METODA ANALIZEI DE CORELAłIE

1. Probleme de studiat

În cadrul acestei lucrări de laborator se va exemplifica modul de implementare a metodei analizei de corelaŃie
pentru identificarea modelului a douǎ sisteme descrise prin ecuaŃii cu diferenŃe de forma:

[ ] [ ]
A q −1 ⋅ y[t ] = B q −1 ⋅ u[t ] + n[t ] (1.)

În care n[t ] este un semnal zgomot alb cu distribuŃie normalǎ, necorelat cu semnalul u[t ] aplicat la intrarea în
sistem, având media statisticǎ de ordinul unu egalǎ cu zero şi varianŃa egalǎ cu λ . Deoarece din datele
2

rezultate dintr-un singur experiment este dificil sǎ determinǎm modelul sistemului datoritǎ efectului perturbaŃiilor,
se vor efectua un numǎr preselectabil de experimente şi se vor studia erorile sistematice şi varianŃele pentru
diferite valori ale amplitudinii zgomotului aditiv.

2. Descrierea metodei

Analiza de corelaŃie este o metodǎ de identificare a sistemelor care permite determinarea unui model dinamic al
sistemului direct în domeniul timpului. În cazul metodei analizei de corelaŃie la intrarea în sistemului analizat se
[] []
aplicǎ un semnal zgomot alb, u t , ieşirea y t fiind afectatǎ de un semnal aleator a cǎrui naturǎ este în
principiu necunoscutǎ. Metoda analizei de corelaŃie permite determinarea unui estimat al funcŃiei pondere a
sistemului analizat.

La baza metodei analizei de corelaŃie se aflǎ relaŃiile care leagǎ funcŃiile de corelaŃie ale unui proces aleator
staŃionar aplicat unui sistem liniar cu parametri constanŃi.

Presupunând, în general, un proces aleator staŃionar x[t ] , cu alte cuvinte un proces care are media statisticǎ
de ordinul unu, µx constantǎ in raport cu timpul şi respectiv funcŃiile de corelaŃie independente de originea
timpului, valoarea mediei statistice de ordinul unu a procesului poate fi calculatǎ prin mediere temporalǎ:

 1 T

µ x = E{x[t ]} = lim  ∫ x(t )dt  (2.)
T →∞ 2 ⋅ T
 −T

În care, E{}
⋅ este operatorul de mediere statisticǎ.

FuncŃia de autocovarianŃǎ a procesului x[t ] este datǎ de relaŃia:

 1 T

rx (τ ) = E{x[t ]⋅ x[t + τ ]} = lim  ∫ x[t ] ⋅ x [t + τ ]dt . (3.)
T →∞ 2 ⋅ T
 −T 

FuncŃia de intercovarianŃǎ între douǎ procese aleatoare staŃionare se calculeazǎ cu expresia:

 1 T

rxy (τ ) = E{x[t ]⋅ y[t + τ ]} = lim  ∫−T x[t ] ⋅ y [t + τ ]dt . (4.)
T →∞ 2 ⋅ T
 

Pentru analiza modului în care funcŃiile de corelaŃie ale semnalelor sunt modificate la trecerea acestora prin
[]
sistemele liniare se porneşte de la faptul cǎ ieşirea neperturbatǎ a unui sistem z t este legatǎ de mǎrimea de
comandǎ u[t ] prin produsul de convoluŃie:

1
 MODELARE, IDENTIFICARE, SIMULARE

∞
z[t ] = ∫ u[τ ]⋅ g [t − τ ]dτ = u ∗ g . (5.)
−∞

În care, g [t ] este funcŃia pondere a sistemului.

Pentru cazul în care semnalul de intrare este un proces aleator, se obŃin urmǎtoarele relaŃii analitice echivalente
relaŃiei (5.):

ruz (τ ) = ru (τ ) ∗ g (τ ) , (6.)

rzu (τ ) = ru (τ ) ∗ g (− τ ) , (7.)

rz (τ ) = ru (τ ) ∗ g (τ ) ∗ g (− τ ) . (8.)

