1 ESTADISTICA II

PRACTICA Nº 1
VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES

1.- Sea el experimento lanzar un par de dados A y B. Se define X el número

promedio de ambos resultados y sea Y el resultado de la suma de ambos
dados.
a) Obtenga la distribución de probabilidad conjunta de estas 2 v.a..
b) Calcule las distribuciones marginales.
c) Obtenga las distribuciones de probabilidad condicional p(x/y) y p(y
/ x)
d) Compare las distribuciones de probabilidad de los incisos b y c. ¿Qué
fenómeno observa?

2.- La función de densidad conjunta para las variables aleatorias (X, Y), donde
X es el cambio de temperatura unitario e Y es la proporción de desplazamiento
espectral que produce cierta partícula atómica es:
f ( x, y )  6 xy 2 0  x 1
0  y 1

a) Encuentre las funciones marginales de la conjunta y las funciones

condicionales.
b) Encuentre la probabilidad de que el espectro se desplace más de la
mitad de las observaciones totales, dado que la temperatura aumenta
a 0,6 de unidad.
c) Calcule su esperanza y desviación estándar con su interpretación.
d) Calcule la covarianza y coeficiente de correlación con interpretación.

3.- Un camión de entregas especiales viaja del punto A al punto B y de regreso

por la misma ruta cada día. Hay tres semáforos en esta ruta. Sea X el número
de semáforos en rojo que el camión encuentra en su camino al punto de
entrega B y sea Y el número de semáforos en rojo que el camión encuentra
en su camino de regreso al punto de entrega A. Un ingeniero de tráfico ha
determinado la distribución de probabilidad conjunta de X y Y que se muestra
en la siguiente tabla.

x 0 1 2 3
0 0.02 0.02 0.07 0.01
y 1 0.02 0.07 0.10 0.06
2 0.05 0.11 0.13 0.08
3 0.02 0.09 0.10 0.05

a) Calcule la distribución de probabilidad marginal de X e Y.

b) Dado que el camión encuentra x=2 semáforos en rojo en su camino
al punto de entrega B, calcule la distribución de probabilidad de y.
c) ¿X e Y son independientes?

4.- Sea X e Y la función de densidad conjunta

f ( x, y )  x  cy 1  x  2, 0  y  1/ 2

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2 ESTADISTICA II

a) Encuentre el valor de c que convierte a f(x,y) en una función de

densidad de probabilidad.
b) Obtenga las funciones marginales.
c) Calcule f(x / y) y f(y / x).
d) Hallar la E(x), V(x) y Cov (x,y) y  ( x, y ) e interpretar.
e) Hallar la E(g(x,y)), V(x) y Cov (x,y) y  ( x, y ) e interpretar. g(x,y) =
xy
f) X e Y son independientes.
g) Sea z = x/y, y w=x, hallar la función f(z).

5.- La densidad conjunta de X, el tiempo total (en minutos) entre la llegada

de un trabajo de computación a la cola de trabajos y su salida del sistema
después de su ejecución, e Y, el tiempo (en minutos) que el trabajo espera
en la cola antes de ejecutarse es:
2
f ( x, y )  ( x  y )e  x si x  0, 0  y  1
3
a) Encuentre el valor de c que convierte a f(x,y) en una función de
densidad de probabilidad.
b) Obtenga las funciones marginales.
c) Calcule f(x / y) y f(y / x).
d) Sea z = x+y, y w=x, hallar la función f(z).
e) Hallar la E(x), V(x) y Cov (x,y) y  ( x, y ) e interpretar.
f) X e Y son independientes.

6.- Suponga que X, el tiempo en minutos, que una persona pasa por un
agente eligiendo una póliza de seguros de vida, e Y el tiempo en minutos que
el agente emplea en efectuar el trámite una vez que el cliente se ha decidido,
entonces la función de probabilidad conjunta está dada por:

x y
1 
f ( x, y )  e 30 10 para x  0, y0
300

Usted se dispone a encontrarse con un agente de seguros para suscribir una

póliza de seguros de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que toda la transacción
dure menos de media hora? ¿Calcule el coeficiente de correlación e
interprete?

7.- Sea (X, Y) una v.a. bidimensional con distribución:

f ( x, y )  2 x para 0  x  1, 0  y 1
Se pide:
a) La probabilidad de que X tome un valor mayor que 0.5.
b) La probabilidad de que X e Y tomen ambos valores mayores que 0,5.
c) La probabilidad de que X tome valores mayores que Y.
d) La varianza de X.
e) Si Z = 4X + 2. Calcula la varianza de Z
f) Las distribuciones marginales de X e Y.
g) Las distribuciones condicionadas.

