0 D si la misma es derivable tanto en el propio punto z0 como en un cierto entorno del
mismo.
Es condición necesaria (aunque no suficiente) para la derivabilidad de este tipo de funciones
que se verifiquen las Condiciones de Cauchy-Riemann (C-R), dos ecuaciones diferenciales
parciales básicas en el análisis de funciones complejas de variable compleja.
Es condición necesaria y suficiente para que una función f(z) continua sea derivable en un
punto (x,y), que se verifiquen las condiciones de C-R y que las derivadas parciales de u y v
sean continuas en ese punto.
Decimos que una función es entera, si es analítica en todo el plano z infinito. Por ejemplo, un
polinomio es una función entera.
Una función racional, cociente entre 2 polinomios, es analítica salvo en los valores de z tales
que el polinomio del denominador es cero; esos valores serán puntos singulares de f(z).
a n z n a n 1 z n 1 ..... a0
f ( z)
bm z m bm1 z m1 ..... b0
Para que un punto z 0 sea un polo de orden ‘m’ de f(z), es necesario y suficiente que f(z) pueda
φ(z)
expresarse de la forma: f(z) con φ(z 0 ) 0 y φ(z) analítica en z 0 .
(z z 0 ) m
Similarmente, podemos decir que z 0 será un polo de orden ‘m’ si lim (z z 0 ) m .f(z) k , k 0
z z 0
10
Temas de Variable Compleja
4) f (z) e en z 0 0
z
Rta. Singularidad esencial
1 cos z
5) f (z) en z 0 0 Rta. Polo de quinto orden
z7
Ejercicios
Determinar los ceros de las siguientes funciones y encontrar el orden de los mismos.
1) f (z) z a
3
Respuesta: z 0 = a es un cero de tercer orden
2) f (z) 1 e z Respuesta: z 0 = 2kj es un cero simple
Definición: Una función w = f(z) analítica y no constante transforma un dominio D del plano
z en otro dominio f(D) del plano w. En los puntos en los que f (z) 0 una aplicación de este
tipo posee una importante propiedad de ser conforme, lo que significa que si dos curvas
cualesquiera se cortan en un punto de D, sus imágenes en f(D) se cortan formando el mismo
ángulo que aquellas.
En cada punto z de un dominio donde f es analítica y f (z) 0 la transformación
w = f(z) es conforme.
z w
C1 C1*
C2
C2*
C1*
11
Temas de Variable Compleja
Transformación lineal
a) Si w = z + B ( para A=1)
u x B1
u jv x jy B1 jB 2 (son las coordenadas de transformación)
v y B 2
Representa una traslación, sin la modificación de la forma, ni orientación, ni tamaño de la
figura.
w Az
R.r
e j Re j .re j
Ejemplo 1:
Si se quisiera encontrar la imagen de la siguiente región: 0 x 1; 0 y 2 , mediante
w = (1+j)z + (2-j) se arribaría a las siguientes conclusiones:
Rotación según arg(1+j) =
4
Magnificación según: 1 j 2 ; 2 1 dilatación
Traslación según (2-j)
Transformación inversa
1 1
Forma general: w o z .
z w
Excepto para z = 0, w = 0 (los que no tiene imagen) se establece una correspondencia uno a uno
En polares:
1
j 1
e j r
re
Existe una simetría respecto al eje real y además una inversión respecto de la circunferencia de
radio r = 1, o sea:
Si r > 1 < 1 ; si r < 1 > 1.
12
Temas de Variable Compleja
En cartesianas:
1
w
z
x
u 2
1 x jy x y2
u jv . ,
x jy x jy v y
x 2 y2
1
o bien, para z puede escribirse:
w
u v
x ; y 2
u v
2 2
u v2
Si se aplica la transformación inversa a los puntos que cumplen con la igualdad de arriba,
tenemos que en el plano w corresponde a:
bu c v d 0 ,
u 2 v2
a
u 2 v2 2 u 2 v2 u 2 v2
y operando se obtiene que
d (u2+v2) + bu – cv +a = 0.
se concluye que la región transformada resulta también una familia de circunferencias o rectas.
Ejemplos:
z)
j/2
13
Temas de Variable Compleja
u0
u v 1 1
2 2
Respuesta:
2 1
2
1
2
u v
2 2
El punto del infinito
Una aplicación de la transformada inversa es que permite encontrar la imagen del punto del
infinito
1
Notación: z = (Indica que es la imagen de w = 0 bajo la transformación w = )
z
1
Analíticamente se considera z pues si z , entonces z 0. Utilizando esta
z
sustitución se simplifica la tarea en el cálculo de límites.
El punto del infinito recibe el nombre de punto impropio llamado .
El plano complejo más el punto infinito, recibe el nombre de plano complejo extendido, sin
ese punto se llama plano complejo finito.
4z 2
Ejemplo 4: Transformar el punto z = mediante: w . Respuesta: w = 4
1 z 2
az b
Forma general: w , ad - bc 0, (a, b, c, d : constantes complejas)
cz d
Observar que cuando c0 , la forma general se puede escribir, realizando la división de los
ad
b
polinomios, como: w
a c a bc ad . 1 .
c cz d c c cz d
1 a bc ad
Haciendo: z = cz+d (A) y z (B), resulta: w .z (C)
z c c
Las ecuaciones (A) ,(B) y (C) representan tres transformaciones sucesivas en que se descompo-
ne la transformación bilineal. La primera y la tercera son de tipo lineal y la segunda es inversa.
Hay sólo una transformación bilineal que transforma tres puntos distintos dados:
z1, z2, z3 , en otros tres puntos distintos w1, w2, w3, respectivamente.
14
Temas de Variable Compleja
azi b
wi
czi d
Análogamente para el punto z j :
az j b
wj
cz j d
Si restamos ambas expresiones y operamos se obtiene que:
az b az j b (ad bc)( zi z j )
wi w j i .
czi d cz j d (czi d )(cz j d )
Ahora, realizando este procedimiento para " w wi " , " w2 w3 " , " w w3 " y " w2 w1 " puede
escribirse:
(ad bc)( z z1 )
w w1
(cz d )(cz d )
(ad bc)( z2 z3 )
w2 w3
(cz2 d )(cz3 d )
(ad bc)( z z3 )
w w3
(cz d )(cz3 d )
(ad bc)( z2 z1 )
w2 w1
(cz2 d )(cz1 d )
Luego, realizando el cociente entre el producto de las dos primeras expresiones y el producto de
las dos últimas, se obtiene la relación buscada:
( w w1 )( w2 w3 ) ( z z1 )( z2 z3 )
.
( w w3 )( w2 w1 ) ( z z3 )( z2 z1 )
También se puede trabajar con el punto del infinito mediante sustituciones adecuadas con el
paso al límite.
Se denomina punto doble (o fijo) aquel cuya imagen w representa el mismo número.
La transformación tiene como máximo dos puntos dobles representados por las raíces en z,
az b
obtenidas en la ecuación: w haciendo z = w
cz d
15
Temas de Variable Compleja
Ejemplos:
5) Encontrar la transformación que mapea: z1 = 1, z2 = 0, z3 = -1 en los puntos
1 z(2 j 1)
w1 = j, w2 = 1, w3 = . Respuesta: w
(z 1)
(z j) v0
6) Mediante w , transformar x>0, y>0. Respuesta: 2
(z j) u v 1
2
7) Hallar la transformación bilineal del círculo z <5 en el círculo w <1, de tal modo que los
puntos z1 = -5, z2 = 4+3j, z3 = 5 se transformen en los puntos w1 = -1, w2 = j, w3 =1.
2z 5
Respuesta: w
10 z
Sean 2 funciones P(x,y) y Q(x,y) y sus primeras derivadas parciales funciones continuas en toda
una región cerrada R, constituida por todos los puntos interiores a un contorno cerrado C, junto
Q P
con el contorno mismo, entonces: Pdx Qdy dxdy .
R
x y
C
y
C se recorre en sentido positivo (antihorario).
En el caso de una curva cerrada en dos dimensiones, la integral C
curvilínea se llama también integral de contorno. x
R
16
Temas de Variable Compleja
Consideremos una función f(z) = u(x,y) +j v(x,y) la cual es analítica en todos los puntos
interiores y sobre un contorno cerrado C, y es tal que f ( z ) es continua allí. Se quiere evaluar la
integral curvilínea:
f(z)dz
C
Es fácil ver que las integrales de línea complejas pueden expresarse en términos de
integrales de línea reales, en función de sus componentes. Si se sustituye f(z) = u(x,y) +j
v(x,y) y dz = dx +j dy en la integral y se opera, resulta:
f (z)dz u (x, y)dx v(x, y)dy j v(x, y)dx u (x, y)dy
C C C C C
TEOREMA DE CAUCHY-GOURSAT
Sea f(z) una función analítica en un dominio simplemente conexo D. Entonces, dado un
contorno cerrado simple C contenido en D, tenemos: f(z)dz = 0.
C
Demostración
Como: f (z)dz u (x, y)dx v(x, y)dy j v(x, y)dx u (x, y)dy .
C C C C C
Entonces como f(z) es analítica, u y v y sus derivadas parciales de primer orden son continuas
en la misma región.
Dadas las propiedades de u y v, es posible aplicar el teorema de Green. Entonces, el segundo
miembro se modifica como,
v u u v
C f (z)dz R x y dxdy j R x y dxdy .
u v v u
Como se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, , entonces el
x y x y
segundo miembro se anula y resulta: f(z)dz 0 .
C
Esta demostración, basada en el teorema de Green, exige que f ( z ) sea continua en R ya que de
lo contrario no podríamos aplicar dicho teorema. Cauchy obtuvo en 1814 por primera vez este
resultado, valiéndose de una fórmula equivalente ya que Green no había aún explicitado su
teorema. Otra demostración, menos restrictiva, fue formulada a fines del siglo XIX por Goursat,
que no requiere que f ( z ) sea continua. Estas deducciones se conocen como Teorema de
Cauchy-Goursat, o a veces únicamente como teorema de la integral de Cauchy.
e dz 0
z
Ejercicio 8: Probar que para toda trayectoria cerrada.
C
17
Temas de Variable Compleja
Consecuencia 1
Supongamos f(z) analítica en una región comprendida entre dos curvas C y C 1, es decir, en
un dominio doblemente conexo, entonces de puede probar que:
f(z)dz
C
f(z)dz
C1
Demostración:
Un dominio doblemente conexo se transforma en simplemente C1
conexo con un corte AB, y entonces se puede aplicar el
teorema de Cauchy-Goursat:
A B A
0
C B C1 A B C
Observe que C y C1 están recorridos en sentidos contrarios.
B A B B
Además, como: , y , podemos escribir: 0 ,
A B C1 C1 C A C1 A
C
C1
C2
C3
..............
Cn
f (z)dz f (z)dz
AB C1 AB C 2
18
Temas de Variable Compleja
Ejercicio 9:
z2
a) Para z1= 2-2j y z2= 2+2j , calcule f (z) dz , para f(z) =ez
z1
jy
j2
2 x
-j2
Integral definida: Una integral definida puede calcularse por el incremento que sufre la integral
indefinida, como en el caso de integrales reales: f (z)dz F() F() , donde los caminos de
integración están contenidos en un dominio simplemente conexo, en el que f(z) es analítica.
RESIDUOS
Definición: Sea f(z) una función analítica en un contorno cerrado C, simplemente conexo y en
todo punto del interior de C, salvo z 0 . Se denomina residuo de la función f(z) en una
singularidad aislada z = z 0 al número definido por:
1
2j C
Re s f ( z ) f ( z )dz
z z0
Toda función tiene un residuo en cada uno de sus puntos singulares aislados.
Sin embargo, el valor del residuo puede ser cero.
(z)
Recuerde que si z0 es un polo simple, entonces f(z) , con (z) analítica y ( z0 ) 0 .
z z0
Puede probarse que Res f ( z ) lim ( z z0 ) f(z) ( z0 ) (Por la Fórmula de la Integral
z z0 z z0
z 2 2z 3
Ejercicio 10: Determinar el residuo de la siguiente función f ( z ) en sus
z2
singularidades. ( Rta: Re s f(z) 3 ).
z 2
19
Temas de Variable Compleja
Sea C una curva cerrada en el plano complejo tal que la función f(z) es analítica en el
interior de C y sobre C, excepto en un número finito de puntos singulares aislados
z 1 , z 2 ,............z m interiores a C. Si k 1 , k 2 ,............k m representan los residuos de f en
aquellos puntos se tiene que: C
m C1 C2
f(z)dz 2j i 1
Res f(z)
z z i
z1
z2
C
Demostración:
Encerramos a cada uno de los puntos singulares zi en un círculo Ci con C3 Cm
radio pequeño para que queden separados todos esos ‘m’ círculos y C. z3 zm
Entonces f(z) es analítica en el dominio multiplemente conexo
limitado por C1, C2,...........,Cm y sobre la frontera.
Ejercicio 11: Resolver las siguientes integrales aplicando el teorema de los residuos.
3z 2
3
dz
a) dz Rta. j ; b) 3 , Rta. j
C z 2
(z 1)(z 9)
2
C z 2
z ( z 4) 32
dz
c)
C z 4
sh z
, Rta. - 2j .
Sea (z) analítica (y unívoca en un domino simplemente conexo) en todos los puntos
interiores y sobre un contorno cerrado C; si z0 es cualquier punto interior a C se tiene
1 (z)
(z 0 ) dz ,
2j C z z 0
20
Temas de Variable Compleja
La fórmula muestra que el valor de la función, que es analítica en una región, está determinado
en toda la región por sus valores sobre el contorno.
Demostración:
Sea C0 una circunferencia con centro en z 0 tal que z z 0 r0 y r0 lo suficientemente
pequeño para que C0 sea interior a C.
( z)
La función es analítica en todos los puntos interiores y sobre C, excepto en el punto z 0 .
z z0
Por lo tanto la integral alrededor del contorno de la región anular entre C y C0 es cero, y según
la primera consecuencia del teorema de Cauchy-Goursat:
( z) ( z)
z z dz z z dz , donde ambas integrales se toman en sentido positivo.
C 0 C0 0
( z) dz ( z) ( z0 )
Entonces: zz dz ( z 0 ) dz (A)
C 0 C0 z z 0 C0 z z0
I II
Analizamos cada una de las integrales I y II.
2
r0 je j
Sea z z 0 r0 e j
y dz r0 e jdθ , entonces
jθ
I:
dz
0 r0e j d j 02 2j .
C0
z z0
Para II: Se toma el valor absoluto y se tiene en cuenta que es continua en z 0 , entonces:
0, ( ) 0 / ( z) ( z0 ) para z z0 .
En particular z z 0 r0 , interior a C.
( z) ( z0 ) ( z) ( z0 )
dz dz dz 2 r0 2 0
C0 z z0 C0 z z0 r0 C0 r0
Puesto que el número puede ser tan pequeño como se desee, el valor absoluto de la integral
también puede hacerse arbitrariamente pequeño. Reducir equivale simplemente a reducir el
radio de C0.
( z) 1 (z)
Reemplazando en (A), resulta: dz ( z 0 ).2j 0 (z 0 ) dz
C z z0 2j C z z 0
Ejercicios:
z2 1
12) Calcular : 2 dz a lo largo del círculo de radio 1 con centro en a, para:
C z 1
a) a = 1 (Rta. 2j) c) a = -1 (Rta. -2j)
1
b) a = (Rta. 2j) d) a = j (Rta. 0)
2
21
Temas de Variable Compleja
jy
cos z
13) a) Calcule dz , donde C es el contorno 2j
C
z 1
triangular mostrado en la figura.
cos z
b) Calcule dz , donde C es 2 x
C
z1
-2j
el mismo contorno que en el apartado a).
14)
a) Reconsidere la función del Ej 12) y Calcule la integral a lo largo del círculo de radio
2 con centro en 0. Discuta el resultado en relación al obtenido en 12-d). (Rta. 0).
b) Considere ahora la curva C como en 14-a) pero para integrar 2 nuevas funciones:
z 3z 2 1
f1 ( z ) 2 , f 2 ( z) .
( z 1) ( z 1) z
2z 1
c) Calcule dz (Rta. 0)
C z 4
( z 1)( z 2 )( z 3)
n! (z)
(n) (z 0 ) dz donde z 0 D, z C
2j C (z z 0 ) n 1
Ejercicios:
e 2z ch z j
15) a) Calcular dz ; (Rta. 4e2j) ; b) Calcular dz ; Rta . .
C z 2 ( z 1) ( z 1)
C z 2 ( z 1 ) 3 3
2e
________________________________________________________________________________
22
Temas de Variable Compleja
Series de potencias
c
n 0
n (z a ) n c 0 c1 (z a ) c 2 (z a ) 2 ............... c n (z a ) n ...........
donde z es la variable; c0, c1,...................,cn son los coeficientes y a una constante que recibe el
nombre de centro de la serie.
En particular si a=0, se obtiene una serie de potencias en z : c
n 0
n zn
1
de Cauchy-Hadamard: R .
L
Si L = 0 R = la serie converge para todo z.
Si L = R = 0 la serie converge en z = a
Ejercicios 16:
zn nz n
a)
n 1 n
Respuesta: R = 1 y z 1 ; b)
n 1 2
n
Respuesta: R = 2 y z 2
Series de Taylor
Sea f(z) analítica en todos los puntos interiores a una circunferencia C 0 con centro en z0 y
radio R. En cada punto z interior a C0:
f (z 0 ) f (n)
f(z) f(z 0 ) f (z 0 )(z z 0 ) (z z 0 ) 2 ................. (z z 0 ) n R n .
2! n!
Luego, la serie infinita converge a f(z) si Rn 0 cuando n .
23
Temas de Variable Compleja
Ejercicio 17
1
a) Determinar el radio de convergencia de la serie de Taylor para f (z) siendo z0 = j
1 z
(Respuesta: R 2 ).
2
b) Desarrollar f (z) en potencias de “z-1”
z3
1) Serie binomial:
( 1)........( n 1)
(1 z) z n , z 1; donde 1,
n 0 n 0 n n!
Casos particulares:
1
1-1) ( 1) n z n , z 1 ó (1 z ) 1 1 z z 2 z 3 ..............
1 z n 0
1
1-2) ( z ) n , z 1 ó (1 ( z )) 1 1 z z 2 z 3 ..............
1 z n 0
m(m 1)z 2 m(m 1)( m 2)z 3
1-3) (1 z) m 1 mz ............., z 1
2! 3!
z 2 n 1
2) sen z (1) n 1 , z
n 1 (2n 1)!
z 2n
3) cos z 1 (1) n , z
n 1 (2n)!
zn
4) e z 1 , z
n 1 n!
24
Temas de Variable Compleja
Si una función f no es analítica en z0, no podemos aplicar el teorema de Taylor en ese punto.
No obstante, muchas veces es posible hallar una representación de f(z) en forma de una serie
que contiene tanto potencias positivas como negativas de z-z0 .
Es la denominada SERIE DE LAURENT
Teorema
bn
f(z) an (z z 0 )n (1) r2 z z0 r1 C1
n 1 (z z 0 )
n 0
n jy C2
C z
z0
donde: r1
1 f(z) r2
an
2j C (z z 0 ) n1
dz (n 0,1,2,........) (2)
x
1 f(z)
bn
2j C (z z 0 ) n1
dz (n 1,2,.........) (3)
En general, obtendremos los coeficientes de la serie de Laurent por métodos prácticos y no por
las fórmulas (2) y (3).
Observaciones:
I) El desarrollo (1) se escribe con frecuencia como
n
1 f(z)
f ( z) A (z z
n
n 0 )n , donde : A n
2j C (z z 0 ) n 1
dz (n 0, 1, 2,........) .
