Universidad Autónoma de Yucatán.

Facultad de Matemáticas.

Proyecto Integrador:
Esperanza matemática y la función de probabilidad.

Asignatura: Introducción al Cálculo.

Plan de estudio: Actuaría.
Contenido Temático: Unidad 2.-Funciones reales de variable
Real.

Integrantes: Gómez Álvarez Yajaira.

León Concha Julio.
Miranda Pech Karla.
Tun Marrufo Tiaré.

Fecha de Entrega: 30 de noviembre de 2018.

 Introducción.

Motivación:
La importancia de la esperanza matemática es demasiada, este tema se utiliza
en todas aquellas disciplinas en las se da la presencia sucesos probabilísticos.
Disciplinas tales como, la estadística teórica, la física cuántica, la econometría,
la biología o los mercados financieros (López,2018).

Un tema como la esperanza matemática es muy necesario de estudiar y

comprender debido a la gran cantidad de procesos y sucesos que ocurren en el
mundo, ya que estos pueden ser inexactos.

Explicación de la distribución de los temas en cada sección:

Relación de la imagen presentada en la portada con el tema del trabajo:

La imagen presentada es una forma de representar una función de probabilidad,

en este caso es por medio de una gráfica de barras o histograma, dicha función
es la forma en la que se calcula la esperanza matemática para variables
aleatorias discretas (números enteros).

Lo que representa la gráfica son las distintas probabilidades que asumen ciertos
valores o puntos del espacio muestral de una función de probabilidad; algo que
podemos notar solamente analizando la gráfica es que los valores de
probabilidad que asume cada punto son no negativos, es decir, una probabilidad
no puede ser negativa, de la misma forma, si observamos y sumamos cada
probabilidad, notaremos que su suma es igual a 1; por ello, el graficar una
función nos ayuda mucho a analizar el comportamiento de la misma de manera
más sencilla y por eso son de suma importa en nuestro tema.
Antecedentes:
Se podría pensar que existen muchas teorías acerca del cual fue el motivo para
crear un preámbulo en la esperanza matemática, o más bien valor esperado. Su
origen está basado con la misma gracia que la probabilidad, ambas creciendo
juntas, hasta podría considerarse una tras la otra, si embargo concentrandonos
principalmente en el valor esperado podemos decir que desde el interés en el
ser humano en los juego de azar existe este tipo de esperaza, que no tiene mas
que ver con la esperanza del jugador en su ganancia promedio en el juego. Si
bien esto puede sonar muy ambiguo o muy poco metódico, sin embargo, tanto
el jugador y en este caso la banca están estrechamente relacionados, ya que
puede dictaminar si realmente la esperanza matemática es favorable o no, y de
esta manera generar una decisión la cual puede repercutir en otra toma de
decisiones.

Cabe aclarar que unos de sus primero estudios sistemáticos se debe a Huygens
(en su obra Libellus de Ratiotiniis in Ludo Aleae, de 1657) que estima el valor
justo del juego y que con esto pemite dar entrada a otras aporatciones de
matemáticos que de manera aventurosa deciden explorar el comportamiento
tanto del jugador así como el de la banca, sea un ejemplo el matemático Gabreiel
Cramer, que explica que la banca por más grande que sea es siempre limitada.
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ESPERANZA MATEMÁTICA EN
EL CASO DISCRETO

Comencemos considerando un juego en el que, si se gana, se obtienen a

unidades monetarias y, si se pierde, se tienen que abonar b unidades monetarias.
Supongamos ahora que la probabilidad de ganar el juego es igual a 1, y por tanto
la probabilidad de perderlo es igual a 0. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a apostar
por participar en este juego? Estaríamos dispuestos a apostar, como mucho, una
cantidad igual a la que esperamos ganar. Esta cantidad que estamos dispuestos
a apostar será el valor esperado del juego. En este caso, lógicamente, como
mucho apostaríamos a unidades monetarias ya que, con probabilidad 1, nuestra
ganancia es igual a esa cantidad.

¿Qué ocurre si la probabilidad de ganar el juego es nula? Entonces, lógicamente,

sólo participaríamos si nos dieran una cantidad igual a la que esperamos perder.
Es decir, que la cantidad que estamos dispuestos a apostar es −b .

¿Qué ocurre en las situaciones intermedias, en las que la probabilidad de ganar

es igual a p y la de perder igual a q p = −1 . Como el apostante no conoce estas
probabilidades, va a observar lo que ocurre en n partidas antes
de tomar una decisión. Consideremos el caso más sencillo en
que, si gana, obtiene 1 unidad monetaria y, si pierde, obtiene
0 unidades monetaria (como se muestra en la tabla de la
derecha).

Donde ng es el número de veces que se gana. Si µ es la

cantidad que se está dispuesto a apostar para jugar una partida,
la cantidad total apostada en las n partidas igualaría a la ganancia total obtenida.
Por tanto,

de donde el valor esperado iguala la proporción de veces que se gana.

Consideremos ahora que, si se pierde, se tiene que dar una unidad monetaria.
Por tanto, la situación ahora sería la mostrada en la tabla inferior.

