Una de las aplicaciones más tradicionales de la Simulación de Montecarlo es la

estimación del riesgo en escenarios con un alto grado de incertidumbre. El trabajo

que vamos a realizar estas dos semanas se centra en un caso específico:
La Introducción de un producto nuevo, para ello vamos a consultar el artículo:

Azofeifa, Carlos E., Aplicación de la Simulación Monte Carlo en el cálculo del riesgo
usando Excel, Tecnología en Marcha. Vol. 17 N˚ 1.

Su trabajo consiste en realizar un análisis conciso del modelo presentado en el

artículo, para ello su participación deberá incluir los cuatro puntos que se describen
a continuación:

1. Una descripción breve del problema a tratar.

La compañía Pcsa necesita saber si sacar al mercado su nueva impresora portátil,

pero no tiene un panorama muy claro sin tendrá éxito o no este nuevo protipo, por

tanto hizo algunos análisis para obtener información relevante por lo que pudo

determinar el precio de venta de 70.000 colones/unidad, los costos administrativos

en 160.000.000 colones y los gastos de publicidad en 80.000.000 de colones para

el primer año, sin embargo por cuestiones de variabilidad no pudo estimar un valor

fijo para la demanda, los costos de mano de obra por unidad fabricada (C1), costos

de los componentes por cada unidad(C2) y la demanda el primer año(X), por lo que

para determinar la utilidad utilizara el siguiente modelo matemático:

Utilidad = (70.000- C1 - C2 )X - 240.000.000

Si bien la empresa conoce posibles valores pesimistas y optimistas para C1, C2 y

X, que combinando estos valores pueden esperar desde grandes utilidades hasta

perdidas, sabe que estas variables pueden tomar mas valores dentro de estos
extremos(pesimistas y optimistas) generando un problema difícil de resolver

mediante análisis matemáticos, por lo que utilizara la simulación de Montecarlo para

poder generar un numero grande d eresultado y poder estimar parámetros que le

ayude a determinar si es rentable sacar el producto al mercado.

2. Los supuestos utilizados para las variables aleatorias.

Cada variable debe cumplir con estos supuestos de independencia es decir para

cada valor que se genere no afecta el resultado del valor siguiente y para cada

valor especificado existe una probabilidad asociada.

Para el caso se del Costo de mano de obra directa que puede tomar valores desde

10.000 hasta 22.000 por unidad, quedando con la siguiente distribución de

probabilidad.

Costo de mano de obra Probabilidad

directa por unidad

10.000 0,1

13.000 0,3

16.000 0,3

19.000 0,2

22.000 0,1
Por cual para cada uno de estos valores existe una probabilidad asociada

El Costo de componentes corresponde a una distribución uniforme comprendida

entre 25.000 y 35.000 wn la que puede tomar valores valores, x1, x2... , xk, con igual

probabilidad; en el espacio muestral (25.000;35.0000).

La Demanda del primer año queda descrita por la distribución n de probabilidad

normal, donde el valor medio esperado es de 14.500 unidades y la desviación

estándar es de 4.000 unidades.

3. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los

parámetros.

Existen dos posibles escenarios uno donde el producto genere utilidad en el primer

año y otro donde genere perdidas, pero además se debe tener en cuenta el

promedio del utilidad y la distribución de la utilidad que estada dada por la expresión

(70.000- F(x) – U[25.0000;35.000 ])*N[14.5000;4000] - 240.000.000

Por tanto los valores aleatorios más altos de C1 y C2 generaran grandes pérdidas

si el valor de la demandas es bajo, en cambio si los valor de la demanda es alto y

los costos obtienen valores aleatorios bajos se generan grandes ganancias, las

demás combinaciones pueden bien generar grandes una perdida menor o

ganancias menores.
4. Una conclusión (positiva o negativa) acerca de los resultados presentados en el

artículo.

Como la media es positiva de 158 millones aproximadamente y su curtosis positiva

significa que la distribución de la utilidad es leptocúrtica es decir tiene una gran

tendencia a que la utilidad oscile muy cerca de su media, por tanto puede ser una

ventaja positiva al momento de decidir por vender el nuevo producto, además que

la probabilidad de perdida es solo del 7.1%, por tanto se puede llegar a concluir que

la simulación es ventajosa puesta que muestra una información completas para

tomar deciciones en especial en las situaciones de riesgo, pero es muy

recomendable que se haga con una cantidad considerable de datos para tener la

mayor aproximación a la situación real del problema.