25
Temas de Variable Compleja
II) En el caso en que f sea analítica en todo punto sobre interior a C1, excepto z0, el radio r2
puede tomarse arbitrariamente pequeño. Así el desarrollo (1) es válido cuando 0 z z 0 r1 .
La llamaremos zona cercana.
III) Si f es analítica en todos los puntos interiores a C1, la integral sobre C definida en la ec(3)
es igual a cero (por T. de C-G) y la serie (1) se reduce a una serie de Taylor. ( n 1 0 y el
integrando es función analítica en z ) .
bn
IV) En particular f (z) es válido en z z 0 r1 . La llamaremos zona lejana.
n 1 z z 0
n
Observamos que fuera de la corona circular, f(z) se podrá representar por una serie que tiene
solo una de las sumatorias de (1).
Una serie potencial representa una función analítica en todo punto interior a su círculo de
convergencia.
Ejercicios:
1
18) Hallar todas las series de Laurent de f (z) con centro en z 0 = 0.
(z 1)( z 2)
n
1z
Respuesta: a) f (z) z n válida en z 1
2 2
n 0
1 2n
b) f (z) n 1 válida en z 2
n 0 z
1 zn
c) f (z) n 1 n 1 valida en 1 z 2
n 0 z 2
1
19) Encontrar todas las series de Laurent de f ( z) con centro en z 0 =1.
1 z2
n z 1
n
1
Respuesta: a) f ( z )
2( z 1) n 0
( 1) válida en 0 z 1 2
2
n
1
2
b) f ( z ) . (1) n válida en z 1 2
( z 1) n0 z 1
2
26
Temas de Variable Compleja
a) Decimos que una función tiene un polo de orden ‘m’ en el punto z 0 , si la parte principal
de su desarrollo de Laurent alrededor del punto singular z 0 contiene hasta un número finito
‘m’ de términos. Entonces, como puede observarse en las expresiones (3), los coeficientes
b m1 , b m2 ,................. , son todos nulos. Por consiguiente su desarrollo de Laurent es:
b1 b2 b m-1 bm
f(z) a n (z z 0 ) n ........... , bm 0
n 0 (z z 0 ) (z z 0 ) 2
(z z 0 ) m-1
(z z 0 ) m
Si m = 1 el polo es simple.
para que un punto z 0 sea un polo de orden ‘m’ de f(z), es necesario y suficiente que
φ(z)
f(z) pueda expresarse de la forma: f(z) con φ(z 0 ) 0 y φ(z)
(z z 0 ) m
analítica en z 0 . (A)
II) Si lim f(z) no existe entonces z = z 0 es una singularidad esencial de la función.
zz 0
es finito y no nulo.
27
Temas de Variable Compleja
Por ser (B) una serie de potencias convergente, la función (z) es analítica en z 0 . En
consecuencia se puede escribir:
(z 0 ) lim (z z 0 ) m .f(z) b m
z z 0
Recordamos la definición:
Sea f(z) una función analítica en un contorno cerrado C, simplemente conexo y en todo punto
del interior de C, salvo z 0 . Entonces el residuo de f(z) en z 0 , está definido por:
1
2j C
Re s f ( z ) f ( z )dz ,
z z0
Toda función tiene un residuo en cada uno de sus puntos singulares aislados. La serie de
Laurent alrededor del punto representa la función en todo entorno del punto, excepto en el
propio punto.
Ejercicio 20
Determinar el residuo de cada una de las siguientes funciones en sus respectivas singularidades.
z2
1) f ( z ) 2 Rta.
z 4
1
2) f ( z ) e z2
Rta. 0
z
e
3) f (z) Rta. –e-1
(z 1) 2
28
Temas de Variable Compleja
CÁLCULO DE RESIDUOS
P( z)
A-2) Si f (z) , P(z) y Q(z) analíticas en z 0 y P(z 0 ) 0 ; Q(z 0 ) 0 y Q(z 0 ) 0 ,
Q(z)
P(z 0 )
entonces el residuo es de la forma: b 1 .
Q(z 0 )
P( z)
Re s f (z) lim (z z 0 ). y pasando al límite :
z z0 z z 0 Q(z 0 )( z z 0 )
(z z 0 ) Q(z 0 ) ...............
2!
P(z 0 )
Res f(z) b 1
z z 0 Q(z 0 )
29
Temas de Variable Compleja
No hay fórmulas para el cálculo de los residuos de la función en puntos singulares esenciales.
Se evalúan siempre encontrando la Serie de Laurent.
Ejercicio 21
Determinar el residuo de cada una de las siguientes funciones en sus respectivas singularidades.
9 9
1 1 j 1 j
1) f ( z) 4 Rta. Re s f (z) e 4 , Re s f (z) e 4 ,
z 1 z z1 4 zz2 4
3 3
1 j4 1 j4
Re s f (z) e , Re s f (z) e
z z3 4 zz4 4
4 3z
2) f (z) 2 Rta. Re s f (z) 4 , Re s f (z) 1
z z z 0 z 1
1
3) f (z) z 3 .sen 2 Rta. Re s f ( z) 0
z z 0
30
Análisis en el dominio temporal
ANÁLISIS DE SEÑALES
y SISTEMAS
EN EL DOMINO REAL
(TEMPORAL; ESPACIAL)
31
Análisis en el dominio temporal
Introducción
Una señal es la abstracción de una cantidad medible, y será así representada por una
función de una o más variables independientes. Puede también interpretarse a una señal como
una perturbación (cambio en su estado) que experimenta un medio. Lo relevante de una señal es
que este cambio puede desplazarse. Según la naturaleza del cambio es posible distinguir
diferentes dominios de propagación. Una señal puede expresarse en diferentes dominios;
cuando se expresa en el dominio del tiempo se habla de propagación y se aplican, al menos
aproximadamente, los conceptos de la cinemática. Además de este dominio puede haber otros,
como el dominio del espacio, el de las frecuencias etc. Es evidente que una señal tiene como
una de sus propiedades relevantes la capacidad de comunicar y /o transmitir información. La
información a que nos referimos podría ser también la respuesta de un sistema a una
solicitación. Las perturbaciones pueden ser de diferente índole, por ejemplo, las señales de radio
son perturbaciones electromagnéticas que se propagan en el espacio. En este caso se trata de un
estado de tensión eléctrica del medio que se propaga. Las señales acústicas son perturbaciones
de presión que se propagan en un medio material. Las señales telegráficas son perturbaciones
eléctricas que se propagan a través de un conductor etc.
Se podría afirmar que el mundo moderno está repleto de señales, la mayor parte de ellas
no es posible percibirlas con los receptores de que está dotado el Hombre en forma natural y
muchas, aún captadas con ayudas creadas por la inventiva del ser humano, necesitan ser
analizadas para obtener información útil de ellas. De eso trata el análisis de señales. Esta
disciplina es un conjunto de ideas y recursos que permiten la interpretación de las señales
naturales o artificiales que inundan nuestro universo. Los recursos son de dos tipos, unos que
modifican las señales para su interpretación y otros que las toman y las ponen de forma que
resulten evidentes sus principales características. En este curso daremos una introducción a la
primera parte de estas técnicas, es decir, aprenderemos a analizar señales para obtener de ellas la
información que nos interesa.
Desde tiempos muy antiguos los seres humanos han empleado señales de diferentes tipos
para comunicar acontecimientos importantes o dar voces de alarma. Como ejemplos podemos
citar:
Haces luminosos que empleaban los griegos y romanos para fines militares
Señales de humo tradicionalmente empleadas por indios para enviar mensajes.
Señales acústicas de tambores para comunicarse en sitios de difícil acceso
Señales producidas por faros para guía de barcos y comunicación de noticias.
A fines del siglo dieciséis, Inglaterra empleó un sistema de faros para alertar sobre la
proximidad de la armada Española, en esa época se acuñó el término de “señal” para denotar un
signo o noticia perceptible por el oído o la vista, destinada a advertir, transmitir una información
o comunicar alguna noticia. En el año 1806, el sistema de semáforos (del griego: “portador de
señales”) estaba en Inglaterra tan perfeccionado, que era posible transmitir una señal desde
Plymouth a Londres obteniendo una confirmación en tan solo tres minutos. En el año 1852,
32
Análisis en el dominio temporal
Morse inventó un código el que junto a la invención del telégrafo produjo un gran avance en las
comunicaciones tanto desde el punto de vista de su rapidez como el de su confiabilidad.
Las señales de radar comienzan a ser aplicadas durante la segunda guerra mundial para
detectar aviones y alertar sobre la posibilidad de bombardeo. El sonar, inventado por Langevin
(1917) permitió aplicar señales acústicas a los sistemas de detección de submarinos. Estas
señales, atraviesan una porción del espacio, cuyas condiciones cambian de forma azarosa
perturbándolas e impidiendo, a veces, que estas cumplan con los objetivos para los que fueron
generadas. Esta circunstancia hizo que se desarrollara la teoría de señales desde el punto de vista
de su generación, mejorando la electrónica asociada para hacer las señales más robustas y desde
el punto de vista de la detección, se desarrolló la herramienta estadística para buscar las
características relevantes de la información que llegaba alterada a los sistemas de detección.
En el área de las comunicaciones, la misión de la teoría de señales cumple múltiples
propósitos: debe mejorar su generación para hacerlas inmunes a las perturbaciones del medio,
facilitar su recuperación e incluso hacer que la transmisión de éstas sea más económica.
Para físicos e ingenieros las señales tienen además un propósito no menos importante que
los anteriores. En muchas oportunidades aplicamos señales para estudiar un fenómeno de la
naturaleza. En este caso lo relevante es que la señal es modificada por el fenómeno que se
estudia y aquí el énfasis no se hace en evitar que la señal se distorsione sino en que la distorsión
de ésta sea originada por el fenómeno relevante que nos interesa estudiar. Entonces, resulta de
gran importancia tener información acerca del mecanismo de distorsión de la señal generada. En
este último caso tiene un significado considerablemente más general que en los anteriores y una
señal puede ser un proyectil cuya trayectoria se altera por la presencia de un obstáculo, o una
modificación en la amplitud y en el contenido de frecuencia de una onda que se hace incidir
sobre una zona afectada por un fenómeno determinado, como una turbulencia, por ejemplo.
Para fines de investigación las señales las generamos mediante dispositivos que
transforman el fenómeno de interés en tensiones eléctricas. Un sistema que transforma señales de
un tipo en otras se llama un “transductor” .Hay tantos transductores como las interacciones que
gobiernan su capacidad de transformación, así tenemos transductores eléctro-dinámicos (un buen
ejemplo de estos son los parlantes de las radios), magnéticos, electro magnéticos, piezoeléctricos,
termo-eléctricos, etc.
Las señales, desde el punto de vista temporal se pueden dividir en “continuas” y
“discretas”, y ambas pueden ser periódicas o no periódicas. En este curso nos ocuparemos de
señales continuas.
En la próxima sección describimos las señales periódicas y sus principales características,
la mayoría de las cuales nos son familiares: período, amplitud, forma de onda. También
consideraremos señales no-periódicas, más ligadas a eventos no repetitivos; no son tan fáciles de
describir, sin embargo, basándose en la forma en que éstas se despliegan en el tiempo, es posible
dar algunas de sus más importantes características.
33
Análisis en el dominio temporal
Descripción de señales
Señales periódicas:
Una señal periódica, es aquella que se repite a sí misma, cada cierto intervalo de tiempo T
(período). Así, el Período de la señal es el tiempo que tarda la señal y su derivada en
adquirir el mismo valor.
Si una señal se puede expresar como una función periódica del tiempo y su período es T,
cumple los siguientes teoremas:
T
b) Si f(x) es periódica y tiene período T ; entonces f(ax) tiene periodo
a
Demostración:
Es evidente que g(x) es periódica, entonces, supongamos que es el periodo de g(x), luego,
g(x)=g (x+) y f(ax)= fa (x+ ) ,luego f(ax)=f(ax+a), entonces a es el período de f(ax)
T
por tanto: a = mT = m .
a
Señales no periódicas:
Valores medios
En ciertas oportunidades resulta muy útil describir las señales, periódicas o no, mediante un
número limitado de parámetros que reflejan magnitudes más fáciles de interpretar desde el
punto de vista físico, los que están relacionados más bien con las propiedades que las
funciones tienen en promedio. Ejemplos de estos se listan a continuación:
Valor medio o valor promedio, magnitud que es muy familiar en su forma discreta:
1 N
f x , donde f xi es el valor de cada muestra de la señal, y N el número de muestras de la
N i 1 i
señal. Cuando se trata de una señal continua esta expresión se transforma en la bien
conocida expresión para el valor medio de una señal continua f(x) definida en a x b,
b
f x d x ,
1
b a a
f
Cuando se quiere hacer un estudio de las variaciones de una señal en el tiempo, es posible
que su valor medio se anule por causa de las fluctuaciones, en este caso es más conveniente
emplear el llamado “valor RMS” de la señal, sigla que significa “valor cuadrático medio”
(root mean square). El valor RMS de una señal f(t) tiene por expresión:
T
f 2 t dt
1
T 0
También puede interesar el valor absoluto promedio de la magnitud de una señal, idéntico
conceptualmente al anterior, que está dado por:
T
1
T 0
f (t ) dt
L
E lim f t dt
2
(1.b)
L L
Entonces, una señal tiene energía finita si E . En ese caso, caracterizaremos a f(t) como
una señal de energía.
0 ,t 0 a2
Ejercicio: Calcular la energía de la señal: f t bt ; Rta: E si b
ae ,t 0 2b
35
Análisis en el dominio temporal
t2 t0 T
f t dt f t dt .
1 1
2
Pm Pm
2
t 2 t1 T
t1 t0
Por otro lado, interesa también caracterizar a ciertas señales como señales de potencia.
Diremos que la señal f(t), definida en , , es una señal de potencia si:
L
f t dt
1
0 lim
2
(2)
L 2L L
Puede probarse también que toda señal periódica es siempre una señal de potencia, y
que toda señal acotada, de las llamadas “pulso”, es siempre de energía.
Hay señales que no pertenecen a ninguna de las familias anteriores, que son las de potencia
infinita (Cuando (2) = ).
Las señales causales son señales que tienen valor nulo en el tiempo negativo, y las señales
anticausales tienen valor cero en el tiempo positivo. Las señales no-causales son señales
con valor distinto de cero para tiempos positivos y negativo (Figura 1).
Figura 1
36
Análisis en el dominio temporal
Una señal par es cualquier señal f(t) que satisface f(t) =f(−t). Las señales pares se pueden
detectar fácilmente por que son simétricas en el eje vertical. Una señal impar, es una señal
que satisface la relación f(t) = − f(−t) (Figura 2).
Figura 2
Es interesante observar que cualquier señal tiene una descomposición par-impar. Se puede
demostrar que cualquier señal se puede escribir como la suma de una señal par y una impar.
Para demostrar esto, no tenemos más que examinar la siguiente ecuación:
37
Análisis en el dominio temporal
Figura 3
Una función f(t) sobre [a,b] se dice seccionalmente continua en [a,b] si es continua en todo
el intervalo excepto en un número finito de puntos de discontinuidad de primera especie (o
con salto finito).
f(t)
a t1 t2 t3 b t
Para tales funciones existen los límites por izquierda y por derecha en el intervalo [a,b], es
decir: f(a) lim f(t) ; f(b) lim - f(t) y además existen los límites por derecha y por
t a t b
38
Análisis en el dominio temporal
izquierda en cada punto de discontinuidad con salto finito. Q[a,b]: espacio de funciones
seccionalmente continuas en [a,b] y Q’[a,b] simboliza el espacio de funciones
seccionalmente continuas en [a,b], diferenciables con continuidad por tramos en [a,b].
Operación de Compresión vs. Dilatación
Analizar la relación de una señal f(t) con otra, obtenida a partir de la anterior mediante la
relación f(bt) para los siguientes casos b>1, 0<b<1, y b=-1.
TIPOS DE SEÑALES
tt
Función rampa
Si se quiere una pendiente distinta de 1, sólo es necesario multiplicar por una constante;
por ej., si b > 0, entonces:
bt , t 0
brt r(t-a)
0 t 0
a a+1 t
rbt brt si b > 0 Función rampa
t a , t a
r t a
0 ta
us(t)
Función escalón unitario
39
Análisis en el dominio temporal
dr
si t 0 0
u s t , t 0
dt dr
dr dt
si t 0 1
dt
Por otro lado si buscamos un escalón de salto distinto de 1, basta con multiplicar por una
C ,t 0
constante C a us(t); por ejemplo si C > 0 entonces: Cu s t .
0 ,t 0
Ejemplos:
1 ,t 0 1 ,t a C ,t a
1) u s t 2) u s t a 3) Cu s t a
0 ,t 0 0 ,t a 0 ,t a
u s t u s t a C u s t a
1 1 C
t -a t a t
a
Pulso rectangular de ancho "a", centrado en "a/2", se denota como: Pa t
2
Puede considerarse como la suma de dos señales de tipo escalón:
a
Pa t = ust)+[-us(t-a)]
2
1 1 1
t
t -1 a t
Analíticamente: Pa
* Si t < 0 us(t) = 0; us(t-a) = 0 Pa (t - a/2) 0 ; 1
* Si 0 t < a us (t)=1; u(t-a) = 0 Pa (t - a/2) 1 ;
* Si t a us(t)=1; us(t-a) = 1 Pa (t - a/2) 0
-a/2 a/2
40
Análisis en el dominio temporal
x(t)
Rampa finita 1 ,t 1
x t 0 ,t 0
t ,0 t 1 1
Rampa finita t
Ejercicios:
1) Verificar analíticamente que la rampa finita se puede expresar: x(t) = r(t) - r(t-1)
2) Graficar la forma de onda que resulta de considerar:x(t)= -r(t+1)+ 2r(t) - r(t-2) – us(t-3)
sen t sen t
La función en t = 0 es el lim 1 , ya que t = 0 es una singularidad evitable de
t 0 t t
Propiedades
g(t)=1
sinc(t)
t
Definición:
La función Delta-Dirac, puede definirse a partir de un pulso de alto (amplitud) "1/a" y
ancho "a", centrado en el origen:
Pa
1 a
,t 1/a
Pa t a
1 2
a a
0 ,t
2
-a/2 a/2
El área asociada al pulso es 1, cualquiera sea el valor de a.
t limPa t ,
1
como:
a 0 a
Puede pensarse, intuitivamente, que (t) tiene un ancho infinitamente pequeño y su alto es
infinitamente grande, con área unitaria.
Observar también que la definición dada puede expresarse no solo en base a un pulso
rectangular, sino también con otra función cualquiera. Podría expresarse entonces, con el
mismo concepto que antes, del siguiente modo:
t lim b f bt )
b
siempre que f(t) sea tal que f t dt 1 .
42
Análisis en el dominio temporal
0 ,t 0
a) t
no esta definida ,t 0
b) lim
t dt 1
Su representación gráfica es:
(t) a(t)
a
1
0 t 0 t
Propiedades:
1.a) Si f(t) es continua en t = 0 entonces: f(t) (t) = f(0) (t)
1.b) Si f(t) es continua en t = -t0 entonces: f(t-t0) (t) = f(-t0) (t)
2.a) Si f(t) es continua en t=0 entonces: f t t dt f 0
2.b) Si f(t) es continua en t= - t0 entonces: f t t t dt f - t
0 0
1 ta
3) Utilizando la rampa finita de pendiente 1/a: f t 0 t0 ,
1 t 0 t a
a
y que el lim f t u s t , probar que:
a 0
d u s t
t
dt
d lim f t
d u s t
, y considerando que es posible intercambiar el
a 0
Prueba: Como,
dt dt
orden de la derivada con el límite, queda, . . . . . .
t
2) Analizar la siguiente afirmación: (t ) dt u (t ) .
s
43
Análisis en el dominio temporal
0 t0 t
44
Análisis en el dominio temporal
Observar que: toda señal x(t) se puede expresar como un continuo de impulsos
ponderados
Luego, como se dijo, la señal x(t) quedó expresada (A) como un continuo de impulsos
ponderados.
