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1. A un inversor, que dispone de tres millones de dólares, se le presentan tres posibles opciones: 1) Invertir en títulos de renta variable,
pudiendo conseguir unos beneficios de cuatro millones o pérdidas de dos millones, dependiendo de la situación del mercado bursátil
que puede ser a la alza o de baja, habiéndose estimado las probabilidades de dichas situaciones en 0.6 y 0.4 respectivamente. 2) Irse a
jugar al casino apostando todo su dinero a rojo, con igual probabilidad de ganar o de perder. 3) Invertir en títulos de renta fija con la
seguridad de obtener unos beneficios de medio millón de dólares.
Solución
a. Sean A1, A2 y A3 las opciones de inversión. Si tenemos en cuenta la inversión inicial dichas opciones vendrán definidas
mediante las loterías:
Determinamos para que valores de x la función u ( x) x 4 x es de utilidad. Como la función de derivable, pues lo
2
b.
hacemos a través del signo de la primera derivada.
u ' ( x) 2 x 4 0 x 2
Podemos mencionar que para valores de x 2 la función u (x) es monótona creciente, por lo tanto es función de
utilidad.
u ( A1 ) 0.6u (7) 0.4u (1) 0.6 7 2 4·7 0.4 12 4·1 48.2
u ( A ) 0.5u (6) 0.5u (0) 0.56
2
2
4·6 0.50 2
4·0 30.0
u ( A3 ) u (3.5) (3.5) 2 4·3.5 26.25
2. Se puede estudiar la actitud del decidor frente al riesgo mediante la convexidad de la función de utilidad. Como la
función de utilidad es sucesivamente variable derivable, vemos su convexidad mediante el signo de la segunda
derivada.
u ' ' ( x) 2 0
1
3. La nueva opción vendría definida mediante la lotería compuesta:
0.5 0.5
0.5 0.5
L 0
12 0
Por tanto,
0.5 0.5
u ( L) 0.5·u 0.5u (0) 0.50.5·u (12) 0.5·u (0) 0.25·192 48
12 0
2. Eliana y Carlos están tratando de decidir donde van a ir a cenar esta noche con unos amigos, y no acaban de ponerse de acuerdo, así
que a ver si tú les ayudas. Tienen las siguientes opciones:
El restaurante La Música Loca, donde pagando $60 pueden comer lo que quieran, tienen barra libre y música para bailar hasta altas
horas de la madrugada. Si estuviesen hasta muy tarde, volverían en taxi, lo que costaría $5 y en otro caso volverían andando.
El restaurante El Baratito les ofrece sólo la posibilidad de comer, a un precio bastante económico, $30, pero allí no pueden bailar
ni tomar copas. Además, ese restaurante está muy lejos de marcha de la ciudad. Eso les obligaría, si les apeteciese, a coger un
taxi hacia la zona de copas, lo que les costaría $6, y a gastarse allí $10 en la entrada de una discoteca y otros $30 en copas, más
el taxi de vuelta que supondría $10. Si no les apeteciese, se irían a casa dando un paseo.
La última posibilidad consiste en cenar en un restaurante al lado de su casa, donde la cena cuesta $40. Si quisiesen tomar unas
copas y bailar se gastarían $25 más.
Solución
Estados de la Naturaleza: E e1 , e2 ; e1 : Les apetece bailar y tomar copas (llegarán tarde a casa).
e2 : No les apetece bailar y tomar copas (no llegarán tarde a casa).
