Matemática Atuarial II

Matemática Atuarial II
Introdução
Como dito anteriormente, trabalharemos agora com múltiplas vidas. O
objeto de estudo não é a morte ou sobrevivência de uma única
pessoa, mas sim a morte ou sobrevivência de um status.
2
Introdução
O primeiro status que iremos trabalhar é o

“stauts vida conjunta” (joint-life status).
Além das definições feitas anteriormente,
seguiremos com algumas outras definições
importantes e apresentação de notações que
serão utilizadas ao longo do curso.
3
Introdução
Denote por F X  x =P  X ≤ xcomo sendo a

função de distribuição acumulada da variável
aleatória X que indica a probabilidade de
morte do indivíduo antes de completar x anos.
Defina a função de sobrevivência de X
(notação: s(x)) como sendo:
s  x=1−F X  x=P  X x 
4
Introdução
Exercício 1: Escreva a seguinte probabilidade:
em relação em função Fx(x) e em função de

s(x).
5
Introdução
Veja que a função de sobrevivência está

definida a partir da idade zero. Essa função
ser relaciona com px da seguinte forma:
6
Introdução
Força de Mortalidade: A força de mortalidade já

foi apresentada brevemente no curso anterior
(notação: μx), mas não trabalhamos muito com
ela. Vejamos a seguinte relação:
7
Introdução
Lembrando que, a definição de derivada

utilizando o limite é:
f  x x − f  x
f '  x= lim
 x0 x
8
Introdução
Podemos ver que μx definida como abaixo tem

relação direta com a probabilidade condicional
apresentada anteriormente.
9
Introdução
Exercício 2: Mostre que a relação
é verdadeira
10
Introdução
Exemplo 1 (Bowers): Seja o tempo de vida

futuro T(x) e T(y) independentes, ambos com
a seguinte f.d.p.
Determine a f.d., função de sobrevivência e

força de mortalidade dessa distribuição.
11
Introdução
Resolução no quadro
12
Introdução
No exemplo anterior, trabalhamos apenas com a

função densidade de probabilidade de cada
variável em separado. Como faremos para
trabalhar com as vidas dos dois indivíduos?
Para isso, vamos começar definindo o status de
interesse.
13
Status vida conjunta
O status vida conjunta (joint-life status) é aquele

que existe até o primeiro de duas (ou mais
vidas) falhar.
T =T  x , y=min { T  x  , T  y }
F T t = P T ≤t = t q xy
t q xy = P  min { T  x  ,T  y  }≤t 
=1−P min { T  x  ,T  y}t 
14
Veja que, dizer min { T  x , T  y }t

é o mesmo
que dizer que T(x) > t e T(y) > t.
Então:
P  min { T  x  , T  y } t = P T  x t e T  y t 
Considerando x e y independentes:
= P T  x t  P T  y t 
=t px t py
15
Podemos concluir então que:
t q xy =1− P min { T  x  , T  y }t =1− t p x t p y
16
Veja que, utilizando a hipótese de

independência, achamos uma relação entre a
probabilidade de sobrevivência e morte do
status.
17
Outro caminho:
F T t = t q xy = P min { T  x  , T  y }≤ t 
= P T  x ≤ t ou T  y ≤ t 
= P T  x ≤ t  P T  y ≤t − P T  x ≤ t e T  y ≤t 
Também supondo independência:
F T t = t q x  t q y − t q x t q y
18
Sabemos que: t q x =1− t p x e t q y =1− t p y

então:
F T t =1− t p x 1− t p y −1− t p x 1− t p y 
F T t = 2− t p x − t p y −1− t p y − t p x  t p x t p y 
F T t =1− t p x t p y
19
A f.d.p. é obtida derivando-se FT(t):

d d d
F T t = t q xy = [ t q x  t q y − t q x t q y ]
dt dt dt
= f T  x  t  f T  y  t − t q x f T  y  t − t q y f T  x  t 
=f T  x t [ 1− t q y ] f T  y  t [ 1− t q x ]
= f T  x  t  t p y  f T  y  t  t p x = f T  xy  t 
20
Relembremos a definição da força de

mortalidade:
Podemos dizer então que:
f X  x
  x =
t px
21
Vamos continuar as contas que estavam sendo

feitas:
f T t = f T  x  t  t p y  f T  y  t  t p x = f T  xy  t 
utilizemos a relação da força de mortalidade vista

no slide anterior: f X  x =  x  t p x
f T (t )= t p x μ ( x+t ) t p y + t p y μ( y+t ) t p x
= t p x t p y [ μ( x+t )+μ ( y+t ) ]
22
E a força de mortalidade conjunta??

