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SÍLABO
1. DATOS GENERALES
2. SUMILLA
3. OBJETIVOS
4. CONTENIDO CALENDARIZADO
1.ª semana
Modelos no lineales
El estimador de máxima verosimilitud, contraste de restricciones. Algoritmos
numéricos y métodos de estimación. Algoritmo del descenso más rápido, de
Newton-Raphson, de Gauss-Newton y su estimación por MV .Aplicaciones.
2.ª semana
Modelos de variable dependiente limitada
Modelo Probit. Modelo Logit. Modelo Tobit. Inferencia en modelos de elección
discreta. Aplicaciones.
3.ª semana
Modelos de variable dependiente limitada
4.ª semana
Modelos de series de tiempo
Análisis de los procesos débilmente estacionarios. Función de autocorrelación.
Proceso de media móvil MA: MA(1), MA(2), MA(q), valores esperados y función de
autocorrelación. Ejercicios.
5.ª semana
Modelos de series de tiempo
Proceso autorregresivo AR: AR(1), AR(2), AR(p), valores esperados y función de
autocorrelación. Proceso mixto autorregresivo de media móvil ARMA: ARMA(1,1),
ARMA(1,2), ARMA(p,q). Ejercicios.
6.ª semana
Primer Examen Parcial
7.ª semana
Construcción de un modelo de serie de tiempo
Metodología de Box-Jenkins. Procesos mixtos integrados ARIMA(p,d,q). Estimación
de modelos ARIMA. Ejercicios. Mètodos de desestacionalizacion de series de tiempo
8.ª semana
Tendencias estocásticas y determinísticas.
Raíces unitarias: Tests de detección y problemas. Tests basados en la hipótesis nula
de no estacionariedad: Dickey y Fuller, Phillip-Perron.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
9.ª semana
Cointegración.
Concepto e implicaciones económicas y estadísticas. Efecto de las raíces unitarias
en el análisis de regresión tradicional: el caso de las regresiones espúreas. Las
relaciones entre las series no estacionarias: Modelos de cointegración. Intuición,
características, estimación y metodología de Ingle y Granger.
10.ª semana
11.ª semana
Vectores Autorregresivos.
Formulación, identificación y estimación. Restricciones de corto y largo plazo para
la identificación. Aplicación: Política monetaria en economías abiertas y cerradas.
Planteamiento, estimación, análisis de causalidad. Análisis impulso respuesta y
descomposición de varianza. Principales aplicaciones prácticas.
12.ª semana
Segundo Examen Parcial
13.ª semana
Modelos de volatilidad y teoría financiera.
Modelos Simétricos: ARCH y ARCH-M. Modelos asimétricos: GARCH, EGARCH y
TGARCH. Aplicaciones a la economía.
14.ª semana
Técnica de Datos de Panel.
Planteamiento general. Efectos fijos y aleatorios. Estimación de Mínimos
Cuadrados Generalizados. Pruebas al modelo. El caso de la heteroscedasticidad y la
estimación robusta de la covarianza. Interpretación de resultados.
15.ª Semana
Panel Data Dinámico
Estimación por MC2E y MGM. Modelo en primeras diferencias. Panel dinámico
utilizando la metodología propuesta por Bover y Bond
16.ª semana
Representación Estado Espacio de un sistema dinámico Filtro de Kalman.
El algoritmo discreto del filtro de Kalman. Estimación recursiva, ventajas y
desventajas. Aplicaciones econométricas: Modelos Autorregresivos de series de
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
17.ª semana
Tercer Examen Parcial
5. METODOLOGÍA
El curso será desarrollado en clases teóricas, en las cuales se trataran las técnicas
estadísticas de manera formal, en clases prácticas en las cuales se impartirá el
tratamiento aplicado y en clases en el laboratorio de informática donde el alumno
utilizará programas econométricos.
El curso culminará con la realización de un trabajo monográfico con aplicaciones
de los tópicos desarrollados en el curso, el cual debe ser expuesto para su
calificación.
6. EVALUACIÓN
7. BIBLIOGRAFÍA
BÁSICA
Enders, W. (2010). Applied Econometric Times Series (3ra Edición ed.). John
Whiley & Sons.
Enders, W; Boulware, K.D. (2011). Aplied Econometric Time:supplementary
manual to accompany to. (U. o. Alabama, Ed.) Obtenido de
http://www.economia.unam.mx/profesores/eloria/PDFs/Cursos/16-
Enders.pdf
Greene, W. (2002). Análisis Econométrico (5ta Edición ed.). Prentice Hall.
COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE INTERNET
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-32-econometrics-spring-2007/
http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2002/6-
%20M%C3%A9todos%20Cuantitativos%20en%20Organizaci%C3%B3n%20Industrial
/C086.pdf
http://www.uv.mx/eib/conferencia/documents/ModelosEstructurales.pdf