METODOS PROBABILISTICOS

Unidad 2 - Cadenas de Márkov, teoría de colas y programación no lineal.

TUTOR

ALBERTO LOPEZ ORTIZ

PRESENTADO POR

MILTON ARLEY OCHOA PINEDA

CÓDIGO: 1049609686

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

2018
 Contenido

MENTEFACTO ................................................................................................................................................ 3
Tabla Diagnóstico final del estudio de caso .................................................................................................. 4
Bibliografía .................................................................................................................................................... 6
MENTEFACTO
Tabla Diagnóstico final del estudio de caso
Tabla Diagnóstico final del estudio de caso

Estrategia Modelo
propuesta en probabilístico Justificación Referencia
No. el estudio de (requerido para (Cita textual) documental
caso plantear,
desarrollar y
solucionar la

1 Participación Cadena de “Por medio de estas cadenas se pronostica el Taibo, A. (2009). Investigación de
Márkov comportamiento futuro de ciertas variables. operaciones para los no matemáticos.
Este pronóstico se hace mediante el análisis Retrieved from
de los cambios que han sufrido dichas https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538
variables en el presente. Por lo tanto, esta pág. 71
técnica forma parte de la programación
dinámica. Con el fin de hacer estas
predicciones, se establece una matriz llamada
de transición que está dada por las
probabilidades de los diferentes cambios
observados. Esta matriz recibe también el
nombre de matriz de probabilidades de
transición, y es con la que se calculan los
cambios probables que van a suceder en los
siguientes pasos, o sea en el transcurso del
tiempo. Estas matrices de transición
corresponden, en otro tipo de problemas, a
las funciones de transición que se obtienen
 con la relación entre la entrada y la salida de
los sistemas dinámicos. En este caso tales
funciones son ecuaciones diferenciales o de
diferencias según sean los sistemas”

(Taibo.Amado., 2009, pág. 71)

2 Servicio Línea de espera “El modelo también supone que las llegadas
de vienen de una población infinita y llegan una
para un solo a la ves siempre que no falten las llegadas ,
servidor es decir se acaben, pueden considerarse que
su fuente es infinita. No se permiten llegadas
simultaneas, ya que causarían múltiples
líneas….. ” (Gallagher, 1982, pág. 469)
Gallagher, C., & Watson, H. (1982).
Métodos cuantitativos para la toma de
decisiones en administración. Retrieved
from
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538
Pág. 469

3 Optimización Programación “Las técnicas que se utilizan en la actualidad Maroto, Á. C., & Alcaraz, S. J. (2011).
Estocástica son adecuadas para resolver ciertos tipos Introducción a la investigación operativa
particulares. En algunos casos es posible en administración y dirección de
resolver problemas de optimización no lineal empresas. Retrieved from
aproximándolos mediante programas https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538
lineales. Esta es la idea de la programación Pág. 242
separable . Otro caso de particular
importancia es aquel en que las restricciones
son lineales y la función objetivo es una
función de segundo grado: programación
cuadrática . Veremos una aplicación real de
este último caso en el apartado siguiente que
es la gestión de carteras de inversión.”

(Maroto, 2011, pág. 242)

 Bibliografía

Gallagher, C. a. (1982). Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración. México,

D.F: McGraw-Hill Interamericana.

Maroto, Á. C. (2011). ntroducción a la investigación operativa en administración y dirección de

empresas. valencia españña: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.

Taibo.Amado. (2009). Investigación de operaciones para los no matemáticos. México, D.F: Instituto
Politécnico Nacional.