1.

JUEGOS ESTÁTICOS
CON INFORMACIÓN COMPLETA

2 4,
2 JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

y.

-
"\

y (1)

de
Si
<l/JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

,sn)
T R P I,

,Sn

,Sn'

Una cuestión complementaria también tiene interés: si no existe una conjetura que'el
y jugador pueda formarse sobre las estrategias de los demás jugadores, que haga óptimo elegir
la estrategia ¿podemos concluir que debe existir otra estrategia que domine estrictamente a
L;'respuésta es afirmativa, siempre que adoptemos definidones adecuadas de "conj~tura';
y de "otra estrategia", términos que incluyen la idea de estrategias mixtas que introduciremos
en la secdón 1.3.A.
2 La mayor parte de este libro considera aplicaciones económicas más:que ejemplos
abstractos, tanto porque las aplicaciones Son de interés por sí mismas como porque, pa~~..
múchos lectores, las aplicaciones son a menudo un modo útil de explicar la teoría subyacente:;',
Sin embargo, cuando introduzcamos algunas ideas teóricas básicas, recurriremos a.eJe~p]' .. ,
abstractos sin una interpretación económica directa.
 6 / JUEGOS ESTÁTICOS CON INFOR.MAClÓN COMPLETA (e. 1) 7

í'

I~s
de
[1976]). ;

'1,2' do-

Figura 1.1.2

M 0,.4',5,3

'::;.;;" :~,r,.\~:,;,:"=t:_(dr"!'i-'~~d'tlt-;N~;t':-/:¡;..¡:-__. ,." : ,:',' , , .

 8/ jUECOS ESTATICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)
9

(s~, ,s~)
{SI, ... ,Sn; 'Ul, ,
(s~, ... ,s~)

( sl,/ ... ,si_l,si+I,

/ / /') E
... ,sn'
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S'i
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1.1.1.
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1.1.4. , ""

SI,.~. ,Sn; Ul,

1.1.4,
... ,un},

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Si;

L
 Jllegos ell
la/JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA (el)

C8,D),

C8,D)

SI,' .. ,Sn

1.3.B.)
Figura 1.1.5

la bat~lla de los sexos.

1.3.B

..;"",4:EstÍlafumadón es correcta incluso si no limitamos nuestra atendón al equilibrio de Nash

,'en:estx:~tegiaspuras; puesto que en estOs juegos no existen equilibrios de Nash en estrategias s En inglés, los diminutivos Pat y Chris pueden referirse tanto a nombres masculinos
i>''''fuíXta&:Yéasee!ejercido 1.10. :. ','. . (Patrick y Christopher) como femeninos (Patricia y Christinal. (N. de los T.)
12/ JUEGOS ESr,\rICOS CON INFOIUvlACJÓN COMPLETA (e. 1)
13

1.1.C.
?,l )1.0

Proposición {Sr. ... ,

L

Proposición B. G

(s1" .. ,s~)

Si

cual
14/ JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

(1.1.2)
s;',
si
,s:~1,s:+l"" ,s~),

Si

Si

a - Q

+
(1.1.4)
Cí(qí) eqí.
(S1,",
<

,si_1,s:+1'" . ,s~)
(1.1.4)
. 7
y
 JUECOS EST.S.TICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA' 1)
17

(qj,qi)

(1)

Si ':" qi qj -

10

* a- e
P(Q) Q
y
y
y a-

'a - e

q¡[P(q¡ + el gira - + c]. a -

1f'i(qi,O), q';'= (a -

+
Si.

P(qm) y,

(1.2.1) qm/2
JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

(qj',qi). El

(a. - c)/2
>
'lri(qm,qj) 'lri(qm + x,qj) qj ~
Q qm + X + qj < a,

a -

qm +X + qj ~

qm (a -
q,
x (a - 'lri [(a. - /4,qj] 'lri[(o. - x,qjJ
qj (a - c)/2.

e) a -
,q] - q]

