SEMINARIO

de la
MAESTRÍA EN
ACTUARÍA Y FINANZAS APLICACIONES
Charla DE MATEMÁTICAS
AL RIESGO FINANCIERO
Fecha:
ABSTRACT
Septiembre 14, 2017
En esta charla se dará una visión general de las
finanzas cuantitativas en el mundo financiero y se
Hora: irá enfocando en las regulaciones financieras sobre
6:30 P.M. los requisitos capitales. La charla concluirá con los
modelos estándares y posibles implementaciones
Lugar: de modelos internos que usan los bancos para
Edificio Yu Takeuchi calcular el capital debido al riesgo de default en
(404) sus portafolios de trading. El objetivo de la charla
Salón 200 es dar una vision general a la audiencia sobre las
aplicaciones y mostrar en concreto una
Entrada libre implementación y sus herramientas matemáticas.

INFORMES ALEJANDRO GÓMEZ

Edificio 405
Oficina 205
Teléfono: 3165000
Extensión 13208 - 13211
Correo electrónico:
macfin_fcbog@unal.edu.co
Página web:
www.matematicas.unal.edu.co
Graduado de la UNAL en 2007 de matemáticas y
obtuvo su maestría y doctorado en Probabilidad en
la Universidad de Rochester en USA. Ha trabajado
como consultor en riesgo de modelos, riesgo de
mercado y riesgo de cumplimiento para bancos de
inversión internacionales. Ha dirigido tesis de
maestría en matemáticas financieras en UCL
(Londres) y se ha presentado en conferencias de la
industria financiera sobre riesgo regulatorio.

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Bogotá