Pela definição:
f T  xy  t 
 xy t =
1− F T  xy  t 
p x t p y [   xt   yt ]
t
=
1−1− t p x t p y 
p x t p y   xt  t p x t p y   yt 
t
=
t px t py
=   xt   y t 
23
Veja que, chegamos à conclusão que:

 xy t =  x t   y t 
ou seja, a força de mortalidade é aditiva.
24
Exemplo 2: Vamos utilizar o primeiro exemplo

que vimos nesse curso (Aula 01) e encontrar
a força de mortalidade conjunta.
{
2
0,0006  x− y 0 x10, 0 y10
f T  x T  y   x , y =
0 c.c.
25
Resolução no quadro.
26
Exemplo 3: Utilizando o exemplo 1 dessa aula

(Aula 2) encontre a força de mortalidade
instantânea conjunta.
27
28
Grande parte da teoria apresentada até agora,
tratava do caso de uma variável aleatória
contínua (trabalhamos com f.d.p. com força de
mortalidade, etc.)
Vejamos então como deve ser o tratamento
dado quando nosso estudo diz respeito à uma
v.a. discreta.
29
Novamente, nossa v.a. será definida da
seguinte forma:
T =T  x , y=min { T  x  , T  y }
Vamos estudar o evento (morrer com idade exata de k anos):
P (k <T ≤k +1)=P (T ≤k +1)−P (T ≤k )

= 1− P T  k 1 −1− P T  k 
= P T  k − P T  k 1 
30
P  k ≤T ≤k 1= k p xy − k 1 p xy
= k p xy − k p xy 1 p xk : yk
= k p xy 1− p xk : yk 
Se x e y independentes:
k p xy = k p x k p y
Logo:
P  k T ≤k 1= k p x k p y 1− p xk p yk 
31
Vejamos mais uma relação:
q xk : yk =1− p xk : yk =1− p xk p yk

=1−1−q xk 1−q yk 
=1−1−q xk −q yk q xk q yk 
=q xk q yk −q xk q yk
32
Veja que, a relação da prob. de morte lembra, e

muito a seguinte relação:
P  A∪ B = P  A  P  B − P  A∩ B 
Será pura obra do acaso? O que quer dizer

?
q xk : yk
33
Vamos apresentar agora, os produtos atuariais

vistos no curso 1 considerando agora o status
vida conjunta.
34
Status vida conjunta -
Seguros
A grande questão está sempre em definir como
vamos encarar o tempo de vida adicional:
como v.a. discreta ou contínua?
Iniciemos nossos estudos pensando no caso
em que T é uma v.a. Discreta. (os próximos 2
exemplos NÃO estão considerando o status
vida conjunta)
35
Seguros
Exemplo 4.a: Imagine que um casal tenha seu
tempo de vida adicional modelado pela seguinte
função de probabilidade:
Y\X 0 1 2 3 4 5 Total
0 0,005 0,0075 0,03 0,05 0,07 0,09 0,2525
1 0,0075 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,2575
2 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,25

