CRITERIOS DE DECISIÓN EN CONDICIONES DE RIESGO

Tenemos la matriz de resultado

e1 e2 e3 e4 ……en

A1 R11 R12 R13 R14 ….

A2 R21 R22 R23 R24 ….

A3 R31 R32 R33 R34 ….

A4 R41 R34 R43 R44 ….

. . . . .
. . . . .
. . . . .
An . . . .

A: alternativas

e: eventos sucesos/ estado de naturaleza

Que deseamos optimizar:

i. Zmax= tabla de beneficios

ii. Zmin= taba de costos

Tenemos cinco criterios:

1) Criterio de Laplace. – Basado en el principio de razón insuficiente, ya que todos los

sucesos son equiprobables. El resultado es el promedio de cada evento para las
alternativas:

I. Zmax= m > (promedio mayor)

II. Zmin = m < (promedio menor)

2) Criterio de Wald-pesimista. – Menciona que dentro de lo peor escojamos el mejor:

I. Zmax= MaxiMin
 El máximo de los mínimos
 El mayor de los menores
 El mejor de los peores

II. Zmin= MiniMax

 El mínimo de los máximos
 El menor de los mayores
 El peor de los mejores
3) Criterio optimista. – Valora cada alternativa con lo mejor (pocas veces usado)

I. Zmax= MaxiMax
 El mayor de los mejores
 El máximo de los máximos
 El mejor de los mejores

II. Zmin= Ø

4) Criterio de Hurwicz. – Llamado también criterio de promedio ponderado, emplea α

como valor de realismo-optimismo que varía entre 0 ≤ α ≤ 1.

VE= (MAX x α) + (MIN x (1-α))

Para cada alternativa:

I. Zmax= el mayor valor

II. Zmin= el menor valor

5) Criterio de Savage. – Es la perdida de oportunidad, se convierte en una tabla de

penalizaciones como:

a) El mayor valor de cada columna-evento y los restamos en su respectiva celda

b) Se elige la mayor diferencia de cada alternativa
c) Se elige en la columna de resultados del criterio como:

I. Zmax= MiniMax
II. Zmin= MaxiMin