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Marco Teórico
Mediante este método la distribución de probabilidad F(x) se expresa como una mezcla de varias
distribuciones de probabilidad F(x) seleccionadas adecuadamente.
El procedimiento para la selección de las F(x) se basa en el objetivo se minimizar el tiempo de
computación requerido para la generación de valores de la variable aleatoria analizada.
Los pasos requeridos para la aplicación de este método en la simulación de variables no-uniformes
son los siguientes:
7. Utilizar el numero uniforme R2 para simular por el método de la transformada inversa o algún
otro procedimiento especial, números al azar que sigan la distribución de probabilidad F(x)
seleccionada en el paso anterior.
Marco Practico
1 0 x 1
2x
1
F( x ) 2 1 x 2
1
(3 x) 2 x 3
2 0
e.o.c
Como la densidad aparece definida en 3 partes es lógico descomponerla como suma ponderada
de 3 densidades.
F( x ) w1 f ( x ) w2 f ( x ) w3 f ( x ) 1
1
w1
4
1
w2
2
1
w3
4
F1( x ) 1 1 1
Se obtiene multiplicando por es decir: F1( x ) = * x = 2x y de la misma forma
w1 1 2
4
para los demás.
1 1
F2 ( x ) * 1
1 2
2
1 1
F3( x ) * (3 x) 6 2 x
1 2
4
x
F1( x ) 2 xdx x 2
0
x
F2 ( x ) 1dx x 1
1
x
F3( x ) 6 2 xdx 6 x x 2 8 1 (3 x) 2
0
0; x 0 0; x 1 ; x 1 0 ;x 2
2
F1( x ) x ;0 x 1 F2 ( x ) x 1 ;1 x 2 F3( x ) 1 (3 x) ;2 x 3
2
1; x 1 1 ;x 2 1 ;x 3
F1( x ) x 2 R x R
F2 ( x ) x 1 R x R 1
F3( x ) 1 (3 x) 2 R x 1 R 3