Como no se conoce nada acerca de la posible presentación de esas concreciones, por lo que se trata de un problema en
ambiente de incertidumbre.
a1 : ir a La Música Loca
o Si e1 : Les apetece bailar y tomar copas
Costo de la cena = 60$us cena 60$us cena ·2cenas 120$us
Costo del taxi recorrido= 5$us
ra , e 120 5 125$us
1 1
2
o Si e 2 : No les apetece bailar y tomar copas no se gastará en el taxi, solo se paga la cena
r a1 , e2 120$us
a 2 : Ir a Baratito
o Si e1 : Les apetece bailar y tomar copas
Costo de la cena = 30$us cena 30$us cena ·2cenas 60$us
Costo del taxi recorrido de ir a la zona de copas = 6$us
Costo de la entrada (unidad) = 10$us entrada 10$us entrada ·2entradas 20$us
Costo de la copa = 30$ us copa 30$us copa ·2copas 60$us
Costo del taxi (retorno a casa) = 10$us
ra , e 60 6 20 60 10 156$us
2 1
ra , e 80 50 130$us
3 1
e1 e2
a1 125 120
a 2 156 60
a 3 130 80
Criterio de Decisión: Como el enunciado del problema no menciona cuál es el comportamiento de Eliana y Carlos, aplicamos el
criterio de decisión de Hurwicz y Savage.
Ai ci ·mi (1 ) M i
mi máxr ai , e j
i
M i mínr ai , e j
i
Ai mínci
i
e1 e2 mi Mi ci ·mi (1 ) M i
a1 125 120 125 120 C1=125α+120(1- α)
a2 156 60 156 60 C2=156α+60(1- α)
a3 130 80 130 80 C3=130α+80(1- α)
3
Como no se conoce el valor de α, representaremos de manera gráfica Ci como función de α.
' ''
0 1
La región pintada representa los resultados óptimos: mín. ci
Calculando ahora los coeficientes de pesimismo (valores de ' y ' ' ).
Solución
120
p ( a ) 0 .5
p ( e ) 0.3 90
p ( r ) 0.2
p ( c ) 0 .4 70
a1 150
_
p(c) 0.6 p ( a ) 0 .5
p ( e ) 0.3 110
p ( r ) 0.2
a2 80
100
5
Si planteamos el problema en forma normal, tendremos:
La alternativa óptima es la alternativa a 1 Lanzar la campaña después de mayo, con un rédito de 114.8
En cuanto a saber el monto que estaría dispuesta a pagar el Jefe de Marketing, elegiríamos aquella alternativa que, para cada
concreción del estado de la naturaleza nos ofrezca un resultado óptimo:
r j máx rij
i
0.2 0.12 0.08 0.3 0.18 0.12
ca ce cr _
c a
_
c e
_
c r VE i
a1 120 90 70 150 110 80 114.8
a2 100 100 100 100 100 100 100
r j 120 100 100 150 110 100
Resultado Esperado de la Información de Muestra (VEIM) y el Valor Esperado de Riesgo (VER) es:
VER 114.8
Valor de la Información Perfecta (VIP) será:
La cantidad máxima que el Jefe de Marketing está dispuesto a pagar por la información
cierta sobre todas las variables inciertas del problema es de 6 MM$us.
0.4 0.6
c c VE i
a1 120 150 138
a2 100 100 100
Luego en esta situación la alternativa óptima es a1 138 r1 138
6
0.4 0.6
c c VE i
a1 90 110 102
a2 100 100 100
Luego en esta situación la alternativa óptima es a1 102 r2 102
Luego en esta situación la alternativa óptima es a 2 100 r3 100
Resultado Esperado de la Información de Muestra (VEIM) y el Valor Esperado de Riesgo (VER) es:
VER 114.8
Valor de la Información Perfecta (VIP) será:
La cantidad máxima que el Jefe de Marketing está dispuesto a pagar por la información
adicional de carácter cierto es de 4.8 MM$us.
Finalmente para saber si es conveniente contratar al espía industrial, se requiere saber cuanto valora el decisor la información que
le va a proporcionar el espía, exclusivamente sobre la reacción de la competencia.
Luego en esta situación la alternativa óptima es a1 100 r1 101
Luego en esta situación la alternativa óptima es a1 100 r2 124
VER 114.8
Valor de la Información Perfecta (VIP) será:
CIP VIP
0.01 0
El Jefe de Marketing no hará el contrato con el espía industrial, como VIP es 0, la información del espía
tiene un valor nulo para el Jefe.
