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ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg.

JULIO CESAR QUISPE MAMANI

SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DEL LIBRO DE EMILIO CERDÁ

Ejercicio 3.1 Resolver los siguientes problemas de cálculo de variaciones:


a)
4
min 𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥̇ 2 + 2𝑡𝑥𝑥̇ )𝑑𝑡 + 2𝑥(4)
𝑥 0

𝑐𝑜𝑛: 𝑥(0) = 2 𝑥(4) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒


Solución:

En este caso 𝐹(𝑥, ẋ, 𝑡) = 𝑥̇ 2 + 2𝑡𝑥𝑥̇


Calculemos sus derivadas con respecto a x y ẋ:

𝐹𝑥 = 2𝑡𝑥̇
𝐹𝑥̇ = 2𝑥̇ + 2𝑡𝑥
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 2𝑥̈ + 2𝑥 + 2𝑡𝑥̇
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
2𝑡𝑥̇ = 2𝑥̈ + 2𝑥 + 2𝑡𝑥̇
Es decir:
2𝑥̈ + 2𝑥 = 0
𝑥̈ + 𝑥 = 0
Hallaremos sus raíces características:

𝑟2 + 1 = 0
Como se trata de raíces imaginarias la solución general será:

𝑥(𝑡) = 𝑒 ℎ𝑡 [𝐴1 cos(𝑣𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)]


Donde:

0 √4 ∗ 1
ℎ= =0 ∧ 𝑣= =1
2 2
Por lo tanto, la solución general será:

𝑥(𝑡) = 𝑒 (0)𝑡 [𝐴1 cos[(1)𝑡] + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛[(1)𝑡]]


𝑥(𝑡) = 𝐴1 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (𝑡)
Aplicando condiciones iniciales y finales:

1
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→ 𝑥(0) = 2
𝐴1 cos(0) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (0) = 2
𝐴1 = 2
Para la condición final necesitamos hacer uso de la condición de transversalidad, cuando T es
fijo y 𝑥𝑇 es libre.

[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑥𝑇 = 0


[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[2𝑥̇ + 2𝑡𝑥]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ + 𝑡𝑥 ]𝑡=𝑇 = 0

Donde:
𝑥̇ = −𝐴1 𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡)
Reemplazar 𝑥̇ , 𝑥(𝑡) 𝑦 𝐴1 = 2
[−𝐴1 𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡) + 𝑡(𝐴1 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (𝑡))]𝑡=𝑇 = 0
[−2𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡) + 𝑡(2 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (𝑡))]𝑡=𝑇 = 0
[−2𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡) + 2𝑡 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑡 𝑠𝑒𝑛 (𝑡)]𝑡=𝑇 = 0

𝐴2 [cos(𝑇) + 𝑡 𝑠𝑒𝑛 (𝑇)] = 2 𝑠𝑒𝑛 (𝑇) − 2𝑡 cos (𝑇)


2 𝑠𝑒𝑛 (𝑇) − 2𝑡 cos (𝑇)
𝐴2 =
cos(𝑇) + 𝑡 𝑠𝑒𝑛 (𝑇)
Como el valor T es fijo; es decir T = 4 reemplazamos:
2 𝑠𝑒𝑛 (4) − 2(4) cos(4)
𝐴2 =
cos(4) + 4 𝑠𝑒𝑛 (4)

𝐴2 = −6.1421
Reemplazando 𝐴1 y 𝐴2 en la solución general:

𝑥(𝑡) = 2 cos(𝑡) + (−6.1421)𝑠𝑒𝑛 (𝑡)


𝑥(𝑡) = 2 cos(𝑡) − 6.1421 𝑠𝑒𝑛 (𝑡)

3
b) Min 𝐽(𝑥) = ∫1 (𝑥 + 𝑡 𝑥̇ − 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡 + 𝑎[𝑥(3)]2 ,

𝑐𝑜𝑛: 𝑥(1) = 1
En los casos: (i)𝑎 = 0, con 𝑥(3) ≥ 2, (𝑖𝑖)𝑎 = −1, con 𝑥(4) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

i) 𝑎 = 0

2
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3
Min 𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥 + 𝑡 𝑥̇ − 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡 + 𝑎[𝑥(3)]2
1

Sujeto a: 𝑥(1) = 1
𝑥(3) ≥ 2

En este caso 𝐹(𝑥, ẋ, 𝑡) = 𝑥 + 𝑡𝑥̇ − 𝑥̇ 2


Calculemos sus derivadas con respecto a x y ẋ:

𝐹𝑥 = 1
𝐹𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 1 − 2𝑥̈
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
1 = 1 − 2𝑥̈
𝑥̈ = 0
Integrando ambos miembros se obtiene:

∫ 𝑥̇ = 𝐴

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
Que es el único extremal
Al imponer la condición inicial y final obtenemos:

• 𝑥(1) = 1
𝑥(1) = 𝐴 + 𝐵 = 1
𝐵 = 1−𝐴
• 𝑥(3) ≥ 2
𝑥(3) = 3𝐴 + 𝐵 ≥ 2
3𝐴 + 1 − 𝐴 ≥ 2
2𝐴 ≥ 1
1
𝐴≥
2
1
𝐵 =1−
2
1
𝐵=
2
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵

3
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Por lo que el máximo solo puede obtenerse en la función


1 1
𝑥(𝑡) = 𝑡 +
2 2
Luego, hallando la suficiencia del extremal tenemos:
𝐹 = 𝑥 + 𝑡𝑥̇ − 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 1 𝑓𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
𝑓𝑥𝑥 = 0 𝑓𝑥̇ 𝑥̇ = −2
𝑓𝑥𝑥̇ = 0 𝑓𝑥̇ 𝑥 = 0

La matriz Hessiana será


−2 0
𝐻=[ ]
0 0
𝐻₁𝐹ẋẋ = −2 < 0
𝐻2 = 0
Por lo que la función intermedia es estrictamente cóncava y la condición para este caso es un
máximo
ii) a = -1
3
min 𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥 + 𝑡 𝑥̇ − 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡 − [𝑥(3)]2
1

Sujeto a: 𝑥(1) = 1
𝑥(4) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

En este caso 𝐹(𝑥, ẋ, 𝑡) = 𝑥 + 𝑡𝑥̇ − 𝑥̇ 2


Calculemos sus derivadas con respecto a x y ẋ:

𝐹𝑥 = 1 − 2𝑥(3)
𝐹𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 1 − 2𝑥̈
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
1 − 2𝑥(3) = 1 − 2𝑥̈
Es decir:
𝑥̈ = 𝑥(3)
Integrando en ambos extremos obtenemos:

4
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∫ 𝑥̇ = 𝑥(3)𝑡 + 𝐴

𝑥(3)𝑡 2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Aplicando la condición inicial y final

• 𝑥(1) = 1
𝑥(3)
𝑥(1) = +𝐴+𝐵 =1
2

𝑥(3)
𝐴=1−𝐵− … (1)
2
• 𝑥(4) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Caso III
[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 − 2𝑥̇ ]𝑡=𝑇=4 = 0
[4 − 2(𝑥(3)(4) + 𝐴)]𝑡=𝑇 = 0
[−2𝐴]𝑡=𝑇 = 8𝑥(3) − 4

𝐴 = 2 − 4𝑥(3) … (2)
𝑥(3)
1−𝐵− = 2 − 4𝑥(3)
2
7𝑥(3)
𝐵= − 1 … (3)
2
𝑥(3)𝑡 2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
En (1) reemplazamos (3)

𝑥(3)
𝐴 = 1−𝐵−
2
7𝑥(3) 𝑥(3)
𝐴=1−( − 1) −
2 2
7𝑥(3) 𝑥(3)
𝐴=− −
2 2
8𝑥(3)
𝐴=−
2
𝐴 = −4 𝑥(3) … . (4)

𝑥(3)𝑡 2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
7𝑥(3)
𝐵= −1
2
Con (2) 𝐴 = 2 − 4𝑥(3)

5
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𝑥(3)𝑡 2 7𝑥(3)
𝑥(𝑡) = + 2𝑡 − 4𝑥(3)𝑡 + −1
2 2
𝑥(3)𝑡 2 7𝑥(3)
𝑥(𝑡) = + (2 − 4𝑥(3))𝑡 + −1
2 2
Con (4) 𝐴 = −4 𝑥(3)

Por lo que el máximo solo puede obtenerse en la función

𝑥(3)𝑡 2 7𝑥(3)
𝑥(𝑡) = − 4 𝑥(3)𝑡 + −1
2 2
Luego hallando la suficiencia por la condición de Legendre
𝐹 = 𝑥 + 𝑡𝑥̇ − 𝑥̇ 2
𝐹𝑥 = 1 𝐹𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
𝐹𝑥𝑥 = 0 𝐹𝑥̇ 𝑥̇ = −2
𝐹𝑥𝑥̇ = 0 𝐹𝑥̇ 𝑥 = 0

𝐹𝑥̇ 𝑥̇ = −2 < 0
La función intermedia es estrictamente cóncava y para este caso representa un caso de
maximización

Ejercicio 3.2
t1
J(x) = ∫ F( x, ẋ , t)dt + S[x(t1 )]
t0
con x(t 0 )

Deducir la condición de transversalidad en cada uno de los siguientes casos:


(i) La condición final es:
x(t1 ) ≥ x1

(ii) No hay condición final, pero t1 es libre, incógnita a determinar.