y
(a -
o.-c x,qj
) [a-c x
] [3(a-C) +x - qj
]
(

e ]
='lri qm,qj - X x - qj -

.• «a - c)/2, (a O)' q,

-; Figura
20/ JUECOS ESrÁrlCOS CON INfORMACIÓN COMPLETA (e. 1)
las cantidades que quedan. En el límite, estos intervalos convergen al
único punto = (a
La eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas
también se puede representar en forma gráfica utilizando la observación
(incluida en la nota 1; véase también la discusión en la sección 1.3.A) de
que una estrategia es estrictamente dominada si y sólo si no existe ninguna
conjetura sobre las decisiones posibles de los demás jugadores para la cual
sea la mejor respuesta. Puesto que sólo hay dos empresas en este modelo,
podemos reformular esta observación del siguiente modo: una cantidad
q¡ es estrictamente dominada si y sóJo si no hay ninguna conjetura sobreqj
tal que q¡ sea la mejor respuesta de la en1presa Nuevamente"discutimos
sólo los dos primeros pasos del pr,?ceso iterativo. En primer lugar,:n1¥1~a
es una respuesta mejor para la empresa producir más que la canti~~d de
monopolio = (a - c)/2. Para comprobarlo, consideremos, por ejemplo,
la función de mejor respuesta de laempresa 2: en la figura 1.2.1, R2(q¡)
es igual a qm cuando q¡ = 0, y disminuye cuando q] aumenta. AsÍ, para
cualquier qj 2: 0, si la empresa cree que la empresa elegirá qj, la mejor
respuesta de la empresa es menor que o igual a qm. No existe qj tal que
la mejor respuesta de la empresa sea' mayor que qm. En segundo lugar,
dada esta cota superior para la cantidad de la empresa podemos derivar
una cota más baja a la mejor respuest~ de la empresa si (a - e)/2,
entonces R;(qj) 2: (a - c)/4, como mostramos para la mejor respuesta de
la empresa 2 en la figura 1.2.2.9
q,
(0, (a -
R,(q)
(a -
((a - /2,0) (a - O)
Figura
9 Bertrand constituye un
E(q.i)'
21
Como en el caso anterior, la repetición de estos argumentos conduce a la
cantidad = (a - c)/3.
Concluimos esta sección cambiando el modelo de Coumot, de forma
que la eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas no
ofrezca una solución única. Para hacerlo, añadimos simplemente una o
,
más empresas al duopolio existente, Vamos a comprobar que el primero
de los dos pasos discutidos en el caso del duo polio continúa cumpliéndose,
pero el proceso termina ahí. Por eso, cuando hay más de dos empresas,
la eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas ofrece
sólo la predicción imprecisa de que la cantidad de cada empresa no ex-
'cederá a la cantidad de monopolio(como enla figura 1.1.4, donde no se
eliminaba ninguna ~strategia durante el proceso).
Para ser más concretos, consideramos el caso de tres empresas. Sea
la suma de las cantidades elegidas por las empresas distintas de y
sea 1ri(qúQ -i) q.¡(a - qi - Q -i - e) siempre que qi + Q -i < a (mientras que
7fi(qi,Q-i) =-Cqi si qi + Q-i 2: a). Nuevamente es cierto que la cantidad
de monopolio = (a - e)/2 domina estrictamente cualquier cantidad
más alta. Es decir, para cualquier x 0, 1ri(qm,Q-i) 1ri(qm + ;,Q-D
para todo 2: 0, en el prime~ paso delcaso de duopolio.'sik
embargo, puesto que hay dos empresas además de la empresa lo único
que podemos decir acerca de es que está entre cero y(a - e), porque
y están entre cero y (a - c)/2. Pero esto implica.que ninguna cantidad
2: es estrictamente dominada en el caso de la empresa porque para
cada qi entrecero y (a -c)/2 existe un valor de Q-i entre cero y (a ~ e)
(concretamente;Q_i= a - e - 2qi), tal que qi es lamejor respuesta de la
emp;esa a Poi- ello, en lo sucesivo ya no se puede eliminar rtingUIl~'
estrategia. . .'.
A continuación consideramos un modelo diferente de la relación que
puede ~xistir entre dos duopolistas, basado en la sugerencia de Bertrand
(1883) de que, de hecho, las empresas eligen precios, y no cantidades
como en el modelo de Coumot. Es importante observar que el modelo de
¡¡(Ínódelo de Coumot: los espacios
de estrategias son diferentes, las funciones de ganancias son diferentes
y (como se verá) el comportamiento de los equilibrios de Nash en los ',"
dos modelos es diferente.' Algunos autores resumen estas diferencias ha-
blando de los equilibrios de Coumot y de Bertrand. Pero esto puede crear
22/ JUEGOS ESTÁTICOS CON JNFORNIACJÓN COMPLETA 1)

confusiones, puesto que existen diferencias entre los juegos de Bertrand empresai, es una solución de
y Cournot y en el comportamiento de equilibrio en estos juegos, pero /10
existe diferencia en el concepto de equilibrio utilizado en ambos juegos. max "i(pi'));) max + upj](Pi -

La solución al problema de optimización de .ies

Consideremos el caso de productos diferenciados. (Para el caso de
+ e). +
productos homogéneos véase el ejercicio 1.7.) Si las empresas 1 y 2 eligen . 2
los precios PI y respectivamente, la cantidad demandada a la empresa Por tanto, si el par de precios ha de ser un equilibrio de Nash,
por los consumidores es las decisiones de precios de las empresas deben cumplir

a- + ~(a + + c)

