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Bono de la clase del 16 de agosto de 2018.

Grupos de hasta 4 integrantes.


Para tener derecho al bono se debe responder correctamente más del 50% de los incisos de cada
pregunta.

Entregar la actividad a la secretaria de Ingeniería (Claudia) al finalizar el horario de clase.


Grupo 3 a las 12:00m, Grupo 2 a las 2:30 pm y Grupo 1 a las 4:30 pm.

A usted se le solicita para que haga el análisis de una máquina como un proceso estocástico
discreto y como un proceso estocástico continuo. Los estados de la máquina son Bueno (0) y
Regular (1).

1. Para el caso de un proceso estocástico discreto, responda lo siguiente:

a) ¿Cómo se representa el tiempo discreto? Escriba la letra con su etiqueta y grafíquelo en


un eje horizontal.
b) ¿Cómo se representa la variable aleatoria de tiempo discreto para el estado del sistema?
c) ¿Cómo se representa el proceso estocástico discreto del sistema?
d) Teniendo en cuenta los datos del proceso estocástico discreto suministrados en la última
clase registre lo siguiente: d1) ¿Cuáles son las probabilidades de transición? d2) ¿Cuáles
son los supuestos (propiedades) que asumió para las probabilidades de transición? d3)
Escriba la Matriz de Transición e indique porque es Markov.
e) Responda las preguntas indicadas en la clase.

2. Para el caso de un proceso estocástico continuo, responda lo siguiente:

a) ¿Cómo se representa el tiempo continuo? Escriba la letra con su etiqueta y grafíquelo en


un eje horizontal.
b) ¿Cómo se representa la variable aleatoria de tiempo continuo para el estado del sistema?
c) ¿Cómo se representa el proceso estocástico continuo del sistema?
d) ¿Cuáles son los supuestos (propiedades) de las probabilidades de transición para el caso
continuo? ¿Es posible obtener estas probabilidades de transición desde la práctica?
e) ¿Por qué se define una nueva variable aleatoria? ¿Cómo se representa esta variable
aleatoria continua para el estado del sistema?
f) ¿Cuáles es el supuesto (propiedad) de esta variable aleatoria continua para el estado del
sistema? ¿Qué distribución de probabilidad cumple este supuesto?
g) Halle las probabilidades de estado estable, teniendo en cuenta que el tiempo esperado
para que la máquina funcione bien es de un día y el tiempo esperado para que la máquina
funcione regular es de medio día. ¿cómo deben distribuirse estos tiempos para ser una
cadena de Markov de tiempo continuo?

Nota: seguir la nomenclatura del libro de Hillier & Lieberman.

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