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𝐹𝑥 = 2𝑡𝑥̇
𝐹𝑥̇ = 2𝑥̇ + 2𝑡𝑥
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 2𝑥̈ + 2𝑥 + 2𝑡𝑥̇
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
2𝑡𝑥̇ = 2𝑥̈ + 2𝑥 + 2𝑡𝑥̇
Es decir:
2𝑥̈ + 2𝑥 = 0
𝑥̈ + 𝑥 = 0
Hallaremos sus raíces características:
𝑟2 + 1 = 0
Como se trata de raíces imaginarias la solución general será:
0 √4 ∗ 1
ℎ= =0 ∧ 𝑣= =1
2 2
Por lo tanto, la solución general será:
1
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
→ 𝑥(0) = 2
𝐴1 cos(0) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (0) = 2
𝐴1 = 2
Para la condición final necesitamos hacer uso de la condición de transversalidad, cuando T es
fijo y 𝑥𝑇 es libre.
Donde:
𝑥̇ = −𝐴1 𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡)
Reemplazar 𝑥̇ , 𝑥(𝑡) 𝑦 𝐴1 = 2
[−𝐴1 𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡) + 𝑡(𝐴1 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (𝑡))]𝑡=𝑇 = 0
[−2𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡) + 𝑡(2 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑠𝑒𝑛 (𝑡))]𝑡=𝑇 = 0
[−2𝑠𝑒𝑛 (𝑡) + 𝐴2 cos(𝑡) + 2𝑡 cos(𝑡) + 𝐴2 𝑡 𝑠𝑒𝑛 (𝑡)]𝑡=𝑇 = 0
𝐴2 = −6.1421
Reemplazando 𝐴1 y 𝐴2 en la solución general:
3
b) Min 𝐽(𝑥) = ∫1 (𝑥 + 𝑡 𝑥̇ − 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡 + 𝑎[𝑥(3)]2 ,
𝑐𝑜𝑛: 𝑥(1) = 1
En los casos: (i)𝑎 = 0, con 𝑥(3) ≥ 2, (𝑖𝑖)𝑎 = −1, con 𝑥(4) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
i) 𝑎 = 0
2
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3
Min 𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥 + 𝑡 𝑥̇ − 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡 + 𝑎[𝑥(3)]2
1
Sujeto a: 𝑥(1) = 1
𝑥(3) ≥ 2
𝐹𝑥 = 1
𝐹𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 1 − 2𝑥̈
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
1 = 1 − 2𝑥̈
𝑥̈ = 0
Integrando ambos miembros se obtiene:
∫ 𝑥̇ = 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
Que es el único extremal
Al imponer la condición inicial y final obtenemos:
• 𝑥(1) = 1
𝑥(1) = 𝐴 + 𝐵 = 1
𝐵 = 1−𝐴
• 𝑥(3) ≥ 2
𝑥(3) = 3𝐴 + 𝐵 ≥ 2
3𝐴 + 1 − 𝐴 ≥ 2
2𝐴 ≥ 1
1
𝐴≥
2
1
𝐵 =1−
2
1
𝐵=
2
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
3
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Sujeto a: 𝑥(1) = 1
𝑥(4) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝐹𝑥 = 1 − 2𝑥(3)
𝐹𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 1 − 2𝑥̈
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
1 − 2𝑥(3) = 1 − 2𝑥̈
Es decir:
𝑥̈ = 𝑥(3)
Integrando en ambos extremos obtenemos:
4
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∫ 𝑥̇ = 𝑥(3)𝑡 + 𝐴
𝑥(3)𝑡 2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Aplicando la condición inicial y final
• 𝑥(1) = 1
𝑥(3)
𝑥(1) = +𝐴+𝐵 =1
2
𝑥(3)
𝐴=1−𝐵− … (1)
2
• 𝑥(4) = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
Caso III
[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 − 2𝑥̇ ]𝑡=𝑇=4 = 0
[4 − 2(𝑥(3)(4) + 𝐴)]𝑡=𝑇 = 0
[−2𝐴]𝑡=𝑇 = 8𝑥(3) − 4
𝐴 = 2 − 4𝑥(3) … (2)
𝑥(3)
1−𝐵− = 2 − 4𝑥(3)
2
7𝑥(3)
𝐵= − 1 … (3)
2
𝑥(3)𝑡 2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
En (1) reemplazamos (3)
𝑥(3)
𝐴 = 1−𝐵−
2
7𝑥(3) 𝑥(3)
𝐴=1−( − 1) −
2 2
7𝑥(3) 𝑥(3)
𝐴=− −
2 2
8𝑥(3)
𝐴=−
2
𝐴 = −4 𝑥(3) … . (4)
𝑥(3)𝑡 2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
7𝑥(3)
𝐵= −1
2
Con (2) 𝐴 = 2 − 4𝑥(3)
5
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𝑥(3)𝑡 2 7𝑥(3)
𝑥(𝑡) = + 2𝑡 − 4𝑥(3)𝑡 + −1
2 2
𝑥(3)𝑡 2 7𝑥(3)
𝑥(𝑡) = + (2 − 4𝑥(3))𝑡 + −1
2 2
Con (4) 𝐴 = −4 𝑥(3)
𝑥(3)𝑡 2 7𝑥(3)
𝑥(𝑡) = − 4 𝑥(3)𝑡 + −1
2 2
Luego hallando la suficiencia por la condición de Legendre
𝐹 = 𝑥 + 𝑡𝑥̇ − 𝑥̇ 2
𝐹𝑥 = 1 𝐹𝑥̇ = 𝑡 − 2𝑥̇
𝐹𝑥𝑥 = 0 𝐹𝑥̇ 𝑥̇ = −2
𝐹𝑥𝑥̇ = 0 𝐹𝑥̇ 𝑥 = 0
𝐹𝑥̇ 𝑥̇ = −2 < 0
La función intermedia es estrictamente cóncava y para este caso representa un caso de