donde refleja hasta qué punto el producto de la empresa es un

sustituto del producto de laempresaj.(Ésta esuilafuiH:ión de demanda
irreal, puesto que la cantidad demandada dei piodtict~ de la empresa
es positiva incluso cuando la empresa fija un preció arbitrariamente
alto, siempre que la empresa también fije un precio suficientemente
alto. Como se verá, el problema sólo tiene sentido si < 2.) Como en
la discusión del modelo de Cournot, suponemos que no existen costes
fijos de producción y que los costes marginales son constantes e iguales
a c, donde c < a y las empresas deciden (por ejemplo: eligen los precios)
simultáneamente.
Como antes, la primera tarea en el procéso de hallar el equilibrio de
Nash es traducir el problema a un juego en forma norni.al. Tenemos
dos jugadores nuevamente: Sin embargo, esta vez las estrategias de que
dispone cada empre~ason los diferentes precios que' pueden fijar, en
vez de las diferentes cantidades que pueden producir. Vamos a suponer
que los precios negativos no son factibles, pero que cualquier precio no
negativo lo es; por ejemplo, no existe ninguna restricCÍón a los precios
expresados en céntimos. AsÍ, el espacio de estrategias de cada empresa
puede ser nuevamente representado como n.úmeros
no negativos, y una estrategia típica es ahora decisión de un precio
Vamos a suponer nuevamente que la fu~ci6n'dega;¡ariCÍas de cada
empresa es simplemente su beneficio. El berÍeficfc) lÚIbprei>a cuando
eli~~';l precio su rival elige el precio
pi ~(a+opi +c)
2
Resolviendo este par de ecuaciones obtenemos
* * a+c
p}
1.2.C Arbitraje de oferta final
A ciertos trabajadores del sector público no les está permitido declararse
en huelga; en su lugar, las disputas salariales se resuelven mediante una
decisión arbitral vinculante. (La liga defú tbol es un ejemplo más llamativo
que el del sector público, pero es sustancialmente menos importante desde
un punto de vista económico.) Otras muchas disputas, entre las que
se encuentran los casos de negligencia médica y las denuncias de los
inversores contra sus agentes de bolsa, también suelen resolverse por
decisión arbitral. Las dos formas principales de arbitraje son el arbilraje
y el de En el arbitraje de oferta final las dos partes
hacen ofertas salariales yel árbitro decide entre una de las ofertils. Por
el contrario, en un arbitraje convencional el árbitro tiene libertad pnra
imponer cualquier salario. A continuación, vamos a derivar las ofertils
salariales de equilibro de Nash, en un modelo de arbitraje de oferta final
desarrollado por Farber
10

Así;:el par depreaos constituye un equilibriddeN~~~sr'para cada

24/ JUEGOS ESTÁTICOS CON INFOR,'vIACIÓN COMPLETA 1)

y
x <
e w •.

e+ws)
we

e . }+w •.
e y
x: 'We 'W.
F + F
e x < e +
e + 'W.)/2, 1.2.3.
e +

es elegida es elegida

(W,+W,) /2

x
x
(w; -

e w., Prob{we

11

12
 JUEGOS ESTÁTICOS CON INFOIUvlAClÓN COMPLETA

La interpretación de este equilibrio es simple. Cada parte se enfrenta

=~. (1.2.2) a un dilema. Una oferta más agresiva (es decir, una oferta más baja
2 2' por parte de la empresa o una oferta más alta por parte del sindicato)
esto es, la oferta media debe ser igual a la mediana del acuerdo preferido genera unas ganancias mayores si es elegida por el árbitro, pero es menos
por el árbitro. Sustituyendo (1.2.2) en cualquiera de las condiciones de probable que sea elegida. (Veremos en el capítulo 3 que un dilema similar
primer orden obtenemos aparece en una licitación a pliego cerrado y al precio más alto: una puja
más baja genera unas ganancias mayores si es la puja ganadora, pero
* * 1 reduce probabilidad de ganar.) Cuando hay más incertidumbre sobre el
(1.2.3)
acuerdo preferido por el árbitro (es decir, es más alta), las partes pueden
permitirse ser más agresivas, puesto que una oferta agresiva tiene menos
esto es, la distancia entre las ofertas debe serigual a la inversa del valor probabilidades de ser muy diferente del acuerdo preferido por el árbitro.
de la función de densidad evaluada en la mediana del acuerdo preferido Por el contrario, cuando apenas hay incertidumbre, ninguna parte puede
por el árbitro .. permitirse hacer una oferta alejada de la media, porque es muy probable
Consideremos el siguiente ejemplo, que ofrece un resultado de estatica que el árbitro prefiera acuerdos cercanos a
comparativa que resulta intuitivamente atractivo. Supongamos que el
acuerdo preferido por el árbitro se distribuye normalmente con media m
y varianza en cuyo caso la función de densidad es 1.2.D El problema de los ejidos

