MA-34A Probab.

y Procesos Estocasticos 21 de Mayo, 1996

Pauta Control No. 2

Prof. Catedra: Farias, Kiwi, y Maass Prof. Auxiliar: Hojman, Risco, y Romagnoli

Problema 1:
(i).- Observemos que:

1. Si t < 1=2 entonces P (fF (X )  tg) = P (fX < 0g) = 0.

2. Si t 2 [1=2; 1) entonces P (fF (X )  tg) = P (fX  t g), donde t es el unico elemento t 2 R
tal que F (t ) = t. Luego, P (fF (X )  tg) = F (t ) = t.
3. Si t  1, P (fF (X )  tg) = 1.

(ii).- La matriz A es invertible si su determinante es no nulo, i.e.

!
n
Y n
Y
0 6= Det(A) = (Y i) + a
Y a
Y = (Y i) :
i=1 i=0

Como Y es una geometrica, entonces Y > 0. As, Det(A) es cero s y solo si Y = i para algun
i 2 f 1; : : : ; n g, y es invertible si Y 2 f n + 1; : : : g. Luego, la probabilidad pedida es
1
X
P (fY 2 f n + 1; : : : gg) = P (fY = ig)
i=n+1
1
X
= (1 p)i 1 p
i=n+1
= (1 p)n :
Si Y es variable aleatoria absolutamente continua entonces P (fY 2 f n + 1; : : : gg) = 0. Luego, la
probabilidad que A sea invertible es 1.

Problema 2:
(i).- Como f (t) es continua en t  0, se tiene que F (t) es diferenciable en t > 0, y F 0 (t) = f (t), si
t > 0. Luego
(t) = d
dt (ln(1 F (t))) ; t > 0:
Integrando, sigue que para alguna constante c se tiene que
 Z t 
F (t) = 1 e exp c
(s)ds :
0

1
Pauta Control No. 2: 21 de Mayo, 1996 2

Por otro lado, como X es variable aleatoria positiva, se tiene que F (0) = 0, luego c = 0. En resumen,
 Z t 
F (t) = 1 exp (s)ds :
0

(ii.1).- La probabilidad pedida es,

pN = P (fTN  t1 jTN  t0 g) = P (fTPN(fT t1 ;TNt g) t0 g)
N 0
R t1
= PP ((ffTTN 
 t1 g) = exp( R0 N (s)ds) :
t0 g) exp( 0t0 N (s)ds)
N

Por lo tanto,
 Z t1 
pN = exp N (s)ds : (1)
t0

(ii.2).- Un argumento analogo al utilizado en la parte anterior muestra que

 Z t1 
pF = exp F (s)ds :
t0

Luego, 2N (t) = F (t) si t  0, implica que pF = p2N . Por lo tanto, la razon  pedida es
 = 1 : pN
Tomando t0 = 50, t1 = 60 y N (t) = 301 en (1), se concluye que pN = e 1=3 . Luego,  = e1=3 .

Problema 3:
(i).- Por denicion,
( )!
    1  
T 2 2kn ; k 2+n 1 x 2
: T (x) = 2xi+1 2 2kn ; k 2+n 1
X
P = P i
:
i=0

Pero,
X1
n 1 x
xi + X X1
n
2i x 1
X xi :
T (x) = 2i+1 2i+1 =
i
2n n i 1+ 2i+1
i=0 i=n i=0 i=n
X1  
62 2kn ; k 2+n 1 a menos que x0 ; x1 ; : : : ; xn 1 correspondan a los n
n
Por otro lado, 2i x
2n n i 1
i=0
1 x
X 1 , donde la igualdad se
primeros bits en la descomposicion binaria de k. Ademas, 2i
i
+1  2n i=n
X1
n
verica s y solo si xi = 1 para todo i  n. Luego, T (x) 2 [ 2kn ; k2+1
n ) s y s
olo si 2i xn i 1=ky
i=0
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1
2i+1 xi < 21n . Por lo tanto
X

i=n
   
P
k k +
T 2 2n ; 2n 1 = 21n :


(ii).- Recordemos que F ( 2kn ) es por denicion igual a P T  2kn , luego
X1
       
k k
i i +
F 2n = P (fT < 0g) + P T 2 2n ; 2n 1 k
+ P T = 2n
i=0
kX1  
= 0 + 21n + P k
T = 2n
i=0

= 2kn :
Donde la ultima
 igualdad on binaria de k es unica,

es consecuencia del hecho que la descomposici
por lo que P T = 2kn = 0.
1
X t , t 2 f 0; 1 g (todo t 2 [0; 1] se puede expresar de esta manera). Como
(iii).- Sea t = 2
i
i+1 i
i=0
N
X ti = X
N
2i tN i 1 , del punto anterior sigue que
i=0
2i+1 2N +1
i=0
!
N
X ti N
X ti
F 2i+1 = 2 i+1 ! t cuando N ! 1 :
i=0 i=0

Por otro lado, como
N
X ti + 1  = X N
2i tN i 1 + 1 , del punto anterior sigue que
2 i +1 2 N +1 2N +1
i=0 i=0
N 
!
F
X ti + 1  = X N 
ti + 1  si X N
2i t < 2N +1 1 :
2i+1 2N +1 2i+1 2N +1 i N 1
i=0 i=0 i=0
  !
N
X
2 ti N +1
1 entonces F tN
X 1
Si 1=2 2i+1 + 2N +1 = F (1) = 1. Luego, en ambos casos
i i
N
i=0 ! i =0

se tiene que F
N
X ti + 1  = X N 
ti + 1  lo que converge a t cuando N ! 1.
2i+1 2N +1
i=0 i=0
2i+1 2N +1
Hemos concluido que si t 2 [0; 1], entonces
! N 
!
t = Nlim F =
N
X
limtiF ti + 1  = F (t) ;
X
!1 i=0
2i+1 N !1
i=0
2i+1 2N +1
Donde la ultima igualdad es consecuencia del hecho que F es continua por la derecha.
Notar que si t < 0, F (t) = 0. Si t  1, F (t) = 1, pues F (1) = 1 y F es no decreciente y esta acotada
superiormente por 1. Luego T  Uniforme(0; 1).