Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
Media de la vble. dep. 4,562735 D.T. de la vble. dep. 0,734281
Suma de cuad. residuos 3746,436 D.T. de la regresión 0,640265
R-cuadrado 0,240014 R-cuadrado corregido 0,239681
F(4, 9139) 721,5552 Valor p (de F) 0,000000
Log-verosimilitud −8895,211 Criterio de Akaike 17800,42
Criterio de Schwarz 17836,03 Crit. de Hannan-Quinn 17812,53
2
EJERCICIO 2: (26 puntos)
Salida 2
MCO, usando las observaciones 1-309
Variable dependiente: uhat^2
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
--------------------------------------------------------------------
const 437957 871007 0,5028 0,6155
debt 89306,0 7269,70 12,28 2,82e-028 ***
sales 5836,95 2297,68 2,540 0,0116 **
income −23064,7 47652,3 −0,4840 0,6287
assets −39873,3 2325,44 −17,15 3,67e-046 ***
sq_debt −31,6396 4,12152 −7,677 2,43e-013 ***
X2_X3 −142,031 9,50817 −14,94 6,24e-038 ***
X2_X4 −208,017 115,305 −1,804 0,0722 *
X2_X5 19,1749 2,19097 8,752 1,67e-016 ***
sq_sales −3,27968 0,337613 −9,714 1,58e-019 ***
X3_X4 334,520 32,0578 10,43 6,80e-022 ***
X3_X5 44,4131 2,87377 15,45 7,52e-040 ***
sq_income 1244,84 156,995 7,929 4,63e-014 ***
X4_X5 −10,0404 51,3451 −0,1955 0,8451
sq_assets 0,0714770 0,00598194 11,95 4,33e-027 ***
3
R-cuadrado = 0,950125
Estadístico de contraste: TR^2 = 293,588598
1) ¿Qué tipo de test están realizando los potenciales analistas y porqué considera Ud.
que lo hacen? Realice el test especificando todos sus detalles (hipótesis a contrastar,
estadístico de prueba y distribución, región crítica y conclusión) y explique
brevemente la intuición del funcionamiento del mismo.
2) ¿Cuáles son las propiedades de la estimación de la Salida 1, a la luz de los
resultados obtenidos en el punto anterior?
3) ¿Con qué objetivo se realizó esta estimación? ¿Qué supuesto tenía en mente el
analista que planteó esta estrategia?
4) Un analista del grupo afirma que la forma de interpretar los coeficientes de la Salida
3 como efectos parciales de las variables independientes sobre la dependiente,
ceteris paribus, es la misma que la de la Salida 1 del modelo sin transformar. ¿Está
de acuerdo con la afirmación? Justifique.
Otros analistas proponen realizar el mismo test hecho en el punto 1 pero ahora sobre el
modelo transformado (correspondiente a la Salida 3). El R2 de la regresión auxiliar de
dicho contraste es 0,984441.