LÍNEAS DE ESPERA
4. Un equipo de fútbol tiene 3 jugadores que son considerados como claves para el buen rendimiento del equipo. Se ha comprobado que
a lo largo de su vida deportiva un jugador de estas características se lesiona de media una vez cada 18 meses. La lesión producida le
obliga a permanecer de baja una media de 2 meses, después de lo cual vuelve a estar disponible para el entrenador. Los tiempos se
suponen distribuidos exponencialmente.
3 2
0 1 2 3
2 3
Se trata de un modelo M/M/3/-/3. Es decir, población finita, N=3 jugadores, y s=3 servidores, ya que los tres jugadores
se recuperan simultáneamente.
b. Dentro de un mes el equipo debe jugar un partido decisivo. ¿Cuál es la probabilidad de que el entrenador no pueda disponer
de ninguno de los 3 jugadores claves para ese partido por estar lesionados?
8
n
1 1 N!
P3 C 3 ·P0 ; P0 ; Cn
C 0 C1 C 2 C 3 ( N n)!n!
C
n 0
n
1 2 3
3! 1 1 3! 1 1 3! 1 1
C1 ; C2 ; C3
2!·1! 9 3 1!·2! 9 27 0!·3! 9 729
1 1 729
P0 0.729
C 0 C1 C 2 C 3 1 13 271 729
1
1000
1 729
P3 C 3 ·P0 · 0.001
729 1000
La probabilidad que los tres jugadores estrella estén lesionados al mismo tiempo es de 0.1%,
prácticamente casi nula.
c. ¿Cuál es el número medio de lesiones de jugadores clave que se producen por temporada (12 meses)?
_
( N L)·
L n·Pn
n 0
1 729
P1 C1 ·P0 · 0.243
3 1000
1 729
P2 C 2 ·P0 · 0.027
27 1000
P3 0.001
3
L n·Pn 1·P1 2·P2 3·P3 1·0.243 2·0.027 3·0.001 0.3lesionados
n 1
_
( N L)· (3 0.3)·181 0.15lesiones mes
9
El número de jugadores lesionados estrella por temporada es aproximadamente de 2 jugadores.
d. Por cada jugador clave que está de baja el club pierde 100 millones de $us. al mes. ¿A cuanto ascienden las pérdidas por
lesiones por temporada (12 meses)?
E WC CW ·L
e. ¿Cuál es el número medio de jugadores clave que están disponibles en cada partido?
_
1 1 2
t 1 0.667meses
3 3·2 3
El tiempo medio que tendrá que esperar el entrenador es de 0.667 meses que aproximadamente es de 3 semanas.
g. Uno de estos 3 jugadores es el ídolo de la afición y buena parte de los seguidores del club van al campo con el único
propósito de verlo jugar. ¿Cuál es la probabilidad de que un aficionado que va a ver un partido al campo no pueda
contemplar el juego de su ídolo?
Si hay 1 jugador lesionado, existe una probabilidad de 1/3 de que sea el ídolo. Si hay 2 jugadores lesionados, existe una
probabilidad de 2/3 de que un de ellos sea el ídolo. Si están todos lesionados, seguro que el ídolo lo está.
Solución
Consideremos como unidad de tiempo un intervalo de amplitud 1 hora.
La variable aleatoria T “tiempo entre dos llegadas consecutivas” es exponencial de media (1/λ) = 2 horas. λ = ½.
10
Equivalentemente, la variable aleatoria n(T) “número de llegadas por unidad de tiempo” es Poisson de media λ = ½
llegadas/hora.
e x
Sabemos que para una variable de Poisson Pn(T ) x
x!
e 2 12 e 2 12
0 1
e 2
1 1 1
0! 1! 2
e 2
1
i.
0 1 2 3 n-1 n n+1
…
ii.
0 1 2 3 4 5 … n-1 n n+ …
2 3 3 3 3 3
iii.
2
3
n
n 1
0 1 2 3 n-1 n n+1
… …
a. Para los modelos anteriores (i, ii y iii) describa brevemente el sistema, a que tipo de situaciones corresponden.