__________________________________________________________________
45
Análisis en el dominio temporal
SISTEMAS DINÁMICOS
Sistema de suspensión de automóvil. Modelo simplificado
x(t)
ECUACIÓN DIFERENCIAL:
Torque motriz m
Inercia J Torque
Velocidad
resistente
angular
r
Rozamiento B
v: torque resistente r
Panel
solar
Bomba
w: radiación
solar Almacenador
y: temperatura del
u: velocidad de la almacenador
bomba
v: viento, temperatura
exterior
46
Análisis en el dominio temporal
Análisis de sistemas
En general, llamamos sistema a la abstracción de “algo” (un proceso, un mecanismo,
un circuito, etc.) que toma una señal de entrada, opera sobre ella, y produce una señal de
salida. En otras palabras, un sistema establece una relación entre su entrada y su salida. Un
ejemplo de un sistema es un auto, en donde la entrada puede ser la posición del acelerador y
la salida la velocidad del auto. Otro ejemplo puede ser una cámara de fotos en donde la señal
de entrada es la luz que entra a la lente, y la salida es la fotografía. Los sistemas no
necesariamente están restringidos a sistemas físicos. Pueden ser biológicos, económicos,
computacionales, informáticos, sociales, etc. Algunos ejemplos relacionados con Ingeniería
se ilustran en la página anterior.
Perturbaciones
Los sistemas están afectados por estímulos externos. Las señales externas que pueden ser
manipuladas son usualmente llamadas entradas, mientras que las que no pueden ser
manipuladas son llamadas perturbaciones.
Características de Sistemas
Linealidad y Estacionariedad
Linealidad: Un sistema es lineal si verifica el Principio de Superposición, tanto para
entradas como para condiciones iniciales. Este principio se definirá más adelante. Un
sistema que no verifica el principio de Superposición se denomina no lineal.
Estacionariedad: Un sistema es estacionario si su salida es siempre la misma cada vez que
se aplica la misma entrada (para las mismas condiciones iniciales), sin importar el instante
en que se aplique la entrada. En otras palabras, el sistema no cambia con el tiempo, es
invariante.
Representación de un sistema
Un sistema se representará esquemáticamente como una caja con señales de entradas
x1(t), x2 (t),....xn (t) y señales de salidas y1 (t), y2 (t),....yn (t), como puede verse en el
esquema:
Las entradas xi(t), i=1,2,...n y las salidas yj(t), j =1,2,...n serán en general señales de tiempo,
es decir: cualquier variable física que varíe con el tiempo.
En este curso se analizarán sistemas de una entrada y una salida, sin perturbaciones externas
SISTEMA
x(t) y(t)
(SISO)
48
Análisis en el dominio temporal
Principio de Superposición
Si para la entrada x(t) se obtiene la salida y(t), y para la entrada x(t) se obtiene
y(t), cualquiera sea la constante , entonces decimos que se cumple la propiedad de
homogeneidad, es decir:
x1 t y1 t
Si x1 t x2 t y1 t y 2 t
x 2 t y 2 t
49
Análisis en el dominio temporal
*Ejercicios:
a) Sea un sistema con relación de entrada-salida dada por la ecuación lineal:
y( t ) ax( t ) b , probar si el sistema es lineal.
b) Idem anterior, pero la relación está dada por: Lxt 3xt t 4
Invariancia en el tiempo
Memoria en el tiempo
Ej.: El sistema formado por un capacitor con la entrada definida como la corriente que
t
circula por el mismo, tiene memoria de duración infinita, ya que: v t i t ´ dt ´ indica
1
c
que la salida depende de la entrada en todo el intervalo , t .
Sistema LIT
Cuando la función de entrada x(t) y la función de salida y(t) de un sistema dinámico están
relacionadas por una ecuación diferencial lineal ordinaria a coeficientes constantes (EDO),
entonces puede probarse que ese sistema es lineal, invariante en el tiempo y con memoria
(SLI). Para sistemas de una sola entrada-salida, la ecuación general puede ser:
50
Análisis en el dominio temporal
d dn
Si se denotan los siguientes operadores : D ; y D n
n
la ec. (A) puede escribirse
dt dt
como:
an D n an1D n1 .... a1D a0 yt bm D m bm1D m1 .... b1D b0 x( t )
de donde resulta:
bm D m bm 1 D m 1 .... b1 D b0
y t
B( D )
n 1
x( t ) x( t ) H ( D ) x( t )
a n D a n 1 D
n
.... a1 D a 0 A( D )
B( D )
donde , H( D )
A( D )
H(D) se la llama función operacional del sistema y es un operador que opera sobre la
función de entrada para producir la función de salida.
En un sistema lineal los coeficientes an y bn son independientes de la función de respuesta.
En un sistema invariante en el tiempo dichos coeficientes son constantes.
Finalmente la ecuación diferencial, escrita en forma operacional es:
A( D ) y t B( D ) x( t ) y( t )
B( D )
x( t ) , por lo tanto y( t ) H ( D ) x( t )
A( D )
______________________________________________________________________
Una propiedad importante de los sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales lineales
con coeficientes constantes es que se pueden representar fácilmente mediante
interconexiones de diagramas de bloque de operaciones elementales.
En los siguientes gráficos observamos los elementos básicos para la representación en
diagrama de bloque de sistemas: (a) un sumador; (b) multiplicación por un coeficiente; (c)
un diferenciador; (d) un integrador
x2(t)
(a)
x1(t) x1(t)+ x2(t)
+
x(t) dx(t)
(c) D
dt
t
(d) x(t) ∫ ∫-∞
x(τ)d τ
51
Análisis en el dominio temporal
1 dy t b
rescribiéndola primero como : y( t ) x( t ) , podemos construir también el
a dt a
siguiente diagrama:
x(t)
b/a +
y(t)
-
1/a D
dy(t)
dt
dy t
x(t)
b +
dt ∫ y(t)
-a
Los sistemas de mayor orden se representan con la interconexión de los esquemas anteriores.
52
Análisis en el dominio temporal
1
t u Tensión
C 0
Li' Ri idt u( t ) i/q Corriente/carga
Electricidad
L Inductancia
Circuito 1 R Resistencia
Serie Lq' ' Rq' q u( t ) 1/C 1/capacidad
C
i Corriente
Electricidad u Tensión
Circuito 1 1
t
L Inductancia
Paralelo Cu' u udt i( t ) 1/R 1/resistencia
R L0
1/C 1/capacidad
f Fuerza Excitante
Mecánica x Desplazamiento
m Masa
Vibraciones mx' ' cx' kx f ( t ) c Cte.Amortiguam
Longitudinal
k Cte. elástica
Par excitante
Desplazamiento
Mecánica
angular
Vibraciones Momento de
Torsión inercia
c Cte.Amortiguam
Cte. Elástica
torsional
Mecánica f Fuerza Excitante
Vibraciones x Desplazamiento
Momento de
Torsión Jx' ' cx' x f ( t ) inercia
c Cte.Amortiguam
Cte. Elástica
torsional
Acústica P Presión exterior
Resonador de 1 Volumen de
MV ' ' R aV ' V P( t ) V desplazamiento
Helmotz Ca
M Coef. de inercia
acústica
Ra Resistencia
acústica
1/C a
1/capacidad
acústica
53
Análisis en el dominio temporal
Métodos de resolución
d n y t d n 1 y t dy t
an n
a n 1 n 1
...... a1 a 0 y t x t (A)
dt dt dt
Escrita en forma operacional: a n D n a n 1 D n 1 ... a1 D a 0 y t xt
o más reducida: A(D)[y(t)] = x(t) donde A(D) es el operador:
A( D ) a n D n a n 1 D n 1 ... a1 D a 0
El primer método, propone encontrar la solución de (A) como formada por dos
componentes: y(t) = yh(t) + yp(t)
A(D)[yh(t)] = 0 (B)
y la solución en forma general para coeficientes constantes es:
y h t c1 y1 t c2 y 2 t .... cn y n t (C)
y los coeficientes a0,... an, son los mismos que los del operador A(D).
i) Si (D) tiene "n" raíces distintas, las funciones yi(t), i=1,2,...n son y i t e ri t y la
solución homogénea es:
y h t c1e r1t c2 e r2t ....cn e rnt (E)
ii) Si las raíces no son todas distintas, las funciones yi(t) tomarán diversas formas
dependiendo de la multiplicidad de las raíces de (D):
2) Para cada raíz real "r" de multiplicidad "k", las funciones son : ert, tert, .....tk-1ert
3) Para cada par complejo simple de raíces a ± jb , las funciones pueden escribirse como
e(a+jb)t , y e(a-jb)t , o más convenientemente como:
e at cosbt y e at senbt
4) Para cada par complejo simple de raíces a ± bj de multiplicidad "k", las funciones son:
e at cosbt , e at senbt ,teat cosbt ,teat senbt ;......; t k 1e at cosbt ,t k 1e at senbt
Cuando las constantes ci, i=1,2,..n; no se especifican, yh(t) se conoce como función
solución.
Para determinar los valores de las constantes ci con i=1,2,...n se utilizan las condiciones
iniciales o de frontera del problema, aplicadas a la solución completa:
55
Análisis en el dominio temporal
El procedimiento requiere, como primer paso, encontrar un operador que anule la función
particular dada, x(t) en la ecuación (A).
Una vez hallado LA, se aplica a ambos miembros de la ecuación completa original. Haciendo
ésto se obtiene otra ecuación homogénea. Por ejemplo, suponga que se quiere resolver la
ecuación:
A(D)[y(t)] = x(t),
la que puede resolverse por el método delineado previamente para una ecuación homogénea.
Entonces, la función solución que se propone es:
y t c1 y1 t c 2 y 2 t ....c n y n t c p1 y p1 t c p 2 y p 2 t ....c pr y pr t
* **
Las n primeras funciones (*) satisfacen A(D)[ [y(t)]=0 ; dichos términos sumarán
cero y los únicos términos del segundo miembro serán (**) que provienen de la función
particular de excitación (entrada).
En este caso, casualmente, el operador anulador es D 2 1 . Así, la ecuación homogénea a
resolver será de cuarto orden, dada por: D 2 1D 2 1yt 0 ,
d 4 yt d 2 yt
la que podría escribirse también como 2 1 0.
dt 4 dt 2
56
Análisis en el dominio temporal
La ecuación característica correspondiente es r 2 1 r 2 1 0 , cuyas raíces son j y –j para
cada factor, resultando raíces de multiplicidad doble. Entonces, la función solución es:
D 2
1c1 cost c2 sent c p1 t cost c p 2 t sent sen( t ) .
D 1c1 cos t c 2 sen t D 2 1c p1 t cos t c p 2 t sen t sen( t )
2
* **
0 I
D c
2
p1 t cost c p1 ( 2sen( t ) t cos t ) ; D 2 c p 2 t sent c p 2 ( 2 cos( t ) t sent ) ;
Los coeficientes que faltan determinar dependen de las condiciones iniciales. Supongamos
que los datos son: y( 0 ) 1, y' ( 0 ) 0 . Sustituimos en (II) y obtenemos:
y( 0 ) c1 c1 1
y' ( t ) c1 sen( t ) c 2 cos( t ) 1 / 2(cos( t ) tsen( t ))
y' ( 0 ) c 2 1 / 2 c 2 1 / 2
Luego, la solución completa para esas condiciones iniciales y esa entrada dada es:
57
Análisis en el dominio temporal
El análisis realizado, nos lleva a poder concluir que, la solución matemática de la EDO en
términos del sistema y del estímulo de entrada x(t), está formada por dos componentes, que
denominamos yh e yp, tal que la solución y (t)= yh (t)+ yp(t).
Sin embargo, para el análisis de sistemas lineales existe otra forma útil de descomponer la
respuesta total.
a) x(t) y (t)
L
Sistema con energía inicial
almacenada
b) x(t) yf(t)
L
Sistema sin energía inicial
almacenada y2(t)
x(t)=0 yl(t)
L
con energía inicial
almacenada
(condiciones iniciales
dadas)
Esta descomposición implica separar la respuesta provocada por la energía inicial
almacenada, de la respuesta debida a la entrada del sistema.
a) La solución de fuente libre, yl(t), se obtiene con una señal de entrada igual a cero, y
depende del sistema y de sus condiciones iniciales. Será una solución de la ecuación
diferencial homogénea y constituye, en parte, la solución transitoria de la respuesta
del sistema.
Luego, y 2 t y f t y l t
donde y f 0 y´ f 0 ...... y n1 f 0 0 ;
y A( D) y l t 0 para y 0 y0 ; y´ 0 y´ 0 ; ..............; y n1 l 0 y n1 0 .
l l
De este modo, y0 ; y´0; ...; y 0 son las condiciones iniciales dadas para el sistema.
n 1
Bastará ver que y2(t)=y(t) en el sistema original, y para ello ver que las dos funciones
satisfacen la misma ecuación diferencial. Pero, sin embargo, podrá observarse que
yf(t) ≠ yp(t); yh(t)≠ yl (t)
En el siguiente ejercicio aclaramos aún más estos conceptos.
58
Análisis en el dominio temporal
Ejercicio
Suponga la siguiente ecuación diferencial de primer orden, y ' (t ) y (t ) x(t ) . Considere
y(0)=1 y x(t) =3. La solución es Tau=1
4
y( t ) 3 2.e t / . 2
0 2 4 6 8 10
t [s]
yp (t)=3 y f (t ) 3 3.et /
+ +
yh (t)=-2e-t yl (t)=e-t
y f ( 0 ) 3 c2 .e t / 0, c2 3 y f ( t ) 3 3.e t /
Por otro lado, la denominada componente libre, es una función que verifica la ecuación
diferencial homogénea con las condiciones iniciales dadas. Tenemos entonces:
yl (t)=c3e-tyl (0)=c3=1 yl (t)=e-t
______________________________________________________________________
59
Análisis en el dominio temporal
CAUSALIDAD Y ESTABILIDAD
SISTEMA CAUSAL
Se dice que un sistema es causal o no anticipativo si la salida en el instante to solo depende
de la entrada para t ≤ to . Informalmente, podríamos decir que la entrada es la causa de la
salida. En otras palabras, la salida actual no depende de valores futuros de la entrada.
Intuitivamente, es claro que todo sistema mecánico o eléctrico de existencia física en el
mundo real es inherentemente causal.
Sin embargo, actualmente hay una cantidad de situaciones ingenieriles que requieren la
formulación de sistemas no-causales. Por ejemplo, la “inteligencia artificial” se basa
justamente en sistemas anticipativos. En muchos casos, se puede prevenir una salida, o
anticipar la decisión. Esto sucede en edificios inteligentes, seguimiento de satélites,
calefacción de ambientes, etc.
Para pensar: denominamos como “derivador puro” a un sistema que se define por la
relación: y t
dx (t )
. Será éste un sistema causal?
dt
SISTEMA ESTABLE
Una descripción intuitiva del concepto de estabilidad es la siguiente. Suponga un sistema en
reposo, sin entrada ni salida. En un instante, se proporciona una entrada a ese sistema, que
podrá ser una energía eléctrica, mecánica, acústica o electromagnética. Si la señal de entrada
desaparece, luego de un cierto tiempo, o se mantiene en un valor constante, el sistema será
estable siempre que la señal de salida desaparezca, o se mantenga en un valor finito,
respectivamente. Si, por el contrario, la Señal de salida crece y crece cuando la señal de
entrada se mantiene acotada, entonces diremos que el sistema es inestable.
Ejercicio resuelto
Suponga ahora que el Ejercicio resuelto anteriormente, representa el sistema de primer
orden que modela al circuito RC como el de la figura, y ' (t ) y (t ) x(t ) , donde =RC,
x(t) es la tensión aplicada e y(t) es la tensión en el capacitor.
Encuentre la respuesta total del sistema si la entrada es un
escalón de amplitud 3 Volt y además y(0)=1 Volt.
Señale la respuesta en régimen permanente y la transitoria.
¿De qué depende cada una de ellas?
¿Cuál es la solución particular y cuál la homogénea?
0 1
-1
yh
0
-2 yp
y total
-3 -1
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
t [s] t [s]
Observe que la característica de yp(t), es ser la solución en el régimen permanente. Por eso
todo lo transitorio está en yh(t). Por el contrario, tanto yf(t), como yl(t), muestran un
transitorio.
Existe otra forma de encontrar yf(t), utilizando los conceptos de la integral de convolución
que se presentará más adelante.
61
Análisis en el dominio temporal
Respuesta de sistema de 2°orden a entrada escalón c.i. nulas Respuesta de sistema de 2° orden a entrada escalón c.i.=4
Respuesta
5 de sistema de 3°orden a entrada escalón c.i. nulas
Respuesta de sistema de 2° orden a entrada cosenoidal c.i. nulas
4 8
4 4
3 2 6
3
y(t)
y(t)
2 0
y(t)
4 2
y(t)
-2
1 1
2
-4
0 0
0 5 10 15 0
t[s]
-1
0 2 4 6 -2 0
0
2
2
4 6
4
8
6
10
8
t[s] t[s]
t
2
6
0
y(t)
4
y(t)
-2
-4 2
0 5 10 15
t[s] 0
-2 0 2 4 6 8 10
t[s]
62
Análisis en el dominio temporal
x(t)
b ∫ + y(t)
-
Retardo:
En sistemas más complejos este análisis no podrá hacerse. Veremos más adelante un método
para calcular la respuesta al impulso de sistemas modelados con una EDO de orden n.
63
Análisis en el dominio temporal
INTEGRAL DE CONVOLUCIÓN
se aplica el límite para t tendiendo a cero tenemos que: xt lim xit t it t ;
t 0 i
La salida será y t lim xit ht it t .
t 0 i
Ahora, sustituyendo las sumatorias por integrales, pueden escribirse las siguientes
relaciones:
x t x t d
L[x(t)] y( t ) x( ).h( t )d tR
Por lo tanto, la salida del sistema queda expresada por una integral, conocidas la entrada x(t)
y la respuesta al impulso h(t), y se la llama integral de convolución. La notación abreviada
para convolución es:
conmutativa,
asociativa,
distributiva
g t * t t 0 g t t 0 * t g t t 0
y se puede cambiar el límite de integración, en vez de infinito por t. Si x(t) también es causal
el límite inferior cambia por 0. Así se pueden presentar 4 casos posibles:
y t x ht d xt ,ht general
t
y t x ht d xt ,ht causal (pero no señales tipo pulsos)
0
65
Análisis en el dominio temporal
Interesa analizar la cota de la salida del sistema. Para ello, se aplica el concepto de valor
absoluto a ambos miembros de la igualdad dada por la integral de convolución, y se obtiene
que:
y( t ) x( t ).h( )d x( t ). h( ) d ,
Luego, si se introduce la condición de la cota de la entrada, se obtiene que:
y( t ) M h( ) d , M finito y( t ) está a cot ada si : h( ) d ; si h(t) satisface
esta condición se dice que es absolutamente integrable.
Para un sistema LTI causal, el criterio se reduce a: h( t ) dt
0
Ejercicio: Determinar la estabilidad del sistema SLIT que tiene la respuesta al impulso dada
por h(t) = e-3tus(t).