_1_ exp { __ Al menos desde Hume (1739), los filósofos políticos Y los economistas
V2rra2 2a han entendido que si los ciudadanos responden únicamente a incentivos
(En este ejemplo, se puede demostrar que las condiciones de primer orden privados, habrá un déficit en la provisión de bienes públicos y los recursos
anteriormente dadas son suficientes.) Puesto que una distribución normal públicos estarán sobreutilizados. Hoy en día, basta con fijarse en el medio
es simétrica con respecto a su media, la mediana de la distrjbuCÍón es igual ambiente para constatar la fuerza de esta idea. Fue el trabajo ampliamente
a su media, m. Por lo tanto, (1.2.2) se convierte en citado de Hardin el que fijó la atención de los no economistas sobre
el problema. A continuación analizam.os un ejemplo bucólico.
+
C.onsideremos los habitantes de una aldea. Cada verano todos los
aldeanos llevan sus cabras a pastar en el ejido de la aldea. Denominamos
Y 0.2.3) se convierte en
el número de cabras que el i-ésimo campesino posee y el número total
de cabras en la aldea G + ... + El coste de comprar y cuidar una
*_ * __
w f(m) - v2rra cabra es e, independientemente de cuántas cabras se posean. El valor de
criar una cabra en el ejido cuando allí se concentra un total de G cabras es
por lo que las ofertas de equilibrio de Nash son Puesto que una cabra necesita al menos una cierta cantidad
de pasto para sobrevivir, existe número máximo de cabras que pueden
y pastar en el ejido, Gmax:v(G) O para G Gmax, pero 11(G) O para
2 2 ,-
G::: Gmax. Por otra parte, puesto que las primeras cabras disponen de un
Así, en equilibrio, las ofertas de las partes se centran alrededor de la amplio espacio para pastar, añadir una más no afecta a las que ya está n alJi,
esperanza del acuerdo preferido por el árbitro (esdédr, m), y la distancia pero cuando hay tantas cabras pastando que apenas pueden sobrevivir
~~tre las .ofertas aumenta con la incertidumbre de ias partes acerca del (es decir, está justo por debajo de añadir una cabra más afecta
acuerdo preferido por el árbitro (es decir, ~2). las demás de forma dramática. Formillmente: para < 1)'«;')
28/ JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACiÓN COMPLETA 1j 29

1.2.4.,
max Gv(G) - Ge, .
O$G<oo
v ',.:,.

v(C**) + G**v'(C**) - e (1.2.7)

(1.2.6) (1.2.7) G* G**:

(1.2.5)

V(9i +
V'(9i +9"-;> 9iV'(9i +

G*v'(C*) (1.2.6), G"*v'(G**)

(1.2.7).

9iV(91,'" + + (1.2.4)

1.1.C Si
(1.2.4)

v(9'¡ + + 9(U'(9í + (1.2.5)

+ ... + + + ... +

v(G*) ~C'u'(G*) - e 0, (1.2.6) 13 C*~. v(C**), v' <O.

> v'(C~) ::::v'<O*~), v" C* /n < C**.

G**,
 JUEGOS ESTÁTICOS CON JNFORJYIAClÓN COMPLETA

Si'
<~.•'
Si

Si

(q,1 - q), q q

(q,r,l - q - r), q
q -

+
y

.11!-.-:::r,W;'ii<:'>'-''''.,.c~~
Pik'es
32 / JLECOS EST.ÜJCOS CON INFORtvJAClÓN COMPLETA 1)

+ ... +
¡Ji

Si,

A
{S], ... ,Sn;
Si {Si], ... ,SiK }.
Vi (P'i1" .. ,PiK), Pi, ::; A
+ .,,+

S¡".

S¡.]4

.A

(q,1 - q)
< <

k
k
 JUEGOS ESTÁTICOS CON [N FORMACIÓN COMPLETA

<

>

<

,*('1)

j
j

('1,1 - '1).
'1. + '1) . 2'1
'1' '1) . 2'1 - 2'1 > 2'1

>

('1,1 - '1)
15 Los sucesos y son rrob{A y =Prob{A}.Prob{B). Así, ,1
escribir como la probabilidad de que r elijá cara y 2 elija cara, estamos suponiendo que
2 toman sus decisiones de formá independjente, como corresponde a la deso"ipci611 que
''1.(-1)+,0- '1).1+(1-')'1,1 '1).( (2'1-1)+,(2-4'1)" dimos de los juegos de decisión Sill:'.\!Jtá!\e.a.Consúltese Aumann (1974) para la d"finicióu de
que se'-!.tY~:;;T¡',it1:,gos en los cuales las decisiones de Jos jugadores
pueden estar correlacionadas, puest?,;qtifó!js:rvan el resultado de un suceso ale"lorio. como
el lanzamiento de una moneda, antes de elegIr sus respectivas estrategias.
36/ JuEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA (e. 1)
37

der cuando 1/2, el jugador 1 es también indiferente entre todas las

estrategias mixtas (,.,1 - Es decir, cuando 1/2 la estrategia mixta
es la mejor respuesta a (q,1 - q) para cualquier valor de entre LP2k'Ul(Slj,S2k) ~ LP2kUl(S¡j~S2k)

cero uno. Así, /2) es todo el intervalo [O,1 como indica el segmento
vertical de r*(q) en la figura 1.3.3. En el análisis del modelo de Coumot para cada Slj' en SI' Esto es, para que una estrategia mixta sea una mejor
en la sección 1.2.A, llamamos a la de mejor respuesta de la respuesta a debe asignar una probabilidad positiva a una estrategia
empresa AqUÍ, puesto que existe un valor de q tal que r*(q) tiene más pura concreta sólo si ésta es una mejor respuesta a De forma inversa,
de un valor, llamamos a r*(q) la de mejor respuesta del si el jugador tiene varias estrategias puras que son mejores respuestas a
~~dm1. cualquier estrategia mixta que asigna toda su probabilidad a algunas
Para derivar de forma más general la mejor respu~sta del jugador o ~ todas estas mejores respuestas en estrategias puras probabilidad
a la estrategia mixta del jugador así como para dar un enunciado cero al resto de las estrategias puras) es también una mejor respuesta del
formal de la definición ampliada del equilibrio de Nash, limitamos ahora jugador 1 a P2.
nuestra atención al caso de dos jugadores, que permite presentar las ideas Para dar un enunciado fonnal de la definición ampliada del equilibrio
principales de modo más sencillo. Sea el número de estrategias puras de Nash necesitamos calcular'la ganancia esperada del jugador 2 cuando
en y J( el número de estrategias puras en S2. Vamos a escribir SI los jugadores 1 21;1tilizanlas estrategias mixtas PI P2. Si el jugador 2 cree
,S1] } S2 {S21, ... ,S2K }, vamos a utilizar Slj S2k para denotar que el jugad m 1 utilizará las estrategias (Sl1,' .. ,S1]) con probabilidades
las estrategias puras arbitrarias de SI S2 respectivamente. (p11,' .. ,PIJ), la ganancia esperada del jugador 2 por utilizar las estrategias