SOLUCION:
(i) La condición de transversalidad correspondiente a la condición final
x(t1 ) ≥ x1 será:
[Fẋ ]t=t1 ≤ 0 (= 0, si x ∗ (t1 ) > x1 )

(ii) Las condiciones de transversalidad correspondientes a t1 y x(t1 ) libres


serán:

[Fẋ ]t=t1 = 0

6
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Y
[F1 − ẋ F1ẋ ]t=t1 = 0
Pero,
[F1ẋ ]t=t1 = 0 ↔ [Fẋ ]t=t1 + S´ [x(t1 ∗)] = 0

[F1 − ẋ F1ẋ ]t=t1 = 0 ↔ [Fẋ ]t=t1 + S´[x(t1 ∗)] = 0 ↔ [F1 − ẋ F1ẋ ]t=t1 = 0

Queda por tanto:

[Fẋ ]t=t1 + S´[x(t1 ∗)] = 0

Ejercicio 3.3 En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, y estudiar las
condiciones de Legendre y suficiente:
2
a) J [ x1(t), x2(t) ] = ∫1 (ẋ₁2 + 𝑥₂2 + ẋ₂2 ) dt
Con: x1(1) = 1 x2(1) = 0
x1(2) = 2 x2(2) = 1
Solución:

Definimos la función:

J (x2, ẋ₁, ẋ₂) = ẋ₁2 + 𝑥₂2 + ẋ₂2


➢ Ecuación de Euler
La ecuación de Euler para x1 es:
𝜕𝐹𝑥̇ ₁
𝐹𝑥₁ − =0
𝜕𝑡
Como

𝐹𝑥₁ = 0

𝐹𝑥̇ ₁ = 2𝑥₁̇

De donde:
𝑑
𝐹ẋ₁ = 2𝑥₁̈
𝑑𝑡

queda:
0 − 2ẍ₁ = 0
es decir
ẍ₁ = 0
integrando ambos extremos obtenemos:

ẋ₁ = A
x₁ = At + B

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La ecuación de Euler para x2 es:


𝜕𝐹𝑥₂̇
𝐹𝑥₂ − =0
𝜕𝑡
Como

𝐹𝑥₂ = 2𝑥₂

𝐹𝑥̇ ₂ = 2ẋ₂

De donde:
𝑑
𝐹ẋ₂ = 2ẍ₂
𝑑𝑡

queda:
2ẍ2 − 2x₂ = 0
es decir
ẍ2 − x₂ = 0
obteniéndose una ecuación diferencial de segundo orden

𝑟2 − 1 = 0
cuyas soluciones son: r₁ = 1 ; r₂ = −1

por lo que la solución de la ecuación diferencial será: 𝑥 2 (𝑡) = A₁𝑒 𝑡 + A₂𝑒 −𝑡

• Condiciones iniciales y finales


A los resultados obtenidos tras aplicar las ecuaciones de Euler, les imponemos las condiciones
iniciales y finales

X₁ (1) = A + B = 1
X₁ (2) = 2A + B = 2
De donde 𝐴 = 1 𝑦 𝐵 = 0

X₂ (1) = 2.718 A₁ + 0.368 A₂ = 0


X₂ (2) = 7.389 A₁ + 0.135 A₂ = 1
De donde A₁ = −1.156 y A2 = 0.114

Queda por tanto

X1 (t) = t , para 1 ≤ t ≤ 2 , no tiene solución

X2 (t) = 0.114 𝑒 𝑡 - 1.156 𝑒 −𝑡 , para 1 ≤ t ≤ 2

• Condición de Legendre
2 0
𝐹ẋẋ = [ ], para cada t perteneciente a (1, 2)
0 2

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Dicha matriz es definida positiva por lo que las funciones obtenidas cumplen la condición de
Legendre para un mínimo

• CONDICION SUFICIENTE
La función intermedia es estrictamente convexa

b)
1
1
𝐽[𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡)] = ∫ (2𝑥1 𝑥2 + 𝑥̇ 12 + 𝑥̇ 23 ) 𝑑𝑡
−1 3

𝑐𝑜𝑛 ∶ 𝑥1 (−1) = 2 𝑥2 (−1) = −1


𝑥1 (2) 𝑦 𝑥2 (2): 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠.
Solución:
1
𝐹 = 2𝑥1 𝑥2 + 𝑥̇ 12 + 𝑥̇ 23
3
Para 𝑥1 :

𝐹𝑥1 = 2𝑥2

𝐹𝑥̇ 1 = 2𝑥̇ 1

𝐹𝑥̇ 1 𝑡 = 2𝑥̈ 1

Ecuación de Euler:

𝐹𝑥1 = 𝐹𝑥̇ 1 𝑡

2𝑥2 = 2𝑥̈ 1

𝑥̈ 1 = 𝑥2

Integrando:

∫ 𝑥̈ 1 = ∫ 𝑥2

𝑥̇ 1 = 𝑥2 𝑡 + 𝐴

∫ 𝑥̇ 1 = ∫ 𝑥2 𝑡 + 𝐴

𝑥2 𝑡 2
𝑥1 (𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Para 𝑥2 :

𝐹𝑥2 = 2𝑥1

𝐹𝑥̇ 2 = 𝑥̇ 22

9
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𝐹𝑥̇ 2 𝑡 = 2𝑥̇ 2 𝑥̈ 2

Ecuación de Euler:

𝐹𝑥2 = 𝐹𝑥̇ 2 𝑡

2𝑥1 = 2𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
𝑥1 = 𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
Teniendo en cuenta
𝑥̈ 1 = 𝑥2

Se obtiene que:

𝑑3 𝑥1
𝑥̇ 2 =
𝑑𝑡 3
𝑑4 𝑥1
𝑥̈ 2 =
𝑑𝑡 4
Reemplazando en 𝑥1 :
𝑥1 = 𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
𝑑3 𝑥1 𝑑4 𝑥1
𝑥1 =
𝑑𝑡 3 𝑑𝑡 4
c)
𝜋
2
𝐽[𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡)] = ∫ (2𝑥1 𝑥2 − 2𝑥12 − 𝑥1̇ 2 − 𝑥2̇ 2 )𝑑𝑡
0

𝑐𝑜𝑛 𝑥1 (0) = 0, 𝑥2̇ (0) = 0,


𝜋 𝜋
𝑥1 ( ) = 1, 𝑥2 ( ) : 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
2 2
𝐹 = 2𝑥1 𝑥2 − 2𝑥12 − 𝑥1̇ 2 − 𝑥2̇ 2
𝑓𝑥1 = 2𝑥2 − 4𝑥1
𝑓𝑥1̇ = −2𝑥1̇
𝑓𝑥̇ 1(𝑡) = −2𝑥1̈

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥1 = 𝑓 ̇
𝜕𝑡 𝑥1
2𝑥2 − 4𝑥1 = −2𝑥1̈
𝑥1̈ − 2𝑥1 + 𝑥2 = 0
𝑓𝑥2 = 2𝑥1
𝑓𝑥2̇ = −2𝑥1̇
𝑓𝑥̇ 2(𝑡) = −2𝑥1̈

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𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥1 = 𝑓 ̇
𝜕𝑡 𝑥1

Ejercicio 3.4 Se considera el problema


α
1 √1 + ẋ 1 ẋ 2
min J = 2
∫ dt
√2g 0 √t

s.a.
s. a.: x1 − x2 − 1 = 0
con: x1 (0) = 0 ; x1 (α) = β
En donde g es la constante de gravitación universal, α y β son constantes.
Resolver el problema:
(i) Por el método de sustitución.
(ii) Por el método de Lagrange.
Solución:
Por el método de langrange:
Por el problema dado, se define la función de Lagrange:
α
1 √1 + ẋ 1 ẋ 2
L(x1 , x2 , ẋ 1 , ẋ 2 , λ, λ) ̇ = 2
∫ +, λ(t)[x1 − x2 − 1]
√2g 0 √t

Para la función L se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler que son:
d
L xi − L = 0, para i = 1,2,
dt xi

d
Lλ − L =0
dt λ
1 1 1
Lx1 = λ; Lẋ i = 2
ẋ 2 ,
√2g √t √1 + ẋ 1 ẋ 2
1 1 1
Lx2 = − λ; Lẋ 2 = 2
ẋ 1 ,
√2g √t √1 + ẋ 1 ẋ 2
L λ = x1 − x2 − 1; L λ̇ = 0,
Las ecuaciones de Euler quedan como:
Para la función x1 :

11
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d 1 1 ẋ 2
λ− (2 =0
dt √2g √t 2√1 + ẋ 1 ẋ 2

Para la función x2 :
d 1 1 ẋ 1
−λ − (2 =0
dt √2g √t 2√1 + ẋ 1 ẋ 2

Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler se llega a que:
ẋ 1 + ẋ 2
= C1
√2g ∗ √t ∗ 2√1 + ẋ 1 ẋ 2
De la restricción se obtiene que:
x2 = x1 − 1 → ẋ 1 = ẋ 2

Ejercicio 3.5 Calcular la mínima distancia entre los puntos A(4,3,0) y B(2,3,+√12) en la esfera
t2 + x2 + y2 = 25 .