maximización
Ejercicio 3.2
t1
J(x) = ∫ F( x, ẋ , t)dt + S[x(t1 )]
t0
con x(t 0 )
[Fẋ ]t=t1 = 0
6
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Y
[F1 − ẋ F1ẋ ]t=t1 = 0
Pero,
[F1ẋ ]t=t1 = 0 ↔ [Fẋ ]t=t1 + S´ [x(t1 ∗)] = 0
[F1 − ẋ F1ẋ ]t=t1 = 0 ↔ [Fẋ ]t=t1 + S´[x(t1 ∗)] = 0 ↔ [F1 − ẋ F1ẋ ]t=t1 = 0
Ejercicio 3.3 En cada uno de los siguientes casos, calcular los extremales, y estudiar las
condiciones de Legendre y suficiente:
2
a) J [ x1(t), x2(t) ] = ∫1 (ẋ₁2 + 𝑥₂2 + ẋ₂2 ) dt
Con: x1(1) = 1 x2(1) = 0
x1(2) = 2 x2(2) = 1
Solución:
Definimos la función:
𝐹𝑥₁ = 0
𝐹𝑥̇ ₁ = 2𝑥₁̇
De donde:
𝑑
𝐹ẋ₁ = 2𝑥₁̈
𝑑𝑡
queda:
0 − 2ẍ₁ = 0
es decir
ẍ₁ = 0
integrando ambos extremos obtenemos:
ẋ₁ = A
x₁ = At + B
7
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𝐹𝑥₂ = 2𝑥₂
𝐹𝑥̇ ₂ = 2ẋ₂
De donde:
𝑑
𝐹ẋ₂ = 2ẍ₂
𝑑𝑡
queda:
2ẍ2 − 2x₂ = 0
es decir
ẍ2 − x₂ = 0
obteniéndose una ecuación diferencial de segundo orden
𝑟2 − 1 = 0
cuyas soluciones son: r₁ = 1 ; r₂ = −1
X₁ (1) = A + B = 1
X₁ (2) = 2A + B = 2
De donde 𝐴 = 1 𝑦 𝐵 = 0
• Condición de Legendre
2 0
𝐹ẋẋ = [ ], para cada t perteneciente a (1, 2)
0 2
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Dicha matriz es definida positiva por lo que las funciones obtenidas cumplen la condición de
Legendre para un mínimo
• CONDICION SUFICIENTE
La función intermedia es estrictamente convexa
b)
1
1
𝐽[𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡)] = ∫ (2𝑥1 𝑥2 + 𝑥̇ 12 + 𝑥̇ 23 ) 𝑑𝑡
−1 3
𝐹𝑥1 = 2𝑥2
𝐹𝑥̇ 1 = 2𝑥̇ 1
𝐹𝑥̇ 1 𝑡 = 2𝑥̈ 1
Ecuación de Euler:
𝐹𝑥1 = 𝐹𝑥̇ 1 𝑡
2𝑥2 = 2𝑥̈ 1
𝑥̈ 1 = 𝑥2
Integrando:
∫ 𝑥̈ 1 = ∫ 𝑥2
𝑥̇ 1 = 𝑥2 𝑡 + 𝐴
∫ 𝑥̇ 1 = ∫ 𝑥2 𝑡 + 𝐴
𝑥2 𝑡 2
𝑥1 (𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Para 𝑥2 :
𝐹𝑥2 = 2𝑥1
𝐹𝑥̇ 2 = 𝑥̇ 22
9
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𝐹𝑥̇ 2 𝑡 = 2𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
Ecuación de Euler:
𝐹𝑥2 = 𝐹𝑥̇ 2 𝑡
2𝑥1 = 2𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
𝑥1 = 𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
Teniendo en cuenta
𝑥̈ 1 = 𝑥2
Se obtiene que:
𝑑3 𝑥1
𝑥̇ 2 =
𝑑𝑡 3
𝑑4 𝑥1
𝑥̈ 2 =
𝑑𝑡 4
Reemplazando en 𝑥1 :
𝑥1 = 𝑥̇ 2 𝑥̈ 2
𝑑3 𝑥1 𝑑4 𝑥1
𝑥1 =
𝑑𝑡 3 𝑑𝑡 4
c)
𝜋
2
𝐽[𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡)] = ∫ (2𝑥1 𝑥2 − 2𝑥12 − 𝑥1̇ 2 − 𝑥2̇ 2 )𝑑𝑡
0
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥1 = 𝑓 ̇
𝜕𝑡 𝑥1
2𝑥2 − 4𝑥1 = −2𝑥1̈
𝑥1̈ − 2𝑥1 + 𝑥2 = 0
𝑓𝑥2 = 2𝑥1
𝑓𝑥2̇ = −2𝑥1̇
𝑓𝑥̇ 2(𝑡) = −2𝑥1̈
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𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥1 = 𝑓 ̇
𝜕𝑡 𝑥1
s.a.
s. a.: x1 − x2 − 1 = 0
con: x1 (0) = 0 ; x1 (α) = β
En donde g es la constante de gravitación universal, α y β son constantes.
Resolver el problema:
(i) Por el método de sustitución.
(ii) Por el método de Lagrange.
Solución:
Por el método de langrange:
Por el problema dado, se define la función de Lagrange:
α
1 √1 + ẋ 1 ẋ 2
L(x1 , x2 , ẋ 1 , ẋ 2 , λ, λ) ̇ = 2
∫ +, λ(t)[x1 − x2 − 1]
√2g 0 √t
Para la función L se tienen que cumplir las ecuaciones de Euler que son:
d
L xi − L = 0, para i = 1,2,
dt xi
d
Lλ − L =0
dt λ
1 1 1
Lx1 = λ; Lẋ i = 2
ẋ 2 ,
√2g √t √1 + ẋ 1 ẋ 2
1 1 1
Lx2 = − λ; Lẋ 2 = 2
ẋ 1 ,
√2g √t √1 + ẋ 1 ẋ 2
L λ = x1 − x2 − 1; L λ̇ = 0,
Las ecuaciones de Euler quedan como:
Para la función x1 :
11
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d 1 1 ẋ 2
λ− (2 =0
dt √2g √t 2√1 + ẋ 1 ẋ 2
Para la función x2 :
d 1 1 ẋ 1
−λ − (2 =0
dt √2g √t 2√1 + ẋ 1 ẋ 2
Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler se llega a que:
ẋ 1 + ẋ 2
= C1
√2g ∗ √t ∗ 2√1 + ẋ 1 ẋ 2
De la restricción se obtiene que:
x2 = x1 − 1 → ẋ 1 = ẋ 2
Ejercicio 3.5 Calcular la mínima distancia entre los puntos A(4,3,0) y B(2,3,+√12) en la esfera
t2 + x2 + y2 = 25 .