Generalizando la situación anterior, ahora se

tiene que

de donde el valor esperado es el porcentaje de

veces que se gana menos el porcentaje de
veces que se pierde.
Consideremos ahora el caso general en que, si se gana, se obtienen a unidades
monetarias y, si se pierde, se tienen que dar b unidades monetarias. Entonces la
situación sería la mostrada en la tabla de la derecha y, por tanto, se tiene que

de donde el valor esperado del juego sería la suma de

la ganancia multiplicada por el porcentaje de veces
que se gana más la pérdida multiplicada por el número
de veces que se pierde. Aplicando la noción frecuencialista de la probabilidad,
y considerando k posibles valores en el juego, se obtiene que

Así, llegamos a la definición de valor esperado o esperanza matemática de una

variable aleatoria.

DEFINICIÓN 1

Sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores X(Ω) = { x1, x2,
x3,…, xn.. } y cuya función de probabilidad es Xf . Entonces se define la
esperanza matemática de X o valor esperado de X como

EJERCICIO.
El juego de mayores y menores.
El juego de azar de mayores y menores es muy popular en las ferias de pueblo. Se juega
con dos dados y la ganancia, G, depende de la suma de los resultados en los dos dados. Si
la suma es superior a siete ganan mayores; si es inferior a siete, ganan menores; y si es
igual a siete, gana la casa. Una persona puede apostara mayores o a menores; si gana recibe
una cantidad igual a la apuesta, si pierde, se despide del dinero que apostó.
Si una persona está apostando 10 pesos a los mayores, ¿cuál será suganancia
esperada en 12 juegos?
Para tener la respuesta, primero se encuentra la función de densidad de la suma.
Considere que X1 y X2 indican el resultado en el primer dado y en el segundo,
respectivamente. La ganancia se determina mediante la suma
Y = X1+ X2.
Si los dados no están cargados, se tiene que
P(Xi = k) = 1\6,
o para
i = 1,2 y k =1,2, 3, 4,5, 6.

El espacio muestral de la tirada de dos dados se muestra en la tabla 4.3.

Este espacio muestral tiene 36 elementos, y es equiprobable

El rango o recorrido de Y está dado por
Ry = {2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} .

La función de densidad se encuentra contando cuántas parejas (X1, X2)

dan cada valor de la suma Y = X1 + X2.

 fr(2) = 1/36 (X1,X2)= (1,1),

 fr(3) = 2/36 (X1, X2) = (1,2), (2,1),
 fr(4) = 3/36 (X1, X2)= (1,3), (2,2), (3,1),
 fr(5) = 4/36 (X1, X2) = (1,4), (2,3), (3,2), (4,1),
 fr(6) =5/36 (X1, X2) =(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1),
 fr(7) = 6/36 (X1, X2) =(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1),
 fr(8) = 5/36 (X1, X2) =(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2),
 fr(9) = 4/36 (X1, X2) = (3,6), (4,5), (5,4), (6,3),
 fr(10) = 3/36 (X1, X2) =(4,6), (5,5), (6,4),
 fr(11) = 2/36 (X1, X2) = (5,6), (6,5),
 fr(12) = 1/36 (X1, X2) = (6,6).

Cuando una persona apuesta 10 pesos a los mayores, gana 10 pesos con una probabilidad
igual a

fo(10) =P(G = 10) = P(Y > 7) = 15/36

y pierde 10 pesos con una probabilidad igual a

fo(-10) =P(G = -10) = P(Y <7) = 21/36.

El valor esperado de la ganancia por cada juego es entonces

E(G) = 10fG (10) + (-10) fG(-10)

=10 (15/36)-10(21/36)= -(60/36)= - (10/36).

y la ganancia esperada de los doce juegos es igual a 12 x (-10/6) = -20.

Se ve que la ganancia esperada es negativa, lo cual no significa que unjugador que apueste a los
mayores siempre va ya a perder, sino que algunosjuegos va a perder y otros va a ganar; sin
embargo, es muy posible quepierda en la mayoría de ellos, y es muy probable que su ganancia sea
negativa.

Lo mismo ocurre para una persona que está apostando a los menores.
En estos casos, la casa gana en promedio.
Sin embargo, ¿cuál es la ganancia de la casa con dos jugadores, un apostando a los
mayores y el otro a los menores?
En este caso, si uno de los jugadores gana, el otro pierde y se paga al ganador con la
apuesta del perdedor: la casa no obtiene ganancia, pero tampoco pierde. Si la suma de
los dos resultados es siete, ninguno de los jugadores gana, los dos pierden 10 pesos y la
ganancia de la casa es igual a 20. Entonces,el recorrido de G es RG = {0,20} y su función
de densidad es
FG(20) = 6/36 = 1/6 y fG (0)=30 /36 = 5/6,
con la cual se calcula el valor esperado:
E(G)= 0fG(0)+(20)fG(20)= 0(5/6)+ 20 (1/6)= 20/6;
O sea que también, en este caso gana la csa.
En este ejemplo se puede ver que la casa siempre gana, pues enn un gran número de
juegos (la casa juega todos los juegos) es muy probable que su ganancia promedio sea
positiva.

Bibliografía

Franco, L. O. (2000). Introducción al concepto de valor esperado. Universidad de Sevilla.

López J. (2018). Esperanza Matemática. 8 de noviembre de 2018, de Economipedia Sitio web:

https://economipedia.com/definiciones/esperanza-matematica.html

http://dcb.fic.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/CienciasAplicadas/ProbabilidadEstadistica/ori
g_prob.html