Como h(t) es causal, verificamos la convergencia absoluta de la siguiente integral:
A
3t 3t e 3t 1 1 1
e u s ( t ) .dt e dt lim
A 3
lim
A 3e 3 A
.
3 3
0 0 0
Debe tenerse presente que es la variable de integración, y que t pasa a actuar como
parámetro a los fines de integrar. La integral debe evaluarse para todos los posibles valores
reales de t.
Para pasar de x(t) a x() se hace un cambio de variables, y para obtener h(-) se hace un
cambio de variables de h(t) y una reflexión.
Para encontrar h(t-) basta con desplazar horizontalmente h(-) según sean los valores de t,
si t > 0 hacia la derecha y si t < 0 se mueve hacia la izquierda.
Ejercicios:
66
Análisis en el dominio temporal
0 si t 0
1 1 2t
Respuesta: y( t ) .e si 0 t 4
2 2
1 .e 2t .(e 8 1 ) si t 4
2
1 0 t 3
2 0t 2
3) Resolver x(t)*h(t), siendo: x( t ) y h( t ) 3 3 t 4
0 otros casos 0 otros casos
0 si t 0
2t si 0 t 2
4 si 2 t 3
Respuesta: y( t ) 4t 8 si 3 t 4
2t 16 si 4 t 5
6t 36 si 5 t 6
si t 6
0
67
Análisis en el dominio temporal
Considere que la señal x(t) de la figura es la entrada de un SLIT con una respuesta al
impulso, h(t)= us(t+2). ¿Cuál es la salida del sistema si hay condiciones iniciales nulas?
Sabemos ahora, que la misma puede calcularse convolucionando las 2 señales. Grafique
las señales y el resultado de la convolución. Observe que la respuesta del sistema se
anticipa a la entrada.
-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2
A( D )yt D n an1D n1 .... a1D a0 yt xt (A)
Para la respuesta al impulso, h(t), se tendrá que x(t) = (t) y condiciones iniciales nulas:
y0 y 0 ... y n1 0 0 .
Puede probarse que la función respuesta al impulso debe satisfacer la ecuación homogénea
A( D )yt 0
con condiciones iniciales:
h0 h 0 .... h n2 0 0 ; h n1 0 1 (I)
Así:
ht c1 y1 t c2 y2 t .. cn yn t ut
68
Análisis en el dominio temporal
t
Prueba: La solución de (A) puede expresarse como: y t x ht d (B)
0
cuando xt , ht son causales.
Por el teorema de la derivación bajo el signo integral * pueden obtenerse expresiones para
las derivadas sucesivas de (B):
* La Regla de Leibniz y varios teoremas asociados, permiten afirmar que es legítimo derivar bajo el signo
integral cuando el integrando es función continua del grupo de variables y parámetros. Entonces para una
v( t )
función f integrable sobre el intervalo [a,b], se define F sobre [a,b] como F ( t ) f ( t , )d ,
u( t )
D 2
2 D 1 y t xt (D)
Como y’(0)=0 , de (C) resulta que h0 0 .
Ahora, se utilizan (C-1) y (C-2) para verificar la (D). Combinándolas resulta:
69
Análisis en el dominio temporal
t t t
xt h' 0 x h' ' t d + 2 x h' t d + x ht d x( t )
0 0 0
La que puede rescribirse como:
t
xt h' 0 x h' ' t 2 x h' t x ht d x(t )
0
Se observa que la ecuación se verifica si:
h 0 1
t
. x h' ' t 2h' t h( t )d 0
0
La segunda relación es cero si el integrando es cero, y considerando que x( t ) 0 , entonces
deberá ser h' ' t 2h' t h( t ) =0.
Se obtiene primero una ĥt que corresponda al sistema A(D)[y(t)] = x(t) y luego la
respuesta al impulso es: h(t) = B(D)[ ĥt ]. Todo esto sobre la suposición de que el orden de
B(D)es menor al de A(D); de no ser así, aparecerán en h(t) términos adicionales que
incluirán a (t) y sus derivadas, pues las derivadas de h(t) de orden (n-1) o mayor, en general
no son cero en t = 0.
Ejercicios:
1) Dado: A(D)[y(t)]=(D2+2D+2)[y(t)]=x(t), hallar una expresión integral para y(t),
si y(0)=y’(0)=0.
..............
..............
70
Análisis en el dominio temporal
Solución:
El primer paso es determinar la respuesta al impulso, hˆ(t ) del sistema definido por la
ecuación: D 2 2 D 2 y (t ) x(t ) .
Para ellos resolvemos la ecuación característica:
r 2 2r 2 0 r 1 j
Entonces podemos escribir:
hˆ(t ) e t (C1 cos(t ) C2sen (t ))u s (t )
Las condiciones iniciales para hallar las constantes C1 y C2 son:
hˆ(0) 0
hˆ' (0) 1
Entonces:
hˆ(0) C1 0 hˆ(t ) e t C2sen (t )u s (t )
0. (t )
hˆ' (t ) e t C2sen (t )u s (t ) e t C2 cos(t )u s (t ) e t C2sen (t ) (t )
hˆ' (t ) e t C sen (t )u (t ) e t C cos(t )u (t )
2 s 2 s
hˆ' (0) C2 .0 C2 .1 1 C2 1
Ahora, puede encontrarse la respuesta al impulso h(t) buscada operando del siguiente modo:
h(t ) D 1 hˆ(t ) D 1e t sen (t )u s (t )
e t sen(t )u (t ) e t cos(t )u (t ) e t sen (t ) (t ) e t sen (t )u (t ) e t cos(t )u (t )
s s s s
71
Análisis en el dominio temporal
Entonces, para este sistema, y con condiciones iniciales nulas, la salida y(t) puede
t
expresarse como: y(t ) e (t ) cos(t ) x( )d , t0
0
Considerando ahora el caso particular en que x(t) es un escalón unitario de entrada, se tendrá
que,
t
y (t ) e (t ) cos(t )d , t 0
0
1
(1 e t sen (t ) e t cos(t )), t 0
t
e cos d 2
0
0 , t 0
72
Análisis en el dominio temporal
t t t
g(t) = us (t)*h(t) = u s ( ).h( t ).d h( ).u s ( t ).d h( ).d , entonces:
0 0 0
Ejercicio: escriba la expresión integral que resulta para g(t) en el caso en que el sistema sea
no-causal.
......... ...............
Ejemplo:
Sea h(t) = e-3t.us(t). La respuesta al escalón unitario es:
t
1 1
g(t) = e 3 d 1 e 3t .u s ( t ) , por lo tanto resulta: g( t ) 1 e 3t .us ( t )
3 3
0
Este resultado se puede verificar por diferenciación de g(t) y obtener la respuesta al impulso,
tal como se muestra a continuación:
1
d 1 e 3t .u s ( t )
h( t )
3
dt 3
1 1 e 3t . ( t ) 1 .3.e 3t .u ( t ) 1 1 .e 3t . ( t ) e 3t .u ( t )
3
s
3 3
s
73
Análisis en el dominio temporal
Sea: x(t) LTI y( t ) x( ).h( t )d .
Observar que ejt es una función periódica con frecuencia y período T=2/La
frecuencia de la señal de entrada se mantiene en la señal de salida. H(D=j) es un
número complejo que en general modificará en módulo y ángulo a la función exponencial
compleja. Podría también tomar valor nulo para algunos valores de , y en ese caso la señal
de salida sería nula.
Vale aclarar que H(D=j) es la función operacional del sistema H(D) donde se hace la
sustitución D=j. Llamamos ¨Función del sistema¨ a Hj).
Demostración : …………………………………………….
………………………………………………………….
Ejercicio:
Extienda el resultado anterior, para el caso de entradas del tipo sen(t) o cos(t).
74
Análisis en el dominio temporal
Hemos visto anteriormente que un Sistema LTI puede ser caracterizado por una ecuación
diferencial de orden n, o alternativamente por su respuesta al impulso ht .
Hemos visto también que existen métodos para encontrar la respuesta yt , para t t 0 a una
entrada xt válida para t t 0 , para un conjunto dado de condiciones iniciales, a partir de la
ecuación diferencial. Por otro lado, analizamos que la respuesta yt a una entrada xt
puede encontrarse mediante la integral de convolución, utilizando la respuesta al impulso.
Concepto de estado
Se define estado del sistema en algún tiempo t0 a la información que, junto con todas las
entradas para todos los tiempos subsiguientes a t0, determina el comportamiento del sistema
para t t0 , Es decir, es la información “suficiente” acerca del sistema en algún instante t0 ,
en el sentido de que permite el cálculo de las salidas del sistema para todo tiempo posterior a
t0. Las variables que contienen esta información se conocen como variables de estado. En
otras palabras, el conocimiento del estado del sistema en t0, basta para predecir el
comportamiento futuro del sistema, siendo innecesaria alguna información acerca del
comportamiento anterior del sistema.
Ejemplos introductorios
1) Considere un circuito serie RLC, cuya descripción matemática está dada por las
ecuaciones:
75
Análisis en el dominio temporal
di (t )
L Ri (t ) vc (t ) vi (t )
dt
1 t
vc (t ) i ( )d
C
dvc (t ) 1
i (t )
dt C
x1(t) = i(t)
x2(t) = vc(t)
R 1 1
x1 (t ) x1 (t ) x2 (t ) vi (t )
L L L
1
x 2 (t ) x1 (t )
C
c) Se escribe la ecuación que relacione la salida del sistema con las variables de estado. En
este caso, la salida es vc(t) , luego, la ecuación que falta es:
y(t)= vc(t)=x2(t)
R 1
1 L
x ( t ) x ( t ) 1
L u( t )
L 1
x ( t ) 1
2 0 2 0
x ( t )
C
x ( t )
y( t ) 0 1. 1 .
x 2 ( t )
76
Análisis en el dominio temporal
Estas dos ecuaciones matriciales son las ecuaciones de estado para el circuito RLC. Esta
representación puede no ser única; ello depende de qué variables se definan como estados.
f(t)
k1 m1 k2 m2
z1(t) z2(t)
2-1) Verifique que el modelo matemático está dado por el siguiente sistema de
ecuaciones de segundo orden.
d 2 z1 ( t )
m1 k1 z1 ( t ) k 2 z 2 ( t ) z1 ( t )
dt 2
d 2 z2 ( t )
m2 k 2 z 2 ( t ) z1 ( t ) f ( t )
dt 2
x1 x 2
x 2 3x1 x 3
x 3 x 4
x 4 2 x1 2 x 3 40 sen 3t
2-3) Defina 1 entrada y 1 salida para este sistema. Escriba 1 ecuación más que
represente la relación entre la salida y los estados. Por ejemplo,
u(t)=f(t)
y(t)=z2(t)=x3(t)
77
Análisis en el dominio temporal
Caso 1: Se considera primero un caso particular que aparece con frecuencia. Sea el sistema
de una entrada y una salida representado por la ecuación diferencial
d n y( t ) d n 1 y( t )
a n 1 a 0 y( t ) b0 u( t ) . (2)
dt n dt n 1
Se observa que el lado derecho de la ecuación no contiene derivadas, y que an=1. Las
componentes del vector de estados se pueden definir como las salidas de cada integrador, si
se realizara el diagrama de bloques correspondiente, como se verá más adelante. Sin
embargo, por ser este un caso más simplificado, la denominación de las variables se puede
realizar directamente, obteniendo el mismo resultado, del siguiente modo.
Llame:
x1 (t ) y (t )
x 2 (t ) y(t ) x1 (t )
x 3 (t ) (
y t ) x 2 (t )
x n (t ) y ( n 1) (t ) x n 1 (t ) (3)
x n (t ) y (n) (t ) ,
Rescribiendo el sistema (3) y agregando la ecuación (4) resulta la forma final, dada por:
x1 (t ) x2 (t )
x 2 (t ) x3 (t )
(5)
x n 1 (t ) xn (t )
x n (t ) b0 u(t ) a 0 x1 (t ) a n 1 xn (t )
y(t)=x1(t) (6)
78
Análisis en el dominio temporal
d n y( t ) d n 1 y( t ) d m u( t ) d m 1u( t )
an a n 1 a 0 y( t ) bm bm 1 b0 u( t ) ; con an=1.
dt n dt n 1 dt m dt m 1
u(t) y(t)
+ 5 +
t
-4 x2 4
-3 t 2
x1
79
Análisis en el dominio temporal
x t x t
y t ( 2 5x3 ) ( 4 5x 4 ) 1 5u( t ) y( t ) 13 16 1 5u( t )
x 2 t x 2 t
Observe la relación directa que hay entre los coeficientes de la ecuación diferencial y los
elementos de las matrices A, B, C y D.
Puede probarse, que para el caso de la ecuación de orden “n”, el diagrama en bloques que
se muestra en la figura siguiente, corresponde al modelo en VE cuyas matrices se forman
directamente, utilizando los coeficientes de la ecuación diferencia.
u(t)
+ _ bm + y(t)
- - xn (t ) + +
ʃ +
an-1 xn ( t ) bm-1
x n 1( t )
ʃ
an-2 xn-1(t) bn-2
x1 (t )
ʃ
a0 x1(t) bo
coeficientes de y(t) coeficientes de u(t)
80
Análisis en el dominio temporal
x1 (t ) x2 (t )
x 2 (t ) x3 (t )
x n 1 (t ) xn (t )
x n (t ) a 0 x1 (t ) a1 x2 (t ) a n 1 xn (t ) u(t )
3. Escriba las ecuaciones en forma matricial. La forma del modelo que se obtiene siguiendo
este procedimiento es conocida como Segunda forma canónica o Forma canónica de
la variable de fase :
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
x (t) x(t) u(t) (8)
0 0 0 0 1 0
a 0 a1 a2 a n 2 an 1 1
y(t) (b0 a 0bn ) (b1 a1bn ) (bn 1 a n 1bn ) x(t) bn u(t) (9)
Como puede verse, esta expresión puede escribirse directamente a partir de la ecuación
diferencial ubicando los coeficientes en las posiciones correctas en la matriz. Se verá más
adelante, que lo mismo puede hacerse a partir de la función de transferencia.
Ejercicio 4:
A=……… ; B= ;C= ; D=
81
Análisis en el dominio temporal
II) Verifique que el siguiente diagrama, corresponde al mismo SLIT, pero a otro
modelo en VE.
2 2
u(t)
t t y(t)
e1(t) x2 e2(t) x1
+ +
- -
4
3
a) Escriba la ecuación diferencial que lo modela.
e1 t 2ut 3 y t
Solución: Como: e2 t 4ut D 1e1 t 4 y t
y t D 1e t
2
y t D 1 4ut D 2 e1 t 4 D 1 y t
y t 4 D 1u t D 2 2u t 3 y t 4 D 1 y t
y t 4 D 1u t 2 D 2 ut 3D 2 y t 4 D 1 y t
D 2 y t 4 Du t 2ut 3 y t 4 Dy t
D 2 y t 4 Dy t 3 y t 4 Du t 2u t
x1 t y t
x'1 t 4u t 4 x1 t x 2 t x'1 t 4 x1 t x 2 t 4u t
x' 2 t 2u t 3x1 t x' 2 t 3x1 t 2u t
y t x1 t
x' t 4 1 x1 t 4
Finalmente obtenemos: 1 u t
x' 2 t 3 0 x2 t 2
x t
y t 1 0 1 .
x 2 t
Se puede comprobar que a partir de estas ecuaciones se llega a la ecuación diferencial del
Sistema.
82
Análisis en el dominio temporal
x(t0) es el vector de estados iniciales en t = t0 . Para el caso en que t0=0, entonces, será:
tk k
e At A . (12)
k 0 k !
donde, A k AA
........
A.
k veces
Demostración:
d At d t k k d t k k t k 1 k t k 1
e A A k A A A k 1
dt dt k 0 k ! k 0 dt k ! k 0 k ! k 1 k 1!
t k 1 k 1 tj j
A A ; para j k - 1, puede escribirse A A Ae At
k 1 k 1! j 0 j!
...................
83
Análisis en el dominio temporal
0
1. e I
2. e A t1 t 2 e At1 e At 2
3. e At 1 e At e At e At I (I : matriz identidad) .
Observar también que es posible encontrar x(t0), para algún t0 <t1, a partir del conocimiento
del valor de los estados para ese instante de tiempo t1 .
la que expresa una relación entre 2 valores de la solución libre de los estados.
donde q(t) es un vector de funciones desconocidas que se van a determinar. Se obtiene por
sustitución de la ecuación de los estados, que:
x f (t ) Ax f (t ) Bu( t ) (15)
Ae At q( t ) e At q (t ) Ae At q( t ) Bu( t )
t
q(t) q(t 0 ) e A Bu( )d
t0
84
Análisis en el dominio temporal
t
y la solución forzada: x f (t ) e At q( t ) e At q( t 0 ) e A( t )Bu( )d
t0
t
x(t ) e A( t t0 ) x( t 0 ) e At q( t 0 ) e A( t ) Bu( )d
t0
Evaluando la ecuación anterior para t=t0 resulta q(t0)=0, por lo cual la expresión final para
la solución completa queda:
t
x( t ) e A(t t 0 )
x(t 0 ) e A(t ) Bu( )d (16)
t0
t
y( t ) Ce A(t t 0 ) x(t 0 ) Ce A(t ) Bu( )d Du(t ) (17)
t0
El primer sumando es la respuesta cuando u(t) = 0, es decir la respuesta libre que depende
de las condiciones iniciales.
Ejercicio 5:
Calcular la solución libre y forzada del sistema y los estados para un SLI cuyo
modelo está dado por las matrices de abajo. Suponga también conocida la matriz
transición de los estados:
0 1
; B ; C 4 5 ;D=0;
0
A
2 3 1
e 2 t 2e t e t e 2 t
e At t 2t , t 0
2e 2e e t 2e 2 t
85
Análisis en el dominio temporal
Cálculo de eAt
Para A diagonal, con elementos aii, i=1, 2, . . n, diferentes, puede demostrarse que
siempre será e At también una matriz nxn diagonal, cuyos elementos son e a ii t , i=1,2, . . n.
Para A cualquiera, e At debe calcularse mediante alguna de las siguientes
expresiones:
k
Método con series: e At A k t (I)
k 0 k!
n 1
Método de Cayley-Hamilton: e At i ( t )A i (II).
i 0
La reducción de la serie infinita de (I) a una serie de n términos de (II) se debe al teorema
que establece que solamente las primeras n-1 potencias de la matriz de orden n n son
linealmente independientes; es decir, todas las potencias más altas de A pueden expresarse
en términos de I, A, A2, . . . , An-1. La ventaja es entonces que se reduce una suma de
infinitos términos (expresión I), a una suma de n términos (expresión II).
Para obtener e At utilizaremos el Método de Cayley – Hamilton, que indica que cualquier
matriz arbitraria A de tamaño n x n satisface su ecuación característica, es decir:
det(A- I) = 0,
donde los escalares i con i = 1, 2.... n que satisfacen la ecuación característica anterior se
denominan autovalores de A.
Se puede demostrar que e At se puede escribir como una combinación lineal de potencias de A.
n 1
e At γi t A i ,
i 0
n 1
e
λ jt
γ0 t γi t λ j i , j 1,2,...,n
i 1
cuando todos los autovalores son diferentes. Cuando existen autovalores repetidos debe
utilizarse un recurso que se mostrará en el Ejercicio 7.
Ejercicio 6:
3 1 0 3 1 0
A 1 3 0
A I 1 3 0
0 0 3 0 0 3
86
Análisis en el dominio temporal
1 2 , 2 3 , 3 4 Autovalores de A.