(Indicación: La distancia entre dos puntos A (t0, x0, yO) y B (t1, x1, y1) en la superficie ϕ (t,x,y)=0
Solución:
El problema es:
4
Min x, y ∫0 √1 + ẋ2 + ӱ2 dt
Sujeto a: 𝑡 2 + 𝑥 2 + 𝑦 2 − 25= 0
Se define la función:
Para la función x:
Queda:
12
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𝑑 ẋ
2λx − ( )= 0
𝑑𝑡 √1+ ẋ2 +ӱ2
Para la función y:
queda:
𝑑 ẏ
2λx−𝑑𝑡 ( )=0
√1+ ẋ2 +ӱ2
Operando en el sistema formado por las dos ecuaciones de Euler, se llega a que:
𝑑 ẋ 𝑑 ẏ
𝑦 𝑑𝑡 ( ) = 𝑥 𝑑𝑡 ( )
√1+ ẋ2 +ӱ2 √1+ ẋ2 +ӱ2
Con:
𝑡 2 + 𝑥 2 + 𝑦 2 − 25= 0
Indicación: definir
𝑡 1
𝑦(𝑡) = ∫ 𝑥 2 (𝑠)𝑑𝑠
0
Solución:
𝜆
𝑒 −𝑟𝑡 + =0
2 √𝑥
La solución general será:
13
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𝜆
√𝑥 = − 𝑒 𝑟𝑡
2
𝜆 𝑟𝑡 2
𝑥(𝑡) = ( 𝑒 )
2
Cumpliendo la restricción:
𝑇
𝐴 = ∫ √𝑥𝑑𝑡
0
𝑇
𝜆
𝐴 = ∫ (− 𝑒 𝑟𝑡 ) 𝑑𝑡
0 2
𝜆 𝑟𝑡 𝑇
𝐴=− 𝑒 |
2𝑟 0
𝜆 𝑟𝑇 𝜆
𝐴=− 𝑒 − (− 𝑒 𝑟(0) )
2𝑟 2𝑟
𝜆 𝑟𝑇 𝜆
𝐴=− 𝑒 +
2𝑟 2𝑟
𝜆
𝐴 = (1 − 𝑒 𝑟𝑇 )
2𝑟
Despejando 𝜆:
2𝑟𝐴
𝜆=
1 − 𝑒 𝑟𝑇
Reemplazando en la solución general:
𝜆 𝑟𝑡 2
𝑥(𝑡) = ( 𝑒 )
2
2
2𝑟𝐴
𝑟𝑇
𝑥(𝑡) = ( 1 − 𝑒 𝑒 𝑟𝑡 )
2
2
2𝑟𝐴 𝑟𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝑒 )
2 − 2𝑒 𝑟𝑇
Ejercicio 3.7 Resolver los siguientes problemas isoperimétricos:
a)
4
min 𝐽(𝑥) = ∫ √1 + 𝑥̇ 2 𝑑𝑡
0
4
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 ∶ ∫ 𝑥𝑑𝑡 = 15,
0
𝑐𝑜𝑛 𝑥(0) = 0, 𝑥(4) = 0
𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐽(𝑥) = √1 + 𝑥̇ 2 + 𝜆𝑥
𝐹 = √1 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 𝜆
14
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2𝑥̇ 𝑥̇
𝑓𝑥̇ = =
2√1 + 𝑥̇ 2 √1 + 𝑥̇ 2
𝑥̈
𝑥̈ √1 + 𝑥̇ 2 − 2 (𝑥̇ )(𝑥̇ )
𝑓𝑥̇ (𝑡) = √1 + 𝑥̇ 2
2
√1 + 𝑥̇ 2
𝑥̈ (1 + 𝑥̇ 2 ) − 𝑥̈ 𝑥̇ 2
𝑓𝑥̇ (𝑡) = √1 + 𝑥̇ 2
1 + 𝑥̇ 2
𝑥̈ (1 + 𝑥̇ 2 ) − 𝑥̈ 𝑥̇ 2
𝑓𝑥̇ (𝑡) =
√1 + 𝑥̇ 2 (1 + 𝑥̇ 2 )
𝑥̈ (1 + 𝑥̇ 2 − 𝑥̇ 2 )
𝑓𝑥̇ (𝑡) =
(1 + 𝑥̇ 2 )3/2
𝑥̈
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 3
(1 + 𝑥̇ 2 )2
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑥̈ = 𝑢̇
𝑥̇ = 𝑢
𝑢̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 3
(1 + 𝑢2 )2
𝐿 𝑎 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 − 𝑓 =0
𝜕𝑡 𝑥̇
𝑥̈
𝜆= 3
(1 + 𝑥̇ 2 )2
𝑢̇
𝜆= 3
(1 + 𝑢2 )2
𝑢̇
∫𝜆 = ∫ 3
(1 + 𝑢2 )2
𝑢
𝜆𝑡 + 𝐴 = 1
(1 + 𝑢2 )2
𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜
𝑥̇ = 𝑢
𝑥̇
𝜆𝑡 + 𝐴 = 1
(1 + 𝑥̇ 2 )2
15
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b)
1
min J = ∫ (ẋ 1 2 + ẋ 2 2 − 4tẋ 2 − 4x2 )
0
1
s. a.: ∫ (ẋ 1 2 − ẋ 2 2 − tẋ 1 )
0
Siendo λ constante.
Aplicamos las condiciones de Euler, con respecto a x1 y a x2 , a partir de la
función L.
Para x1 :
d
L xi − L =0
dt ẋ i
Efectuando operaciones, queda:
λ
ẍ 1 = ,
2 + 2λ
De donde se obtiene que:
λ
ẋ 1 = t + A,
2 + 2λ
λ
x1 (t) = t 2 + At + B
2 + 2λ
Para x2 :
d
L x2 − L =0
dt ẋ 2
Efectuando operaciones, queda:
ẍ 2 = 0,
De donde,
ẋ 2 = C,
x2 (t) = Ct + D
Imponiendo las condiciones iniciales y finales se obtiene:
0 = x1 (0) = B
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0 = x2 (0) = D
λ
1 = x1 (1) = +A
4 + 4λ
1 = x2 (1) = C.
De esta manera:
λ
x1 ∗ (t) = (t 2 − t) + t,
4 + 4λ
x2 ∗ (t) = t
Imponemos ahora la restricción isoperimétrica para las funciones obtenidas:
1 λ λ 2 λ λ
5 = ∫0 {[2+2λ t + (1 − 4+4λ)] − t [2+2λ t + (1 − 4+4λ)] − 1}dt
−λ(λ + 2) 4λ2 + 5λ λ2 2λ
5= + + − + 1,
3(2 + 2λ)2 2(1 + λ)(4 + 4λ) (4 + 4λ)2 4 + 4λ
193λ2 + 386λ + 192 = 0
De donde se obtiene que:
λ = −0.92, o bien λ = −1.07.