(Indicación: La distancia entre dos puntos A (t0, x0, yO) y B (t1, x1, y1) en la superficie ϕ (t,x,y)=0

Se determina por la fórmula:


𝑡₁
J= ∫𝑡₀ √1 + ẋ2 + ӱ2 dt

En donde x = x(t) , y = y(t)

Solución:

El problema es:
4
Min x, y ∫0 √1 + ẋ2 + ӱ2 dt

Sujeto a: 𝑡 2 + 𝑥 2 + 𝑦 2 − 25= 0

con : x(2) = 3, y(2) = √12, x(4) = 3, y(4) = 0

Se define la función:

L(x, y, ẋ, ẏ, λ, λ ,͘ t) = √1 + ẋ2 + ӱ2 + λ (t) [t2 + x2+ y2 −25].

Calculemos las ecuaciones de Euler:

Para la función x:

Teniendo en cuenta que



Lx = 2λx; Lẋ =
√1+ ẋ2 +ӱ2

Queda:

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𝑑 ẋ
2λx − ( )= 0
𝑑𝑡 √1+ ẋ2 +ӱ2

Para la función y:

Teniendo en cuenta que



Ly = 2λy; Lẏ=
√1+ ẋ2 +ӱ2

queda:
𝑑 ẏ
2λx−𝑑𝑡 ( )=0
√1+ ẋ2 +ӱ2

Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler, se llega a que:
𝑑 ẋ 𝑑 ẏ
𝑦 𝑑𝑡 ( ) = 𝑥 𝑑𝑡 ( )
√1+ ẋ2 +ӱ2 √1+ ẋ2 +ӱ2

Con:

𝑡 2 + 𝑥 2 + 𝑦 2 − 25= 0

Ejercicio 3.6 Resolver el siguiente problema


𝑇
min 𝐽 = ∫ 𝑒 −𝑟𝑡 𝑥𝑑𝑡
𝑥 0
𝑇
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: ∫ √𝑥𝑑𝑡 = 𝐴
0

Hacerlo: 1) Utilizando un multiplicador. 2) Eliminando la restricción isoperimétrica.

Indicación: definir
𝑡 1
𝑦(𝑡) = ∫ 𝑥 2 (𝑠)𝑑𝑠
0

Solución:

1) Utilizando el multiplicador (𝜆)


𝐿(⋅) = 𝑒 −𝑟𝑡 𝑥 + 𝜆√𝑥
Ecuación de Euler para 𝐿(⋅)
𝑑𝐿𝑥̇
𝐿𝑥 − =0
𝑑𝑡
Donde:
𝜆
𝐿𝑥 = 𝑒 −𝑟𝑡 +
2√𝑥
𝐿𝑥̇ = 0
𝐿𝑥̇ 𝑡 = 0
Entonces la ecuación de Euler es:

𝜆
𝑒 −𝑟𝑡 + =0
2 √𝑥
La solución general será:

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𝜆
√𝑥 = − 𝑒 𝑟𝑡
2
𝜆 𝑟𝑡 2
𝑥(𝑡) = ( 𝑒 )
2
Cumpliendo la restricción:
𝑇
𝐴 = ∫ √𝑥𝑑𝑡
0
𝑇
𝜆
𝐴 = ∫ (− 𝑒 𝑟𝑡 ) 𝑑𝑡
0 2
𝜆 𝑟𝑡 𝑇
𝐴=− 𝑒 |
2𝑟 0
𝜆 𝑟𝑇 𝜆
𝐴=− 𝑒 − (− 𝑒 𝑟(0) )
2𝑟 2𝑟
𝜆 𝑟𝑇 𝜆
𝐴=− 𝑒 +
2𝑟 2𝑟
𝜆
𝐴 = (1 − 𝑒 𝑟𝑇 )
2𝑟
Despejando 𝜆:

2𝑟𝐴
𝜆=
1 − 𝑒 𝑟𝑇
Reemplazando en la solución general:
𝜆 𝑟𝑡 2
𝑥(𝑡) = ( 𝑒 )
2
2
2𝑟𝐴
𝑟𝑇
𝑥(𝑡) = ( 1 − 𝑒 𝑒 𝑟𝑡 )
2
2
2𝑟𝐴 𝑟𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝑒 )
2 − 2𝑒 𝑟𝑇
Ejercicio 3.7 Resolver los siguientes problemas isoperimétricos:

a)
4
min 𝐽(𝑥) = ∫ √1 + 𝑥̇ 2 𝑑𝑡
0

4
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 ∶ ∫ 𝑥𝑑𝑡 = 15,
0
𝑐𝑜𝑛 𝑥(0) = 0, 𝑥(4) = 0

𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐽(𝑥) = √1 + 𝑥̇ 2 + 𝜆𝑥

𝐹 = √1 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 𝜆

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2𝑥̇ 𝑥̇
𝑓𝑥̇ = =
2√1 + 𝑥̇ 2 √1 + 𝑥̇ 2
𝑥̈
𝑥̈ √1 + 𝑥̇ 2 − 2 (𝑥̇ )(𝑥̇ )
𝑓𝑥̇ (𝑡) = √1 + 𝑥̇ 2
2
√1 + 𝑥̇ 2
𝑥̈ (1 + 𝑥̇ 2 ) − 𝑥̈ 𝑥̇ 2
𝑓𝑥̇ (𝑡) = √1 + 𝑥̇ 2
1 + 𝑥̇ 2
𝑥̈ (1 + 𝑥̇ 2 ) − 𝑥̈ 𝑥̇ 2
𝑓𝑥̇ (𝑡) =
√1 + 𝑥̇ 2 (1 + 𝑥̇ 2 )
𝑥̈ (1 + 𝑥̇ 2 − 𝑥̇ 2 )
𝑓𝑥̇ (𝑡) =
(1 + 𝑥̇ 2 )3/2
𝑥̈
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 3
(1 + 𝑥̇ 2 )2
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑥̈ = 𝑢̇
𝑥̇ = 𝑢
𝑢̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 3
(1 + 𝑢2 )2
𝐿 𝑎 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 − 𝑓 =0
𝜕𝑡 𝑥̇
𝑥̈
𝜆= 3
(1 + 𝑥̇ 2 )2
𝑢̇
𝜆= 3
(1 + 𝑢2 )2
𝑢̇
∫𝜆 = ∫ 3
(1 + 𝑢2 )2
𝑢
𝜆𝑡 + 𝐴 = 1
(1 + 𝑢2 )2
𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜
𝑥̇ = 𝑢
𝑥̇
𝜆𝑡 + 𝐴 = 1
(1 + 𝑥̇ 2 )2

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b)
1
min J = ∫ (ẋ 1 2 + ẋ 2 2 − 4tẋ 2 − 4x2 )
0
1
s. a.: ∫ (ẋ 1 2 − ẋ 2 2 − tẋ 1 )
0

con: x1 (0) = 0 ; x2 (0) = 0


x1 (1) = 1 ; x2 (1) = 1
Definimos la función:

L(x1 , x2 , ẋ 1 , ẋ 2 , λ, λ̇, t) = (ẋ 1 2 + ẋ 2 2 − 4tẋ 2 − 4x2 ) + λ( ẋ 1 2 − ẋ 2 2 − tẋ 1 )

Siendo λ constante.
Aplicamos las condiciones de Euler, con respecto a x1 y a x2 , a partir de la
función L.
Para x1 :
d
L xi − L =0
dt ẋ i
Efectuando operaciones, queda:
λ
ẍ 1 = ,
2 + 2λ
De donde se obtiene que:
λ
ẋ 1 = t + A,
2 + 2λ
λ
x1 (t) = t 2 + At + B
2 + 2λ
Para x2 :
d
L x2 − L =0
dt ẋ 2
Efectuando operaciones, queda:
ẍ 2 = 0,
De donde,
ẋ 2 = C,
x2 (t) = Ct + D
Imponiendo las condiciones iniciales y finales se obtiene:
0 = x1 (0) = B

16
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

0 = x2 (0) = D
λ
1 = x1 (1) = +A
4 + 4λ
1 = x2 (1) = C.
De esta manera:
λ
x1 ∗ (t) = (t 2 − t) + t,
4 + 4λ
x2 ∗ (t) = t
Imponemos ahora la restricción isoperimétrica para las funciones obtenidas:
1 λ λ 2 λ λ
5 = ∫0 {[2+2λ t + (1 − 4+4λ)] − t [2+2λ t + (1 − 4+4λ)] − 1}dt

1 −λ(λ+2) 4λ2 +5λ λ2 2λ


5 = ∫0 { (2+2λ)2 x 2 + ((1+λ)(4+4λ)) t + ((4+4λ)2 − 4+4λ + 1)}dt

−λ(λ + 2) 4λ2 + 5λ λ2 2λ
5= + + − + 1,
3(2 + 2λ)2 2(1 + λ)(4 + 4λ) (4 + 4λ)2 4 + 4λ
193λ2 + 386λ + 192 = 0
De donde se obtiene que:
λ = −0.92, o bien λ = −1.07.
Si λ = −0.92, entonces se tiene que:
x1 ∗ (t) = −2.87t 2 + 3.87t
x2 ∗ (t) = t
Veamos si esta solución que verifica las condiciones necesarias de primer orden,
cumple la condición de Legendre:
lẋ ẋ lẋ 1 ẋ 2 0.16 0
Lẋ ẋ = ( 1 1 )=( ).
lẋ 2 ẋ 1 lẋ 2 ẋ 2 0 3.84

Como la matriz es definida positiva, se cumple la condición de Legendre para


mínimo.

