Teoría de la Dualidad

1. Problema Dual:
Cada problema de programación lineal (Primal) está estrechamente relacionado con otro problema
simétrico a él, denominado problema dual.
El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización en el estudio de la
programación lineal porque la distribución de los recursos y la formación de los precios son dos
aspectos del mismo problema. Entonces la doble formulación de la programación lineal no se debe
considerar como un simple ejercicio matemático, sino que una y otra versión del problema viene a
explicar dos aspectos económicos distintos para una misma situación problémica. Una propiedad
fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución óptima de cualquiera de estos
problemas proporciona la solución óptima para el otro.
2. Importancia:
 Permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y sencilla.
 Es otra vía para resolver un problema de programación lineal.
 Facilita profundizar en el contenido económico del problema original (primal).
 Puede ser utilizada para resolver el caso en que se debe considerar la introducción de una
nueva variable en el primal una vez que ha de sido obtenida la solución óptima, sin tener que
resolver completamente el problema.

3. Interpretación económica del problema dual

El problema primal y dual explica dos aspectos económicos distintos de un mismo problema. Las
variables duales nos vienen a medir el valor de los recursos imputados a la producción, pero esta
valoración tiene unas características peculiares, está realizada en términos de costos de oportunidad.
Esto quiere decir que aquellos factores (o restricciones) cuyas existencias no quedan agotadas en el
programa óptimo establecido, tienen un costo nulo desde el anterior punto de vista, pues bajo el
prisma exclusivo del sistema empresarial es un bien libre al estar en exceso.
En consecuencia, la función objetivo, medirá el costo total de los factores imputados a la producción,
valor que ha de igualarse al rendimiento total hallado en la función económica del primal para que se
produzca el equilibrio. Explicaremos con más detalle la interpretación económica del problema dual.
Para la realización de este análisis vamos a partir del supuesto que se tiene un problema de
programación lineal donde se maximiza el valor de la función objetivo, por ejemplo la ganancia.

4. Relaciones entre el método primal y el dual

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que existe una estrecha relación entre el problema
primal y dual que puede expresarse en lo siguiente:
El dual tiene la matriz D transpuesta, es decir, si suponemos que D es de orden sx r, entonces Dt es
de orden r x s. Además las variables del primal y el dual son diferentes, ya que X será un vector de r-
componentes mientras que el vector Y tendrá s-componentes.
Los términos independientes del conjunto de las restricciones del problema primal forman los
coeficientes de la función objetivo del dual.
Los coeficientes de la función objetivo del primal forman los términos independientes de las
restricciones del dual.
Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de optimización en términos de
mínimo o máximo.
A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual y análogamente a cada
restricción del dual le corresponde una variable del primal.
Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal.
5. Propiedades de la Teoría de Dualidad
El problema primal puede ser de máximo o de mínimo por conveniencia denominados (P) a un
problema de máximo.

 Propiedad 1: Dual de (D) es (P).

 Propiedad 2: Si x’ es una solución factible de (P) e Y’ es una solución factible de (D)
entonces cx’  y’b
 Propiedad 3: si x’ es una solución factible de (P) e Y’ es una solución factible de (D) y
cx’ = y’b entonces x’ será óptimo de (P) e y’ será óptimo de (D).
 Propiedad 4: si (P) tiene una solución óptima ilimitada entonces (D) será vacío.
 Propiedad 5: si x* es una solución óptima de (P) e y* es una solución óptima de (D) entonces
cx* = y*b
 Teorema de dualidad (existencial): dado un par de problemas (primal y su dual) uno y
solamente uno de las tres afirmaciones es verdadero.
- Los dos problemas son vacíos.
- Uno es vacío y el otro ilimitado.
- Ambos admiten soluciones óptimas finitas (sus funciones objetivos en el
punto óptimo asumen igual valor.)

-
 Propiedad 6 (Complementariedad): Si x’ es óptimo de (P) e y’ de (D) entonces:
(y’A – c)x’ = 0 e y’(Ax’ – b) = 0
Esta propiedad nos dice que: las variables duales y las variables de holgura son
complementares.