Si λ = −0.92, entonces se tiene que:
x1 ∗ (t) = −2.87t 2 + 3.87t
x2 ∗ (t) = t
Veamos si esta solución que verifica las condiciones necesarias de primer orden,
cumple la condición de Legendre:
lẋ ẋ lẋ 1 ẋ 2 0.16 0
Lẋ ẋ = ( 1 1 )=( ).
lẋ 2 ẋ 1 lẋ 2 ẋ 2 0 3.84
17
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a)
40 −ẋ2
𝐽(𝑥) = ∫0 2
𝑑𝑡
solucion:
−ẋ2
En este caso 𝐹( ẋ) = 2
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝑥̇ = −ẋ
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = −𝑥̈
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería:
−𝑥̈ = 0
ẋ=𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
Aplicando condición inicial y final
x(0) = 0 + B = 20 ; B = 20
−1
x(40) = 40A + 20 = 0 ; A =
2
−1
La ecuación general es: 𝑥(𝑡) = 2
𝑡 + 20
b)
10
18
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𝐹 = −2𝑥𝑥̇ − 𝑥̇ 2
𝐹𝑥 = −2𝑥̇
𝐹𝑥̇ = −2𝑥 − 2𝑥̇
𝐹𝑥𝑡̇ = −2𝑥̇ − 2𝑥̈
Ecuación de Euler:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
−2𝑥̇ = −2𝑥̇ − 2𝑥̈
2𝑥̈ = −2𝑥̇ + 2𝑥̇
𝑥̈ = 0
Aplicar integrales a ambos miembros, hasta obtener la solución general:
∫ 𝑥̈ = ∫ 0
𝑥̇ = 𝐴
∫ 𝑥̇ = ∫ 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
Aplicar las condiciones iniciales y finales en la solución general:
→ 𝑥(0) = 10
𝐴(0) + 𝐵 = 10
𝐵 = 10
→ 𝑥(10) = 100
𝐴(10) + 𝐵 = 100
10𝐴 + 10 = 100
10𝐴 = 90
𝐴=9
Reemplazar los valores encontrados en la solución general para obtener el extremal:
𝐴 = 9 ∧ 𝐵 = 10
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
𝑥(𝑡) = 9𝑡 + 10
19
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c)
2
𝐽[𝑥] = ∫ (12𝑡𝑥 + 𝑥̇ 2 )
0
𝑥(0) = 1
𝑥(2) = 17
𝐹 = 12𝑡𝑥 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 12𝑡
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
12𝑡 = 2𝑥̈
𝑥̈ = 6𝑡
∫ 𝑥̇ = 3𝑡 2 + 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝑡 3 + 𝐴𝑡 + 𝐵
• 𝑥(0) = 1
𝐵=1
• 𝑥(2) = 17
𝑥(2) = 𝑡 3 + 2𝐴 + 1 = 17
𝐴=4
𝑥(𝑡) = 𝑡 3 + 4𝑡 + 1
d)
2
𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥 + 𝑥̇ 2 )𝑑𝑡
0
𝑥(0) = 1
𝑥(2) = 10
Condición de Euler
𝑓𝑥 = 1
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥𝑥̇ = 2𝑥̈
20
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1 − 2𝑥̈ = 0
1
𝑥̈ =
2
1
∫ 𝑥̈ = ∫
2
1
∫ 𝑥̇ = ∫ 𝑡 + 𝐴
2
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
Condición inicial
02
𝑥(0) = + 𝐴. 0 + 𝐵 = 1
4
𝐵=1
Condición final
22
𝑥(2) = + 𝐴. 2 + 𝐵 = 10
4
4
𝑥(2) = + 𝐴. 2 + 2 = 10
4
𝐴=4
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 4𝑡 + 1
4
e)
2
𝐽(𝑥) = ∫0 [𝑥 2 + 𝑡 2 ẋ ]𝑑𝑡
solucion:
21
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝐹𝑥 = 2𝑥
𝐹𝑥̇ = 𝑡 2
De donde:
𝑑
𝐹ẋ = 2𝑡
𝑑𝑡
Como la ecuación de Euler es:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
En este caso sería: 2𝑥 = 2𝑡
Es decir: 𝑥(𝑡) = 𝑡
f)
𝑇
Solución:
𝐹 = 2𝑥𝑦−2𝑥 2 − 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2
𝐹𝑥 = 2𝑦 − 4𝑥 𝐹𝑦 = 2𝑥
∫ 𝑥̈ = ∫ 2𝑥 − 𝑦
𝑥̇ = 2𝑥𝑡 − 𝑦𝑡 + 𝐴
∫ 𝑥̇ = ∫ 2𝑥𝑡 − 𝑦𝑡 + 𝐴
𝑦
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑡 2 − 𝑡 2 + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
22
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∫ 𝑦̈ = ∫ 𝑥
𝑦̇ = 𝑥𝑡 + 𝐴
∫ 𝑦̇ = ∫ 𝑥𝑡 + 𝐶
𝑥 2
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐷
2
ecuación general de 𝑥 e 𝑦:
𝑦 𝑥 2
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑡 2 − 𝑡 2 + 𝐴𝑡 + 𝐵 ∧ 𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐷
2 2
g)
10
𝐽[𝑥, 𝑦] = ∫ (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 𝑒 𝑡 )𝑑𝑡
0
s.a.