17
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DEL LIBRO DE HECTOR LOMELÍ Y


BEATRIZ RUMBOS

Ejercicio 11.4 Encontrar los extremos de las siguientes funciones

a)
40 −ẋ2
𝐽(𝑥) = ∫0 2
𝑑𝑡

s.a: x (0) = 20 x (40) = 0

solucion:
−ẋ2
En este caso 𝐹( ẋ) = 2

Calculemos sus derivadas con respecto a x y ẋ:

𝐹𝑥 = 0
𝐹𝑥̇ = −ẋ
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = −𝑥̈
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
−𝑥̈ = 0

Integrando ambos extremos tenemos:

ẋ=𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
Aplicando condición inicial y final

x(0) = 0 + B = 20 ; B = 20
−1
x(40) = 40A + 20 = 0 ; A =
2

−1
La ecuación general es: 𝑥(𝑡) = 2
𝑡 + 20

b)
10

𝐽[𝑋] = ∫ −(2𝑥𝑥̇ + 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡


0

18
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𝑠. 𝑎. 𝑥(0) = 10 𝑦 𝑥(10) = 100


Solución:

𝐹 = −2𝑥𝑥̇ − 𝑥̇ 2
𝐹𝑥 = −2𝑥̇
𝐹𝑥̇ = −2𝑥 − 2𝑥̇
𝐹𝑥𝑡̇ = −2𝑥̇ − 2𝑥̈
Ecuación de Euler:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
−2𝑥̇ = −2𝑥̇ − 2𝑥̈
2𝑥̈ = −2𝑥̇ + 2𝑥̇
𝑥̈ = 0
Aplicar integrales a ambos miembros, hasta obtener la solución general:

∫ 𝑥̈ = ∫ 0

𝑥̇ = 𝐴

∫ 𝑥̇ = ∫ 𝐴

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
Aplicar las condiciones iniciales y finales en la solución general:

→ 𝑥(0) = 10
𝐴(0) + 𝐵 = 10
𝐵 = 10

→ 𝑥(10) = 100
𝐴(10) + 𝐵 = 100
10𝐴 + 10 = 100
10𝐴 = 90
𝐴=9
Reemplazar los valores encontrados en la solución general para obtener el extremal:

𝐴 = 9 ∧ 𝐵 = 10
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
𝑥(𝑡) = 9𝑡 + 10

19
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

c)
2
𝐽[𝑥] = ∫ (12𝑡𝑥 + 𝑥̇ 2 )
0
𝑥(0) = 1
𝑥(2) = 17
𝐹 = 12𝑡𝑥 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 12𝑡
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
12𝑡 = 2𝑥̈
𝑥̈ = 6𝑡

∫ 𝑥̇ = 3𝑡 2 + 𝐴

𝑥(𝑡) = 𝑡 3 + 𝐴𝑡 + 𝐵

• 𝑥(0) = 1
𝐵=1
• 𝑥(2) = 17
𝑥(2) = 𝑡 3 + 2𝐴 + 1 = 17

𝐴=4
𝑥(𝑡) = 𝑡 3 + 4𝑡 + 1

d)
2
𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥 + 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡
0

𝑥(0) = 1
𝑥(2) = 10

Condición de Euler
𝑓𝑥 = 1
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥𝑥̇ = 2𝑥̈

20
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

1 − 2𝑥̈ = 0
1
𝑥̈ =
2
1
∫ 𝑥̈ = ∫
2
1
∫ 𝑥̇ = ∫ 𝑡 + 𝐴
2
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
Condición inicial
02
𝑥(0) = + 𝐴. 0 + 𝐵 = 1
4
𝐵=1

Condición final
22
𝑥(2) = + 𝐴. 2 + 𝐵 = 10
4
4
𝑥(2) = + 𝐴. 2 + 2 = 10
4
𝐴=4
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 4𝑡 + 1
4

e)
2
𝐽(𝑥) = ∫0 [𝑥 2 + 𝑡 2 ẋ ]𝑑𝑡

s.a: x (0) = 0 ; x (2) = 2

solucion:

En este caso 𝐹(𝑥, ẋ, 𝑡) = 𝑥 2 + 𝑡 2 ẋ

21
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

Calculemos sus derivadas con respecto a x y ẋ:

𝐹𝑥 = 2𝑥

𝐹𝑥̇ = 𝑡 2
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 2𝑡
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería: 2𝑥 = 2𝑡

Es decir: 𝑥(𝑡) = 𝑡

f)
𝑇

𝐽[𝑥, 𝑦] = ∫(2𝑥𝑦−2𝑥 2 − 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 )𝑑𝑡


0

Solución:

𝐹 = 2𝑥𝑦−2𝑥 2 − 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2

𝐹𝑥 = 2𝑦 − 4𝑥 𝐹𝑦 = 2𝑥

𝐹𝑥̇ = −2𝑥̇ 𝐹𝑦̇ = 2𝑦̇

𝐹𝑥𝑡̇ = −2𝑥̈ 𝐹𝑦𝑡̇ = 2𝑦̈

Ecuación de Euler para 𝑥:


𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
2𝑦 − 4𝑥 = −2𝑥̈
𝑥̈ = 2𝑥 − 𝑦
Aplicar integrales a ambos miembros hasta obtener la solución general de 𝑥:

∫ 𝑥̈ = ∫ 2𝑥 − 𝑦

𝑥̇ = 2𝑥𝑡 − 𝑦𝑡 + 𝐴

∫ 𝑥̇ = ∫ 2𝑥𝑡 − 𝑦𝑡 + 𝐴

𝑦
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑡 2 − 𝑡 2 + 𝐴𝑡 + 𝐵
2

22
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

Ecuación de Euler para 𝑦:


𝜕𝐹𝑦̇
𝐹𝑦 − =0
𝜕𝑡
2𝑥 = 2𝑦̈
𝑦̈ = 𝑥
Aplicar integrales a ambos miembros hasta obtener la solución general de 𝑦:

∫ 𝑦̈ = ∫ 𝑥

𝑦̇ = 𝑥𝑡 + 𝐴

∫ 𝑦̇ = ∫ 𝑥𝑡 + 𝐶

𝑥 2
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐷
2
ecuación general de 𝑥 e 𝑦:
𝑦 𝑥 2
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑡 2 − 𝑡 2 + 𝐴𝑡 + 𝐵 ∧ 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐷
2 2
g)
10
𝐽[𝑥, 𝑦] = ∫ (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 𝑒 𝑡 )𝑑𝑡
0
s.a.
𝑥(0) = 1
𝑥(10) = 11
𝑦(0) = 2
𝑦(10) = 6

𝐹 = 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 𝑒 𝑡
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
0 = 2𝑥̈
∫ 𝑥̇ = 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
• 𝑥(0) = 0
𝐵=0
• 𝑥(10) = 11

𝑥(10) = 𝐴(10) = 11

23
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

11
𝐴=
10
11
𝑥(𝑡) = 𝑡
10
𝐹 = 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 𝑒 𝑡
𝑓𝑦 = 0

𝑓𝑦̇ = 2𝑦̇

𝑓𝑦(𝑡)
̇ = 2𝑦̈

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
0 = 2𝑦̈

∫ 𝑦̇ = 𝐴

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑡 + 𝐷

• 𝑦(0) = 2
𝐷=2

• 𝑦(10) = 6

𝑥(10) = 𝐷(10) + 2 = 6
4 2
𝐴= =
10 5
2
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 2
5
h)
𝜋/2
𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 2𝑥𝑦)𝑑𝑡
0
𝜋
𝑥(0) = 0 𝑥( ) = 1
2

𝜋
𝑦(0) = 0 𝑦( ) = 1
2
𝑓 = (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 2𝑥𝑦)
Condición de Euler
𝑓𝑥 = 2𝑦
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇

24
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𝑓𝑥𝑥̇ = 2𝑥̈
𝑓𝑦 = 2𝑥

𝑓𝑦̇ = 2𝑦̇

𝑓𝑥𝑥̇ = 2𝑦̈

2𝑦 − 2𝑥̈ = 0
2𝑥 − 2𝑦̈ = 0
1 0 𝑥̈ 0 −1 𝑥 0
[ ][ ] + [ ][ ] = [ ]
0 1 𝑦̈ −1 0 𝑦 0

1 0 0 −1 0
[ ]𝑟 + [ ]=[ ]
0 1 −1 0 0
𝑟2 − 1 = 0
𝑟1 = 1
𝑟2 = −1
𝑥(𝑡) = 𝐴1 𝑒 𝑡 + 𝐴2 𝑒 −𝑡
𝑦(𝑡) = 𝐴1 𝑒 𝑡 + 𝐴2 𝑒 −𝑡
Condiciones
𝑥(0) = 𝐴1 + 𝐴2 = 0
𝐴1 = −𝐴2
𝜋 𝜋 −𝜋
𝑥 ( ) = 𝐴1 𝑒 2 + 𝐴2 𝑒 2 = 1
2
1
𝐴2 = 𝜋 𝜋
−𝑒 2 + 𝑒 −2
1
𝐴1 = − ( 𝜋 𝜋)
−𝑒 2 + 𝑒 − 2
1
𝐴1 = 𝜋 𝜋
𝑒2 − 𝑒 −2
1 𝑡
1 −𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝜋 𝜋) 𝑒 + ( 𝜋 𝜋) 𝑒
− −
𝑒2 − 𝑒 2 −𝑒 2 + 𝑒 2
1 𝑡 −𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝜋 𝜋 ) (𝑒 −𝑒 )

𝑒2 − 𝑒 2

25
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

1 𝑡
1 −𝑡
𝑦(𝑡) = ( 𝜋 𝜋) 𝑒 +( 𝜋 𝜋) 𝑒
− −
𝑒2 − 𝑒 2 −𝑒 2 + 𝑒 2
1 𝑡 −𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝜋 𝜋 ) (𝑒 −𝑒 )

𝑒2 − 𝑒 2

1
i) 𝐽(𝑥) = ∫0 [1 + ẍ2 ]𝑑𝑡
s.a: x (0) = 0 x (1) = 1
ẋ (0) = 1 ẋ (1) = 1
solución:

En este caso 𝐹(𝑥, ẋ, 𝑡) = 1 + ẍ2


Calculemos sus derivadas con respecto a x y ẋ:

𝐹𝑥 = 0
𝐹𝑥̇ = 0
𝐹ẍ = 2ẍ

De donde:
𝑑2
𝐹ẍ = 2𝑥⃛
𝑑2 𝑡
Como la ecuación de Euler – poisson es:
𝜕𝐹ẋ 𝜕2 𝐹ẍ
𝐹𝑥 − + =0
𝜕𝑡 𝜕2 𝑡

En este caso sería: ⃛=0


2𝑋

Integrando tendremos:
⃛=𝐴
𝑋
ẍ = 𝐴𝑡 + 𝐵
𝐴𝑡 2
ẋ= + 𝐵𝑡 + 𝐶
2
𝐴𝑡 3 𝐵𝑡 2
𝑥(𝑡) = + + 𝐶𝑡 + 𝐷
6 2
Aplicando condicion inicial y final

𝑥(0) = D = 0 ẋ (0) = C = 1
𝐴 𝐵 𝐴
𝑥(1) = 6
+2 +𝐶 = 1 ẋ (1) = 2+ + 𝐵 + 1 = 1

De donde: =A = 0; B =0; C = 1; D = 0

26
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

La ecuación general será: 𝑥(𝑡) = 𝑡

Ejercicio 11.5 Una empresa tiene un pedido de N unidades que debe surtir en 𝑇 = 1. Si 𝑥(𝑡)
denota el numero de unidades producidas en [0, 𝑡] (se puede interpretar como el inventario
acumulado en 𝑡), el costo en 𝑡 esta dado por 𝑐(𝑥, 𝑥̇ ) = 2𝑥 + 𝑥̇ 2 . Resolver el problema de
minimización de costos de la empresa:
1

min ∫(2𝑥 + 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡


0

𝑠. 𝑎. 𝑥(0) = 0 𝑦 𝑥(1) = 𝑁
Solución:

𝐹 = 2𝑥 + 𝑥̇ 2
𝐹𝑥 = 2
𝐹𝑥̇ = 2𝑥̇
𝐹𝑥𝑡̇ = 2𝑥̈
Ecuación de Euler:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
2 = 2𝑥̈
𝑥̈ = 1
Aplicar integrales a ambos miembros, hasta obtener la solución general:

∫ 𝑥̈ = ∫ 1

𝑥̇ = 𝑡 + 𝐴

∫ 𝑥̇ = ∫ 𝑡 + 𝐴

𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Aplicar las condiciones iniciales y finales en la solución general:

→ 𝑥(0) = 0

(0)2
+ 𝐴(0) + 𝐵 = 0
2
𝐵=0
Para la condición final, utilizaremos la condición de transversalidad cuando T es fijo y 𝑥𝑇 es
libre:
[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑥𝑇 = 0
[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0

27
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

[2𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 + 𝐴]𝑡=𝑇 = 0
[𝑇 + 𝐴]𝑡=𝑇 = 0

𝐴 = −𝑇
𝐴 = −1
Por lo tanto:

→ 𝑥(1) = 𝑁
(1)2
+ 𝐴(1) + 𝐵 = 𝑁
2
1
+ (−1)(1) + 0 = 𝑁
2
1
−1=𝑁
2
1
𝑁=−
2
Reemplazando los valores encontrados, el extremal será:

𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
𝑡2
𝑥(𝑡) = − 𝑡
2
El valor óptimo será:
1

𝑉[𝑥] = ∫(2𝑥 + 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡


0
1
𝑡2
𝑉[𝑥] = ∫ [2 ( − 𝑡) + (𝑡 − 1)2 ] 𝑑𝑡
2
0
1

𝑉[𝑥] = ∫(𝑡 2 − 2𝑡 + 𝑡 2 − 2𝑡 + 1)𝑑𝑡


0
1

𝑉[𝑥] = ∫(2𝑡 2 − 4𝑡 + 1)𝑑𝑡


0

2 4 1
𝑉[𝑥] = 𝑡 6 − 𝑡 2 + 𝑡 |
3 2 0
2 4 2 4
𝑉[𝑥] = (1)6 − (1)2 + (1) − [ (0)6 − (0)2 + (0)]
3 2 3 2

28
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
𝑉[𝑥] = −2+1
3
2
𝑉[𝑥] = − ≅ −0.67
3
Ejercicio 11.6 Encontrar el extremo de
𝑇
∫ (𝑡 2 + 𝑥̇ 2 )
0

Para los siguientes casos y determinar si es un máximo o un minimo:

a) 𝑥(0) = 4
𝑇=2
𝑥(𝑡) ≠ 0
𝐹 = 𝑡 2 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
0 = 2𝑥̈

∫ 𝑥̇ = 𝐴

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵

• 𝑥(0) = 4
𝐵=4

• Caso III
[𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[2𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝐴]𝑡=𝑇 = 0
𝐴=0
𝑥(𝑡) = 4
Su extremal
2
∫ (𝑡 2 + 02 )
0
2
∫ (𝑡 2 )
0

𝑡3 2
] = 2.67
3 0

𝑓𝑥 = 0 𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ 𝑥̇ = 2 29
𝑓𝑥̇ 𝑥 = 0
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝑓𝑥𝑥 = 0
𝑓𝑥𝑥̇ = 0
2 0
𝐻=[ ]
0 0
𝐻1 = 2 > 0
𝐻2 = 0
𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑎

b) 𝑥(0) = 4
𝑥(𝑡) = 5
𝑇≠0
𝐹 = 𝑡 2 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
0 = 2𝑥̈
∫ 𝑥̇ = 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
• 𝑥(0) = 4
𝐵=4
• Caso II
[𝐹 − 𝑥̇ 𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 + 𝑥̇ 2 − 𝑥̇ (2𝑥̇)]𝑡=𝑇 = 0
2

[𝑡 2 − 𝑥̇ 2 ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 2 − 𝐴2 ]𝑡=𝑇 = 0
𝐴2 = 𝑡 2
𝐴=𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 4 = 5
𝐴𝑡 = 1
𝑡∗𝑡 =1
𝑡2 − 1 = 0
𝑡=1
𝑥(𝑡) = 𝑡 + 4
Su extremal
𝑇
∫ (𝑡 2 + 12 )
0
𝑇
𝑡3
∫ ( + 𝑡)
0 3

30
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

4𝑡 3 𝑇 = 𝑡 = 1 4
] = = 1.33
3 0 3

Ejercicio 11.7 Encontrar el extremo de:


𝑇
∫ (𝑥 + 𝑥̇ + 𝑡)𝜕𝑡
0

para los siguientes casos y determinar si es mínimo o máximo:


a) 𝑥(0) = 1, 𝑇 = 2 𝑥(2) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
b) 𝑥(0) = 0, 𝑥(𝑇) = 0, 𝑇 > 0 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
solución a)
𝑇
∫ (𝑥 + 𝑥̇ + 𝑡)𝜕𝑡
0

función intermedia:
𝑓 = 𝑓(𝑥 + 𝑥̇ + 𝑡)
𝑓𝑥 = 1
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥𝑡̇ = 2𝑥̈
igualando
𝑓𝑥𝑡̇ = 𝑓𝑥
tenemos que:
2𝑥̈ = 1
aplicando integrales tenemos lo siguiente:
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
1
𝑥̇ (𝑡) = 𝑡+𝐴
2
aplicando la condición inicial 𝑥(0) = 1 tenemos que:
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
02
𝑥(0) = + 𝐴0 + 𝐵 = 1
4
𝐵=1
reemplazando tenemos;

31
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 1
4
aplicando la condición de transversalidad;
𝑋𝑡 𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑇 = 2 𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜
[𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
reemplazando en la formula tenemos;
[2𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ ]𝑡=𝑇=2 = 0
1
[ 𝑡 + 𝐴] =0
2 𝑡=𝑇=2

reemplazando 𝑡 = 2 tenemos el valor de 𝐴


1
𝑡+𝐴=0
2
1
(2) + 𝐴 = 0
2
𝐴 = −1
por lo tanto, la extremal seria:
𝑡2
𝑥(𝑡) = −𝑡+1
4
analizando el caso de minimización o maximización;
𝑓𝑥𝑥̇̇ = 2
𝑓𝑥𝑥̇̇ > 0
por lo tanto, si 𝑓𝑥𝑥̇̇ = 2 es mayor a cero, entonces la función es estrictamente
convexa y es un caso de minimización.

solución b)
teniendo la extremal del apartado a)
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
aplicando la condición inicial tenemos;
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4

32
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

02
𝑥(0) = + 𝐴(0) + 𝐵 = 0
4
𝐵=0
aplicando la condición de transversalidad tenemos;
𝑋𝑡 𝑓𝑖𝑗𝑜
𝑇 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
[𝑓 − 𝑥̇ 𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0

reemplazando en la formula;
[𝑓 − 𝑥̇ 𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥 + 𝑥̇ + 𝑡 − 𝑥̇ (2𝑥̇ )]𝑡=𝑇 = 0
[(𝑥 + 𝑡 − 𝑥̇ 2 )]𝑡=𝑇 = 0
reemplazando en;
𝑡2 1
[( + 𝐴𝑡 + 𝑡 − ( 𝑡 + 𝐴)2 )] =0
4 2 𝑡=𝑇

desarrollando obtenemos el valor de 𝐴 y 𝑇


𝐴 = −4
𝑇 = 16
por lo tanto, la extremal es;
𝑡2
𝑥(𝑡) = − 4𝑡
4
analizando la minimización o maximización del problema;
𝑓𝑥𝑥̇̇ = 2
𝑓𝑥𝑥̇̇ > 0
por lo tanto, si 𝑓𝑥𝑥̇̇ = 2 es mayor a cero, entonces la función es estrictamente
convexa y es un caso de minimización.

Ejercicio 11.8 En el modelo de inversión de la sección 11.7.1, utilizar las condiciones de


transversalidad para llegar a κ1 = 0.

Vamos a suponer que una empresa tiene como único insumo el capital.

Sea: Π(K) = AK − B𝐾 2 , su función de ganancias,

y sea C(K˙) = α𝐾 ´2 + Βk , su función de costos de inversión.

33
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

Se tiene también que A − βρ > 0.

No hay depreciación del capital.

El problema de la empresa es el siguiente:



Max∫0 [Π(K) − C(K˙)]𝑒 −𝜌𝑡

dado K(0) = K0

La ecuación de Euler queda dada por:

𝐴 − 2𝐵𝐾 = −2𝛼𝐾´´ + 2𝛼𝐾´ + 𝛽𝜌


𝛽 𝛽𝜌−𝐴
𝐾´´ − 𝜌𝐾´ − 𝐾 =
𝛼 2𝛼

Cuya solución está dada por 𝐾(𝑡) = 𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐾ₑ
𝛽
𝜌 √𝜌2 +4
𝛼
donde: 𝑟₁, ₂=2 ± 2
; por lo que

𝑟₁ = 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑟₂ = 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
Aplicando la condición de transversalidad

lim [𝐹 − 𝐾´𝐹𝐾´] = 0
𝑡→∞

lim [𝐴𝐾 − 𝛽𝐾 2 − 𝛼𝐾´2 − 𝛽𝐾´ − 𝐾´(−2𝛼𝐾´ − 𝛽)] 𝑒 −𝜌𝑡 = 0


𝑡→∞

lim [𝐴𝐾 − 𝛽𝐾 2 + 𝛼𝐾´2 ] 𝑒 −𝜌𝑡 = 0


𝑡→∞

lim [𝐴𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐴𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐴𝐾 − 𝛽(𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐾ₑ) + 𝛼(𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 )] 𝑒 −𝜌𝑡 =0
𝑡→∞

lim [𝐴𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 ] ≠ 0


𝑡→∞

lim [𝐴𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 ] ≅ 0


𝑡→∞

Por lo que haremos el supuesto de K₁ = 0 para hallar la convergencia

Entonces la senda óptima será: 𝐾 (𝑡) = 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐾ₑ

Ejercicio 11.9 Resolver el problema de la empresa dado en el ejercicio 11.5 con la siguiente
variante:

min ∫(2𝑥 + 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡


0

𝑠. 𝑎. 𝑥(0) = 0 𝑦 𝑥(𝑇) = 𝑁 𝑦 𝑇 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒


Solución: de lo obtenido anteriormente:

34
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Donde:

𝐵=0
Para calcular la terminal es necesario utilizar la condición de transversalidad, cuando T es libre
y 𝑦𝑇 es libre, además que no exista dependencia entre los dos:

→ [𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑥𝑇 = 0


[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[2]𝑡=𝑇 = 0

→ [𝐹 − 𝑥̇ 𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑇 = 0
[𝐹 − 𝑥̇ 𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0

[2𝑥 + 𝑥̇ 2 − 𝑥̇ (2𝑥̇ )]𝑡=𝑇 = 0

[2𝑥 + 𝑥̇ 2 − 2𝑥̇ 2 ]𝑡=𝑇 = 0

[2𝑥 − 𝑥̇ 2 ]𝑡=𝑇 = 0

𝑡2
[2 ( + 𝐴𝑡 + 𝐵) − (𝑡 + 𝐴)2 ] =0
2 𝑡=𝑇

[𝑡 2 + 2𝐴𝑡 − 𝑡 2 − 2𝐴𝑡 − 𝐴2 ]𝑡=𝑇 = 0

[−𝐴2 ]𝑡=𝑇 = 0

𝐴=0
Con los valores de A y B, la solución general será:

𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
𝑡2
𝑥(𝑡) = + (0)𝑡 + 0
2
𝑥(𝑡) = 0

35
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DEL LIBRO DE JOSE LUIS BONIFAZ

1)
2
a) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
1
b) 𝑉[𝑦] = ∫0 (𝑦 ′ − 2𝑦𝑦 ′ + 10𝑡𝑦)𝑑𝑦 s.a. y(0)=1; y(1)=2
2
𝑓 = 𝑦 ′ − 2𝑦𝑦 ′ + 10𝑡𝑦
𝑓𝑦 = 2𝑦 ′ + 10𝑡
𝑓𝑦̇ = 2𝑦 ′ − 2𝑦
𝑓𝑦𝑡̇ = 2𝑦 ′′ − 2𝑦′
𝐴𝑐𝑜𝑠[20𝑡 − 4]
𝑦(𝑡) = 𝑒 −𝑡 { 𝑡} + 𝐴𝑡 + 𝑏
2

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

36
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
c) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
d) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

37
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
e) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
f) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

38
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
g) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
h) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

39
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
i) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
j) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11

𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏

CI CF

𝑦(0) = 𝐴(0) + 𝐵 = 9 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 9


𝑦(2) = 2𝐴 + 9 = 11 𝑦`(𝑡) = 1
2𝐴 = 2
𝐴=1

40
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0

7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2. Mediante la ecuación de Euler y las condiciones de transversalidad, halle la senda
óptima en los siguientes casos:

a)
𝑇

𝑉[𝑦] = ∫(𝑎𝑦 ′2 + 𝑏𝑦)𝑑𝑡


0

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑦(0) = 0 𝑦 𝑦(𝑇) = 𝑐 … … . (𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 ; 𝑇 𝑙𝑏𝑟𝑒)

PASO 1 (Función intermedia)


𝑓 = 𝑎𝑦 ′2 + 𝑏𝑦
PASO 2 (Ecuación de Euler)
𝑓𝑦 = 𝑏

𝑓𝑦 ′ = 2𝑎𝑦′

𝑓𝑦 ′ 𝑡 = 2𝑎𝑦 ′′

𝑓𝑦 = 𝑓𝑦 ′ 𝑡

𝑏 = 2𝑎𝑦 ′′
𝑏
𝑦 ′′ =
2𝑎
PASO 4 (integrando)
𝑏
∫ 𝑦 ′′ 𝑑𝑡 = ∫ 𝑑𝑡
2𝑎
𝑏
∫ 𝑦 ′ 𝑑𝑡 = ∫ 𝑡 + 𝐴 𝑑𝑡
2𝑎
𝑏 2
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝐴𝑡 + 𝐵
4𝑎
PASO 5 (condición inicial)
𝑦(0) = 0

41
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝐵=0
PASO 6 (Condición de transversalidad)
𝑦(𝑇) = 𝑐
𝑌𝑇 𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜 → ∆𝑌𝑇 = 0
𝑇 𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 → ∆𝑇 ≠ 0

[𝑓 − 𝑦 ′ 𝑓𝑦 ′ ] =0
𝑡=𝑇

Reemplazando
[𝑎𝑦 ′2 + 𝑏𝑦 − 𝑦 ′ (2𝑎𝑦 ′ )]𝑡=𝑇 = 0
[𝑏𝑦 − 𝑎𝑦 ′2 ]𝑡=𝑇 = 0
2
𝑏 2 𝑏
[𝑏 ( 𝑡 + 𝐴𝑡) − 𝑎 ( 𝑡 + 𝐴) ] =0
4𝑎 2𝑎 𝑡=𝑇

𝑏2 𝑏2 2𝐴𝑏𝑡
[ 𝑡 2 + 𝐴𝑏𝑡 − 𝑎 ( 2 𝑡 2 + + 𝐴2 )] =0
4𝑎 4𝑎 2𝑎 𝑡=𝑇

𝑏2 2 𝑏2 2
[ 𝑡 + 𝐴𝑏𝑡 − 𝑡 − 𝐴𝑏𝑡 − 𝑎𝐴2 ] =0
4𝑎 4𝑎 𝑡=𝑇

−𝑎𝐴2 = 0
𝐴=0
Por lo tanto, la senda óptima es:
𝑏 2
𝑦(𝑡) = 𝑡
4𝑎
PASO 7 (condición final)
𝑦(𝑇) = 𝑐
𝑏 2
𝑇 =𝑐
4𝑎

4𝑎𝑐
𝑇=√
𝑏

𝑎𝑐
𝑇 = 2√
𝑏
Replanteando

42
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝑎𝑐
2√
𝑏

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑉[𝑦] = ∫ (𝑎𝑦 ′2 + 𝑏𝑦)𝑑𝑡


0

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑦(0) = 0
𝑎𝑐
𝑦 (2√ )=𝑐
𝑏

b)

𝑉(𝑦) = ∫[𝑡ẏ + ẏ2 ]𝑑𝑡


0

s.a: 𝑦(0) = 1 𝑦(𝑇) = 10

ECUACION DE EULER

𝐹𝑦 = 0
𝐹ẏ = 𝑡 + 2ẏ
𝐹ẏ𝑡 = 1 + 2ӱ
−1
Entonces: ӱ= 2

Integrando ambos extremos:


−𝑡
ẏ= +𝐴
2

−𝑡 2
𝑦(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
Aplicando condición inicial y final

𝑦(0) = 𝐵 = 1
−𝑇 2
𝑦(𝑇) = + 𝐴𝑇 + 1 = 10
4
36 + 𝑇 2
𝐴=
4𝑇
Como T es libre, aplicaremos el II caso

[𝐹 − ẏ𝐹ẏ] = 0

−ẏ2 = 0
𝑇2
Por lo que sería: 𝐴2 − 𝐴𝑇 + 4
=0

Reemplazando A en esta ecuación tenemos:

43
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

2
36 + 𝑇 2 36 + 𝑇 2 𝑇2
( ) − ( )𝑇 + = 10
4𝑇 4𝑇 4

𝑇 4 − 72𝑇 2 + 1296 = 0
𝑇=6
Reemplazando T en A

36 + 62
𝐴=
4(6)
𝐴=3
La solución del extremal es:

−𝑡 2
𝑦(𝑡) = + 3𝑡 + 𝐵
4
c)
2
𝑦′2
𝑉[𝑦] = ∫ ( ) 𝑑𝑡
𝑡2
0

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑦(0) = 1; 𝑦(2) = 𝑦2 (𝑦2 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)


Solución:

𝑦′2
𝐹=
𝑡2
La función 𝐹(𝑦 ′ , 𝑡) no depende de 𝑦 por lo tanto, el ejercicio se trata de un caso especial de
Euler.

𝐹𝑦′ = 𝐶1

2𝑦 ′
= 𝐶1
𝑡2
𝐶1 𝑡 2
𝑦′ =
2
Integrando ambos miembros para obtener la ecuación general:

𝐶1 𝑡 2
∫ 𝑦′ = ∫
2
𝐶1 𝑡 3
𝑦(𝑡) = + 𝐶2
6
Condición inicial y terminal:

→ 𝑦(0) = 1

𝐶1 (0)3
+ 𝐶2 = 1
6
𝐶2 = 1

44
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

Para la condición final utilizaremos la condición de transversalidad, cuando T es fijo 𝑦𝑇 es libre.

[𝐹𝑦̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑦𝑇 = 0

[𝐹𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = 0

2𝑦 ′
[ 2] =0
𝑡 𝑡=𝑇

𝐶 𝑡2
2 ( 12 )
[ ] =0
𝑡2
𝑡=𝑇

[𝐶1 ]𝑡=𝑇 = 0

𝐶1 = 0
Reemplazando los valores 𝐶1 y 𝐶2 para la extremal:

𝐶1 𝑡 3
𝑦(𝑡) = + 𝐶2
6
(0)𝑡 3
𝑦(𝑡) = + (−1)
6
𝑦(𝑡) = −1
Por lo tanto 𝑦𝑇 = −1.

d)
1
𝑉[𝑦] = ∫ (50𝑦 − 𝑦 2 − 2𝑦̇ − 𝑦̇ 2 )𝑑𝑡
0

s.a

𝑦(0) = 1
𝑦(2) = 𝑦2 (𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)

𝐹 = 50𝑦 − 𝑦 2 − 2𝑦̇ − 𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 50 − 2𝑦

𝑓𝑦̇ = −2 − 2𝑦̇

𝑓𝑦(𝑡)
̇ = −2𝑦̇ − 2𝑦̈

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟:
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
50 − 2𝑦 = −2𝑦̇ − 2𝑦̈
𝑦̈ + 𝑦̇ − 𝑦 = −25

𝑟2 + 𝑟 − 1 = 0

45
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

−1 ± √1 − 4(−1) −1 ± √5
𝑟1,2 = =
2 2
𝑟1 = 0.618
𝑟2 = −1.618
𝑌𝐶 = 𝐴1 𝑒 0.618𝑡 +𝐴2 𝑒 −1.618𝑡
−25
𝑌𝑝 = = 25
−1
𝑌𝑡 = 𝐴1 𝑒 0.618𝑡 +𝐴2 𝑒 −1.618𝑡 + 25

• C.I
𝑌(0) = 1
𝐴1 +𝐴2 − 25 = 1
𝐴2 = −24 − 𝐴1
• Caso III
[𝑓𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[−2 − 2𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = −1
0.618(1)
[0.618𝐴1 𝑒 − 1.618𝐴2 𝑒 −1.618(1) ]𝑡=𝑇 = −1
[1.14639𝐴1 − 0.32036(−24 − 𝐴1 )]𝑡=𝑇 = −1
−8.68864
𝐴1 =
1.46675

𝐴1 = −5.92374
𝐴2 = −29.92374
𝑌𝑡 = −5.92𝑒 0.618𝑡 − 29.92𝑒 −1.618𝑡 + 25
3) Una firma monopolista presenta la siguiente función de costos cuadrática:

C = Q2+ Q + 1

La producción de esta firma no se almacena, por lo tanto, la cantidad producida Q siempre es


igual a la cantidad demandada.

Por otra parte, la cantidad demandada depende tanto del precio P(t) como de la tasa de
variación del precio

P'(t): Q = 2 -2 P (r) + P'(t)

La función de beneficios del monopolio en el instante “t” está determinada del siguiente
modo:

𝜋(𝑃, 𝑃´) = 𝑃𝑄 − 𝐶

a) Encuentre la trayectoria del precio que maximice los beneficios totales del
monopolio en el intervalo de tiempo [0, 5], tomando en cuenta un precio inicial
de 3 y un precio final de 6. Es decir, resuelva el problema:

46
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

5
Maximizar 𝜋(𝑃) = ∫0 [𝜋(𝑃, 𝑃´)]𝑑𝑡
sujeto a P{0) = 3
P(5) = 6
SOLUCION

𝜋(𝑃, 𝑃´) = −6𝑃2 + 12𝑃 + 5𝑃𝑃´ − 𝑃´2 − 5𝑃´ − 7


ECUACION DE EULER

𝜋𝑝 = −12𝑃 + 12 − 5𝑃´
𝜋𝑝´ = 5𝑃 − 2𝑃´ − 5
𝜋𝑝´𝑡 = 5𝑃´ − 2𝑃´´
Por lo que:
𝑃´´ − 6𝑃 = −6
Sus raíces serán:

𝑟2 − 6 = 0
𝑟₁, ₂ = 2.449

La senda optima es: P(t) = A₁𝑒 2.449𝑡 + 𝐴₂𝑒 −2.449𝑡 + 1

CONDICION INICIAL Y FINAL

P(0) = A₁ + 𝐴₂ + 1 = 1
A₁ + 𝐴₂ = 2

P(5) = A₁𝑒 2.449(5) + 𝐴₂𝑒 −2.449(5) + 1 = 6


11.577A₁ + 0.086𝐴₂ = 5
De donde obtenemos 𝐴₁ =0.42 A₂=1.58

SENDA ÓPTIMA: 𝑃(𝑡) = 0.42𝑒 2.449𝑡 + 1.58𝑒 −2.449𝑡 + 1

HALLANDO EL VALOR OPTIMO


5
𝜋(𝑃) = ∫0 [𝜋(𝑃, 𝑃´)]𝑑𝑡
5
𝜋(𝑃) = ∫0 [−6𝑃2 + 14𝑃 + 5𝑃𝑃´ − 5𝑃´ − 7]𝑑𝑡

𝜋(𝑃) = 1906309191.5

b) Compruebe la condición de suficiencia.


