Suport curs - Optimizari

Metode de prelucrare a functiilor scop insotite de restrictii sub forma de

inegalitati in vederea determinarii optimului

1. Metoda tratarii ca o problema fara restrictii

Fie functia scop de o singura variabila de decizie:

y = f(x),
cu restrictia: g(x)  0 (2.54)

sau functia scop de n variabile de decizie:


y = f(x1, x2, ..., xn) = f( x ) ,

cu m restrictii: gi( x )  0, in care i = 1, 2, ...., m (2.55)

In cazul existentei unei restrictii de inegalitate care limiteaza domeniul de

variatie/cautare a lui x, determinarea optimului se poate realiza parcurgand
urmatoarele etape:
1. tratarea functiei ca o functie fara restrictie, pentru care se determina punctele
stationare;
2. verificarea incadrarii punctelor stationare determinate anterior in domeniul
admisibil definit prin restrictie;
3. compararea valorilor maxime sau minime gasite cu valorile functiei scop pe
frontiera.
Daca pentru o functie y = f(x1, x2), cu o restrictie de tipul g(x1)  0, de
exemplu, se constata ca x1* nu indeplineste conditia impusa prin restrictie, acesta se
alege la frontiera si se inlocuieste in functia scop; functia scop obtinuta se trateaza in
continuare conform metodologiei cunoscute.

2. Metoda transformarii variabilelor

Este o metoda care se recomanda a fi utilizata in special in cazul in care
restrictiile sunt de tipul:

1
xi  0 (2.56)
1  xi  0 (2.57)
i  xi  βi (2.58)
si care presupune utilizarea unor transformari care asigura indeplinirea acestor
restrictii (cum ar fi o valoare pozitiva a lui xi conform primei restrictii), precum cele
exemplificate in Tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Transformari posibile in cazul unor restrictii de inegalitati

Restrictia Exemple de transformari
xi  0 xi = zi2 (2.59)
zi
xi = ei (2.60)
xi = z i (2.61)
1  xi  0 xi = sin2zi (2.62)
e zi
xi = zi (2.63)
e  e  zi
i  xi  βi xi = i +(βi - i) sin2zi (2.64)

In expresia functiei scop se inlocuieste variabila de decizie cu transformata sa

dupa cum se arata in Tabelul de mai sus, obtinandu-se astfel o noua functie scop fara
restrictie (de aceasta s-a tinut cont cand s-a facut transformarea variabilei de decizie).

3. Metoda transformarii restrictiilor de inegalitate in restrictii de egalitate

(metoda variabilelor fictive)
Metoda se mai numeste si a variabilelor fictive deoarece presupune
introducerea unei variabile fictive (sau o variabila “moale”) nonnegative in fiecare
restrictie de inegalitate, ceea ce permite transformarea restrictiei de inegalitate in
restrictie de egalitate.
Prin urmare, fiind data o restrictie i de inegalitate, aceasta poate fi transformata
intr-o restrictie i de egalitate astfel:

Ri = gi + xn+i2 (2.65)

in care:
Ri = restrictia i (de egalitate)

2
gi = restrictia i de inegalitate
n = numarul variabilelor de decizie din functia scop
xn+12 = variabila fictiva, nonnegativa
In continuare problema de optimizare se poate rezolva printr-una dintre
metodele care se aplica la functiile scop cu restrictii de egalitate (de exemplu
utilizarea metodei substitutiei, metoda Jacobianului sau metoda multiplicatorilor lui
Lagrange – care este cel mai usor de folosit).

Fie astfel o functie scop de doua variabile de decizie:

y = f(x1,x2)
cu restrictia de inegalitate: g(x1,x2)  o

Conform algoritmului prezentat mai sus, se transforma restrictia de inegalitate

intr-o restrictie de egalitate, prin introducerea variabilei fictive la patrat (conditia de
nonnegativitate):

R = g(x1,x2) + x32 = 0

Daca se aplica metoda substitutiei  x1 (sau x2) care se inlocuieste in functia

scop y, rezultand o noua expresie a functiei scop pentru care se determina punctele
stationare; punctele stationare determinate trebuie sa indeplineasca conditia impusa
prin restrictie.

Fie cazul unei functii scop de n variabile de decizie:


y = f(x1,x2 , . . , xn) = f( x)


cu restrictiile de inegalitate: gi( x)  o (gi(x1,x2 , . . , xn )  o )
si cu restrictiile de egalitate obtinute ca mai sus (metoda variabilelor fictive) :

Ri = gi + xn+i2 , i = 1, 2, ..., m

3
 Daca se aplica metoda multiplicatorilor lui Lagrange pentru determinarea
punctelor stationare, atunci se poate scrie functia extinsa sau a lui Lagrange (de (m +
n) variabile):

m
L  y   i Ri (2.66)
i 1
Punctele stationare se pot apoi determina prin rezolvarea sistemului de ecuatii:

L
 0 pentru j = 1 , 2 , ..., (n+m)
x j
L
 0 pentru i = 1 , 2 ,..., m , echivalent cu Ri = 0 .
i