𝑥(0) = 1
𝑥(10) = 11
𝑦(0) = 2
𝑦(10) = 6
𝐹 = 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 𝑒 𝑡
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
0 = 2𝑥̈
∫ 𝑥̇ = 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
• 𝑥(0) = 0
𝐵=0
• 𝑥(10) = 11
𝑥(10) = 𝐴(10) = 11
23
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
11
𝐴=
10
11
𝑥(𝑡) = 𝑡
10
𝐹 = 𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 𝑒 𝑡
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2𝑦̇
𝑓𝑦(𝑡)
̇ = 2𝑦̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
0 = 2𝑦̈
∫ 𝑦̇ = 𝐴
𝑦(𝑡) = 𝐶𝑡 + 𝐷
• 𝑦(0) = 2
𝐷=2
• 𝑦(10) = 6
𝑥(10) = 𝐷(10) + 2 = 6
4 2
𝐴= =
10 5
2
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 2
5
h)
𝜋/2
𝐽(𝑥) = ∫ (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 2𝑥𝑦)𝑑𝑡
0
𝜋
𝑥(0) = 0 𝑥( ) = 1
2
𝜋
𝑦(0) = 0 𝑦( ) = 1
2
𝑓 = (𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 + 2𝑥𝑦)
Condición de Euler
𝑓𝑥 = 2𝑦
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
24
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝑓𝑥𝑥̇ = 2𝑥̈
𝑓𝑦 = 2𝑥
𝑓𝑦̇ = 2𝑦̇
𝑓𝑥𝑥̇ = 2𝑦̈
2𝑦 − 2𝑥̈ = 0
2𝑥 − 2𝑦̈ = 0
1 0 𝑥̈ 0 −1 𝑥 0
[ ][ ] + [ ][ ] = [ ]
0 1 𝑦̈ −1 0 𝑦 0
1 0 0 −1 0
[ ]𝑟 + [ ]=[ ]
0 1 −1 0 0
𝑟2 − 1 = 0
𝑟1 = 1
𝑟2 = −1
𝑥(𝑡) = 𝐴1 𝑒 𝑡 + 𝐴2 𝑒 −𝑡
𝑦(𝑡) = 𝐴1 𝑒 𝑡 + 𝐴2 𝑒 −𝑡
Condiciones
𝑥(0) = 𝐴1 + 𝐴2 = 0
𝐴1 = −𝐴2
𝜋 𝜋 −𝜋
𝑥 ( ) = 𝐴1 𝑒 2 + 𝐴2 𝑒 2 = 1
2
1
𝐴2 = 𝜋 𝜋
−𝑒 2 + 𝑒 −2
1
𝐴1 = − ( 𝜋 𝜋)
−𝑒 2 + 𝑒 − 2
1
𝐴1 = 𝜋 𝜋
𝑒2 − 𝑒 −2
1 𝑡
1 −𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝜋 𝜋) 𝑒 + ( 𝜋 𝜋) 𝑒
− −
𝑒2 − 𝑒 2 −𝑒 2 + 𝑒 2
1 𝑡 −𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝜋 𝜋 ) (𝑒 −𝑒 )
−
𝑒2 − 𝑒 2
25
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
1 𝑡
1 −𝑡
𝑦(𝑡) = ( 𝜋 𝜋) 𝑒 +( 𝜋 𝜋) 𝑒
− −
𝑒2 − 𝑒 2 −𝑒 2 + 𝑒 2
1 𝑡 −𝑡
𝑥(𝑡) = ( 𝜋 𝜋 ) (𝑒 −𝑒 )
−
𝑒2 − 𝑒 2
1
i) 𝐽(𝑥) = ∫0 [1 + ẍ2 ]𝑑𝑡
s.a: x (0) = 0 x (1) = 1
ẋ (0) = 1 ẋ (1) = 1
solución:
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝑥̇ = 0
𝐹ẍ = 2ẍ
De donde:
𝑑2
𝐹ẍ = 2𝑥⃛
𝑑2 𝑡
Como la ecuación de Euler – poisson es:
𝜕𝐹ẋ 𝜕2 𝐹ẍ
𝐹𝑥 − + =0
𝜕𝑡 𝜕2 𝑡
Integrando tendremos:
⃛=𝐴
𝑋
ẍ = 𝐴𝑡 + 𝐵
𝐴𝑡 2
ẋ= + 𝐵𝑡 + 𝐶
2
𝐴𝑡 3 𝐵𝑡 2
𝑥(𝑡) = + + 𝐶𝑡 + 𝐷
6 2
Aplicando condicion inicial y final
𝑥(0) = D = 0 ẋ (0) = C = 1
𝐴 𝐵 𝐴
𝑥(1) = 6
+2 +𝐶 = 1 ẋ (1) = 2+ + 𝐵 + 1 = 1
De donde: =A = 0; B =0; C = 1; D = 0
26
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
Ejercicio 11.5 Una empresa tiene un pedido de N unidades que debe surtir en 𝑇 = 1. Si 𝑥(𝑡)
denota el numero de unidades producidas en [0, 𝑡] (se puede interpretar como el inventario
acumulado en 𝑡), el costo en 𝑡 esta dado por 𝑐(𝑥, 𝑥̇ ) = 2𝑥 + 𝑥̇ 2 . Resolver el problema de
minimización de costos de la empresa:
1
𝑠. 𝑎. 𝑥(0) = 0 𝑦 𝑥(1) = 𝑁
Solución:
𝐹 = 2𝑥 + 𝑥̇ 2
𝐹𝑥 = 2
𝐹𝑥̇ = 2𝑥̇
𝐹𝑥𝑡̇ = 2𝑥̈
Ecuación de Euler:
𝜕𝐹𝑥̇
𝐹𝑥 − =0
𝜕𝑡
2 = 2𝑥̈
𝑥̈ = 1
Aplicar integrales a ambos miembros, hasta obtener la solución general:
∫ 𝑥̈ = ∫ 1
𝑥̇ = 𝑡 + 𝐴
∫ 𝑥̇ = ∫ 𝑡 + 𝐴
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Aplicar las condiciones iniciales y finales en la solución general:
→ 𝑥(0) = 0
(0)2
+ 𝐴(0) + 𝐵 = 0
2
𝐵=0
Para la condición final, utilizaremos la condición de transversalidad cuando T es fijo y 𝑥𝑇 es
libre:
[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑥𝑇 = 0
[𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
27
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
[2𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 + 𝐴]𝑡=𝑇 = 0
[𝑇 + 𝐴]𝑡=𝑇 = 0
𝐴 = −𝑇
𝐴 = −1
Por lo tanto:
→ 𝑥(1) = 𝑁
(1)2
+ 𝐴(1) + 𝐵 = 𝑁
2
1
+ (−1)(1) + 0 = 𝑁
2
1
−1=𝑁
2
1
𝑁=−
2
Reemplazando los valores encontrados, el extremal será:
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
𝑡2
𝑥(𝑡) = − 𝑡
2
El valor óptimo será:
1
2 4 1
𝑉[𝑥] = 𝑡 6 − 𝑡 2 + 𝑡 |
3 2 0
2 4 2 4
𝑉[𝑥] = (1)6 − (1)2 + (1) − [ (0)6 − (0)2 + (0)]
3 2 3 2
28
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
𝑉[𝑥] = −2+1
3
2
𝑉[𝑥] = − ≅ −0.67
3
Ejercicio 11.6 Encontrar el extremo de
𝑇