Luego, e At γ 0 t I γ1 t A γ 2 t A 2
e 2 t 0 t 2 1 t 4 2 t
3t
γ 0 t , γ 1 t y γ 2 t satisfacen las ecuaciones: e 0 t 3 1 t 9 2 t
e 4 t t 4 t 16 t
0 1 2
1 0 0 3 1 0 10 6 0
e At
0 t 0 1 0 1 t 1 3 0 2 t 6 10 0
0 0 1 0 0 3 0 0 9
1 1 0
A 1 4 4 det A I 0 1 1 , 2 3 2
0 1 0
t γ 0 t I γ1 t A γ 2 t A 2
e t γ 0 t γ1 t γ 2 t
2t
e γ 0 t 2γ1 t 4γ 2 t
te 2t γ t 4γ t
1 2
87
Análisis en el dominio temporal
Ejercicio 8
Considere nuevamente el sistema del Ejercicio 4. Es posible verificar que para el modelo en
VE hallado, la matriz transición de los estados es la siguiente:
3 2t 3 2t
2 e senh( 3t ) e 2t cosh( 3t ) e senh( 3t )
( t ) 3 3 ,t ≥0.
3 2t
e senh( 3t ) 2 e senh( 3t ) e cosh( 3t )
3 2t 2t
3 3
Demostración: . . . . . . . . . . . . .
2. ( t1 t2 ) ( t1 ).( t2 ) ( t2 ).( t1 )
Demostración:
Considere t=t1 y t0=0. Por ec.(20) se puede escribir x( t1 ) (t1)x( 0 ) .
Suponga que quiere escribir la misma ecuación para una condición inicial dada en t0= t1
Entonces, para t2 segundos más tarde (es decir t - t0 = t2 ), la relación sería:
Pero, también se puede escribir la misma relación para un tiempo final t1+t2 con condición
inicial en 0, directamente:
x( t2 t1 ) (t2 t1 )x( 0 ) (21)
3. 1( t ) ( t )
Demostración: . . . . . . . . . . . . . .
Estabilidad:
Un sistema LTI es estable si los autovalores de la matriz de estados tienen parte
real negativa. Para fundamentar esta propiedad, analice la relación de los autovalores con
la ecuación característica del sistema.
88
Análisis en el dominio temporal
TRANSFORMACIÓN DE SEMEJANZA
Transformaciones
Se considera el caso de sistemas de una entrada-una salida
v(t)=Qx(t)=P-1 x(t)
x(t)=P v(t)
Dem: . . . . . . .
89
Análisis en el dominio temporal
3) tr Av = tr A (= 1 +2 +. . . +n)
Ejemplo
Para el mismo sistema lineal de segundo orden considerado en el Ej. 1, suponga la
transformación dada por:
v1 (t ) x1 (t ) x2 (t )
v2 (t ) x1 (t ) 2 x2 (t )
Halle:
a) las matrices P y Q
b) las ecuaciones de estado transformadas
c) la función de transferencia del sistema
d) verifique las propiedades enunciadas
siendo P una matriz cuyas columnas son los autovectores de la matriz A, resultando la
matriz como una matriz diagonal cuyos elementos son los autovalores de A.
A.n= n.n
AP =P.
resultando entonces: =P-1 A P
90
Análisis en el dominio transformado
ANÁLISIS EN EL
DOMINIO
TRANSFORMADO
91
Análisis en el dominio transformado
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las técnicas del análisis de Fourier tiene una larga historia; desde
los babilonios y con Euler en la historia moderna.
El concepto del empleo de “sumas trigonométricas”, esto es, sumas de senos y
cosenos o de exponenciales complejas periódicas, armónicamente relacionadas, se
utiliza para describir fenómenos periódicos, y específicamente, veremos que si la
entrada a un sistema SLIT se expresa como una combinación lineal de exponenciales
complejas periódicas o senoidales, la salida también se puede expresar de esta forma,
con los coeficientes expresados en forma conveniente en términos de los de la entrada.
Esto facilita en gran parte el análisis de los sistemas SLIT.
a) Empleo de polinomios,
f(t) = a0 + a1t + a2 t2+...+an tn,
Aquí se trata de representar una señal de forma que se pueda manejar con formas
potenciales. Una alternativa consiste en suponer que es posible ajustar un polinomio
para que sus valores representen los de la señal. Para esto se debe obtener un sistema de
ecuaciones con las que se determinan los coeficientes del polinomio. Mientras mayor
sea el número de puntos del polinomio que coincidan con los de la curva que se
pretende ajustar, mayor será el grado del polinomio a considerar. Esto sugiere que el
método es bastante potente y que se puede conseguir tanta precisión como se quiera en
el citado ajuste. Sin embargo, que el sistema propuesto presenta ciertas debilidades para
el caso de señales periódicas.
El sentido del método es bastante claro y para ciertas curvas resulta suficiente,
pero la función resultante de este ajuste no es periódica, por lo tanto es aplicable solo a
un ciclo de una señal periódica (o parte de él), por esta razón sólo da valores
suficientemente aproximados para los puntos que se ha tomado para hacer el cálculo (y
su entorno), la precisión de la representación se va perdiendo rápidamente a medida que
nos alejamos de los puntos de referencia.
b) Serie de potencias
t t2
f(t)= a0 + a1 f’ (t) + a2 f’’(t) + ...
1 2
Ajusta los puntos y sus derivadas, tiene también el problema de no ser periódica
y por lo tanto con este tipo de representación podemos aspirar, como máximo, a ajustar
la señal en un intervalo de tiempo finito, no obtener una expresión para la función en
todo el dominio del tiempo.
c) La otra posibilidad es representar nuestra señal en otro dominio de validez, que como
veremos, es completamente equivalente a la representación que hemos venido haciendo.
92
Análisis en el dominio transformado
Nuestra primera representación la hemos realizado en el dominio del tiempo, pero esta
puede ser representada también en el dominio del espacio. Como veremos, aquí lo que
se enfatiza es el concepto de sistema de coordenadas asociado a una base ortonormal de
vectores.
Por ejemplo, supongamos que queremos ajustar la señal periódica que se presenta en la
Figura 1.
-1
-2
-3 -2 -1 0 1 2 3
-1
-2
-3 -2 -1 0 1 2 3
Figura 2: Aproximación de la señal "diente de sierra" por los primeros 3 términos de la serie de la ec.(I)
93
Análisis en el dominio transformado
g
a
m ( t )g n ( t )dt 0 (2)
b
g m ( t ), g n ( t ) g m ( t )g n ( t )dt (4)
a
94
Análisis en el dominio transformado
b
0 si m n
gm ( t )gn ( t )dt 2 (m,n 1,2,.....) (5)
a
g n si m n
Si ninguna de las funciones gr tiene norma cero, cada función gr puede normalizarse
dividiéndolas por la constante positiva g r .
Ejemplo:
nt
La sucesión sen es ortogonal en el intervalo (0, c) y la norma de estas
c
c
funciones es y por lo tanto, la sucesión ortonormal es:
2
2 nt
sen (0 t c, n 1, 2,......)
c c
T T 2nt 2nt
1) Sea Q , , con B = 1, cos , sen , n N . Probar que B es un sistema
2 2 T T
ortogonal. B se llama sistema trigonométrico.
2nt
1, cos 0 ,n0
T
2nt
1, sen 0 , n
T
T
2nt 2mt 2
2nt 2nt T
cos
T
, cos
T
0 , para m n . Si m n 0 cos
T T
. cos
T
dt
2
2
95
Análisis en el dominio transformado
2nt 2mt 2
2nt 2nt T
sen
T
, sen
T
0 , para m n . Si m n 0 sen
T T
.sen
T
dt
2
2
2nt 2mt
cos , sen 0 , para m n . Por lo tanto B es ortogonal m, n
T T
2nt 2
2nt T 2T
* Si n N, f n ( t ) cos f n (t ) cos dt f n ( t )
2
2
T
T T 2 2
2
T
2nt 2
2nt T 2T
* Si n N, g n ( t ) sen g n (t) sen dt g n ( t )
2
2
T
T T 2 2
2
1 2 2nt 2 2nt
Luego: B’ = , cos , sen , n N
T 2T T 2T T
T T 1 jnw0 t 2
2) Sea Q , , T > 0 con B = e , n Z , w 0 . Probar que B es un
2 2 T T
sistema ortogonal y ortonormal.
1 jnw0t 1 jmw0t
Consideramos n ( t ) e ; m ( t ) e , entonces
T T
T T
2 1 jnw0t 1 jmw 0t 1 2 j( n m )w0t
n ,m e . e dt e dt
T T T T T
2 2
T
1 1
e j ( n m ) w0t 2
T j( n m )0
T
2
e j( n m ) e j( n m ) 1, si n m
sinc( n m ) B ortogonal.
j( n m )2 0 si n m
T T
2 2 2
1 1
Calculamos la norma: 2 T T
e jnw0t dt T T dt 1 1 n Z , en consecuencia B
2 2
es ortonormal.
96
Análisis en el dominio transformado
En el caso de que la serie converja hacia ƒ(t), y si, después de multiplicar todos los
términos de la expresión anterior por m (t) ( m fijo), la serie que resulta en el segundo
miembro es integrable, y suponiendo que es permisible la integración término a término,
podremos obtener los coeficientes cn , que son los coeficientes de Fourier.
b b
f , m fm dt knn .m dt kn n ,m
a a n 1 n 1
b b b
f , m k1 1m dt k2 2m dt ...... kn nm dt
a a a
b
f ,m 1
km 2
2 f (t )m (t )dt , (7)
m m a
97
Análisis en el dominio transformado
m
S m (t ) knn (t ) (9)
n 1
Entonces, se comete un error dado por la diferencia entre la f(t) y su aproximación, es
decir: Em = f(t) - Sm(t). Se denomina error cuadrático medio m a:
b b
1
f ( t ) Sm ( t )
1 2 2
m E m dt dt . (10)
ba ba
a a
Puede probarse que { m }mN es una sucesión real no negativa decreciente y como la
sucesión de sumas parciales de Fourier Sm(t) converge a f(t) en la media cuadrática, es
b
m m
a
Por lo tanto, si se aproxima una función f(t) por una serie finita de Fourier Sm(t),
dicha aproximación tiene la propiedad de tener el mínimo error cuadrático medio.
Si la condición:
b 2
lim f(t) Sm(t) dt 0 (11)
m a
b m
2
lim f (t ) dt kn n 0 , de donde se deduce que se verifica la expresión
2 2
m
a n 1
conocida como identidad de Parseval:
b
kn
2 2 2
n f (t ) dt
n 1 a
(12)
Demostración: . . . . . . .
98
Análisis en el dominio transformado
b
kn
2 2
f (t ) dt
n 1 a
1
b m
2
f (t ) dt kn n
2 2
m .
ba
a n 1
Aproximación cuadrática
Sea f(t) una función que puede representarse por una serie de Fourier en el espacio de
funciones seccionalmente continuas en (a,b) y sean 1, 2 ,.......m , m funciones de una
sucesión ortonormal { n } (n =1,2,................) en dicho intervalo y Km una combinación
lineal de las mismas.
b 2
Se elige: E f ( t ) K m dt , (14)
a
que puede considerarse una medida de error, y se desea que sea lo más pequeña posible.
Esta es una aproximación a f(t) por mínimos cuadrados. Obsérvese que E es el
cuadrado de la distancia generalizada f Km entre las funciones f y Km .
99
Análisis en el dominio transformado
b 2
E f ( t ) 11 ( t ) 2 2 ( t ) ......... m m ( t ) dt
a
b
[ f ( t )]
2
dt 12 2 2 ...... m 2 2 1c1 2 2 c 2 ........ 2 m c m . (13)
a
Sumando y restando c12, c22,......, cm2 para completar los cuadrados del segundo
miembro, se tiene:
b
E [ f ( t )] 2 dt c12 c 2 2 ......... c m 2 ( 1 c1 ) 2 ( 2 c 2 ) 2 ..... ( m c m ) 2 . (14)
a
100
Análisis en el dominio transformado
SERIES DE FOURIER
Una forma de onda compleja, periódica, puede ser analizada y representada en términos
de un número de funciones, ortogonales, relacionadas armónicamente.
Nos ocuparemos en profundidad de 2 representaciones diferentes, pero equivalentes
para una misma señal, dadas por:
f (t ) cne jnw0t
n
a0
f (t ) a n cosn0 t bn senn0 t
2 n 1
2
donde 0 , es la componente de la onda de frecuencia más baja y se la suele llamar
T
“frecuencia fundamental”.
Observación:
Toda función f: RR, tal que f(t) A.sen ( t ) se llama armónica.
También f(t) A.cos ( t ) es armónica y es 2 / periódica.
Amplitud de la armónica: A
Fase de la armónica: t +
Fase inicial:
Frecuencia de la armónica:
Una clase de señales que se puede representar mediante las series de Fourier es la de
señales periódicas que tienen energía finita sobre un período, es decir, señales para las
f(t)
2
cuales dt ; esta condición garantiza que los coeficientes cn sean finitos.
T
Debido a que la mayoría de las señales periódicas que consideramos tienen energía finita
sobre un solo período, consecuentemente tienen representaciones en series de Fourier.
Las condiciones de DIRICHLET deben ser cumplidas por las funciones, para poder ser
representadas por esta serie. Estas condiciones son satisfechas por prácticamente
todas las señales con las cuales trataremos, y nos garantiza que f(t) será igual a su
representación en serie de Fourier excepto en valores aislados de t para los cuales
f(t) es discontinua.
101
Análisis en el dominio transformado
Teorema:
T T
Sea f Q’[a,b], su serie de Fourier converge en cada punto t , y la suma
2 2
a 2n 2n
S(t) 0 ancos t bnsen t satisface :
2 n1 T T
T T
1) S(t) = f(t) si t y f(t) es continua en t.
2 2
f(t ) f(t ) T T
2) S(t) si t y f(t) es discontinua en t.
2 2 2
T f(t)
f f T f(t1+)+f(t1-)
T T 2 2 2
3) S S f(t1+)
2 2 2
t
f(t1-)
102
Análisis en el dominio transformado
T T 2nt 2nt
Sea Q , , T>0, con B = 1, cos , sen , n N ortogonal. La suma
2 2 T T
a m
2nt 2nt
parcial de Fourier está dada por: S m ( t ) 0 a n cos b n sen y los
2 n 1 T T
coeficientes se deducen como sigue:
T
2
f ( t )dt
T
T
a0 f ,1 a0 1 2
2 T T
2 2
f(t)dt
2 1 T
2
T
2
2nt
f , cos
2nt f (t ). cos T
dt T
2nt
T 2
T 2
an
2nt
2
2
T
an
T f(t).cos
T T
dt n N
cos
T 2 2
T
2
2nt
f , sen
2nt f (t ).sen T
dt T
2nt
T 2
T 2
bn
2nt
2
2
T
bn
T T
f(t).sen
T
dt n N
sen
T 2 2
a0 2nt 2nt
Como f ( t ) lim S m ( t ) resulta: f(t) a n cos b n sen (I)
m 2 n 1 T T
εm
1 T/2
T T/2
f(t)
2
dt
a02 1 m
4
an 2 bn 2
2 n 1
Como el lim m 0
m
1 T/2
T T/2
f(t)
2
dt
a02 1
4 2 n 1
an 2 bn 2 Identidad de Parseval
103
Análisis en el dominio transformado
0 si t 0
Ejercicio: Hallar la serie de Fourier correspondiente a la función f ( t )
t si 0t
en el intervalo ,
T T
Sea Q , , T>0, con B = e jnw0 t n Z ortogonal. La suma parcial de Fourier está
2 2
m
dada por: S m ( t ) c
n m
n e jnw0 t y los coeficientes se deducen a partir de la definición:
T
f , e jnw0 t f ( t ).e jnw0 t dt 1 2
cn
jnw0 t 2
T
cn
T T
f(t).e jnw 0t dt , n Z
e
2
T
2
1
T T
Si n = 0 c0 f(t)dt
2
2π
Como f ( t ) lim S m ( t ) resulta : f(t)
m
c
n
n .e jnw 0t con w 0
T
T/2 m 2
1
cn
2
El error cuadrático medio está dado por εm
T T/2
f(t) dt
n m
T
2
1
Como el lim m 0 f(t) dt c
2 2
n Identidad de Parseval
m T T n
2
Ejercicio:
Sea la señal periódica f(t) representada por la figura:
104
Análisis en el dominio transformado
f(t)
T
Calculamos la serie exponencial de Fourier:
T /2
1
cn f (t ).e jnw0t dt , n Z
T T / 2
En los intervalos: d t d / 2 y en d / 2 t d la función f(t) = 0, por lo tanto
d/2
1
resulta: c n A.e jnw0 t dt
2d d / 2
y resolviendo la integral, se llega a:
n
A d A d
cn sinc nw0 , n Z Por lo tanto la serie es: f ( t ) . sinc nw 0 .e jnw0 t
2 2 n 2 2
T T
que converge en , . En los puntos donde f(t) es discontinua, la serie converge al
2 2
promedio de los límites laterales, es decir:
n
A d A d
n 2
. sinc nw 0 .e jnw0 t
2 2
si t
2
n
A d A d
n 2
. sinc nw 0 .e jnw0 t
2 2
si t
2
T
Si tomamos un caso particular, por ejemplo, T = 2d d , como se muestra en la
2
2
figura. Tenemos entonces que: , w0 . Los coeficientes y la correspondiente
T d
serie para la señal f(t)toman las
siguientes formas:
f(t)
105 A
T
Análisis en el dominio transformado
A
cn sinc n , n Z
2 2
n
A
f (t ) . sin c n .e jnt 7 d , .
n 2 2
2A n
a 0 A, an sen , n N, bn 0 .
n 2
A 2A n nt T T
f (t) sen . cos , t ,
2 n 1 n 2 d 2 2
T T
Sea f (t ) definida para t , real y el desarrollo en serie exponencial
2 2
T T 2
(compleja) de Fourier f (t ) c n .e jnw0t , t , , 0 , donde
n 2 2 T
T /2
1 jn0 t
cn
T f (t ).e dt . Entonces:
T / 2
T/2
1 a a0
Si n = 0 c 0 f ( t )dt 0
T T / 2 2
c0
2
T/2
f ( t ).cos nw 0 t j sen nw 0 t . dt
1
T T/ 2
Si n N c n
T/2 T/2
f ( t ). cos nw 0 t. dt j. f ( t ). sen nw 0 t. dt , de donde: c n a n jb n n N (A)
1 1 1
cn =
T T/2 T T/2 2
1 1
an bn
2 2
Ahora calculamos los c-n , con n N
T/2 T/2
1 1
c n
T T / 2
f ( t ).e j( n ) w 0 t dt f ( t ).e jnw0 t dt . Haciendo un análisis similar al caso
T T / 2
anterior resulta: c n
1
a n jb n n N (B)
2
106
Análisis en el dominio transformado
Ejercicio:
g(t)
(t T ) (t T )
(t 2T ) (t ) (t 2T )
-2T -T T 2T
t
Proponemos, T ( t ) 0 an . cos nw0t bn .sen nw0t , y calculamos los
a
2 n1
coeficientes a fin de escribir la serie trigonométrica de Fourier.
T /2 T /2
2 a 1 1 a0 1
a0 g (t )dt 0
T T / 2 (t )dt
2 T T / 2 T
2 T
T /2
2 2 2 2
an ( t ). cos nwo t dt .cos nw0 t t 0 a n
T T / 2 T T T
T /2
2 2
bn ( t ).sen nwo t dt .sen nw0 t t 0 0
T T / 2 T
bn 0
1 2
En consecuencia, la serie es: T ( t ) cos nw0 t
T T n 1
..........................