3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,06 0,05 0,24
Total 0,0325 0,0775 0,16 0,21 0,24 0,28 1
36
Seguros
A pessoa (y) decide fazer um seguro de vida
inteiro que paga 1 u.m. ao final do ano que ele
falecer. Calcule o prêmio puro único a ser
pago pelo segurado hoje considerando uma
taxa de juros de 5% a.a.
37
Seguros
Veja que, agora, só pagaremos o benefício caso
o beneficiário (x) chegue vivo ao final do ano
de morte de (y).
38
Seguros
Assim como feito no curso 1, não sabemos ao
certo quanto a seguradora irá gastar com
essa pessoa, no entanto, sabemos quanto ela
gastará em média com esse segurado,
correto? Para isso, precisamos definir bem a
v.a. “gasto da seguradora com esse
segurado”.
39
Seguros
40
Seguros
Vamos propor outro exemplo (exemplo 4.b):
Suponha que tenhamos, na verdade, uma
tabela de mortalidade: digamos AT-49.
41
Seguros
Suponha agora que o segurado tem 107 anos,
enquanto o beneficiário tem 104 anos. Qual
seria o prêmio puro único a ser pago pelo
segurado para que o beneficiário receba um
benefício de 1 u.m. ao final do ano de morte
do segurado? (taxa de juros de 5% a.a.)
42
Seguros
43
Seguros
Em nenhum dos exemplos apresentados
utilizamos o status vida conjunta. Como
funcionaria esse seguro de vida considerando
o status?
44
Seguros
Pensemos num exemplo 4.c que considera o
exemplo anterior, mas da seguinte forma: a
seguradora paga algum benefício caso pelo
menos um dos segurados (uma pessoa de 104
e outra de 107 anos) faleça ao longo do tempo.
Considerando a mesma taxa de juros qual deve
ser o prêmio puro único pago pelo segurado
considerando o benefício de 1 u.m. ao fim do
ano de morte?
45
Seguros
46
Seguros
Veja que, no exemplo anterior, quem iria receber
esse benefício? Não consideramos a morte do
beneficiário. Na prática, o status vida conjunta
não se enquadra bem nesse tipo de produto
atuarial.
47
Seguros
Pensemos então em um seguro dotal puro em que o
casal receberá um benefício caso sobrevivam os
próximos 2 anos (talvez para realizarem uma
viagem em conjunto). Utilizando os dados do
exemplo anterior, calcule o prêmio puro único a ser
pago por esse casal, considerando que essa
viagem custa 1 u.m. e taxa de juros de 5% ao ano.
48
Seguros
49
anuidades
Se aplicarmos benefícios de anuidades para o
status vida conjunta. Como seria a forma de
cálculo?
50
anuidades
Seria semelhante aos casos aprendidos no
curso de Matemática Atuarial I, no entanto, as
probabilidades de sobrevivência e morte,
agora, são probabilidade em relação ao status
e não em relação a uma única vida.
51
anuidades
Exemplo 5: Pensemos em duas vidas que têm
como probabilidades de mortes modeladas
pela seguinte tábua.
52
anuidades
Considerando uma taxa de juros de 4% ao ano,
calcule o V.P.A. de uma anuidade temporária
por 3 anos considerando um status vida
conjunta de uma pessoa de 30 anos de idade
e uma outra pessoa de 28 anos de idade.
53
anuidades
Lembrando que:
1−v n
a¨n |=
1−v
54
anuidades
Alguns produtos atuariais:
∞ ∞
t
ax 1 x ... x
2
=∑ t px
v n 1 x 2 ... x n ax 1 x 2 ... x n =∑ at | t p x 1 x 2 ... x n q x t : x
1 2 t ... : x t n
t=1 t=1
∞ ∞
ä x 1 x 2 ... x n =∑ v t p x
t
1 x 2 ... x n ä x x2 ... x n =∑ a t | t p x x 2 ... x n qx : x2t ... : xt n
1 1 1 t
t=0 t=0
55
anuidades
Caso contínuo
∞ ∞
t t
a
x 1 x ... x
2 n
= ∫ t px
v 1 x 2 ... x n a x 1 x ... x
2 n
= ∫ t px
v 1 x 2 ... x n x 1 x 2 ... x n t 
t =0 t =0
56
Os exemplos utilizados até o momento

consideraram o status vida conjunta para
apenas duas vidas. Vamos estender a teoria
para n vidas.
57
t px x 2 ... x n = P  x 1t e x 2 t e ... e x nt 

1 n
=( supondo independência )= ∏ P  x j t 
j=1
t qx 1 x 2 ... x n =1− t p x 1 x 2 ... x n

n
=1− ∏ P  x j t 
j=1
n
=1− ∏ P  x j t 
j=1
58
n
=1− ∏ P  x j t 
j=1
n
=1− ∏ 1− P  x j ≤t 
j=1
n
=1−∏ 1− t q x  j
j=1
59
Para n = 2:
=1−1− t q x 1− t q x 
1 2
=1−1− t q x − t q x  t q x t q x 
2 1 1 2
= t q x  t qx − t qx t qx
1 2 1 2
60
Para n = 3
t qx 1 x 2 x3 =1−1− t q x 1− t q x 1− t q x 
1 2 3
=1−1− t q x − t q x − t q x  t q x t q x  t q x t q x  t q x t q x − t q x t q x t q x 
1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3
= t qx  t qx  t q x − t q x t q x − t qx t qx − t qx t qx  t qx t qx t q x
1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3
61
Para n qualquer:
n
t qx 1 x 2 x 3 ... x n =∑ t q x −∑
j
∑ t q x t q x ...sinal q x q x ...q x
i j 1 2 n
j =1 i≠ j ; i j
em que o sinal será positivo se n for impar e
será negativo se n for par.
62
Status vida conjunta –
produtos atuariais diferidos
Os produtos atuariais diferidos têm sua
vigência, no caso de uma única vida,
condicionada à sobrevivência durante um
período. No caso do status vida conjunta, a
vigência está condicionada à sobrevivência do
status.
63
Exemplo 6: Considere uma taxa de juros de 6%
e a seguinte tábua de mortalidade.
64
Considerando que o benefício é de 1 u.m. ao
ano, calcule 2| ä 25,27:3|
65
Status vida conjunta – exemplos em R
O software R é um software livre de código