Si el jugador 1 cree que el jugador 2 utilizará las estrategias (S21, ... ,S2K) (S21,' .. ,S2K) con probabilidades (p21," . ,P2K) es

con probabilidades (p21,' .. ,P2K), la ganancia esperada del jugador 1 por

utilizar la estrategia pura Slj es
V2(Pl,PÚ:= f;P2k ~PljU2(S1j,S2k)

L P2k I (Slj,S2k),
L L Plj . P2k U2(Slj,S2k).

y la ganancia esperada del jugador 1 por utilizar la estrategia mixta PI

Dadas VI (Pl,P2) Y V2(Pl,PÚ podemos refommlar el requisito del equilibrio
de Nash de que la estrategia mixta de cada jugador tenga que ser una
mejor respuesta a la estrategia mixta de los demás jugadores: para que
VI (Pl,P2) L Plj L P2kU¡ (Slj,S2k) el par de estrategias mixtas (pi ,pi) forme un equilibrio de Nash, pi debe
j;l k;l
(1.3.3) cumplir

L L Plj . P2k'Ul Cslj,S2k),

j;l k;l
(1.3.4)

donde Plj . P2k es la probabilidad de que 1 utilice Slj y 2 utilice S2k. La para cada distribución de probabilidad PI sobre SI, pi debe cumplir
ganancia esperada del jugador 1 con la estrategia mixta dado en (1.3.3),
es la Suma ponderada de las ganancias esperadas con cada ~~a de las
C
vhi,pi) ~ v2(pi,P2) 0.3.5)
estrategias puras {Sl1," . ,S1]} dada en (1.3.2), donde las ponderaciones para cada distribución de probabilidad sobre
son las probabilidades (Pll,'" ,PIJ)' AsÍ, para que la estratégia 'mixta
(Pll, ... ,PI sea una mejor respuesta del jugador 1 a la estrategia mixta P2 Definición. G {S¡,S2; 'Ul/U2}
del jugador 2, debe cumplirse que Plj > Osólo si equilibrio de si
 JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 39

mejor respuesta del jugador.í a la estrategiamixla del jugador j presellt~Ja

(1.3.5) en la figura 1.3.3. Para complementar la figura 1.3.3 calculamos el(los)
valor(es) de '1, denotado(s) por '1*(1'), tal(es) que ('1,1 - '1) es una mejor
. respuesta del jugador 2 a del jugador 1. Los resultados se recogen
q*(r)
en la figura 1.3.4. Si 1/2, la mejor respuesta de 2 es cruz, de forma que
q*(r) O. Del mismo modo, si r > 1/2, la mejor respuesta de 2 es cara, de
forma que q*(r) 1. Si r 1/2, el jugador es indiferente no sólo entre cara
cruz sino también entre todas las estrategias mixtas de forma
que '1*0/2) es todo el intervalo [O,1].

Girando 90 grados la figura 1.3.4 y dándole la vuelta, obtenemos la

. figura 1.3.5. Ésta es menos adecuada que la figura 1.3.4 como represen-
tación de la mejor respuesta del jugador 2 a la estrategia mixta del jugador
'
1, pero puede combinarse conla figura 1.3.3 para obtener la figura 1.3.6.
'~:,
r

Figura 1.3.4

q*(r)

q*(r)

Figura 1.3.6

La figura 1.3.6 es análoga a la figtira 1.2.1 del análisis de Cournot

Figura 1.3.5
A continuación, aplicamos esta definición al juego de las monedas y a
la batalla de los sexos. Para ello, utilizamos la representación gráfica de la
de la sección 1.2.A. Igual que la intersección de las funciones de mejor
respuesta R2(ql) y RI ('12) dio el equilibiio de. Nash del juego de Cournol,
la intersección de las correspond~ncia,s d~ mejor respuesta r*(q) y q*(r)
nos da el equilibrio de Nash (ertestiategias mixtas) en el juego de las
monedas: si un jugador elige 0./2,1 /2), (1/2,1/2) es la mejor respuesta
del jugador tal como lo exige eléquilibrio de Nash.
40 JUEGOS ESTÁTICOS CON INfORMACIÓN COMPLETA 1)

no

r*(q) q*(r): (q (q 1,r

1/3,1'

2/3

Figura

(1',1 - 1')

+ >

<
x y

1')
x y < y < x y < y x <
y
y
 42/ JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

(w - y) Z +w - y).

r q q'.

