Sunteți pe pagina 1din 2

1.

O banca are un volum mare de ordine de platä de prelucrat intr-un interval Se decide angajarea
temporarä a unor studenti economişti pentru o perioad ive. Se apreciazá ca sunt necesari cel putin câte
8 studenti luni, miercuri d vineri studenti marti si joi. Pentru cei care vor fi angajati douš zle se plätesc
125 r pentru cei care vor fi angajati trei zile se plätesc 100 u.m./zi. Formulati modelul de ni, miercuri l
vineri angajare temporará a studentilor, care realizează minimizarea costurilor.

2. Avem 2000 u.m. de investit in douä fonduri X şi Y. Suma neinvestità poate f depozit de economi cu un
randament anual de 3 % . Fondul x are randam maturitate 2 ani si un ent total de 10 % , iar fondul Y are
maturitate 3 ani si un randament total de 17 % . Se pot face depozite sau retrageri in orice moment (la
inceputul anului sau la sfarsitul perioadei de maturitate). Pentru un orizont de 7 ani, construiti modelul
investitional care maximizeata căştigul final, ştind ca toate titlurile vor fi incasate, la sfärşitul celui de-al
7-lea an.

3. O firmä de asigurări doreşte introducerea pe piata a unui nou produs ipensie privatä) Managementul
firmei impreună cu departamentul de marketing studiazá alegerea strategiei de de marketing, care vor fi
notate S1 (agresivă), S2 (medie) promovare. Se conturează 3 strategii de marketing, care vor fi notate S1
(ogresivd), S2 (medie) S3 (prudentő). Analiza pietei pune in evidentă doua posibile stäri ale naturi: P
(piata (piata manifesta interes scdzut la noul produs) ntul de marketing apreciază probabilitátile starilor
naturii: prob(P)-0.6, iar prob(N) reactioneazo favorabil la noul produs) si N 0.4.

Matricea platilor (in cazul nostru a câştigurilor) este:

a) Considerånd probabilitätile de aparitie ale stärilor naturi, determinati strategia de marketing care
maximizeaza valoarea medie aşteptată a câştigului.

b) Considerånd probabilitätile de aparitie ale stărilor naturii, determinati decizia de aprovizionare care
minimizează valoarea medie aşteptata a pierderilor.

c) Evaluati riscul fiecarei strategii si determinati strategia optima aplicând criteriul lui Markovitz
(presupunem ca decidentul are gradul de aversiune fatä de risc -0.7).