aberto e tem sido largamente utilizado na
literatura internacional em várias aplicações.
Vamos utilizá-lo em alguns exemplos para
cálculo de produtos atuariais.
66
Status vida conjunta – exemplos em R
Vamos gerar um banco de dados hipotético com

n vidas. Para isso veja no arquivo txt.
67
relação importante
Vamos obter uma relação importante entre
seguro de vida inteiro e anuidade vitalícia.
68
∞
t1
A xy =∑ v t p xy q xt : yt
t=0
∞
t1
=∑ v t p xy 1− p xt : yt 
t=0
∞
=∑ vt1  t p xy − t p xy p xt : yt 
t=0
∞
=∑ vt1  t p xy − t1 p xy 
t=0
69
∞
A xy =∑ v t1 t p xy−v t1 t1 p xy 
t=0
∞ ∞
=∑ vt1 t p xy −∑ v t1 t1 p xy
t=0 t=0
∞ ∞
t t1
=v ∑ v t p xy −∑ v t1 p xy
t=0 t=0
∞
t1
=v ä xy −∑ v t1 p xy
t =0 70
Paremos a prova e vejamos que o resultado do
segundo somatório é igual a:
∞
t1 2 3 4
∑ t1 xy
v p =v p xy v p
2 xy v p
3 xy v 4 p xy ...
t=0
podemos dizer então que:
∞
t1
∑v t1 p xy =ä xy−1
t=0
71
Voltando à prova:
A xy =v ä xy − ä xy −1=v ä xy − ä xy 1
= ä xy v−11
chegamos a conclusão que:
A xy −v−1 ä xy =1
72
Veja que, no contexto do status vida conjunta,
também é possível obter o seguro de vida
inteira a partir da anuidade vitalícia (ou o
contrário).
73
produtos diferidos
Finalmente pensemos no caso em que
desejamos trabalhar com duas tábuas de
mortalidade. Digamos que, para um produto
atuarial diferido, tenhamos evidências que o
status vida conjunta esteja sujeito à tábua de
mortalidade AT-49 e, após o período de
diferimento, o status esteja sujeito à tábua AT-
2000. Qual o V.P.A. do produto contratado?
74
Referências
Foi utilizado como importante material de apoio

as notas de aula do prof. Renato Assunção
(site:http://homepages.dcc.ufmg.br/~assuncao/)
além dos livros indicados no plano de ensino.
75

Matemática Atuarial II - Força de Mortalidade Conjunta e Status Vida Conjunta

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Matemática Atuarial II - Força de Mortalidade Conjunta e Status Vida Conjunta

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O primeiro status que iremos trabalhar é o

Denote por F X  x =P  X ≤ xcomo sendo a

Exercício 1: Escreva a seguinte probabilidade:

em relação em função Fx(x) e em função de

Veja que a função de sobrevivência está

Força de Mortalidade: A força de mortalidade já

Lembrando que, a definição de derivada

Podemos ver que μx definida como abaixo tem

Exercício 2: Mostre que a relação

Exemplo 1 (Bowers): Seja o tempo de vida

Determine a f.d., função de sobrevivência e

No exemplo anterior, trabalhamos apenas com a

O status vida conjunta (joint-life status) é aquele

Veja que, dizer min { T  x , T  y }t

Podemos concluir então que:

t q xy =1− P min { T  x  , T  y }t =1− t p x t p y

Veja que, utilizando a hipótese de

Sabemos que: t q x =1− t p x e t q y =1− t p y

A f.d.p. é obtida derivando-se FT(t):

Relembremos a definição da força de

Podemos dizer então que:

Vamos continuar as contas que estavam sendo

utilizemos a relação da força de mortalidade vista

E a força de mortalidade conjunta??

Veja que, chegamos à conclusão que:

Exemplo 2: Vamos utilizar o primeiro exemplo

Exemplo 3: Utilizando o exemplo 1 dessa aula

P (k <T ≤k +1)=P (T ≤k +1)−P (T ≤k )

Vejamos mais uma relação:

q xk : yk =1− p xk : yk =1− p xk p yk

Veja que, a relação da prob. de morte lembra, e

Será pura obra do acaso? O que quer dizer

Vamos apresentar agora, os produtos atuariais

1 0,0075 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,2575

2 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,25

Os exemplos utilizados até o momento

t px x 2 ... x n = P  x 1t e x 2 t e ... e x nt 

t qx 1 x 2 ... x n =1− t p x 1 x 2 ... x n

O software R é um software livre de código

Vamos gerar um banco de dados hipotético com

Foi utilizado como importante material de apoio

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