Pasos para el Método de Montecarlo

1. Identificar el experimento o sistema que se va a simular.

2. Identificar el espacio muestral y la variable aleatoria.
3. Definir la función de probabilidad.
4. Construir la función acumulada de probabilidad.
5. Calcular o construir la transformación inversa de la función acumulada.
6. La transformación inversa utiliza la función acumulada de probabilidad de la variable
aleatoria que se va a simular. Puesto que la función acumulada está determinada en
el rango de (0,1) RND, se puede generar un número aleatorio entre (0,1) y tratar de
determinar el valor de la variable aleatoria para el cual su distribución acumulada es
igual al valor del RND.
7. Generar un número aleatorio y ubicarlo en la tabla de transformada inversa para
simular el valor específico de la variable aleatoria.

Paso 1: Experimento: Lanzar un dado.

Paso 2: Espacio de muestral: {6 posibles resultados}
Paso 3: Variable aleatoria X: [1,2,3,4,5,6]
Definir la función de probabilidad:
Paso 4: f(x) = 1/6 para toda x que pertenece a X
Paso 5: