Clase Inicial

Magíster en Ingeniería Industrial

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Pontificia Universidad Católica de Chile
IND 3100
Modelos Cuantitativos para la
Toma de Decisiones
Prof. Juan Carlos Ferrer - 1er Semestre 2009
Información del curso
• CURSO : Mod. Cuant. para la Toma de Dec.
• SIGLA : IND-3100
• CRÉDITOS :5
• HORARIO Y SALA : Jueves de 18:30 a 21:20 (QuintoCampus)
• PÁGINA WEB : http://www.ing.puc.cl/20091/ind3100-1
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Contenidos
Clase Fecha Contenido Tareas
1 J 12-Mar Análisis de decisiones
2 J 19-Mar Fundamentos de Probabilidades I #1
3 J 26-Mar Fundamentos de Probabilidades II
4 J 2-Abr Muestreo estadístico #2
5 L 6-Abr Simulación
Modelos de Regresión I
6 J 16-Abr Prueba de medio bimestre #3
Modelos de Regresión II
7 J 23-Abr Optimización Lineal
8 L 27-Abr Optimización No Lineal #4
Optimización Discreta
9 L 4-May Examen Final del Curso (19:00 hrs)
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Metodología
• Clases expositivas
• Tareas
• Estudio de casos
• Entrega de documentos complementarios
• Pruebas
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Evaluación del curso
• Tareas
• Prueba de medio semestre
• Examen
• Nota Final (NF)
• 25% tareas
• 30% prueba
• 45% examen
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Bibliografía
• Albright, C.; Wayne, W.; Zappe, C. (2003).
“Data Analysis and Decision Making.” 2nd
Edition. Thomson Brooks Cole.
• Bertsimas, D.; Freund, R. (2004). “Data,
Models, and Decisions: The Fundamentals of
Management Science.” Southwestern College
Publishing.
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Problema #1
• Empresa de marketing necesita elegir avisos en los medios
para alcanzar al menos una audiencia de 1.5 millones de
personas, al mínimo costo.
• Existen cotas superiores en el número de avisos de cada tipo
• Datos
TV Radio Correo Diarios
Tamaño de 50.000 25.000 20.000 15.000
audiencia
Costo por $500 $200 $250 $125
aviso (M$)
Máximo # 20 15 10 15
de avisos
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Problema #2
• Compañía manufacturera produce y distribuye una gran
variedad de productos
• Tiene una gran cantidad de clientes, los cuales se clasifican en
pequeños, medianos y grandes (según volumen)
• Problema: clientes no pagan a tiempo, lo que lleva a una
pérdida de intereses potenciales
• Datos:

280 clientes

Variables:
• tamaño
• días desde facturación
• monto facturado
• ¿Qué información se puede obtener de estos datos?
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Análisis de Decisión
• Al momento de tomar una
decisión, un ejecutivo prudente
considerará todas las opciones,
y las consecuencias potenciales
de dichas opciones.
• Los árboles de decisión son una
metodología elegante para
combinar esta información con
sus probabilidades y valores,
para ayudar en la selección de
la mejor opción.
• Los árboles de decisión
explicitan todas las opciones y
consecuencias potenciales de
una forma que facilita el
entender y comunicar la
situación enfrentada.
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Árboles de Decisión
50% Gana 10% Gana
$100 $90
Probar Probar de nuevo
Valor Esperado 50% Pierde 90% Pierde
($40)
No Probar Terminar
$0 ($30)
• Al moverse de izquierda a derecha en el árbol, uno se está
moviendo hacia adelante en el tiempo.
• Uno está situado en la raíz del árbol, y todas sus ramas
inmediatas son todas las opciones entre las cuales uno
puede elegir.
• Lo que puede ocurrir como resultado de elegir cada opción
y otras decisiones que pueden ser tomadas en el futuro,
son ilustradas como ramas adicionales del árbol.
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Árbol de Decisión: Procedimiento
• Listar opciones (incluir todas las posibilidades)
• Listar eventos inciertos (mutuamente
excluyentes y colectivamente exhaustivos)
• Construir un árbol de decisión a lo largo de la
línea de tiempo:

Nodos de decisión (listar opciones)

Nodos de eventos (listar eventos)
• Evaluar hojas del árbol (salario, ingreso, costo)
• Estimar probabilidades de eventos
• Inducción hacia atrás
• Análisis de sensibilidad
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“Decisión de Trabajo de Bill Sampras”
• Tiempo actual: comienzos de Octubre.
• Oferta existente: Bill tiene una oferta segura por $12.000
de su ex-jefe (John). La oferta es válida sólo hasta fines
de Octubre.
• Oferta de Agosto: Una VP de banca de inversiones le dijo
que la llame a medidos de Noviembre (pago esperado de
$14.000; probabilidad de que resulte de 0.6).
• Programa MIT de Trabajo de Verano: (Enero y Febrero)
Pago esperado ($) Probabilidad
21,600 0.05
16,800 0.25
12,000 0.40
6,000 0.25
0 0.05
1.00
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 Árbol de Decisión: Bill Sampras
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Resolver: Inducción hacia atrás
• Calcular el VE (valor esperado) de los nodos de eventos
(promedio ponderado usando las probabilidades como pesos).
• Calcular VE de los nodos de decisión eligiendo la “mejor”
opción.
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Análisis de Sensibilidad
• ¿Cuán sensible es la estrategia óptima ante los supuestos
en los datos? Se consideran cambios de datos de uno a la
vez.
1. La probabilidad que Vanessa haga una oferta (p).
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Análisis de Sensibilidad
2. ¿Cuán sensible es la estrategia óptima frente al sueldo
esperado (s) de la empresa de Vanessa?
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En resumen
• La teoría detrás de Análisis de Decisión es simple. El
desafío está en modelar situaciones reales y obtener los
datos necesarios.
• Situaciones reales pueden ser bastante más complejas
que este ejemplo de Bill Sampras, pero pueden ser
perfectamente manejables si se les dedica un esfuerzo
apropiado.
• Los cálculos del árbol de decisión y el análisis de
sensibilidad puede ser implementado en Excel. Para
facilitar se puede usar TreePlan (http://www.treeplan.com/treeplan.htm),
o PrecisionTree Pro (http://www.palisade.com/html/ptree.html).
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Tutorial de TreePlan
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Considere la siguiente situación:
• Usted puede elegir entre dos alternativas
1. Primera alternativa: usted recibe US$3 millones con
toda seguridad
2. Segunda alternativa: se lanza una moneda y si sale
cara, usted recibe US$10 millones
• ¿Cuál alternativa elige?
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Considere esta otra situación:
• Un ticket de lotería cuesta $1, y hay una
posibilidad de 1 en 10,000,000 de ganar la
suma de $100,000,000.

¿Cuál es la estrategía recomendada?
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Lotería
$100,000,000

Debería jugar!! 0.0000001
$9 Win
Ganar
Perder
Loose
$9 0.9999999
Play
Jugar
-$1
No play
Don't jugar
$0

Significa que si jugamos por un largo
tiempo deberiamos esperar ganar 9 veces
más de lo que gastamos!!!

Pero, ¿estamos dispuestos a pasarnos la
vida jugando y nunca ganar?
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Decisiones “Racionales”
• Las preferencias son asimétricas

No existe un par x e y de X tal que x>y e y>x
• Las preferencias son transitivas

Si x>y e y>z, entonces x>z
• Suposición fundamental

Los consumidores tienen preferencias bien definidas que
guían sus decisiones adquisitivas.
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Violaciones de la Racionalidad (Condic. 1)
Siendo doctor en una posición de autoridad en el gobierno
nacional, se le ha informado que una nueva epidemia de gripe
va a desatarse en su país el próximo invierno, y la expectativa
es que esta epidemia va a resultar en la muerte de 600
personas.
Existen dos posibles programas de vacunación que se pueden
emplear, y el uso de uno elimina la posibilidad de utilizar el
otro.
El primer programa salvará a 200 personas con toda certeza.
El segundo tiene una probabilidad de 1/3 de salvar a 600 personas,
y una probabilidad de 2/3 de no salvar a nadie.
¿Cuál prefiere?
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Violaciones de la Racionalidad (Condic. 2)
Siendo doctor en una posición de autoridad en el gobierno
nacional, se le ha informado que una nueva epidemia de gripe
va a desatarse en su país el próximo invierno, y la expectativa
es que esta epidemia va a resultar en la muerte de 600
personas.
Existen dos posibles programas de vacunación que se pueden
emplear, y el uso de uno elimina la posibilidad de utilizar el
otro.
Con el primer programa, 400 personas fallecerán.
Con el segundo programa, existe una probabilidad de 1/3 de que
nadie muera, y una probabilidad de 2/3 de que 600 personas
mueran.
¿Cuál prefiere?”
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Violaciones de la Racionalidad (Resultados)
Programa 1 Programa 2
Condición 1 (Salvar) 72% 28%
Kahneman
y Tversky
Condición 2 (Morir) 22% 78%
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“Prospect Theory”: Kahneman y Tversky
Valor
V(1) < -[V(-1)]
V(2)
V(1)
Pérdidas -2 -1 Ganancias
1 2
V(-1)+V(-1) < V(-2)
V(-1) V(-1)+V(-1) < V(-1-1)
V(-2)
V(1)+V(1) > V(2)
V(1)+V(1) > V(1+1)
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Prospect Theory
… una teoría importante que nos ayuda a entender el comportamiento del cliente.
Valor

V(2)
V(1)
Pérdidas -2 -1 Ganancias
1 2
• Las personas son sensibles a
ganancias y pérdidas
V(-1)
• Los puntos de referencias
V(-2) importan
• La sensibilidad marginal es
decreciente
• Hay aversión a las pérdidas
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Ejercicio 1.6
• Leer enunciado
• Decisiones

Realizar cirugía exploratoria

Sacar el tumor
• Incertidumbres

Tumor es benigno o maligno

Resultado de la cirugía exploratoria

Paciente sobrevive luego de la cirugía exploratoria
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Ejercicio 1.6
5
Remove
4.5 Benign 8
0.5
Leave
Malignant
0.5
No Exploratory Surgery 1
5
Remove
Exploratory Surgery 0.05 0 Benign 8
Dies ???
Test B Leave
0.95 ??? Malignant
Survives ???
1
5
??? Remove
Test M Benign 8
???
Leave
Malignant
???
1
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Ejercicio 1.6
• Tenemos que:

P(TB | B) = 0.75

P(TM | M) = 0.65

P(B) = 0.5
• Y necesitamos:

P(TB), P(TM)

P(B | TB)

P(B | TM)
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Ejercicio 1.6
B M
TB
TM
1
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TAREA #1
• Grupos de dos.
• Analice el caso “Kendall Crab and Lobster,
Inc.”
• Utilice TreePlan para contestar las preguntas
(a) y (b) del caso.
• Haga dos análisis de sensibilidad, respecto a:

probabilidad de tormenta

probabilidad de cerrar Logan, dado que hay tormenta
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