Diente de X0
Cn= j
Sierra X0/2 2n
Si n impar
2X 0
Cn=
Onda n2
Triangular X0/2
Si n par
Cn= 0
Para todo n
Onda Cn=
Rectificada 2X0/ Cn
2X 0
4n 2 1
Si n impar
C1 jX 0 / 4 ,
Onda con C 1 jX 0 / 4 ,
media X0/ Cn= 0 (n≠±1)
Rectificación X0
Si n par
n2 1
Para todo n
Onda Cn=
Rectangular
Para todo n
Tren de X0 X0
Cn=
impulsos T0 T0
108
Análisis en el dominio transformado
j t
y( t ) h( ).e d e jt . . h( ).e j d e jt .H j ,
Para hallar la respuesta y(t) de un SLIT a una entrada periódica que puede
representarse por una serie de Fourier, f ( t ) cn .e jnn t , utilizamos la propiedad
0
n
de superposición de un SLIT . Como para cada entrada de frecuencia n0 la salida es
H(j n0) e j n0 , entonces, la salida para f(t) será:
y( t ) cn H ( jn0 ).e jn t 0
n
La última ecuación nos dice que la señal de salida es una suma de exponenciales
con coeficientes d n c n H ( jn0 ) . Nótese que como H ( jn 0 ) es una constante
compleja para cada valor de n, la salida es también periódica y sus coeficientes de
Fourier son dn. Por otro lado, como la frecuencia fundamental de y(t) es 0 , que es
también la frecuencia fundamental de f(t), los períodos de las dos señales son iguales.
Por lo tanto,
la respuesta SLIT a una entrada periódica de período T
es periódica con el mismo período.
109
Análisis en el dominio transformado
Demostración:
2.f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t ) f ( t )
f (t) f p (t) f i (t)
2 2 2 2 2
fp (t ) fi ( t )
T T
Observar que, para f(t) y g(t) funciones definidas en , se cumple que:
2 2
1. Si f(t) y g(t) son pares, entonces su producto es par.
2. Si f(t) y g(t) son impares, entonces su producto es par.
3. Si f(t) es par y g(t) es impar, entonces su producto es impar.
4.
2π
Si f(t) es real y par, entonces los cn R, n Z con ω 0
T
T/2 T/2 T/2
1 1 1
T T/ 2
cn f ( t ) . cos nw 0 t .dt j f (t ). sen nw 0 t. dt c n f ( t ). cos nw 0 t dt
T T / 2 T T / 2
Como se observa los cn son reales n Z.
110
Análisis en el dominio transformado
2nt 4 T/2
T/2
2 2nπ t
an
T T / 2
f ( t ). cos
T
dt an
T 0 f(t).cos
T
dt y bn = 0 n N
4 T/2 2nπ t
Pues: a 0 a n 0 y bn
T 0
f(t).sen dt
T
a0
f p (t) a n . cos nw 0 t y f i ( t ) b n . sen nw 0 t
2 n 1 n 1
Aplicaciones
T
1) Desarrollos en serie de Fourier para señales definidas en 0, , T > 0
2
Una señal cualquiera, definida en un intervalo, puede expresarse en ese intervalo
mediante diferentes series, según se proponga lo que llamaremos una extensión
par de la misma o una extensión impar.
111
Análisis en el dominio transformado
T
f (t ) si t 0,
T T 2
La extensión impar a , será: f̂ ( t ) 0 si t 0
2 2 T
f ( t ) si t ,0
2
Su desarrollo en serie de Fourier es el mismo que corresponde a las funciones impares.
--
_A
0 T/2 t
Solución
2nt
T /2
2nt
T /2
112
Análisis en el dominio transformado
Sea f(t) = g(t-a) . Se supone que se sabe que : g( t ) c'n e jnw0t ,
n
Entonces será: f ( t ) g( t a ) c'n e jnw0 ( t a ) c'n e jnw0 ae jnw0t
n n
Y la serie de Fourier
de f(t) resulta
f ( t ) cne jnw0t
n
con cn c'n e jnw0 a .
Ejercicio:
Si una función periódica f(t) tiene simetría de media onda, demostrar que:
T
f ( t ) f t . Al ser f(t) periódica, de período T, se puede escribir:
2
113
Análisis en el dominio transformado
T T T
f t f t T f t f ( t ) según la definición de simetría de media
2 2 2
T
onda. En consecuencia: f ( t ) f t
2
f(t) a
n 1
2n 1 cos(2n 1)w 0 t b2n 1 sen(2n 1)w 0 t con a2n = 0 ,
T T
2 2
De todo lo desarrollado, se puede concluir que se considera que existen dos formas de
representar una señal:
114
Análisis en el dominio transformado
El conjunto de los segmentos que representan los valores de F(nω0 ) se llama espectro
de línea, y la curva que une los extremos de estos segmentos, se llama envolvente del
espectro.
x(t)
π
-2π -π π 2π 3π t
1
2 0
Su espectro discreto está dado por: X (n0 ) t e jn0t dt para 0 2 / T 1 .
Operando obtenemos:
cos( n ) 1 cos( n ) , n par
X (0) ; X (n0 ) j
4 2n 2 2n , n impar
n n
115
Análisis en el dominio transformado
f(t)
T
Los coeficientes de Fourier de f(t), calculados anteriormente están dados por:
Ad n d
cn . sin c 0 , n Z ; T 2d . Entonces el espectro de frecuencia
T 2
Ad n d
discreta de f(t) es: F(n 0 ) sinc 0 , n Z ,
T 2
Ad nd
el que también puede escribirse como: F(n 0 ) sinc , n Z .
T T
1 1 d 1 2 n0 d n
I) d ;T y 0 4 por lo tanto: , así:
10 2 T 5 1/ 2 2 5
A n
F(n 0 ) sinc , n Z
5 5
n n
Si calculamos los ceros de sinc , es k , k Z 0 n 5k ,
5 5
n
por lo tanto: 5k .0 5k .4 20k , k Z 0.
……… ………
0
20 40
116
Análisis en el dominio transformado
F(nW0)
A
5
espectro de línea
envolvente
nW0
A nπ
El espectro de amplitud es: F(n 0 ) . sinc , n Z y su representación
5 5
gráfica:
|F(nW0)|
A
5
…… …….
0 0 nW0
40 20 20 40
Para graficar el espectro de fase, debemos tener en cuenta que n0 es una función
impar, propiedad que se demostrará más adelante. Además:
20k
n0 n n n 5k
0 4
Con estas observaciones y teniendo en cuenta que en este ejemplo, el espectro de
frecuencia discreta es un número real, resulta:
F (nW0)
…… …….
nW0
40 20 0 20 40
1 Ad A 2 n0 d n
II) d ; T 1 y 0 2 por lo tanto: , así:
10 T 10 1 2 10
117
Análisis en el dominio transformado
A n
F(n 0 ) sinc , n Z
10 10
n
Si calculamos los ceros de sinc tenemos: n 10k , 20k , k Z 0
10
F(nW0)
A
10
•••••••• ••••••••
0 0 nW0
40 20 20 40
El espectro de amplitud de una función real periódica f(t) es una función par de
“n0” y el espectro de fase es una función impar de “n0”.
Demostración
Recordamos la propiedad ya vista de los coeficientes complejos de la Serie de
Fourier: c n cn . Entonces:
T
2
1 jn0t
F ( n0 )
T f ( t ).e dt , n Z , por lo tanto podemos expresar que:
T
2
1-1) F( n0 ) F( n0 ) , si tomamos el módulo en ambos miembros queda:
F ( n0 ) F ( n0 ) F ( n0 ) en consecuencia el espectro de amplitud es
una función par de “n0”.
F( n0 ) F( n0 )
F ( n0 ) .e j ( n0 ) F ( n0 ) .e j ( n0 )
En esta igualdad se verifica que los módulos son iguales, según lo demostrado
118
Análisis en el dominio transformado
ESPECTRO DE POTENCIA
T/2
1
Pm
2
f(t) dt ,
T T/2
fórmula que permite calcular, en el dominio del tiempo, la potencia de una señal.
2
Ejercicio: Si f(t) = A.ej(t + ) Pm = A .
e
2
1 jn0t jn0t
Fn
T f ( t ).e . Como el sistema , n Z es completo, se cumple la
T
2
identidad de Parseval, o sea que:
T
2 1
1
f (t) dt Fn F0 Fn F
2 2 2 2 2
n
T T n n 1 n
2
119
Análisis en el dominio transformado
T T n 1 n 1
2
ya que el espectro de amplitud es una función par, podemos escribir:
T
2
1
f (t) dt F0 Fn Fn F0 2 Fn , finalmente:
2 2 2 2 2 2
T T n 1 n 1 n 1
2
T
2
1
f (t ) dt F0 2 Fn
2 2 2
T T n 1
2
Esta ecuación indica que la potencia media total de f(t) se puede calcular sumando
todas las potencias medias asociadas a cada componente de frecuencia “n0” de f(t) .
2
El conjunto de las potencias de las componentes, Fn , como función de “n0” se llama
espectro de potencia de f(t). O sea el espectro de potencia de f(t) es Fn , n Z . 2
Al igual que con el espectro de frecuencia discreta de una señal periódica de período T,
aquí también tenemos el espectro de línea de potencia media de f(t) y la curva de
ecuación F ( ) será la envolvente del espectro de potencia media.
2
Ejercicio
1) Hallar analítica y gráficamente el espectro de potencia media, e indicar el correspondiente
espectro discreto y su envolvente, para la señal representada en la figura.
2) ¿Qué porcentaje de la potencia total está contenida hasta el primer cruce en cero de
la envolvente del espectro de f(t)? ¿Y hasta el cuarto?
3) Calcule el error cuadrático medio entre la señal exacta y su aproximación con una
serie de Fourier truncada.
f(t)
A=1
-1 -T -1 d =1 T=1 1 t
4 2 40 2 40 2 8 4
T=1
4
1 n
Respuestas: 1) Espectro de potencia media: sinc 2 , n Z
25 5
1
Envolvente del espectro: sin c 2 .
25 40
120
Análisis en el dominio transformado
121
Análisis en el dominio transformado
3) Convolución en frecuencia
4) Diferenciación en el tiempo
Si f ( t ) F ( n0 ).e jn0t f ( t ) jn0 .F ( n0 ).e jn t 0
n n
f k ( t ) ( jn0 )k .F ( n0 ).e jn t 0
, k 1
n
5) Integración en el tiempo
t
Sea f(t) una función periódica de período T, continua y g( t ) f (x ) dx , entonces
T
2
g(t) es una función periódica, de período T si y sólo si f (t ) dt = 0 y su espectro de
T
2
F ( n0 )
, n0
jn0
T
frecuencia discreta es: G( n0 ) 2
G( 0 ) 1 g( t ) dt , n 0
T T
2
6) Desplazamiento en frecuencia
122
Análisis en el dominio transformado
1 2
T T
entonces la función h( t )
T f ( t x ).g( x ) dx (A) es continua en , , es
2 2
T
2
periódica de período T y su espectro de frecuencia discreta es :
H(n0) = F(n0).G(n0)
Ejercicio
Sean las señales periódicas f(t) y g(t) indicadas en las gráficas, se pide:
a) Calcular la convolución periódica de f(t) y g(t)
b) Encontrar el espectro de frecuencia discreta de h(t), definida como el resultado de a)
c) Verificar el espectro obtenido en b), mediante el teorema de convolución en el
tiempo.
f(t)
2 2 t
2 2
T
g(t)
t
2 2
2 -a 2
T
Respuestas:
a2
( t ) t
2 2 2
a
h(t) t t
22 2 2
a ( t )
t
2 2
a2 n
j n0
a) H ( n0 ) n 2 2 sen 2
0 n0
123
Análisis en el dominio transformado
0 n0
a n
c) F ( n0 ) sin c , nZ G(nw 0 ) ja n
2 2 1 cos n0
n 2
f(t) g(t)
a
a
t t
2 2 2 2
-a
T
T
g g t
a a
t
t
t
2
2
2
t
2
t t
-a -a
T
2
1 1
h(t )
T T f ( ) g (t )d 2 f ( ) g (t )d
2
t 0 t No tiene sentido ya que las variaciones de t ,
3
Si
2 2
t
a2
Si 0 t
2
t
2
h( t )
1 2
2
a( a )d
2
2t
2
t t 2
t 2 t a2
2 h(t ) (t ) si t
a 2 2
2 2 t
Si t t 0 t
t
2 2 1 2
h(t ) a d (a )d
2 2
t t 2
t 2 t 2 t
2 a
1 2 2
h(t ) a t a t t
2 2 2
t
1 2 2 2
2 2
h(t ) a t a a
2 2 2
a 2t
124 h(t ) si t 0
2 2
Análisis en el dominio transformado
3
Si t 0t
2 2
t t t 2
1
h( t ) a d ( a )d
2 2
t 2 t 2
a 2 t
2 t
2
1 2
h(t ) a t 2 t a 2 t
2
t 2
2 2
at
h(t ) si 0 t
2 2
3
Si t 2 t
2 2
2
1
h(t ) a d
2
t 2
t t
t 2 t 2
2
a2 a
2
t
a
h(t ) t
2 2 2 2
2
t h(t )
a2
t si t
2 2 2
Si 2 t 3 t 2 t ,
t t t ,
3
2 2 2
0 t t t ,
3
2 2
Finalmente:
a2
( t ) si t
22 2
a t
ht si t
22 2 2
a t
2 si t
2
h(t)
t
2 2
125
Análisis en el dominio transformado
RESUMEN DE FÓRMULAS
Si f(t) es par:
T T
2 2
a0
a f(t) dt f(t) cos (nw t) dt ; b = 0
4 4
f(t) n cos( nw 0 t) con : a0 ; an 0 n
2 n 1
T T
0 0
Si f(t) es impar:
T
2
b sen( nw 0 t) con : a0 = an = 0 ; bn
f(t) sen (nw t) dt
4
f(t) n 0
n 1
T
0
f(t) a
n 1
2n 1 cos(2n 1)w 0 t b2n 1 sen(2n 1)w 0 t con a0 = 0
T T
2 2
Identidad de Parseval
T
2
1
f(t) dt c
2 2
Si utilizamos la serie compleja de Fourier: n
T T n
2
T
1
2 2
1 a0
T an bn
2 2 2
Si utilizamos la serie trigonométrica de Fourier: f(t) dt
T 4 2 n 1
2
126
Análisis en el dominio transformado
Transformada de Fourier
127
Análisis en el dominio transformado
(c)
128
Análisis en el dominio transformado
1. Considere que la entrada del sistema es una señal x(t) cualquiera. La salida será:
y (t ) L[ x(t )]
que es una forma de escribir la relación matemática que vincula la entrada con la salida,
la que está estrictamente dada por una ecuación diferencial ordinaria del tipo:
d n y (t ) d n 1 y (t ) d m x (t ) d m 1 x (t )
an an a y ( t ) b bm 1 b0 x(t )
dt n 1 dt m1
0 m
dt n dt m
d
Llamando: D , A( D) an Dn an 1 Dn 1 a0 y B( D) bm D m bm1 D m1 b0
dt
resulta la forma operacional : y (t ) H ( D) x (t ) ,
B ( D)
donde H ( D) : es la “función operacional del sistema”.
A( D)
k k k
y (t ) Ck L[e jk0 t ] Ck H ( jk0 )e jk 0 t Ck H ( jk0 ) e j ( k 0 t ( k 0 ))
k k k
Nuevamente se observa que la salida es una función del mismo período que la entrada.
La respuesta del sistema se ha calculado como la suma de las respuestas debidas a cada
componente {e jk0 t } de la señal de entrada, y se ha observado la conveniencia que esto
representa por el hecho de que encontrar la respuesta de un LTI para entradas de este
tipo es muy sencillo.
Sin embargo, hay que recordar que la serie exponencial de Fourier proporciona un
método de descomposición de una función f(t) en términos de suma de componentes
elementales de la forma {e jk0 t } , pero se puede emplear solamente para señales que
son:
1) periódicas, f(t)=f(t+T) , en cuyo caso la representación es válida en (-, )
2) aperiódicas, en cuyo caso la representación es en un intervalo finito (a,b). La
extensión periódica de f(t) se obtiene fuera de (a,b).
¿ Es posible obtener una representación de funciones aperiódicas en (-, ) a partir del
mismo sistema base {e jk0 t } ?
130
Análisis en el dominio transformado
2. La Transformada de Fourier
F{ f (t )} F ( ) f (t )e jt dt (1)
F ( )e jt d = F -1{F ( )}
1
2
f (t ) = (2)
F ( ) F ( ) e j ( ) (4)
Forma trigonométrica: F ( ) f (t ) cos(t )dt j f (t ) sen(t )dt
donde, en el caso mas general f(t): R C
131
Análisis en el dominio transformado
Si f(t) definida en - < t < cumple con las condiciones de Dirichlet, es decir
es:
1) en todo intervalo:
acotada
tiene un número finito de máximos y mínimos
tiene un número finito de discontinuidades
2) absolutamente integrable en R, es decir:
f (t ) dt
entonces, la T. de Fourier existe y es única, y también existe su transformada inversa, es
decir:
F - 1 F f f , (6)
Demostración:
1 1 jx dxe jt d
F -1F f (t ) F ( )e jt d f ( x )e
2 2
1 1
f ( x )e j ( x t )dx d f ( x ) e j ( x t )d dx
2 2
1 j( x t ) 1 sen ( x t )
f ( x ) lim e d dx f ( x ) lim 2 dx
2 2 (x t)
1 1
f ( x )2 lim sin c( x t ) dx f ( x ) 2 lim
1
sin c( x t )dx
2 2
1
f ( x )2 ( x t )dx f ( t )
2
Observar que las condiciones de Dirichlet son condiciones suficientes, pero no
necesarias. Muchas señales útiles no cumplen estas condiciones, como las señales de
potencia, y sin embargo se podrán analizar mediante la T. de Fourier, como se verá más
adelante.
132
Análisis en el dominio transformado
1, td /2
gd (t) =
0, los demás valores t
1 e jωt dt e jωt /( jω )
d/2 d/2
Gd ()={gd (t)= gd (t) e-jt dt
d / 2 d / 2
d sen( d / 2 )
= = d . sinc(d/2)
d / 2
Gd()
.gd(t) d
1 .... ....
t
-d/2 0 d/2
-4/d -2/d 0 2/d 4/d
FIGURA 1 FIGURA 2
133
Análisis en el dominio transformado
En este caso el espectro Gd () es un número real que puede ser positivo o
negativo .Los cambios de signo se pueden interpretar como cambios de fase de
radianes
La forma del espectro de la figura 6.2 depende de la forma de g d(t) .Sin embargo
empleando gd(t) y Gd() se puede ilustrar una propiedad muy general de los pares de
transformada .Como se demostró en capítulos anteriores, la mayor parte de la energía de
una señal periódica (potencia para el caso periódico) está contenida hasta el primer
cruce en cero de Gd().El primer cruce de Gd() en cero ocurre a una frecuencia =1/T
Hz. Si disminuye el ancho “d” del pulso, el primer cruce en cero se desplaza a una
frecuencia mayor . Por el contrario , si aumenta el ancho “d” del pulso , el primer cruce
en cero se acerca al origen. Esta es una propiedad general de todos los pares de
transformada tiempo-frecuencia. Mientras menor sea la duración de una señal de tiempo
,mas extenso será su espectro y viceversa . Este análisis se ampliará cuando se traten las
propiedades de la transformada.
Entonces, gd(t=0)= 1= . . . . .