.,', (Alta)
q) r*( q)

y
(Baja) (Baja)

(Izquierda) (Derecha) (Izquierda) (Derecha)

(g,l - g) g

x Z
r que
x Z w

ql casos
y
r -r
(Alta) 1

r*(q)
<Baja) (Baja)

(Izquierda) (Derecha) (Izquierda) (Derecha)

.H JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACiÓN COMPLETA 1)

describir las características cualitativas que pueden resultar. Puede darse:
(l) un único equilibrio de Nash en estrategias puras; (2)un único equilibrio
de Nash en estrategias mixtas; o (3) dos equilibrios en estrategias puras y
un único equilibrio en estrategias mixtas. Recordemos el caso de la figura
1.3.6, el juego de las monedas, que constituye un ejemplo del caso (2) y
el de la figura 1.3.7, la batalla de los sexos, que constituye un ejemplo del
caso (3). El dilema de los presos es un ejemplo del caso (1); se obtiene de
la combinación del caso (i) o (ii) de T*(q) con el caso (i) o (ii) de q*(r).16
Concluimos esta sección con una discusión sobre la existencia del
equilibrio de Nash en juegos más generales. Si formularnos los argumen-
tos anteriores para juegos de dos por dos en forma matemática en vez de
gráfica, podernos generalizarlos para aplicarlos a juegos con jugadores
con espacios de estrategias finitos y arbitrarios.
Teorema. (Nash (1950): G
,un}, si

L~ dem¿str~ciÓn del t~orema de Nash utiliza un

Como ejemplo simple de un teorema de punto fijo,supongamos que
es un~funciÓn c¿ñtirma con"dominio 1] Y recOrTid6 El teorema
de punto fijo de Brouwer garantiza que existe al menos Un punto fijo, es
decir, existe al'~eno~' unv¡¡lot x* en 1] tal que f(x*) x*: Tenernos un
ejeiriplo 'de l~figura}.3~ 13.' . . .
.-La apÍi~ación d.eU~.~r~~~de punto fijo p~ademosi:rar. el ~~.oJ:~m~
(i) Nfl;~hs~,h~ceen dos~~ap?s: (1) mostJ:ando que, cualquier PJP1.to,fijo.,:,~,~
una cierta corr~sponder:ciaes equilibrio,de Nash y (2}u~~aIlclp,l},I1
Figura 1.3.11 teorema de punto fijo ildecuado para demostrar que esta corresponden~a
debe tener un punto fijo. La correspondencia apropiada es la correspon-
r r
dencia de mejor respuesta de jugadores, El teorema de punto fijo rele-
vante se debe é\KaJ~utani"(194l),quien generé\lizó el teorema de Brom":er
co~ '~'lfin déiÍlcIuir c'orr~sp~ndéncias (de bueIl comportamiento) adei1{ás
de funciones. Lacprresp()ndénciade mejor'r~spuesta de jugadores
obtiene a partir de laséorr~sponqencias individuales de mejor respuest~

Figura 1.3.12

16 x ~ z y ~

x* x

Figura 1.3.13
 JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

de los jugadores del modo siguiente: consideramos una combinación de la figura 1.3.10: para q q', r*(q') incluye cero, uno y todo el intervé1lo
arbitraria de estrategias mixtas ,Pn)' Para cada jugador derivamos entre ellos. (De modo un poco más formal, r*(q') incluye el límite ele I"(q)
la mejor respuesta(s) de a las estrategias mixtas de los otros jugadores cuando q tiende a q' por la izquierda, el límite de r*(q) cuando q liende a
,Pn)' Construimos a continuación el conjunto de todas por la derecha, y todos los valores de r entre ambos lúnites:) Si
las combinaciones posibles de dicha mejor respuesta para cada jugador. en la figura 1.3.14 se comportara de forma análoga a la correspondencia
(Formalmente derivamos la correspondencia de mejor respuesta de cada de mejor respuesta del jugador 1, incluiría no sólo el círculo negro
jugador y luego construimos el producto cartesiano de estas correspon- (como en la figura), sino también el círculo blanco y todo el intervillo entre
dencias individuales.) Una combinación de estrategias mixtas ,p~) ellos, en cuyo caso tendría un punto fijo en
es un punto fijo de esta correspondencia si (pi, ... pertenece al con- La correspondencia de mejor respuesta de cada jugador se com.portil
junto de todas las combinaciones posibles de las mejores respuestas de los siempre como r*(q') en la figura 1.3.14: siempre incluye (las generalizil-
jugadores a Es decir, para cada debe ser la mejor (o una ciones adecuadas de) el límite por la izquierda, el límite por la derecha
de las mejores) respuesta(s) del jugador a pero y los valores intermedios. El motivo de esto es que, como demostramos
esto es precisamente la afirmación de que es un equilibrio de anteriormente en el caso de dos jugadores, si el jugador tiene varias es-
'Nash. Con ello, completamos la primera etapa. ; : trategias puras que son mejores respuestas a las estrategias mixtas de los
La segunda etapa utiliza el hecho de que la correspondencia de me- demás jugadores, cualquier estrategia mixta que asigna toda su pro-
jor respuesta de cada jugador es continua, en un sentido adecuado del babilidad a algunas o a todas las mejores respuestas en estrategias puras
término. El papel de la continuidad en el teorema de punto fijo de Brou- deljugador probabilidad cero al resto de las estrategias puras de es
wer puede observarse modificando en la figura 1.3.13: si es también una mejor respuesta del jugador Puesto que la corresponden-
discontinua, no tiene necesariamente un punto fijo. En la figura 1.3.14, ci¡l.de mejor respuesta de cada jugador se comporta siempre delmisll10
por ejemplo, para toda < pero < para modo, io mismo ocurre con la correspondencia de mejor respuesta de
los jugadores. Estas propiedades cumplen las hipótesis del teoremil de
Kakutani, por lo que esta última correspondencia tiene un pu.nto fijo.
El teorema de Nash garantiza que existe un equilibrio en una ampliil
clase de juegos, pero ninguna de las ilplicaciones analizadas en la sección
1.2 pertenece a esta clase (porque cada aplicación tiene espacios de estrate-
gias infinitos). Esto demuestra que lils hipótesis del teorema de NilSh son
condiciones suficientes pero no necesarias para que exista un equilibrio;
existen muchos juegos que no cumplen las hipótesis del teorema pero, no
obstante, tienen uno o más equilibrios de Nash.
x