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3 ESTADISTICA II

h) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?

i) La probabilidad de que Y tome un valor mayor que 0,5 condicionada
a que X ha tomado a su vez un valor mayor que 0,5.

8.- Sean X e Y dos variables aleatorias independientes y sea Z = 2X - 3Y.

Obtén razonadamente la esperanza y varianza de Z en función de las
varianzas de X e Y.

9.- Considera las variables X e Y, cuya distribución conjunta se adjunta.

Determina si son independientes, obtener sus marginales y condicionales.
X/Y -1 0 1
-1 1/8 1/8 1/8
0 1/8 0 1/8
1 1/8 1/8 1/8

10.- Sean X, Y, Z, v.a. continuas con media y varianzas comunes, tales que
μ= 12 y σ =3. Supongamos que X e Y son independientes y que COV(Z,X)=
-5. Calcula:
a) La varianza de la v.a. X+Y.
b) La varianza de la v.a. X+Z.
c) La probabilidad de que X+Y tome un valor en el intervalo [16,32].

11.- Si X e Y son dos variables aleatorias independientes y continuas, con

funciones de densidad:

f(x)=1/3, 0<x<3 f(y)= 1/2, 0<y<2

Obtén la probabilidad P(X+Y>4). Ilustra gráficamente el razonamiento que

hayas seguido.

12.- La variable aleatoria bidimensional (X,Y) tiene la siguiente distribución

de probabilidad:
Y/X 1 2 3 4
1 0.03 0.06 0.01 0.10
2 0.11 0.10 0.20 0.10
3 0.07 0.04 0.08 0.10

Calcula:
a) Las distribuciones marginales de las variables X e Y.
b) La función de distribución marginal de Y.
c) La distribución condicionada de X/Y=1.
d) Las probabilidades: P(X<1.5|Y ≤ 2), P(Y>1|X=3).
e) ¿Son X e Y independientes?
f) El coeficiente de correlación e interprete.

13.- Sea (X, Y) una variable aleatoria bivariante con vector de medias (5, 6)
y matriz de covarianzas:
4 -1
C=
-1 8

Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria Z  2 X  Y

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4 ESTADISTICA II

14.- Los ingresos y gastos de una empresa son aleatorios. Las distribuciones
de probabilidad correspondientes son desconocidas, pero se sabe que la
media y la desviación típica en millones de bolivianos de los ingresos son
μx=1500, σx=20, y las de los gastos μy=1200 y σy=80, siendo el coeficiente
de correlación entre ingresos y gastos ρ=0.8. Si los beneficios se definen
como los ingresos menos los gastos, calcula una cota para la probabilidad de
que dichos beneficios estén comprendidos entre 210 y 390 millones de
bolivianos.

15.- En una determinada provincia boliviana se realiza un estudio de la venta

de bebidas no alcohólicas. Sea X la proporción semanal de bebidas sin alcohol
sobre el total de consumiciones en el pueblo A de dicha provincia y sea Y la
proporción semanal de bebidas sin alcohol sobre el total de consumiciones en
el pueblo B de la provincia. La función de densidad conjunta de estas v.a. es:
f ( x, y )  ( x  y ) si 0  x  1, 0  y  1

a) Hallar la función de densidad marginal de la v.a. X.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de bebidas no
alcohólicas sea al menos el doble en A que en B?.

16.- Sean X e Y v.a. tales que μx=2, μy=-2, σ2𝑥 =4, σ2𝑦 =1, y Cov(X,Y) = -1.
Además, se tiene que Z = X+Y y U = 3X-2Y. Hallar:
a.- Media y varianza de Z
b.- Varianza de U
c.- Cov(X,Z)

17.- Sean X e Y las desviaciones horizontal y vertical (sobre un plano),

respectivamente, de un vehículo espacial tripulado con respecto al punto de
aterrizaje de este en el mar de la Tranquilidad. Supóngase que X e Y son dos
variables aleatorias, independientes cada una, con una distribución normal
bivariada y medias iguales a cero y varianzas iguales. ¿Cuál es la máxima
desviación estándar permisible de X e Y, que cumplirá con el requisito de la
NASA de tener una probabilidad de 0,99, de que el vehículo aterrice a no más
de 500 ft(pies) del punto elegido, tanto en dirección vertical como horizontal?.
18.-

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