UNIVERSIDADE SÃO TOMAS DE MOÇAMBIQUE

GESTÃO DE CRÉDITO II

TESTE II

Leia o enunciado da prova e responda de forma clara e objectiva as questões,

apresente sempre, quando a sua resposta assim o exigir os cálculos

PARTE I – VERDADEIRO VS FALSO (2.5 valores)

1. Na medição da Perda esperado o risco da operação é o produto de LGD e PD.

2. A taxa de recuperação é uma variável que depende das garantias oferecidas e da sua
capacidade de conversão em liquidez.

3. O modelo de Altman tem utilidade na analise e decisão de crédito por permitir avaliar
o valor relativo da garantia e quando comparado ao nível de exposição do mutuário.

4. Os Fundos Próprios Totais correspondem à soma algébrica dos Fundos Próprios de

Base (também designados por Tier 1) com os Fundos Próprios Complementares
(designados por Tier 2).

5. O RWA expressa a relação entre o capital próprio e os recursos captados das

poupanças dos clientes

PARTE II - PERGUNTAS DE DESENVOLVIMENTO (7,0 Valores)

1. O problema com a abordagem simples de custo acrescido é que ela dá indicação de

que um banco pode fixar o preço de um empréstimo com pouca ou nenhuma atenção
à concorrência. Concorda, justifique.

2. Imagine dois mutuários com pontuações de crédito idênticos e rácio dívida vs

rendimento idênticos. Se um dos mutuários tiver um empréstimo de 30.000 e o
segundo um empréstimo de 3.000.000. Mesmo que o segundo indivíduo tem 100
vezes a renda do primeiro, seu empréstimo representa um risco maior. Concorda,
justifique o seu posicionamento.
 PARTE III: PRÁTICA (10,5 Valores)

1. Para o mutuário Manuel Ca. foi determinado uma perda esperada de 457.757,89 do
credito em vigor junto do Banco Crise-Boa, SA, o analista para chegar a esta
estimativa baseou-se nos dados retirados da central de registo de crédito que dava
conta que Manuel Ca. Incumpriu 30 em 240 prestações de crédito. Para o crédito
contraído neste banco ofereceu uma obrigação do tesouro que vencem em 2025, de
valor nominal de 600.000,00, avaliado actualmente avaliado a 325.756,76 segundo o
boletim de bolsa a data da análise. Diga quanto é o crédito devido (principal e juros
corridos) por este mutuário? (4,0 Valores)

1. Determine a Probabilidade de Incumprimento (PD) de um mutuário cuja perda

esperada calculada é de 30.000,00, quando o colateral apresentado só permitia
recupera 750.000,00 MT, ou seja, apenas 3/4 do principal do empréstimo que
pretendia contrair. (3.5 Valores)

2. Um cliente do sector metalúrgico foi aprovado um crédito bancário pelo Banco onde
é analista de crédito. Toda análise foi devidamente feita, no entanto, o CEO gostaria
de ter uma segunda opinião sobre a perda que o banco espera sobre este mutuário.
Pelo que, atribuiu está tarefa a si. Para não influenciar na sua análise passaram-lhe
apenas informação considerada relevante e suficiente para a análise, resumidos no
quadro abaixo (3,0 Valores)

Montante solicitado e aprovado………………………. 68.025.225,12

Empréstimos por vencer incluindo juros……………… 12.525.225,12
Valor do colateral apresentado………… 52.500.000,00
Custos com a conversão do colateral em liquidez….. 25.750,00

Histórico de relacionamento de crédito

Total de número de prestações………………………………… 9.500
Nº de prestações atrasadas………………………..……………... 5.816

Assumindo que a informação disponibilizada é suficiente para emitir a sua opinião

calcule a perda esperada para o seu banco neste crédito.

BOM TRABALHO