Solución
11
i. Población infinita. Cola infinita. Tiempo entre llegadas exponencial de parámetro λ. Un único servidor cuya
tasa de servicio depende del estado (número de individuos en el sistema). La tasa de servicio del servidor
disminuye cuanta más gente hay (0<c<1).
ii. Población infinita. Cola finita. Tiempo entre llegadas exponencial de parámetro λ.. Hay tres servidores. El
segundo servidor se incorpora cuando hay 2 individuos en el sistema, pero el 3er. Servidor no se incorpora hasta
que haya 4 individuos en el sistema. Todos los servidores tienen la misma tasa de servicio μ.
iii. Población infinita. Cola infinita. La tasa de llegadas depende del número de individuos en el sistema: decrece
inversamente con el número de individuos en el sistema. Un único servidor con tasa de servicio μ.
7. A un determinado sistema de manufactura, están llegando piezas para ser procesadas de acuerdo a un Proceso de Poisson
N (t ), t 0 , a tasa piezas hora .
a. Suponga que en , , con
0 han llegado n piezas al sistema. Determine una expresión simplificada para la
probabilidad que en el intervalo 0, hayan llegado j de ellas.
b. Determine una expresión simplificada para la distribución de probabilidades del número de piezas que llegan al sistema en el
intervalo , , x n.
Solución
a. Asumiremos que con, “han llegado j de ellas” o sea que lleguen j piezas del mismo tipo dado que han llegado n. Con estos
datos se tiene que:
b. La distribución de probabilidades del número de piezas que llegan al sistema en el intervalo , quedaría:
PN ( ) N ( ) x PN ( ) x Incrementos estacionarios.
e ( ) ·
( ) x x 0,1,2,3,
x!
8. Los comerciantes de una calle de Barcelona han instalado recientemente el alumbrado navideño. Este consiste en 5 adornos
luminosos idénticos que representan árboles de navidad, que están distribuidos de forma homogénea a lo largo de la calle. Cada
adorno luminoso se estropea en media una vez a la semana, estando distribuido exponencialmente el tiempo que transcurre entre 2
averías consecutivas de un mismo adorno. Se ha contratado un técnico para reparar los adornos estropeados. El precio establecido es
de 8.000 $us. diarias fijas mas otras 5.000 $us. por cada adorno reparado. El técnico tarda en media dos días en reparar un adorno
luminoso, siguiendo una distribución de Poisson el número de adornos reparados al día. La asociación de comerciantes ha decidido
no poner en marcha la iluminación los días en que no estén operativos por lo menos 2 adornos luminosos. Para intentar que esto
ocurra el menor número de ocasiones posible, cuando hay 3 ó más adornos estropeados el técnico es ayudado por un aprendiz lo cual
reduce el tiempo de arreglo a un día y medio, pero aumenta su tarifa en esas ocasiones a 7.500 $us. por adorno para cubrir los gastos
del ayudante (manteniendo el precio fijo).
Los comerciantes han observado que cuando la iluminación no está en marcha se reducen notablemente los clientes potenciales de la
zona lo cuál supone una pérdida estimada de 500.000 $us. /día en ventas. Por este motivo se plantean contratar adicionalmente otro
técnico igual de eficiente del actual que trabajaría con las mismas condiciones y tarifas (ahora ya no sería necesario ningún ayudante).
12
a. Construya un modelo de colas adecuado para representar la situación actual y describa sus parámetros: tasas de llegadas, tasas de
servicio, tamaño del sistema, tamaño de la población
b. ¿Qué porcentaje de días no se pone en marcha la decoración navideña?
c. ¿Cuál es el costo medio diario total asociado a la decoración navideña?
d. ¿Merece la pena contratar el nuevo técnico?
Solución
a.
5λ 4λ 3λ 2λ
0 1 2 3 4
µ µ µ1 µ1
1 llegadas
7 día por adorno ; 1
2
servicios
día por técnico ; 1 2 3 servicios día por técnico con ayudante
5·17 10
C1 1.429 P1 0.257
2
1 7
5· 17 ·4 17
80· 17 1.633
2
C2 P 0.294
12 2 2
1
P0 0.180
1 C1 C 2 C3 C 4
b.