134
Análisis en el dominio transformado
A
F( = ; = arctg - / a)
(a2 + 2 )1/2
F(
-4 a -2 a 0 2a 4a
/2
-4 a -2 a 2 4
-2 0 a
-/2
135
Análisis en el dominio transformado
Demostración:
F () f (t ) e
jt dt
f (t ) cost dt j f (t ) sen t dt R() jX ()
Análogamente resultará que : X() = - X(-) , por ser el sen t una función impar de .
3) F () F ()
136
Análisis en el dominio transformado
Demostración: ………………….
………………….
6) Si f(t) es real y par de t , resultará que X () f (t ) sen t dt 0
F() es real; y podrá calcularse como F () 2 f (t ) cost dt
0
y su inversa, de acuerdo a ec.(8) puede escribirse como: f (t ) 1 R() cost d
0
7) Si f(t) es real e impar de t , entonces R() f (t ) costdt 0
F() es imaginario puro . Luego: F () 2 j f (t ) sen t dt
0
1
y su inversa: f (t ) X () sen t d
0
La propiedad recíproca también es cierta:
-Si la T. de Fourier es real f es par.
-Si la T. de Fourier es imaginaria f es impar.
1) Linealidad
La T. de Fourier es una operación lineal. Es decir, si
137
Análisis en el dominio transformado
2) Simetría o Dualidad
Si f (t ) F ()
Entonces: F (t ) 2f ()
Comprobación:
1 j t
Puesto que f (t ) F ()e d . Llame como ’, y escriba esta expresión
2
para –t.
Entonces será: 2f (t ) F (' )e j't d' . Cambiando ahora el nombre de la variable
t por , queda 2f () F (' )e j'd' .
La forma más familiar se obtiene reemplazando ’ por t :
2f () F (t )e jt dt F {F (t )}
Observe que para el caso particular de f(t) función par, entonces:
F {F (t )} 2f ()
Ejemplos: Aplique esta propiedad para encontrar la T. de Fouirer de las funciones
Sinc(at) y Sinc2(at) .
3) Escala
Si f (t ) F ()
1
Entonces, para la constante a real f (at ) F
a a
función de tiempo, es la función f(t) con una escala de tiempo reducida en un factor a.
De la misma manera, F(/a) representa la función F() con una escala de frecuencia
expandida por el factor a.
Si a<1, entonces f(at) representa una expansión de f(t) y F(/a) representa una
compresión de F(). Así, cuando se reduce el tiempo de duración de una señal, se
aumenta la distribución de su espectro de frecuencia. Al comprimir el tiempo de
duración de una señal se producen transiciones mas rápidas y por lo tanto se requieren
componentes de alta frecuencia en el espectro. De igual modo, al aumentar el tiempo de
duración de la señal las transiciones se producen en intervalos mayores, lo que se puede
lograr con componentes de frecuencia menor en el espectro.
4) Convolución en el tiempo
Demostración: . . . . . . . . . . . ..
5) Convolución en frecuencia
Si f (t ) F () , y g (t ) G()
entonces,
1
f (t ).g (t ) F () * G ()
2
Demostración: . . . . . . . . . . . ..
Espectro de Energía
2
Como f(t) es real, F () F () . Entonces, F () F () F () y sustituyendo en
el último desarrollo queda:
1 2
E f 2 (t )dt F () d : Relación de Parseval
2
Si f(t) fuese una señal compleja, entonces puede deducirse que la Relación de Parseval
toma la forma:
__
1 2
E f (t ) f (t )dt F ( ) d .
2
1
2
E f 2 (t )dt 2 F () d S ()d
2 0 0
140
Análisis en el dominio transformado
6) Desplazamiento en tiempo
Si
f(t) F
entonces
f(t – t0 ) F . e jt0 (11)
0 D-T/2 D+T/2 t
D
141
Análisis en el dominio transformado
f(t) F
entonces
f(t). e j o t F( - 0 ) (12)
es decir, f(t). e j o t F( - 0 )
8) Diferenciación en el tiempo
Si f (t ) F ()
df (t )
Entonces, j F ()
dt
d n f (t )
siendo el caso más general: ( j) n F ()
n
dt
9) Diferenciación en frecuencia
Si f (t ) F ()
d n F ()
Entonces, ( jt )n f (t )
dn
dF ( )
Prueba: ( jt ) f (t )e jt dt F ( jt ) f (t )
d
F t ne at u(t ) n!
(a j ) n 1
, para a>0.
142
Análisis en el dominio transformado
df ( t )
Si jω F ( ω )
dt
1 df ( t )
Podemos pensar que F ( ω ) F .
j dt
t
dg( t )
Entonces, si definimos : g( t ) f ( τ )dτ de forma tal que
dt
f (t )
Será siempre cierto que jωG( ω ) F ( ω )
1
Pero, solamente será cierto que G( ω ) F( ω ) si :
jω
F (0) F () 0 f (t )dt =0 .
Analizar que esta condición significa que, para una dada f(t), señal de energía, entonces,
g(t) será también una señal de energía. Si esta condición no se cumple, deberá ampliarse
esta propiedad encontrando una expresión diferente.
11) Integración
t
Si, f(t) y g(t) son señales que admiten T. de Fourier, y si g( t ) f ( τ )dτ entonces,
su transformada de Fourier puede expresarse como:
1
G ( ) F ( ) F (0) ( )
j
______________________________________________________________________
143
Análisis en el dominio transformado
Demostración: …………..
donde los coeficientes son constantes y no nulos, es invariable con respecto al tiempo,
haciendo uso de la T. de Fourier.
Prueba:
Sea to R arbitrario pero fijo, y sean y(t) la respuesta del sistema a la entrada x(t) e
y1(t) la respuesta del sistema a la entrada x(t-to). Resulta entonces que:
an ( j)n Y1() a1( j)Y1() a0Y1() bm ( j)m F x(t to ) b1( j)F x(t to ) b0F x(t to )
144
Análisis en el dominio transformado
2
X () 2 2
S y () H ( j) S x () H ( j) para 0 < .
Considere f (t ) A(t t0 )
Aplicando la definición surge que F () A(t t0 )e jt dt Ae jt0
El par transformado es entonces:
A(t t0 ) Ae jt0
El caso especial del impulso unitario en cero, se puede calcular a partir de la anterior
con t0=0, y A=1 , lo que da
(t ) 1
145
Análisis en el dominio transformado
1 j 0 t
f (t ) e
2
1 j 0 t
Es decir, que el par transformado sería e ( 0 ) , o lo que es
2
equivalente:
e j0t 2 ( 0 )
1, t 0
Función signo : f (t ) sgn( t ) 0, t 0
1, t 0
Usando la propiedad de diferenciación, y como en este caso
d [ f (t )] d [sgn( t )]
2(t ) ,
dt dt
entonces, será: jF () 2
A partir de este resultado se determina que:
2
F () k()
j
donde el término k () es no nulo solamente para =0 y tiene en cuenta el valor
medio de f(t) . En general, este término debe estar incluído ya que la operación de
146
Análisis en el dominio transformado
1
Función escalón unitario : f (t ) u (t ) [1 sgn( t )]
2
π
F cos( ω0t ).u( t ) δ( ω ω0 ) δ( ω ω0 ) 2 jω 2
2 ω0 ω
d n(t )
Demostrar que: ( j) n
n
dt
d n()
y que t n 2j n
dn
n
f(t)= Fn e jnot (13)
n
147
Análisis en el dominio transformado
n
= 2 Fn ( - n 0) (14) ,
n
en donde Fn son los coeficientes de Fourier asociados a f(t) y están dados por
1 T /2
Fn f (t )e jn ot dt (15)
T T / 2
Ejemplo 1:
Obtener la transformada de Fourier del tren de pulsos que se muestra en la figura.
f(t)
n
f(t)= Fn ej ot
n
n
f(t) = (2Ad / T) sinc ( n d / T ) ( - n 0)
n
en donde 0 = 2 / T. La transformada de f(t) está formada por impulsos localizados
en = 0, 0 ,,... ... Cada impulso tiene asociada un área igual al valor
( d / T) sinc ( n d / T ) , donde n es el número de la armónica.
Por otro lado, observemos que será posible escribir una relación entre los
coeficientes de la serie exponencial de Fourier de una señal periódica y la
transformada de Fourier del pulso correspondiente a un período.
148
Análisis en el dominio transformado
1 T /2
Si transcribimos la ecuación (15) Fn f (t )e jnot dt , y la comparamos con la
T T / 2
expresión de la T. de Fourier f(t), F ( ) f (t )e jt dt , podemos fácilmente afirmar
que:
T Fn F f (t ) n0
Definición
F
Transformada de Fourier Coseno f (t ) c F ()
c
Fc () f (t ) cost dt ;
0
y su fórmula de inversión: f (t ) 2 F () cost d ; t 0
0 c
F
Transformada de Fourier Seno f (t ) s Fs ()
Fs () f (t ) sent dt ;
0
y su fórmula de inversión: f (t ) 2 F () sen t d ; t 0
0 s
Relaciones de interés
1) Relación de las T. de Fourier seno y coseno con la T. de Fourier para f(t) causal:
2) Relación de las T. de Fourier seno y coseno con la T. de Fourier para f(t) no causal,
par o impar:
149
Análisis en el dominio transformado
Transformada de Laplace
región
estable
para los
polos de
H(s)
Otra ventaja del uso de la Transformada de Laplace para el análisis de SLIT es que
posibilita la obtención de la respuesta total (respuesta libre + respuesta forzada), y que
permite incluir automáticamente las condiciones iniciales en la solución del problema.
Definiciones
L
f (t )
F ( s)
1 c j
L f ( t ) F ( s ) f ( t )e st dt ; f ( t ) L - 1F ( s ) F ( s )e st ds
0 2j c j
150
Análisis en el dominio transformado
Definición:
Sea f una función definida para la variable t real en (- , ), tal que f(t) =0 para t <
0 . La aplicación L que a cada función f le asigna la función
F ( s) 0 f (t )e
st
dt ,
lim f (t )e t 0
t
Luego, podríamos definir la R.C. como “el conjunto de valores de s para los cuales la
integral de la T. de Laplace puede ser evaluada”.
151
Análisis en el dominio transformado
Sea f una función definida en (- , ), tal que f(t) =0 para t < 0 y cumple que:
1. Es seccionalmente continua.
2. Es de orden exponencial “”,
entonces, existe el número llamado Transformada de Laplace: F(s)= f (t )e st dt , pues
0
0 f (t )e
st
dt es absolutamente convergente para Re(s) > c.
Observar:
Le
at at st
0 e e dt
e t( s a )
( s a )
1
( s a ) t
lim e t( s a ) 1
1
(sa)
, si Re(s-
0
a)>0
pues, e-t(j+-a) = e-tj . e-t(-a) , donde se ve que el primer factor es siempre acotado.
1 a
Luego, Rta: F ( s) , Re( s) a ; R ( , ) ; X ( , )
sa 2
( a )
2 2
( a )
2
1 1 1
ue du s e u (u 1) 0 0 (0
u
) , pues
( s ) 2 0
2 0
s2
u1 1
lim eu u lim lim 0 ( aplicando la regla de L’Hospital)
u u1 eu1 u1 eu1
1
El par transformado resultas entonces : t
s2
Ejemplo 5: f (t)=t2
Rta: L t2
2!
s3
, para s>0 . Resulta de utilizar que L t 2
( 3 )
s3
t
F ( s) 0 f (t ) e st dt f (t ) e st dt f (t ) e( jw)t dt e f (t ) e jwt dt
L f ( t ) e t f ( t )
Propiedades de la T. de Laplace
Demostración:
L af1( t ) bf 2 ( t ) e st af1( t ) bf 2 ( t )dt a e st f1( t )dt b e st f 2 ( t )dt aL f1( t ) + bL f 2 ( t )
0 0 0
153
Análisis en el dominio transformado
L cosh at
s
conclusión: para Re(s)>a
s2 a2
2. Cambio de escala L f ( at )
1 s
F a ( f ) solo para a>0
a a
Demostración: ……………
3. Traslación en t
Sea f(t) una función con transformada de Laplace F(s) , y to una cte. positiva,
entonces: L
Demostración:
L
4. Traslación en s
L e at f ( t ) F s a para Re( s ) ( f ) a
Demostración:
F ( s) 0 f (t ) e st dt
0
por lo tanto: F (s - a) f ( t )e ( s a )t dt f ( t )e at e st dt L e at f ( t )
0
5. Convolución en el tiempo
t
Si f(t) y g(t) son causales y f (t ) g (t ) 0 f ( x) g (t x)dx , entonces:
L f (t ) g (t ) F ( s) G ( s) ,
válida en al menos la intersección de las regiones de convergencia de F(s) y G(s).
Prueba: Sabemos que para todos los casos:
f (t ) g (t ) f ( x) g (t x)dx
154
Análisis en el dominio transformado
f ( x)u s ( x) L g (t x)dx f ( x)u s ( x) e sx G(s)dx
f ( x)u s ( x) e sx dx G(s) F (s)G(s)
Ejemplo 8:
Verificar el T. de convolución para las funciones f(t)=e-atus(t) y g(t) =e-btus(t) con
0<a<b.
Rta: L f ( t ) g( t )
1
para Re(s) > -a
( s a )( s b )
1
Ejemplo 9: Aplicando la propiedad anterior, calcular L -1
( s 1 )( s 2 )
Ejemplo 10: Verificar, a partir de las propiedades dadas que:
10-1.
L e ( j )t 1
s ( j )
10-2. L
10-3. L
6. Diferenciación en el tiempo
Si f (t )
F ( s)
entonces f '(t )
sF ( s) f ( 0)
df ( t ) df ( t ) st
Por definición, L e dt
dt 0 dt
Integrando por partes, tal que u=e-st, será du= -se-stdt y f’(t)dt =dv, por lo que v=f(t)
Resulta:
df ( t ) st
L f ( t )e s f ( t )e st dt f ( t )e st f ( 0 ) sF ( s )
dt 0
0
como F(s) existe, entonces f (t )e st evaluada en t es cero. Por lo cual resulta
L f ' ( t ) sF ( s ) f ( 0 )
El caso general se obtiene aplicando en forma repetida el proceso anterior. Para la
derivada de 2do. Orden, es:
L f ' ' ( t ) sL f ' ( t ) f ' ( 0 ) s[ sF ( s ) f ( 0 )] f ' ( 0 ) s 2 F( s ) sf ( 0 ) f ' ( 0 )
Debe recalcarse que si en t=0 f(t) y sus derivadas no fuesen continuas, entonces la
propiedad de derivación vale, evaluando las condiciones iniciales en 0 +
Ejemplo: Verificar que la T. de Laplace de f’(t), donde f(t) = e-at u(t) , para f(0)=0, y
s a
para f(0) =1, es y respectivamente.
sa sa
7. Integración en el tiempo
Si f (t ) F ( s)
t F ( s)
entonces f ( x)dx
0 s
t ( 1)
F ( s) f (0)
y además: f ( x)dx , donde
s s
( 1)
0
f (0) f ( x)dx
Comprobación:
t t
1) Por definición, L f ( x )dx f ( x )dx e st dt
0 00
t
Integrando por partes, con: u f ( x)dx y dv e st dt , y por consiguiente:
0
1 st
du f (t ) dt y v e
s
t e st t 1 st
L f ( x )dx f ( x )dx f ( t ) e dt
0 s 0 0
s 0
156
Análisis en el dominio transformado
8. Diferenciación en frecuencia
Sea f(t) una función tal que (t ) k f (t )e at es absolutamente integrable para k=0,1,…n
; para a en la región de convergencia de F(s) . Entonces:
L ( t )k f ( t ) d k F( s )
ds k
con RC igual a la de F(s)
Re(s)>a
157
Análisis en el dominio transformado
Analiticidad de F(s)
Si et f ( t ) es absolutamente integrable, la transformada de Laplace F(s) = L f(t)
con t 0 , es analítica para Re{s} > y limF ( s) 0 para Re(s) .
s
Los teoremas del Valor Inicial y del Valor final permiten, determinar los valores de
f(t=0+) y f(t) a partir de F(s) , sin necesidad de volver al dominio temporal .
Sea f(t) una función que admite transformada de Laplace, y existen el lim f (t ) y
t o
limsF ( s) .
s
Entonces: limsF ( s) lim f (t ) f (o )
s t o
Demostración
158
Análisis en el dominio transformado
limsF ( s) f (0 )
s
Conclusión:
Si f(t) es discontinua en t=0, entonces el límite lim sF (s) da el valor de f(0+) siempre.
s
Ejemplo 12:
Verificar el T. del valor inicial para f(t) = 3 e -2t us(t).
Sean f(t) y f '(t) funciones que admiten transformada de Laplace, y existen lim f (t ) y
t
lim sF ( s) , entonces,
so
lim f (t ) = lim sF ( s)
t so
Demostración:
L (t )
(k ) (t )(k ) e st dt (1)k d k e st
k
sk
dt t 0
0
159
Análisis en el dominio transformado
Consideremos una señal periódica tal que f (t ) f (t nT ) . Esta señal puede expresarse
también como:
f (t ) f n (t )
n 1
t
T 2T 3T
Entonces:
F ( s) L f (t ) L f n (t ) L f n (t ) F ( s) Fn ( s)
n1 n1 n 1
Y además:
Fn ( s) L f n (t ) L f1 t (n 1)T e ( n 1)Ts F1 ( s)
Luego:
F s e n1Ts F1 s y e n1Ts 1 e Ts
1
si e Ts 1
n 1 n 1
Entonces:
1 1
F ( s) F
Ts 1
( s ) L t (n 1)T Ts
1 e n 1 1 e
δ(t)
160
Análisis en el dominio transformado
1
L t (n 1)T
δ(t-T) δ(t-2T) δ(t-3T)
Ts
n1 1 e
t
T 2T 3T
161
Análisis en el dominio transformado
2 f1(t) F1(s) R1
3 f2(t) F2(s) R2
5 f(t-t0) e st o F(s) R
*
6 e so t f(t) F(s-so) R desplazada
1 s *
7 f(at) F( ) R escalada
a a
8 f1(t) * f2(t) F1(s)F2(s) al menos R1 R2
9 d
f (t ) s F(s) - f(0+) al menos R
dt
10 - t f(t) d R
F ( s)
ds
11 t
f ( x ) dx
1
F ( s) al menos R {Re{s}>0}
s
o
12 t 1 f 1 ( 0) al menos R {Re{s}>0}
f ( x )dx s
F ( s)
s
162
Análisis en el dominio transformado
Fórmula de inversión
1 c j
f (t ) L -1F ( s ) F ( s)e st ds (2)
2j c j
Este método se aplica para transformadas que son funciones racionales en s , es decir
razones de polinomios en s , cuya forma general sería:
a a1s a 2 s 2 a m s m
F ( s) o
bo b1s b2 s 2 bn s n
163
Análisis en el dominio transformado
Se supone m<n . Si éste no es el caso, F(s) siempre se puede escribir como la suma de
un polinomio de grado m-n más una razón de polinomios con un numerador un grado
menor que el grado del denominador.
Las funciones racionales se pueden expresar como suma de fracciones más simples para
las cuales se tiene tabulada su transformada inversa.