∫ (𝑡 2 + 𝑥̇ 2 )
0
a) 𝑥(0) = 4
𝑇=2
𝑥(𝑡) ≠ 0
𝐹 = 𝑡 2 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
0 = 2𝑥̈
∫ 𝑥̇ = 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
• 𝑥(0) = 4
𝐵=4
• Caso III
[𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[2𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝐴]𝑡=𝑇 = 0
𝐴=0
𝑥(𝑡) = 4
Su extremal
2
∫ (𝑡 2 + 02 )
0
2
∫ (𝑡 2 )
0
𝑡3 2
] = 2.67
3 0
𝑓𝑥 = 0 𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ 𝑥̇ = 2 29
𝑓𝑥̇ 𝑥 = 0
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝑓𝑥𝑥 = 0
𝑓𝑥𝑥̇ = 0
2 0
𝐻=[ ]
0 0
𝐻1 = 2 > 0
𝐻2 = 0
𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑎
b) 𝑥(0) = 4
𝑥(𝑡) = 5
𝑇≠0
𝐹 = 𝑡 2 + 𝑥̇ 2
𝑓𝑥 = 0
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥̇ (𝑡) = 2𝑥̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
0 = 2𝑥̈
∫ 𝑥̇ = 𝐴
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵
• 𝑥(0) = 4
𝐵=4
• Caso II
[𝐹 − 𝑥̇ 𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 + 𝑥̇ 2 − 𝑥̇ (2𝑥̇)]𝑡=𝑇 = 0
2
[𝑡 2 − 𝑥̇ 2 ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑡 2 − 𝐴2 ]𝑡=𝑇 = 0
𝐴2 = 𝑡 2
𝐴=𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑡 + 4 = 5
𝐴𝑡 = 1
𝑡∗𝑡 =1
𝑡2 − 1 = 0
𝑡=1
𝑥(𝑡) = 𝑡 + 4
Su extremal
𝑇
∫ (𝑡 2 + 12 )
0
𝑇
𝑡3
∫ ( + 𝑡)
0 3
30
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
4𝑡 3 𝑇 = 𝑡 = 1 4
] = = 1.33
3 0 3
función intermedia:
𝑓 = 𝑓(𝑥 + 𝑥̇ + 𝑡)
𝑓𝑥 = 1
𝑓𝑥̇ = 2𝑥̇
𝑓𝑥𝑡̇ = 2𝑥̈
igualando
𝑓𝑥𝑡̇ = 𝑓𝑥
tenemos que:
2𝑥̈ = 1
aplicando integrales tenemos lo siguiente:
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
1
𝑥̇ (𝑡) = 𝑡+𝐴
2
aplicando la condición inicial 𝑥(0) = 1 tenemos que:
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
02
𝑥(0) = + 𝐴0 + 𝐵 = 1
4
𝐵=1
reemplazando tenemos;
31
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 1
4
aplicando la condición de transversalidad;
𝑋𝑡 𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑇 = 2 𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜
[𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
reemplazando en la formula tenemos;
[2𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥̇ ]𝑡=𝑇=2 = 0
1
[ 𝑡 + 𝐴] =0
2 𝑡=𝑇=2
solución b)
teniendo la extremal del apartado a)
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
aplicando la condición inicial tenemos;
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
32
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
02
𝑥(0) = + 𝐴(0) + 𝐵 = 0
4
𝐵=0
aplicando la condición de transversalidad tenemos;
𝑋𝑡 𝑓𝑖𝑗𝑜
𝑇 = 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
[𝑓 − 𝑥̇ 𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
reemplazando en la formula;
[𝑓 − 𝑥̇ 𝑓𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑥 + 𝑥̇ + 𝑡 − 𝑥̇ (2𝑥̇ )]𝑡=𝑇 = 0
[(𝑥 + 𝑡 − 𝑥̇ 2 )]𝑡=𝑇 = 0
reemplazando en;
𝑡2 1
[( + 𝐴𝑡 + 𝑡 − ( 𝑡 + 𝐴)2 )] =0
4 2 𝑡=𝑇
Vamos a suponer que una empresa tiene como único insumo el capital.
33
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
dado K(0) = K0
Cuya solución está dada por 𝐾(𝑡) = 𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐾ₑ
𝛽
𝜌 √𝜌2 +4
𝛼
donde: 𝑟₁, ₂=2 ± 2
; por lo que
𝑟₁ = 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑟₂ = 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
Aplicando la condición de transversalidad
lim [𝐹 − 𝐾´𝐹𝐾´] = 0
𝑡→∞
lim [𝐴𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐴𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐴𝐾 − 𝛽(𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 + 𝐾ₑ) + 𝛼(𝐾₁𝑒 𝑟₁𝑡 + 𝐾₂𝑒 𝑟₂𝑡 )] 𝑒 −𝜌𝑡 =0
𝑡→∞
Ejercicio 11.9 Resolver el problema de la empresa dado en el ejercicio 11.5 con la siguiente
variante:
34
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
Donde:
𝐵=0
Para calcular la terminal es necesario utilizar la condición de transversalidad, cuando T es libre
y 𝑦𝑇 es libre, además que no exista dependencia entre los dos:
→ [𝐹 − 𝑥̇ 𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑇 = 0
[𝐹 − 𝑥̇ 𝐹𝑥̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[2𝑥 − 𝑥̇ 2 ]𝑡=𝑇 = 0
𝑡2
[2 ( + 𝐴𝑡 + 𝐵) − (𝑡 + 𝐴)2 ] =0
2 𝑡=𝑇
[−𝐴2 ]𝑡=𝑇 = 0
𝐴=0
Con los valores de A y B, la solución general será:
𝑡2
𝑥(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
2
𝑡2
𝑥(𝑡) = + (0)𝑡 + 0
2
𝑥(𝑡) = 0
35
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
1)
2
a) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
1
b) 𝑉[𝑦] = ∫0 (𝑦 ′ − 2𝑦𝑦 ′ + 10𝑡𝑦)𝑑𝑦 s.a. y(0)=1; y(1)=2
2
𝑓 = 𝑦 ′ − 2𝑦𝑦 ′ + 10𝑡𝑦
𝑓𝑦 = 2𝑦 ′ + 10𝑡
𝑓𝑦̇ = 2𝑦 ′ − 2𝑦
𝑓𝑦𝑡̇ = 2𝑦 ′′ − 2𝑦′
𝐴𝑐𝑜𝑠[20𝑡 − 4]
𝑦(𝑡) = 𝑒 −𝑡 { 𝑡} + 𝐴𝑡 + 𝑏
2
CI CF
36
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
c) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
d) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
37
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
e) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
f) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
38
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
g) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
h) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
39
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
i) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2
j) 𝑉[𝑦] = ∫0 (7𝑦′2 )𝑑𝑦 s.a. y(0)=9; y(2)=11
𝑓 = 7𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 0
𝑓𝑦̇ = 2.7𝑦̇
𝑓𝑦𝑡̇ = 14𝑦̈
𝑦(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝑏
CI CF
40
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
[𝑌] = ∫ (7(1)2 )𝑑𝑡
0
7𝑡0 [2 = 7(2) = 14
2. Mediante la ecuación de Euler y las condiciones de transversalidad, halle la senda
óptima en los siguientes casos:
a)
𝑇
𝑓𝑦 ′ = 2𝑎𝑦′
𝑓𝑦 ′ 𝑡 = 2𝑎𝑦 ′′
𝑓𝑦 = 𝑓𝑦 ′ 𝑡
𝑏 = 2𝑎𝑦 ′′
𝑏
𝑦 ′′ =
2𝑎
PASO 4 (integrando)
𝑏
∫ 𝑦 ′′ 𝑑𝑡 = ∫ 𝑑𝑡
2𝑎
𝑏
∫ 𝑦 ′ 𝑑𝑡 = ∫ 𝑡 + 𝐴 𝑑𝑡
2𝑎
𝑏 2
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝐴𝑡 + 𝐵
4𝑎
PASO 5 (condición inicial)
𝑦(0) = 0
41
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝐵=0
PASO 6 (Condición de transversalidad)
𝑦(𝑇) = 𝑐
𝑌𝑇 𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜 → ∆𝑌𝑇 = 0
𝑇 𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 → ∆𝑇 ≠ 0
[𝑓 − 𝑦 ′ 𝑓𝑦 ′ ] =0
𝑡=𝑇
Reemplazando
[𝑎𝑦 ′2 + 𝑏𝑦 − 𝑦 ′ (2𝑎𝑦 ′ )]𝑡=𝑇 = 0
[𝑏𝑦 − 𝑎𝑦 ′2 ]𝑡=𝑇 = 0
2
𝑏 2 𝑏
[𝑏 ( 𝑡 + 𝐴𝑡) − 𝑎 ( 𝑡 + 𝐴) ] =0
4𝑎 2𝑎 𝑡=𝑇
𝑏2 𝑏2 2𝐴𝑏𝑡
[ 𝑡 2 + 𝐴𝑏𝑡 − 𝑎 ( 2 𝑡 2 + + 𝐴2 )] =0
4𝑎 4𝑎 2𝑎 𝑡=𝑇
𝑏2 2 𝑏2 2
[ 𝑡 + 𝐴𝑏𝑡 − 𝑡 − 𝐴𝑏𝑡 − 𝑎𝐴2 ] =0
4𝑎 4𝑎 𝑡=𝑇
−𝑎𝐴2 = 0
𝐴=0
Por lo tanto, la senda óptima es:
𝑏 2
𝑦(𝑡) = 𝑡
4𝑎
PASO 7 (condición final)
𝑦(𝑇) = 𝑐
𝑏 2
𝑇 =𝑐
4𝑎
4𝑎𝑐
𝑇=√
𝑏
𝑎𝑐
𝑇 = 2√
𝑏
Replanteando
42
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
𝑎𝑐
2√
𝑏
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑦(0) = 0
𝑎𝑐
𝑦 (2√ )=𝑐
𝑏
b)
ECUACION DE EULER
𝐹𝑦 = 0
𝐹ẏ = 𝑡 + 2ẏ
𝐹ẏ𝑡 = 1 + 2ӱ
−1
Entonces: ӱ= 2
−𝑡 2
𝑦(𝑡) = + 𝐴𝑡 + 𝐵
4
Aplicando condición inicial y final
𝑦(0) = 𝐵 = 1
−𝑇 2
𝑦(𝑇) = + 𝐴𝑇 + 1 = 10
4
36 + 𝑇 2
𝐴=
4𝑇
Como T es libre, aplicaremos el II caso
[𝐹 − ẏ𝐹ẏ] = 0
−ẏ2 = 0
𝑇2
Por lo que sería: 𝐴2 − 𝐴𝑇 + 4
=0
43
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
2
36 + 𝑇 2 36 + 𝑇 2 𝑇2
( ) − ( )𝑇 + = 10
4𝑇 4𝑇 4
𝑇 4 − 72𝑇 2 + 1296 = 0
𝑇=6
Reemplazando T en A
36 + 62
𝐴=
4(6)
𝐴=3
La solución del extremal es:
−𝑡 2
𝑦(𝑡) = + 3𝑡 + 𝐵
4
c)
2
𝑦′2
𝑉[𝑦] = ∫ ( ) 𝑑𝑡
𝑡2
0
𝑦′2
𝐹=
𝑡2
La función 𝐹(𝑦 ′ , 𝑡) no depende de 𝑦 por lo tanto, el ejercicio se trata de un caso especial de
Euler.
𝐹𝑦′ = 𝐶1
2𝑦 ′
= 𝐶1
𝑡2
𝐶1 𝑡 2
𝑦′ =
2
Integrando ambos miembros para obtener la ecuación general:
𝐶1 𝑡 2
∫ 𝑦′ = ∫
2
𝐶1 𝑡 3
𝑦(𝑡) = + 𝐶2
6
Condición inicial y terminal:
→ 𝑦(0) = 1
𝐶1 (0)3
+ 𝐶2 = 1
6
𝐶2 = 1
44
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
[𝐹𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = 0
2𝑦 ′
[ 2] =0
𝑡 𝑡=𝑇
𝐶 𝑡2
2 ( 12 )
[ ] =0
𝑡2
𝑡=𝑇
[𝐶1 ]𝑡=𝑇 = 0
𝐶1 = 0
Reemplazando los valores 𝐶1 y 𝐶2 para la extremal:
𝐶1 𝑡 3
𝑦(𝑡) = + 𝐶2
6
(0)𝑡 3
𝑦(𝑡) = + (−1)
6
𝑦(𝑡) = −1
Por lo tanto 𝑦𝑇 = −1.
