26.

Testarea heteroscedasticităţii
Testul Goldfeld–Quandt
Procedura este următoarea: Se identifică, dintre variabile explicative prezente în model, o
variabilă notată Z, de care este (potenţial) legată dispersia erorilor. Se aranjează toate
observaţiile din eşantionul reţinut pentru analiză în ordinea crescătoare a valorilor Zt .
Eşantionul de dimensiune n se divide în două părţi de dimensiuni n1 şi n2 , după
eliminarea a m observaţii (între 1/6 şi 1/5 dintre observaţii) situate la mijlocul
eşantionului. Se calculează dispersia reziduurilor din modelul estimat pentru primele n1
observaţii şi dispersia reziduurilor din modelul estimat pentru ultimele n2 observaţii. Dacă
raportul supraunitar al acestor dispersii este mai mic decât valoarea critică din tabelul
distribuţiei teoretice F cu n1 -(k+1) şi n2 -(k+1) grade de libertate, atunci ipoteza nulă, a
lipsei heteroscedasticităţii erorilor nu este respinsă.
Testul White - Testul White solicită ca, după determinarea reziduurilor din regresia originală, să se
calculeze o regresie auxiliară a pătratelor reziduurilor în raport cu o constantă, variabilele explicative
ale modelului original, pătratele lor si produsele lor încrucisate. e² a a x a x² u
Din regresia auxiliară se retine coeficientul de determinatie multiplă.
White a arătat că, în selectii de volum mare, sub ipoteza H0 (erorile sunt homoscedastice) statistica
W nR² urmează asimptotic o distributie χ² cu gradele de libertate date de numărul de regresori
din ecuatia auxiliară.
H0 :a1 a2 (există homoscedasticitate)
H1 ai≠0, i=1,2 (există heteroscedasticitate)

Dacă valoarea calculată a statisticii W, adică Wcalculat critic nR ²χ² critic, sau dacă probabilitatea este
mai mică decât nivelul de semnificatie ales, respingem H0 si acceptăm H1 erorile aleatoare sunt
heteroscedastice.
Testul White poate fi aplicat direct în EViews.
Pasul1. Se estimează parametrii modelului initial prin MCMMP si retinem reziduurile ei .
Pasul2. Se aplică testul White direct, pe seria reziduurilor.
Selectăm View/Residual Tests/White Heteroskedasticit

Sunt afisate statistica F, clasică, statistica nR²a si probabilitătile asociate

nR ²χ² critic => Respingem H1 si acceptam H0 => erorile aleatoare sunt homoscedast