UNIDAD 3

PRESENTADO POR:
ALEXANDER GUAITERO MOJICA
CÓD. 1098722687

GRUPO:
243005_14

PRESENTADO A:
ADRIANA DEL PILAR NOGUERA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

BUCARAMANGA SANTANDER
MAYO 2017
 1. Investigue sobre el comando ident de MATLAB® y los
modelos ARX, ARMAX, Output-Error y Box-Jenkins, con esta
información diligenciar la tabla

Teniendo en cuenta la estructura general de los modelos discretos

lineales, a continuación se expresa una imagen para su mejor
entendimiento y su respectiva tabla

ARX: El modelo ARX, autoregressive with exogenous input, (auto

regresivo con variable exógena) es una extensión del modelo de la figura
que tenemos arriba El término "auto regresivo" se relaciona a que la
función de transferencia está afectada desde la entrada u(k) a la salida
y(k) también como la función de transferencia del ruido desde v(k) a y(k).
Así, la parte estocástica y la parte determinística del modelo ARX tienen
dinámicas con idéntico denominador.

ARMAX: El modelo autoregressive moving average with exogenous input

(auto regresivo y promedio móvil con variable exógena) ARMAX es un
extensión del modelo de la imagen que tenemos como ejemplo, ARMAX
asume igual dinámica con idéntico denominador para la entrada y la
función de transferencia del ruido. Sin embargo la función de
transferencia del ruido es más flexible debido al polinomio de promedio
móvil
OUTPUT-ERROR: Los modelos output error son caracterizados por
modelos de ruido que no contienen la dinámica del proceso. Así, el ruido
se asume que afecta la salida del proceso directamente. El mas evidente
de los modelos output error es el output error (error de salida) OE Este
modelo OE es un modelo especial en la clase de los modelos output error.
Note que por simplicidad los procesos y los modelos se asumen que no
tienen tiempo muerto. Sin embargo, en cualquier ecuación el tiempo
muerto puede ser fácilmente introducido reemplazando la entrada u(k)
con la entrada retrasada d pasos u(k-d).

Modelo Caracterí Variable Representación Aplicación

stica
ARX Auto Entrada 𝑦 Función de
regresivo u(K) y = 𝐵(𝑞)/𝐴(𝑞) 𝐴(𝑘) transferenc
con salida Y(K) + 1/(𝐴 (𝑞) ) 𝑣(𝐾) ia del ruido
variable idéntico v(K) y y
exógena denominado (K)
r
ARMAX auto 𝑦(𝐾) Función de
regresivo 𝐵(𝑞) transferenc
= 𝑚(𝐾)
y 𝐴 (𝑞) ia del ruido
promedio 𝐶(𝑞) más
+ 𝑣(𝐾)
móvil con 𝐴 (𝑞) flexible
variable debido al
exógena polinomio
móvil
OE Es un Remplazand 𝐵(𝑞) Modelos
𝑦(𝐾) = 𝑢(𝐾)
error de o entradas 𝐹(𝑞) espaciales
salida el u(K), u(K- + 𝑣(𝐾) de errores
cual no D) de salida
tiene
tiempo
muerto
BJ Modelo 𝑦(𝑡) Modelos de
polinomial 𝐵(𝑞) retraso
= 𝑢(𝑇 − 𝑁𝐾)
de dominio 𝐹(𝑞)
temporal 𝐶(𝑞) 𝐸(𝑡)
+
𝐷(𝑞) 1 − −𝑞 −1
 2. A partir de las mediciones de entrada y salida del sistema
realizadas cada 𝟎. 𝟎𝟏 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬, durante 𝟏𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 que se
entregan en foro de la unidad, utilice la herramienta ident
incorporada en MATLAB® para realizar el procedimiento
requerido a las señales dadas que le permita obtener la
función de transferencia del sistema dado. Para ello, trabaje
con los datos suministrados del sistema lineal.
Procedemos hallando la función de transferencia para el sistema
 3. Por medio de la herramienta ident incorporada en MATLAB®,
determine el orden del modelo y encuentre las ecuaciones
correspondientes a cada modelo solicitado (ARX, ARMAX, OE
y BJ) que permitan analizar el comportamiento de cada uno,
comparando la salida del sistema con la señal de entrada.

MODELO ARMAX

ECUACION DEL MODELO

MODELO ARX

ECUACION DEL MODELO

𝐴(𝑧) = 1 − 0.2869𝑧 −1 − 0.1745𝑧 −2 − 0.1999𝑧 −3 − 0.2019𝑧 −4

𝐵(𝑧) = 1 − 0.01649𝑧 −1 − 0.01127𝑧 −2

MODELO OE

ECUACION DEL MODELO

MODELO BJ

ECUACION DEL MODELO