Para obtener el desarrollo en fracciones simples deben obtenerse los polos de F(s).
a a1s a2 s 2 am s m c1 c2 cn
F ( s) o
bn ( s p1 )( s p2 ) ( s pn ) ( s p1 ) ( s p2 ) (s pn ) (3)
b-2) Si los polos son múltiples, la ecuación (3) debe incluir , para el polo múltiple,
tantos términos como la multiplicidad del polo. Por ejemplo, si el polo pi tiene
multiplicidad r se incluyen los términos:
ci 1 ci 2 ci r
( s pi ) ( s pi ) 2 ( s pi ) r
donde, ci r ( s pi ) r F ( s ) d
; ci
r 1 ( s pi ) r F ( s) ;
s pi ds s pi
k
1 d ;
ci r k ( s pi ) r F ( s )
k! ds k
s pi
1 d r 1
ci1 ( s pi ) r F ( s )
( r 1)! ds r 1
s p i
b-1) y b-2) son válidos también para raíces complejas. Sin embargo, se puede
mencionar un tercer caso.
b-3) Si f(t) es real, entonces las raíces complejas del denominador de F(s) se presentan
como pares conjugados. Se pueden expresar esas dos raíces como un solo factor, con
diferentes formas. Dos de estas formas aparecen en el tercer y cuarto miembro de la
siguiente igualdad.
A( s) D s D2 D1s D2
F ( s) 1
2
B( s) s as b ( s )2 2
164
Análisis en el dominio transformado
Sean P(s) y Q(s) polinomios tales que grado P(s)<grado Q(s), y Q(s) solo con raíces
simples, entonces, la transformada inversa de Laplace unilateral de la función
P( s) n P( p )
F ( s) es L 1{ F ( s )} k
e p k t donde pk son las raíces simples de
Q( s ) k 1Q' ( pk )
Q(s).
Ejemplo 19: Verificar el resultado obtenido para el Ejemplo 16, aplicando la fórmula
de Heaviside
165
Análisis en el dominio transformado
En forma análoga a lo que se hizo con T. de Fourier, se puede trabajar con el caso más
general de la T. de Laplace. Consideremos un LTI cuya entrada es una señal genérica
x(t) , y su respuesta una señal y(t). Si se aplica la T. de Laplace a la ecuación
diferencial ordinaria que modela el sistema, y considerando que el sistema tiene
condiciones iniciales nulas, por todo lo ya visto sabemos que se obtendrá una igualdad,
en el dominio transformado dada por:
a n s n Y ( s) a1sY ( s) a 0Y ( s) bm s m X ( s) b1sX ( s) b0 X ( s)
Bm ( s)
An ( s)Y ( s) Bm ( s) X ( s) Y ( s) X ( s) H ( s) X ( s) (4)
An ( s)
Y ( s)
donde, H ( s) es la Función de Transferencia del sistema, que es una función
X ( s)
racional que representa la relación entrada-salida en el dominio s , obtenida cuando el
sistema tiene condiciones iniciales nulas.
166
Análisis en el dominio transformado
H1
H1 H2 + +
H2 _
Considere un LTI causal con respuesta al impulso h(t) . Es fácil verificar que la relación
entre la función del sistema y la función de transferencia está dada por:
H () H ( s) s j
A ( s) A1 (s)
H ( s) 1
B1 (s) (s p1 )( s p2 )....( s pn )
A ( s) A2 (s)
X ( s) 2
B2 (s) ( s q1 )( s q2 )....( s qm )
Se sabe que la salida del sistema, con condiciones iniciales nulas, en el dominio
transformado es:
A1 ( s) A2 (s)
Y ( s)
( s p1 )( s p2 )....( s pm ) (s q1 )( s q2 )....( s qm )
167
Análisis en el dominio transformado
representa la salida del sistema en el dominio temporal, para una entrada x(t), con
condiciones iniciales nulas; es la que llamamos respuesta forzada. Cada término de esta
sumatoria es un “modo” del sistema.
Estabilidad
Justificación
Observe la forma que se usó para descomponer la salida del sistema en dos sumatorias,
en el punto anterior. En los sistemas estables, los términos de la suma I tienden a cero
cuando se incrementa t , mientras que los de la sumatoria II pueden contener términos
que son distintos de cero indefinidamente. Esta parte, contiene los polos de la entrada.
Por lo tanto, si la entrada es acotada, esta parte también lo será.
Por consiguiente, la salida será no-acotada si al menos uno de los términos de la
respuesta natural (ciepit ) se hace no-acotado. Esto ocurre solamente si la parte real de al
menos 1 polo pi es positivo.
168
Análisis en el dominio transformado
5s
k Rta : k>-1
Ejercicio de aplicación
Suponga que la barra cuyos extremos están ubicados en x=0 y x=l coincide con el eje x.
W(x)
x=0 x=l
x
Suponga que se aplica una carga vertical W(x) por unidad de longitud que actúa
transversalmente sobre la barra. Entonces el eje de la barra sufre una deflexión Y(x) en
el punto x, que satisface la siguiente ecuación:
d 4Y W ( x )
0 xl
dx 4 EI
Esta deflexión transversal suele llamarse curva de deflexión o curva elástica. La
cantidad EI se llama rigidez flexural de la barra y la supondremos constante (E es el
módulo elástico de Young de la barra e I es el momento de inercia de una sección
transversal de la barra alrededor del eje). Las cantidades EIY’’(x) y EIY’’’(x) se llaman,
respectivamente, momento de flexión y momento de corte (shear vetical) en x. Observe
que la eje y se toma positivo hacia abajo, es decir, que las deflexiones son positivas
hacia abajo.
Las condiciones de contorno asociadas con la ecuación diferencial dependen de la
manera en que la barra es soportada. Las más comunes son las siguientes:
a) Empotrada o fija: Y=Y’=0
b) Hinged or simple supported end: Y=Y’’=0
c) Libre: Y’’=Y’’’=0
169
Análisis en el dominio transformado
Podemos desarrollar, por ejemplo, las dos primeras filas de la ecuación matricial y
obtenemos:
Ejercicio 20:
Considere el LTI con una entrada y una salida, cuya ecuación de transferencia está
Y ( s) 5s 4
dada por: H ( s) 2 .
U ( s) s 3s 2
a) Halle a partir de la función de transferencia primero la ecuación diferencial y
encuentre el diagrama en bloques.
b) Halle las ecuaciones de los estados para el modelo conocido como la 2da. Forma
canónica.
170
Análisis en el dominio transformado
( s ) ( sI A )1 .
Rta:a)
b) y(t) = 2 + [-2 x1(0)-x2(0) +1]e-t+[6x1(0)+6x2(0)-3]e-2t, t≥0
171
Análisis en el dominio transformado
Estabilidad
Ejercicio 22:
Analice la estabilidad a partir de la matriz A para el modelo obtenido en el Ejercicio 20.
172
Análisis en el dominio transformado
TRANSFORMACIÓN DE SEMEJANZA
173
Análisis en el dominio transformado
3) tr Av = tr A (= 1 +2 +. . . +n)
Y( s)
4) H ( s) C( sI A ) 1 B D Cv ( sI A v ) 1 B v Dv
U ( s)
Demostración: . . . . . . .
Ejemplo
Para el mismo sistema lineal de segundo orden considerado en el Ej. 20, suponga la
transformación dada por:
v1 (t ) x1 (t ) x2 (t )
v2 (t ) x1 (t ) 2 x2 (t )
Halle:
a) las matrices P y Q
b) las ecuaciones de estado transformadas
c) la función de transferencia del sistema
d) verifique las propiedades enunciadas
A.xn= n.xn
AP =P.
resultando entonces: =P-1 A P
174
Apéndice
ApéndiceS
175
Apéndice
Variable Compleja
j donde y
arc tg
z r.e r z x 2 y2 y
x
El argumento de z admite múltiples valores, pero el valor: se denomina
valor principal del argumento.
EXTRACCIÓN DE RAÍCES:
2k
1 1 j. n
z n r n .e , k = 0,1,2,……,n-1 y es el argumento de z
DESIGUALDADES TRIANGULARES:
a) z1z2 z1 z 2 b) z1 z 2 z1 z 2
Condiciones de Cauchy-Riemann: u x vy ; vx u y
a) Condiciones necesarias:
Si una función es derivable en un punto x 0 , y 0 , entonces se cumplen las condiciones
de C-R
b) Condiciones suficientes:
Sean u y v funciones reales uniformes de x e y, las cuales junto con sus derivadas
parciales de primer orden son continuas en un punto x 0 , y 0 . Si estas derivadas
parciales satisfacen las condiciones de C-R en aquel punto, entonces la derivada f '(z0),
existe.
FUNCIONES ANALÍTICAS:
176
Apéndice
FUNCIONES ELEMENTALES
a) Función exponencial : w = ez
*Es una función entera, es decir analítica en todo el plano complejo.
*No se anula para ningún valor de z.
*Su imagen es el plano complejo completo excepto el origen, pues:
e z r e x de donde x ln r
* Es una función periódica de período 2kj , k Z
e jz e jz
sen z ; sen (-z) = -sen z ; sen ( z + 2 ) = sen z. ; D sen z = cos z
2j
e jz e jz
cos z ; cos (-z) = cos z ; cos ( z + 2 ) = cos z. ; D cos z = - sen z
2
ez e z ez e z
Sh z = ; Ch z =
2 2
Recordemos de Álgebra:
177
Apéndice
k1+k2+…………..+kr = n
SERIES POTENCIALES:
a n . z z0
n 0
n
Las series de potencias tienen un “buen” comportamiento, bajo la suma, multiplicación,
diferenciación e integración; la cual las hace útiles en análisis complejo.
178
Apéndice
Álgebra Lineal
El estudio de las matrices tiene su origen en los sistemas de ecuaciones
algebraicas lineales. Considere el siguiente ejemplo:
x1 x2 x3 3
x1 x2 x3 1 (a-1)
2 x1 x2 3x3 6
1 1 1 x1 3
1 1 1 x 1 (a-2)
2
2 1 3 x3 6
1 1 1 x1 3
Si llamamos: A 1 1 1 , x = x 2 , u 1
2 1 3 x 3 6
entonces (a-2) puede expresarse como:
Ax = u
179
Apéndice
Traza:
tr(A)= a11+ a22+ . . . +ann
Determinante:
El determinante de una matriz cuadrada es un número que se puede calcular haciendo la
suma de los productos de los elementos de una línea (fila o columna) , por sus
respectivos adjuntos.
Cofactor o adjunto
El cofactor cij del elemento aij de la matriz cuadrada A está dada por
cij = (-1)i+j mij
donde mij es el menor del elemento aij , es decir , el determinante de la matriz (n-1)x(n-
1) que queda cuando se quitan la fila y la columna que incluye a aij . Por ejemplo, para
a12 a13
A(3x3), m21= a12 a33 a13a32
a32 a33
Matriz Inversa
adj A
A 1
A
donde, adj A es la matriz adjunta de la matriz cuadrada A , la que se define a partir de
la definición de cofactor, como:
Matriz Adjunta
T
c11 c12 c13
Es la matriz de los cofactores, transpuesta. Si A (3x3): adj A c21 c22 c23
c31 c32 c33
Integración y diferenciación
Autovalores y autovectores
180
Apéndice
Observe que los autovectores tienen longitud arbitraria: para cualquier escalar , si x es
solución de A x = x , entonces x también lo es, ya que A x = x . Un autovector
es normalizado a la unidad, si su longitud es la unidad, es decir x 1.
Ejemplo 1:
3 4
a) Calcule los autovalores de la matriz Rta: 1 y 5.
1 3
2b
b) Calcule el conjunto de autovectores asociado al autovalor =1. Rta.:x1= ;
b
b
1 2
Rta: x1=
5 1
Ejemplo 2:
2 2 1 k
Repetir los incisos del Ejemplo 1 para 1 3 1 Rtas.: a) 5, 1 y 1; b) x1= k
1 2 2 k
Ejemplo 3:
Proponer una matriz diagonal cualquiera y verificar que sus autovalores coinciden con
los elementos de la diagonal.
1 0 1 0
Ejemplo 4: A= a) Verificar que A-1 =
1 2 0.5 0.5
b) Encontrar los autovalores y autovectores de A-1.
c) ¿Cuales son sus conclusiones?
181
Apéndice
Propiedades de interés:
AB A B
A 1A AA 1 I
1
A 1 A
( A 1 )T ( AT )1
( A.B )1 B 1A 1
n
A i
i 1
n n
traza( A ) aii i
i 1 i 1
182
Apéndice
TABLAS
183
Apéndice
TRANSFORMADA DE FOURIER
PROPIEDADES
f (t ) e
jt
f (t ) F ( ) dt
f (t t 0 ) e jt 0 F ( )
f (at ) 1
F
a a
e j0t f (t ) F ( 0 )
1 1
f(t) cos(0t) F ( 0 ) F ( 0 )
2 2
1 1
f(t) sen( 0t) F ( 0 ) F ( 0 )
2j 2j
F(t) 2 f ( )
f ( n ) (t ) , n N ( j ) n F ( )
t
f (u )du
1
j
F ( ) F (0) ( )
( jt) n f (t ) , n N F ( n ) ( )
f (t ) * g (t ) F ( ) G( )
1
f (t ) g (t ) F ( ) *G( )
2
1 2
Relación de Parseval: E= f ( t ) dt = 2 F ( ) d
2
184
Apéndice
PARES TRANSFORMADOS
FUNCIÓN TRANSFORMADA
1
e-at us(t) , a0
j a
a t 2a
e
a 2
2
e at , a 0 e
2 2
/ 4a
a
a
Pa(t) a sinc
2
b
T2b(t) b sinc 2
2
t n 1 1
e -at u s(t), n N , a0
n 1! ( j a) n
b
e-at sen bt us(t), a0 ( j a ) 2 b 2
j a
e-at cos bt us(t) ,a0
( j a ) 2 b 2
(t ) 1
( n ) (t ), n N ( j ) n
1
us(t) ( )
j
tn , n N 2π j n δ( n ) ( ω )
e j 0 t 2 ( 0 )
cos 0 t ( 0 ) ( 0 )
sen 0 t j ( 0 ) ( 0 )
0
sen 0t us(t) ( 0 ) ( 0 )
0 2 2 2j
j
cos 0t us(t) ( 0 ) ( 0 )
0
2 2
2
1
t us(t) j ' ( )
2
185
Apéndice
TRANSFORMADA DE LAPLACE
FUNCIÓN TRANSFORMADA
f (t ) , t 0
f (t ) F (s) e st f (t )dt
0
f (t ) g (t ) F ( s) G( s)
1 1/ s
t 1
Res Rea
1
e at sa
n!
tn Res 0
n 1
s
a
sen(at)
s2 a2
cos(at) s
s2 a2
e at f (t ) F ( s a) , si F ( s) L f (t )
n!
, n 1,2,...
e at t n ( s a) n1
dn
t n f (t ) (1) n F ( s), n 1,2,3,...
ds n
f ( n ) (t ) , n=1,2,3,...
snF(s)- sn-1 f (0+)- sn-2 f '(0+) - .....-f (n-1)(0+)
t
1
f ( )d s
F ( s)
0
t 0
1 1
f ( )d s
F (s) f (t )dt
s
f (t ) f (t )
, si lim
t 0
EXISTE F (u )du
t t
s
1
f(at), a>0 F (s / a)
a
f (t a)us (t a) e as F (s )
186
Apéndice
FUNCIÓN TRANSFORMADA
t
f (v) g (t v) dv
0
F(s) G(s)
T
1
f (t ) e
st
f(t) = f(t+T) dt
1 e sT 0
a
senh(at)
s2 a2
cosh (at) s
s2 a2
a
ebt senh (at)
( s b) 2 a 2
sb
ebt cosh(at)
( s b) 2 a 2
a
ebt sen (at)
( s b) 2 a 2
s b
ebt cos(at)
( s b) 2 a 2
______________________________________________________________________
187
Apéndice
Variables de Estado
t
x(t ) (t t 0 ) x(t 0 ) (t ) B u ( ) d
t0
y (t ) C x(t ) D u (t )
2ª Forma Canónica
0 1 0 ... 0 0
0 0 1 ... 0 0
A ;
B ; D bn
0 0 0 ... 1 0
a0 a1 a2 ... an1 1
Transformación
Av P 1 A P ; Bv P 1B ; Cv C P ; Dv D
n 1
Método de Cayley – Hamilton : e At γi t A i ,
i 0
N 1
γi t λ j i , j 1,2,...,N
λ jt
Los γi t se obtienen de e γ0 t
i 1
Señales de potencia y energía
L
f t dt
2
Para calcular la energía: E lim
L L
L
f t dt
1
Para analizar si es de potencia: 0 lim
2
L 2L L
______________________________________________________________________
188
Apéndice
3) Si f(t) es continua en t1 t 0 f (t ) (t t 0 ) f (t 0 ) (t t 0 )
b
g (t 0 ) si a t 0 b
4) (t t 0 ) g (t ) dt g (t ) es contínua en t t 0 ; a b
a 0 si a t 0 b
t2
5) ( t ) ( t 0 ) d (t t 0 ) , con t1 t 0 t1
t1
t2
f (t ) ( t 0 ) dt (1) k f ( k ) (t 0 ) , con t1 t 0 t1
(k )
6)
t1
t
1 si t t 0
7) u (t t 0 ) ( t 0 ) d
0 si t t 0
1 t0
8) (at t 0 ) dt a (t a ) dt
9) (t ) ( t )
__________________________________________________________________
SERIES DE LAURENT
bn
f(z) an (z z 0 )n (1)
n 1 (z z 0 )
n
n 0
1 f(z) 1 f(z)
an
2j C (z z 0 ) n1
dz (n 0,1,2,........) (2) bn
2j C (z z 0 ) n1
dz (n 1,2,.........) (3)
Casos particulares:
1
1-1) ( 1) n z n , z 1 ó (1 z ) 1 1 z z 2 z 3 ..............
1 z n 0
1
1-2) ( z ) n , z 1 ó (1 ( z )) 1 1 z z 2 z 3 ..............
1 z n 0
m(m 1)z 2 m(m 1)( m 2)z 3
1-3) (1 z) m 1 mz ............., z 1
2! 3!
z 2 n 1
2) sen z (1) n 1
, z
n 1 (2n 1)!
2n
n z zn
3) cos z 1 (1) , z ; 4) e 1
z
, z
n 1 (2n)! n 1 n!
189
Apéndice
SERIE DE FOURIER
Serie exponencial o compleja de Fourier
T
2
jnw0t
cn e
jnw0t
f(t).e
1 2π
f(t) = donde cn dt y w0
n
T T
T
2
Si f(t) es par:
T T
2 2
a
a f(t) dt f(t) cos (nw t) dt ; b = 0
4 4
f(t) 0 n cos( nw 0 t) con : a0 ; an 0 n
2 n 1
T T
0 0
Si f(t) es impar:
T
2
b sen( nw 0 t) con : a0 = an = 0 ; bn
f(t) sen (nw t) dt
4
f(t) n 0
n 1
T
0
f(t) a
n 1
2n 1 cos(2n 1)w 0 t b2n 1 sen(2n 1)w 0 t con a0 = 0
T T
2 2
Identidad de Parseval
T
2
1
f(t) dt c
2 2
Si utilizamos la serie compleja de Fourier: n
T T n
2
T
a02 1
2
1
T f(t) dt 4 2 n1 a n b n
2 2 2
Si utilizamos la serie trigonométrica de Fourier:
T
2
190
Apéndice
Identidades trigonométricas
b
a sen ( x ) bcos (x) a 2 b 2 cos x arctg
a
sen ( x ) cos ( x ) 1
2 2
191
Apéndice
Funciones hiperbólicas
Ch ( ) 1 e e Ch ( ) Sh ( ) 1 e e Sh ( )
2 2
Th ( ) Sh ( ) / Ch ( ) Ch ( ) Ch ( ) / Sh ( )
Ch ( ) Sh ( ) e Ch ( ) Sh ( ) e
Ch 2( ) Sh 2 ( ) 1
Sh ( ) Sh ( )Ch( ) Sh ( )Ch( )
Ch ( ) Ch ( )Ch( ) Sh ( )Sh( )
Th ( ) Th ( )
Th ( )
1 Th ( )Th ( )
192