Universidad Central del Ecuador

Facultad de Economía
Carrera de Estadística
Modelos Estocásticos I
Evaluación Grupo 4 ( Molina Ángel, Santillán Sara)

Profesor: Msc. José Antonio Sanchez

Estudiante:…………………………………………………………
Indicaciones Generales:
Por favor, lea atentamente las preguntas y encierre el literal de la respuesta correcta.
Cada pregunta vale un punto.
1. El modelo clásico de regresión lineal normal supone que cada ui está
normalmente distribuida con::
a) Coeficiente de correlación, Covarianza, Media
b) Media, Estimadores, Varianza
c) Media, Varianza Covarianza
d) Covarianza, Distribución Binomial, Chi cuadrado

2. ¿ Por qué debe formularse el Supuesto de Normalidad señale la opción

correcta:

a) Una variante del teorema del límite central establece que, aunque el número de
variables no sea muy grande, o si estas variables no son estrictamente independientes,
su suma puede estar aun normalmente distribuida
b) La justificación teórica del supuesto de normalidad es el teorema central del límite
central.
c) Este estimador es sesgado, en tanto que el estimador de MCO de σ2 ∑u²

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una Propiedad de los estimadores de

MCO según el supuesto de normalidad?

a) No poseen varianza
b) Tienen varianza mínima
c) Posee una Distribución de Poisson
d) Ninguna de las anteriores

4. De acuerdo con las propiedades de la distribución normal, la variable Z,

definida como:

a) 𝑧 = (𝐵1 − 𝐵𝑖)/2
b) 𝑧 = ( Ḃ1 − 𝐵1)/ 𝜎Ḃ1
c) z = (B1 + Ca ) / σ
d) z = ( Xi + Xo ) / σ
5.- Método de máxima verosimilitud

a) Un método de estimación puntual con algunas propiedades teóricamente más fuertes

que las del método de MCO
b) Método del supuesto adicional de normalidad, los estimadores de MCO no sólo son
los mejores estimadores insesgados (MEI)
c) Método que se aplica también a modelos de regresión lineal en los parámetros

6.- Con que otro nombre se lo conoce al Método de Máxima Verosimilitud.

a) Método Mínimos Cuadrados Ordinarios

b) Método de Muestras Grandes
c) Método de grandes muestras insesgadas
d) Método de Coeficientes

7.- ¿Que nos permite realizar el Supuesto de Normalidad?

a) derivar las distribuciones de probabilidad, o muestrales, de βˆy βˆ2

b) derivar las distribuciones de probabilidad, o muestrales de B1 y B2
c) derivar la media muestral
d) derivar los intervalos de confianza y prueba de hipótesis.

8.- Según el supuesto de normalidad, los estimadores de MCO y MV de los

parámetros del intercepto y de la pendiente del modelo de regresión son:

a) Diferentes
b) Parecidos
c) Iguales
d) Ninguna de las anteriores

9.- La justificación teórica del supuesto de normalidad es el:

a) Teorema del límite Central

b) Teorema de Pitágoras
c) Teorema de Gauss Markov
d) Ninguna de las anteriores.

10.- Una variante del teorema del límite central establece que, aunque el número
de variables
no sea muy grande, o si estas variables no son estrictamente independientes, su
suma puede estar

a) Normalmente insesgada.
b) Normalmente sesgada
c) Normalmente Distribuida
d) Ninguna de las anteriores