Dacǎ se ia în considerare efectul zgomotului aditiv de la ieşire, relaŃiile (6.) – (7.) devin:

ry (τ ) = E{( z [t ] + n[t ]) ( z[t + τ ] + n[t + τ ])} , (9.)

ry (τ ) = rz (τ ) + rn (τ ) + rzn (τ ) + rnz (τ ) , (10.)

ruy (τ ) = ruz (τ ) + run (τ ) . (11.)

Cu ipoteza cǎ procesul aleator de la intrarea în sistem este necorelat cu zgomotul aditiv de la ieşirea din sistem,
relaŃiile (9.) – (10.) se simplificǎ dupǎ cum urmeazǎ:

ry (τ ) = rz (τ ) + rn (τ ) , (12.)

ruy (τ ) = ruz (τ ) = ru (τ ) ∗ g (τ ) . (13.)

În mod special ultima relaŃie este importantǎ pentru metoda analizei de corelaŃie. Dacǎ procesul aleator de la
intrare este astfel încât funcŃia de autocorelaŃie a acestuia, ru (τ ) sǎ fie nulǎ pentru toate valorile cu excepŃia
punctului τ atunci produsul de convoluŃie se transformǎ în produs algebric şi deconvoluŃia expresiei (13.) se
efectueazǎ foarte simplu. Teoretic, condiŃia de mai sus nu este îndeplinitǎ exact decât de zgomotul alb pur. În
practicǎ se utilizeazǎ semnale pseudoaleatoare binare care aproximeazǎ acest semnal.

Semnalele pseudoaleatoare binare sunt semnale deterministe, periodice, a caror functie de autocorelatie in
intervalul perioadei principale aproximeaza funcŃia de autocorelaŃie a semnalului aleator pur in jurul originii
timpului.

Semnalele pseudoaleatoare binare au urmǎtoarele proprietǎŃi:

– Semnalul poate comuta între douǎ nivele predefinite ± a la intervale de timp multipli întregi de ∆t ;

– Semnalul pseudoaleator binar este periodic cu perioada Tc = N ⋅ ∆t în care N este un numǎr întreg impar;
acest fapt face ca experimentele sǎ fie repetabile.

– Pe durata unei perioade a semnalului, existǎ (N + 1) / 2 intervale în care semnalul ia una dintre valori şi
(N − 1) / 2 în care semnalul ia cealaltǎ valoare.
– FuncŃia de autocorelaŃie a semnalului este datǎ de expresia:

2
 Metoda analizei de corelaŃie

 2 N +1  τ  1
a ⋅  ⋅ 1 −  −  − ∆t < τ < ∆t

ru (τ ) =   N  ∆t  N  . (14.)
− a
2

 N ∆t < τ < ( N − 1) ⋅ ∆t

Eroarea sistematicǎ a estimatului care se obŃine prin aplicarea la intrarea sistemului a unui semnal
[] []
pseudoaleator binar u t , ieşirea sistemului fiind afectată de perturbaŃia aditivă n t , se calculeazǎ cu relaŃia:

B{gˆ [τ ]} = E{gˆ [τ ] − g [τ ]} =
− gˆ [τ ] 1 N
= + 2 ⋅ ⋅µ ⋅µ (15.)
(N + 1) ⋅ ∆t a ⋅ ∆t N + 1 n u

În care µ n , µu reprezintă valorile medii ale zgomotului aditiv şi respectiv ale semnalului pseudoaleator binar.

3. Probleme de rezolvat

3.1. Pentru sistemul continuu cu întârziere de ordinul unu cu funcŃia de transfer:

G (s ) =
K
. (16.)
T ⋅ s +1

Să se determine expresiile funcŃiei pondere, g (t ) şi respectiv răspunsului indicial, g1 (t ) şi apoi să se

demonstreze relaŃiile:

(a) g (0 ) = şi (b) lim g1 (t ) = K .

K
(17.)
T t →∞

3.2. În relaŃia (16.) fiind date valorile amplificării K = respectiv constantei de timp T = să se calculeze funcŃia
de intercorelaŃie ryu (τ ) pentru semnal de intrare în sistem treaptă unitară.

3.3. Pentru valorile parametrilor funcŃiei de transfer date în problema precedentă să se deducă ecuaŃia cu
diferenŃe a sistemului discret echivalent, perioada de eşantionare fiind Te = .