1.4 Lecturas adicionales

Figura 1.3.14
Consúltese Brandenburger (1992) sobre los supuestos en que se fundamen-
Para ilustrar las diferencias entre en la figura la corres-
tan la eliminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadils y
pondencia de mejor respuesta de un jugador, consideremos el caso (iii)
el equilibrio de Nash, y también sobre la interpretación de las estré1tegias
mixtas en términos de las conjeturas de los jugadores. Sobre la relación
El valor de ¡(x') se indica conel círculo 'negro. El circulo blanco indica qué no
incluye este valor. La línea discontinua se incluye únicamente para indicar que ambos círculos
entre los modelos (tipo Coumot),en los que las empresas eligen cantidil-
se dan cuando no indica valores adicionales de des y los modelos (tipo Bertrand), en los que las empresas eligen precios,
 ~8 / JUEGOS ESTÁTICOS CON INFOIUVIACJÓN COMPLETA 1)

P(Q) = Q Q P =

Ci(qi) cqi.

qm/2= (a
!Je

1.5 Ejercicios

qe, () q'
1.2.A,
(qe,qe)

P(Q) a - Q
A 2,0 1,1 4,2
< < a/2
3,4 1,2 2,3
el 2C2 > +
B 1,3 0,2 3,0

SI 81,S2 ~ SI + S2 ~

SI S2 > (a -

Q
!JI + ... (x (x
 SO/JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA 1)

un programa electoral (es decir, un punto eh la línea entre x Y x 1).
Los votantes observan el programa de los candidatos y luego cada votante
vota por el candidato cuyo programa se acerque más a su posición en el
espectro. Si, por ejemplo, hay dos cahdidatos y eligen programas 0,3
Y 0,6, todos los votantes a la izquierda de x 0,45 votan al candidato
1, y todos los que están a la derecha votan al candidato 2, y el candidato 2
gana la elección con un 55 por ciento de los votos. Supongamos que a los
~andidatos sólo les importa ser elegidos; en realidad, su progr?ma no les
mteresa para nada. Si hay dos candidatos, ¿cúaJ es el equilibrio de Nash
con estrategias puras? Si hay tres caIldidatos,indíquese un equilibrio de
Nash con estrategias puras. (Supongamos qué cuarido vanos candidatos
eligen el mismo programa, los votos obtenidos por ese programa se divi-
den apartes iguales, y quelos empates entré'l?sq¡je~onsiguen más votos
se resuelven a cara o,cruz.) VéaseHotelling (1929)pa.ra un primer modelo
similar. ... "
1.9¿Qué es una estrategia mixta en un juego enfórma normal? ¿Qué es Un
equilibrio de Nash con estrategias mixtas en un juego en forma normal?
1.10 Demuéstrese que no existen equilibrios de Nash con estrategias mix-
tas en los tres juegos en forma normal analizados en la sección 1.1: El
dilema de los presos, el de la figura 1.1.1 y,el de la figura 1.1.4.
1:11 ~állese el equilibrio de Nash con estrategias mixta~ del juego del
eJerCICIO1.2.
solicitar trabajo en una de las empresas. Los trabajadores deciden si-
multáneamente si solicitar el trabajo de la empresa 1 o de la empresa 2.
Si sólo un trabajador solicita trabajo en una de las empresas, dicho tra-
bajador obtiene el trabajo. Si ambos trabajadores solicitan trabajo en la
misma empresa, la empresa contrata a uno de ellos aleatorialnente, el
otro queda desempleado (lo que significa una ganancia cero). Hállense
los equilibrios de Nash del juego en forma normal. (Para más información
sobre los salarios que fijarán las empresas, consúltese Montgomery [1991
Trabajador 2
Solicitar a Solicitar a
empresa 1 empresa 2
Solicitar a
empresa 1
Trabajador 1
Solicitar a
empresa 2
Fecha 2
1.14 Demuéstrese que la proposición B en el apéndice a la sección 1.l.C
se cumple tanto para equilibrios de Nash con estrategias puras como con
estrategias mixtas: las estrategias utilizadas con probabilidad positiva en
un equilibrio de Nash con estrategias mixtas sobreviven al proceso de
€liminación iterativa de las estrategias estrictamente dominadas.