La función intermedia es estrictamente cóncava
4. Una mina contiene una cantidad “A” e un recurso mineral. La compañía propietaria de la
minada desea determinar el patrón de extracción del recurso que maximice el valor presente
de sus beneficios descontados a la tasa 𝜌 en un intervalo de tiempo [0, T]. Considerando que

47
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝑦(𝑡) constituye las ventas acumuladas del mineral en el periodo “t”, y la función de beneficios
de la compañía es igual a:

𝜋(𝑦 ′ ) = 1 − 𝑒 −𝑘𝑦′

a. Halle la evolución de las ventas acumuladas 𝑦(𝑡), la extracción del recurso 𝑦′(𝑡)
y el tiempo óptimo “T” para explotar la totalidad del recurso “A”. En otras
palabras, resuelva el problema:
𝑇

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 Π[𝑦] = ∫ 𝑒 𝜌𝑡 𝜋(𝑦 ′ )𝑑𝑡


0
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑦(0) = 0 𝑦(𝑇) = 𝐴
b. Demuestre que en el ultimo periodo “T”, el beneficio promedio de la compañía
igual al beneficio marginal.
c. Compruebe la condición de suficiencia.
Solución:

a. 𝐹 = 𝑒 𝜌𝑡 (1 − 𝑒 −𝑘𝑦 )

La función 𝐹(𝑦 ′ , 𝑡) no depende de 𝑦 por lo tanto, el ejercicio se trata de un caso


especial de Euler:
𝐹𝑦′ = 𝐶1

𝐹𝑦′ = 𝑒 𝜌𝑡 (𝑘𝑒 −𝑘𝑦 ) = 𝐶1

Aplicando logaritmo natural:


𝜌𝑡 + ln 𝑘 − 𝑘𝑦 ′ = ln 𝐶1

𝜌𝑡 + ln 𝑘 − ln 𝐶1
𝑦′ =
𝑘

𝜌 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦′ = 𝑡+ −
𝑘 𝑘 𝑘

Integrando ambos miembros para obtener la solución general:


𝜌 ln 𝑘 ln 𝐶1
∫ 𝑦′ = ∫ 𝑡 + −
𝑘 𝑘 𝑘

𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝑡− 𝑡 + 𝐶2
2𝑘 𝑘 𝑘

𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦(𝑡) = 𝑡 +( − ) 𝑡 + 𝐶2
2𝑘 𝑘 𝑘

Aplicando condición inicial y terminal:

→ 𝑦(0) = 0

48
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝜌 ln 𝑘 ln 𝐶1
(0)2 + ( − ) (0) + 𝐶2 = 0
2𝑘 𝑘 𝑘

𝐶2 = 0

→ 𝑦(𝑇) = 𝐴

𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑇 +( − )𝑇 + 0 = 𝐴
2𝑘 𝑘 𝑘
Despejando ln 𝐶1:

𝜌 𝐴
ln 𝐶1 = 𝑇 + ln 𝑘 −
2 𝑇

Reemplazar los valores de ln 𝐶1Y 𝐶2 en la solución general:

𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦(𝑡) = 𝑡 +( − ) 𝑡 + 𝐶2
2𝑘 𝑘 𝑘

𝜌 𝐴
𝜌 2 𝑡 ln 𝑘 𝑡 (2 𝑇 + ln 𝑘 − 𝑇 )
𝑦(𝑡) = 𝑡 + − +0
2𝑘 𝑘 𝑘

𝜌 2 𝑡 ln 𝑘 𝜌𝑇 𝑡 ln 𝑘 𝑡𝐴
𝑦(𝑡) = 𝑡 + − 𝑡− +
2𝑘 𝑘 2𝑘 𝑘 𝑘𝑇

𝜌 2 𝜌𝑇 𝑡𝐴
𝑦(𝑡) = 𝑡 − 𝑡+
2𝑘 2𝑘 𝑘𝑇

Para 𝑇 ≥ 1 y 𝜌 > 0; ln 𝐶1 tomará un valor positivo.

5. Los ingresos (𝐵) de largo plazo de una firma dependen del stock de capital de la siguiente
forma:

𝐵(𝑘) = 50𝑘−𝑘 2
Para incrementar el stock de capital, la firma incurre en costos que dependen de manera
cuadrática de la inversión realizada (𝑖). Asumiendo que la depreciación es igual a cero, la
inversión equivale a la variación del stock de capital (𝑖 = 𝑘̇ ), con lo cual la función de costos
sería igual a:

𝐶(𝑘̇) = 𝑘̇ 2 + 2𝑘̇
De este modo, la función de beneficios queda determinada por:

𝜋(𝑘, 𝑘̇) = 𝐵 − 𝐶 = 50𝑘−𝑘 2 − 𝑘̇ 2 − 2𝑘̇


a) Encuentra la senda del stock de capital que maximice el valor presente de
los beneficios descontados a una tasa de 10 por ciento (𝜌 = 0.1) con un

49
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

horizonte temporal infinito. Considere un stock inicial de capital de 10


unidades. Resuelva el problema:

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜋[𝑘] = ∫ 𝑒 −0.1𝑡 𝜋(𝑘, 𝑘̇)𝑑𝑡
0
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑘(0) = 10

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜋[𝑘] = ∫ 𝑒 −0.1𝑡 ( 50𝑘−𝑘 2 − 𝑘̇ 2 − 2𝑘̇ )𝑑𝑡
0
𝐹=𝑒 −0.1𝑡
(50𝑘−𝑘 2 − 𝑘̇ 2 − 2𝑘̇)
𝑓𝑘 = 𝑒 −0.1𝑡 (50 − 2𝑘)
𝑓𝑘̇ = 𝑒 −0.1𝑡 (−2𝑘̇ − 2)
𝑓𝑘̇ (𝑡) = (−2𝑘̈ − 2𝑘̇)𝑒 −0.1𝑡 − 0.1𝑒 −0.1𝑡 (−2𝑘̇ − 2)
𝑒 −0.1𝑡 (50 − 2𝑘) = (−2𝑘̈ − 2𝑘̇)𝑒 −0.1𝑡 − 0.1𝑒 −0.1𝑡 (−2𝑘̇ − 2)
50 − 2𝑘 = −2𝑘̈ − 2𝑘̇ + 0.2𝑘̇ + 0.2
−2𝑘̈ − 1.8𝑘̇ − 2𝑘 = 49.8
𝑘̈ + 0.9𝑘̇ + 𝑘 = −24.9
𝑟 2 + 0.9𝑟 + 1 = 0
𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
0.9
ℎ=− = −0.45
2
√4 − (−0.9)2
𝑣= = 0.8930
2
𝐾𝑐 = 𝑒 −0.45𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠 0.89𝑡 + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛0.89𝑡]
24.9
𝐾𝑝 = − = −24.9
1
𝐾𝑡 = 𝑒 −0.45𝑡 [𝐴1 𝐶𝑜𝑠 0.89𝑡 + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛0.89𝑡] − 24.9
• 𝑘(0) = 10
𝐾(0) = 𝑒 −0.45(0) [𝐴1 𝐶𝑜𝑠 0.89(0) + 𝐴2 𝑆𝑒𝑛0.89(0)] − 24.9 = 10
𝐴1 − 24.9 = 10
𝐴1 = 34.9
b) Demuestre que en la inversión optima en el periodo¨𝑡¨, (𝑖 ∗ (𝑡)) es una
fracción (𝛽) de la brecha existente entre el stock de capital vigente (𝑘 ∗
(𝑡)) y el nivel de capital de largo plazo(𝑘̅):
𝑖 ∗ (𝑡) = 𝛽[𝑘̅ − 𝑘 ∗ (𝑡)] (0 < 𝛽 < 1)

c) Construya un diagrama de fase en el espacio inversión-capital (𝑖 − 𝑘), a


partir de la Ecuación de Euler obtenida en la sección (a) y la relación 𝑖 =
𝑘̇

d) Compruebe la condición de suficiencia

7) En una economía se desea maximizar el flujo futuro de utilidades de la sociedad,


descontadas a la tasa “𝛿” (𝛿 > 0):

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ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑉 (𝑐) = ∫ 𝑈(𝑐)𝑒 𝛿


0

Si se sabe que la sociedad tiene una función de utilidad logarítmica (U (c) = Ln(c)) y que el
consumo (c) depende del stock de capital (k) de acuerdo con la siguiente función:

𝑐(𝑡) = 𝑟𝑘(𝑡) − 𝑘´(𝑡)


Donde “r” representa la tasa de interés (r > 0).

a. Halle las sendas del consumo (c) y del stock de capital (k) óptimas, considerando
que el stock inicial del capital es igual a "p” y el stock en el período “T” (T > 0) es
igual a cero.
−𝑒 𝛿
𝐹𝑘 =
𝑘
−𝑒 𝛿
𝐹𝑘´ =
𝑘´
𝑘´´𝑒 𝛿
𝐹𝑘´𝑡 =
𝑘´2
La ecuación de Euler estará definida por:
𝑘´
𝑘´´ − = 0
𝑘
Las raíces características serán:
𝑟
−𝑟 √𝑘
𝑑₁, ₂ = ±
2𝑘 2
𝑟
−𝑟 √𝑘
𝑑₁ = + → 𝑑₁ < 𝑟 ; 𝑟 > 0 → 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
2𝑘 2
𝑟
−𝑟 √𝑘
𝑑₂ = − → 𝑑₂ < 𝑟 ; 𝑟 > 0 → 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
2𝑘 2
Las sendas óptimas serán:
- 𝑘(𝑡) = 𝐴₁𝑒 𝑑₁𝑡 + 𝐴₂𝑒 𝑑₂𝑡
1
- 𝑐(𝑡) = (𝑟 + 𝑑₁) 𝐴₁𝑒 𝑑 𝑡 + (𝑟 + 𝑑₂)𝐴₂𝑒 𝑑₂𝑡
b. Indique el signo de la tasa de crecimiento del consumo si 𝛿 > r. Interprete el
resultado

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