P4 0.081
c.
d.
5λ 4λ 3λ 2λ
0 1 2 3 4
µ 2µ 2µ 2µ
13
5·17 10
C1 1.429 P1 0.387
2
1 7
5· 17 ·4 17
40· 17 0.816
2
C2 P2 0.221
2 ·2 2
1 1
1
P0 0.271
1 C1 C 2 C 3 C 4
El costo nuevo es menor que el costo actual es conveniente contratar al nuevo técnico.
9. Un centro de atención primaria tiene que administrar la vacuna de poliomielitis a los niños de un barrio. El centro está organizado de
forma que los padres van llegando con los niños, forman una cola, y se atienden 40 por hora, con una distribución exponencial, por
cualquiera de las enfermeras que están de servicio. Este servicio de vacunación se ofrece una vez a la semana, y en este día las
llegadas se realizan con una tasa igual a 40 niños por hora. El director del centro sabe que la mayoría de los padres vienen durante sus
horas de trabajo y por ello quiere limitar el tiempo total de administración de la vacuna a 15 minutos (incluyendo la espera) ¿Cuántas
enfermeras tendrá que usar el gerente?
Solución
El proceso de vacunación se puede modelar con una M/M/s, donde s es el número de enfermeras. Los parámetros del sistema son
40 y 40 ; por tanto, el factor de utilización es 40 40 s 1
s .
Para que el sistema tenga estado estacionario y éste sea independiente del estado inicial es necesario que 1 ; por tanto, s 2
(No puede haber una única enfermera).
Cuanto mayor sea el número de enfermeras, menor será el tiempo medio en el sistema; por tanto, calcularemos los tiempos medios
de administración de la vacuna para valores crecientes de s (desde s = 2) hasta que éste quede debajo de 15’.
Para s = 2, w 130 horas es decir w 2 minutos. Por tanto, 2 enfermeras serán suficientes para conseguir los propósitos del
director del centro.
10. En un Banco hay una sola caja. El cajero tarda un tiempo medio de quince minutos con cada cliente. Por razones de seguridad sólo se
admiten dos clientes en el Banco: uno en caja y otro esperando. Los clientes que llegan cuando ya hay dos clientes en el Banco, se
van. Los clientes llegan a un promedio de tres por hora.
Solución
14
El sistema se puede modelar como una cola M/M/1/2. Es decir, la capacidad del sistema es:
k 2, con 3clientes hora , 4clientes hora , 3
4
2 2
k (1 ) 2 (1 ) 3 1 34 3 1 9
p2
4
0.2432 34.32%
1 1 4 1 34 4 1 34
k 1 3 3 3
37
Para calcular Pa1a2 se debe tomar en cuenta que lo que suceda un día es independiente de que lo que suceda el siguiente día,
lo cual permite calcular la probabilidad de la intersección de sucesos como el producto de sus probabilidades.
P a2 a1 P a1 a2
P a1
P ( a1 )·P ( a2 )
P ( a1 )
P(a 2 ) p 2 9
37
0.2432
11. Usando el número medio de clientes en el sistema como medida de rendimiento, comparar estas dos alternativas:
Alternativa 1: Alternativa 2:
/2 /2
/2
/2
/2 /2
Solución
1 2
L1 2 , donde
1 1 1
Alternativa 2:
2
2
2
1
22 2
p02
2 1
2
n
2! 1 n 0 n!
15
1 1
4 2 4 2 2 2 4 4 2
p02 1 2
21 21
1
2 2 1
p02
21 1
1 2
L2 W2 Wq 2 Wq 2 Wq 2 2
2
4 3 p02 2 3 1
L2 Lq 2 2 2 2
21 1 2 1
2
2 3 2 3 2 2 3 2
L2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 1
0 1
1 1 1 1 1
1 1 0
Como 0 siempre se cumple, se tiene que la alternativa 2 siempre es mejor, Es decir, no conviene poner dos colas, sino tener
una única cola global
16