d)
1
𝑉[𝑦] = ∫ (50𝑦 − 𝑦 2 − 2𝑦̇ − 𝑦̇ 2 )𝑑𝑡
0
s.a
𝑦(0) = 1
𝑦(2) = 𝑦2 (𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)
𝐹 = 50𝑦 − 𝑦 2 − 2𝑦̇ − 𝑦̇ 2
𝑓𝑦 = 50 − 2𝑦
𝑓𝑦̇ = −2 − 2𝑦̇
𝑓𝑦(𝑡)
̇ = −2𝑦̇ − 2𝑦̈
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟:
𝜕
𝑓𝑥 = 𝑓
𝜕𝑡 𝑥̇
50 − 2𝑦 = −2𝑦̇ − 2𝑦̈
𝑦̈ + 𝑦̇ − 𝑦 = −25
𝑟2 + 𝑟 − 1 = 0
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ECONOMÍA MATEMÁTICA IV Mg. JULIO CESAR QUISPE MAMANI
−1 ± √1 − 4(−1) −1 ± √5
𝑟1,2 = =
2 2
𝑟1 = 0.618
𝑟2 = −1.618
𝑌𝐶 = 𝐴1 𝑒 0.618𝑡 +𝐴2 𝑒 −1.618𝑡
−25
𝑌𝑝 = = 25
−1
𝑌𝑡 = 𝐴1 𝑒 0.618𝑡 +𝐴2 𝑒 −1.618𝑡 + 25
• C.I
𝑌(0) = 1
𝐴1 +𝐴2 − 25 = 1
𝐴2 = −24 − 𝐴1
• Caso III
[𝑓𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[−2 − 2𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = 0
[𝑦̇ ]𝑡=𝑇 = −1
0.618(1)
[0.618𝐴1 𝑒 − 1.618𝐴2 𝑒 −1.618(1) ]𝑡=𝑇 = −1
[1.14639𝐴1 − 0.32036(−24 − 𝐴1 )]𝑡=𝑇 = −1
−8.68864
𝐴1 =
1.46675
𝐴1 = −5.92374
𝐴2 = −29.92374
𝑌𝑡 = −5.92𝑒 0.618𝑡 − 29.92𝑒 −1.618𝑡 + 25
3) Una firma monopolista presenta la siguiente función de costos cuadrática:
C = Q2+ Q + 1
Por otra parte, la cantidad demandada depende tanto del precio P(t) como de la tasa de
variación del precio
La función de beneficios del monopolio en el instante “t” está determinada del siguiente
modo:
𝜋(𝑃, 𝑃´) = 𝑃𝑄 − 𝐶
a) Encuentre la trayectoria del precio que maximice los beneficios totales del
monopolio en el intervalo de tiempo [0, 5], tomando en cuenta un precio inicial
de 3 y un precio final de 6. Es decir, resuelva el problema:
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5
Maximizar 𝜋(𝑃) = ∫0 [𝜋(𝑃, 𝑃´)]𝑑𝑡
sujeto a P{0) = 3
P(5) = 6
SOLUCION
𝜋𝑝 = −12𝑃 + 12 − 5𝑃´
𝜋𝑝´ = 5𝑃 − 2𝑃´ − 5
𝜋𝑝´𝑡 = 5𝑃´ − 2𝑃´´
Por lo que:
𝑃´´ − 6𝑃 = −6
Sus raíces serán:
𝑟2 − 6 = 0
𝑟₁, ₂ = 2.449
P(0) = A₁ + 𝐴₂ + 1 = 1
A₁ + 𝐴₂ = 2
𝜋(𝑃) = 1906309191.5
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𝑦(𝑡) constituye las ventas acumuladas del mineral en el periodo “t”, y la función de beneficios
de la compañía es igual a:
𝜋(𝑦 ′ ) = 1 − 𝑒 −𝑘𝑦′
a. Halle la evolución de las ventas acumuladas 𝑦(𝑡), la extracción del recurso 𝑦′(𝑡)
y el tiempo óptimo “T” para explotar la totalidad del recurso “A”. En otras
palabras, resuelva el problema:
𝑇
𝜌𝑡 + ln 𝑘 − ln 𝐶1
𝑦′ =
𝑘
𝜌 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦′ = 𝑡+ −
𝑘 𝑘 𝑘
𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦(𝑡) = 𝑡 + 𝑡− 𝑡 + 𝐶2
2𝑘 𝑘 𝑘
𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦(𝑡) = 𝑡 +( − ) 𝑡 + 𝐶2
2𝑘 𝑘 𝑘
→ 𝑦(0) = 0
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𝜌 ln 𝑘 ln 𝐶1
(0)2 + ( − ) (0) + 𝐶2 = 0
2𝑘 𝑘 𝑘
𝐶2 = 0
→ 𝑦(𝑇) = 𝐴
𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑇 +( − )𝑇 + 0 = 𝐴
2𝑘 𝑘 𝑘
Despejando ln 𝐶1:
𝜌 𝐴
ln 𝐶1 = 𝑇 + ln 𝑘 −
2 𝑇
𝜌 2 ln 𝑘 ln 𝐶1
𝑦(𝑡) = 𝑡 +( − ) 𝑡 + 𝐶2
2𝑘 𝑘 𝑘
𝜌 𝐴
𝜌 2 𝑡 ln 𝑘 𝑡 (2 𝑇 + ln 𝑘 − 𝑇 )
𝑦(𝑡) = 𝑡 + − +0
2𝑘 𝑘 𝑘
𝜌 2 𝑡 ln 𝑘 𝜌𝑇 𝑡 ln 𝑘 𝑡𝐴
𝑦(𝑡) = 𝑡 + − 𝑡− +
2𝑘 𝑘 2𝑘 𝑘 𝑘𝑇
𝜌 2 𝜌𝑇 𝑡𝐴
𝑦(𝑡) = 𝑡 − 𝑡+
2𝑘 2𝑘 𝑘𝑇
5. Los ingresos (𝐵) de largo plazo de una firma dependen del stock de capital de la siguiente
forma:
𝐵(𝑘) = 50𝑘−𝑘 2
Para incrementar el stock de capital, la firma incurre en costos que dependen de manera
cuadrática de la inversión realizada (𝑖). Asumiendo que la depreciación es igual a cero, la
inversión equivale a la variación del stock de capital (𝑖 = 𝑘̇ ), con lo cual la función de costos
sería igual a:
𝐶(𝑘̇) = 𝑘̇ 2 + 2𝑘̇
De este modo, la función de beneficios queda determinada por:
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Si se sabe que la sociedad tiene una función de utilidad logarítmica (U (c) = Ln(c)) y que el
consumo (c) depende del stock de capital (k) de acuerdo con la siguiente función:
a. Halle las sendas del consumo (c) y del stock de capital (k) óptimas, considerando
que el stock inicial del capital es igual a "p” y el stock en el período “T” (T > 0) es
igual a cero.
−𝑒 𝛿
𝐹𝑘 =
𝑘
−𝑒 𝛿
𝐹𝑘´ =
𝑘´
𝑘´´𝑒 𝛿
𝐹𝑘´𝑡 =
𝑘´2
La ecuación de Euler estará definida por:
𝑘´
𝑘´´ − = 0
𝑘
Las raíces características serán:
𝑟
−𝑟 √𝑘
𝑑₁, ₂ = ±
2𝑘 2
𝑟
−𝑟 √𝑘
𝑑₁ = + → 𝑑₁ < 𝑟 ; 𝑟 > 0 → 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
2𝑘 2
𝑟
−𝑟 √𝑘
𝑑₂ = − → 𝑑₂ < 𝑟 ; 𝑟 > 0 → 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
2𝑘 2
Las sendas óptimas serán:
- 𝑘(𝑡) = 𝐴₁𝑒 𝑑₁𝑡 + 𝐴₂𝑒 𝑑₂𝑡
1
- 𝑐(𝑡) = (𝑟 + 𝑑₁) 𝐴₁𝑒 𝑑 𝑡 + (𝑟 + 𝑑₂)𝐴₂𝑒 𝑑₂𝑡
b. Indique el signo de la tasa de crecimiento del consumo si 𝛿 > r. Interprete el
resultado
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