1.12 Hállese el equilibrio de Nash con estrategias mixtas del siguiente

juego en forma normal: 1.6 Referencias

AUMANN,R. 1974, "Subjectivity and Correlation in Randomized Strate-

gies" 1:67-96.
A 2,1 0•.2 -. 1976. "Agreeing to Disagree." 4:1236-39.
10 -. 1987. "Correlated Equilibrium as an Expression of Bayesian Rationa-
lity." 55:1-18.
1.13 Dos empresas ofrecen un puesto de trabajo cada una. Supongamos
BERTRAND,T
1883. "Théorie Mathématique de la Richesse SociaJe." ]oumal
que (por razones que no discutimos aquí, pero que se refieren al grado
499-508.
de importancia de que se ocupe el puesto) las empresas ofrecen salarios
dife~ntes: la empresa ofrece el salario donde (1/2)w] < < 2w] .. BRANDENBURGER, A. 1992. "Knowledge and Equilibrium in Carnes." De
Imagmemos que hay dos trabajadores, cada uno de los cuales sólo puede próxima aparición en Perspectives.
52/ JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACiÓN COMPLETA 1)

COURNOT,A. 1838.
Edición inglesa:
2. JUEGOS DINÁMICOS
Publicado por N. Bacon. New York: Macmillan, 1897.
CON INFORMACIÓN COMPLETA
DASGUPTA, P, y E. MASKIN,1986. "The Existence of Equilibrium in Discon-
tinuous Economic Games, 1:Theory."
c\
FARBER,H., 1980, "An Analysis of Final-Offer

FRIEDMAN, 1971. "A Noncooperative Equilibrium for Supergames."

Ijnestecapítulo presentamos los juegos dinámicos. De nuevo, limi~a-
mas nue~tra atención a los juegos con información completa. dédr;
GIBBONS,R. 1988. "Learning in Equilibrium Models of Arbitration."
juegos en los que las fundones de ganancias de los jugadores so~ Wor-
maciónqel doriúnio público); véase una introducción a
HARDIN,G. 19613."The Tragedyof the Commons." información incompleta en el capítulo 3. En la sección 2.1 analiZarnos
los juegos dinámicos no sólo con información completa, sino tambiéÍi:co~
HARSANYI, 1973. "Games with Randornly Disturbed Payoffs: A New
información perfecta, lo que significa que en cada momentodeI'jí1ego;~1
Rationale for Mixed Strategy Equilibrium Points."
jugador a quien le corresponde decidir conoce la historia cómple'fá:de
todas las decisiones tornadas hasta ese momento. En las seccióries'i;2'¡;
HOTELLING,H. 1929. ';Stability in Competition." 2.4, considercunos los juegos con información completa pero imperfeét~:
en algún momento ~~l juego el jugador a quien le corresponde decidirno
HUME, D. 1739. Reedición. Londres: M.
conoce toda lahistoria del juego. .
Dent. 1952.
El tema central en todo juego dinámico es el de la credibilidad. Como
KAKUTANl,S. 1941. "A Generalization of Brouwer' s Fixed Point Theorem." ejemplo de una amenaza que no resulta creíble, consideremos el siguiente
juego de dos tiradas. Primero, el jugador 1 escoge entre dar 1.000 pesets
al jugador 2 () no darle nada, Én segundo lugar, el jugado.r2 observa la
KREPS,D., y SCHElNKMAN.1983. "Quantity Precommitrnent and Ber-
decisióridel jugador 1 y de~ide si hacer estallar o no una granada que
trand Competition Yield Cournot OutcolIles."
los matara a los dos. Supongamos que el jugador 2 amenaza' c;on hacer
4:326-37.
estallar la granada a no ser que el jugador 11e page las 1.000 pesetas. Si
MONTGOMERY, 1991. "Equilibrium Wage Dispersion and Interindustry el jugador. 1 cree que puede cumplirse la amenaza, su mejor respuesta es
Wage Differentials." la de pagar las 1.000 pesetas. Pero el jugador 1 no debería creerse una
amenaza semejante: si al jugador s~ le diera la oportunidad de ejecutar
NASH,J. 1950. "Equilibrium Points in n-Person Games."
dicha amenaza, escogería no hacerlo., Por tanto, el jugador 1 no debería'
pagar nada al jugador 2.
PEARCE,O, 1984. "Rationalizable Strategic Behavior and the Problem of En la sección 2.1 analizamos los siguientes casos de juegos dinámicos
Perfection." 52:1029-50. con información completa y perfecta: el jugador 1 decide primero, acto
seguido el jugador 2 observa la decisión dél jugador 1 y finalmente el juga-
STACKELBERG,
H. VON, 1934, Viena: Julius
Springer. 1. 1