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RÉSOLUTION NUMÉRIQUE
D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
Analyse Numérique
Tronc Commun
g θ(t) l
g θ(t) l
E 0 (t) = 0
E 0 (t) = 0
Donc
E 0 (t) = m `2 θ0 θ00 + mg ` θ0 sin θ = 0.
E 0 (t) = 0
Donc
E 0 (t) = m `2 θ0 θ00 + mg ` θ0 sin θ = 0.
avec
x y
f( , t) =
y −ω 2 sin(x)
et
θ0
y0 = .
0
y0 (t) = f(y(t), t)
y0 (t) = f(y(t), t)
y(0) = y0 ∈ Rd ,
Les décès
→ β : taux de mortalité
→ Nombre de décès à l’instant t : βP(t)
Solution :
Solution :
aP0
P(t) = .
bP0 + (a − bP0 )e −at
300
malthus
croissance logistique
250
population en millions
200
150
100
50
0 50 100 150 200 250 300
temps en annees
Théorème
On considère le problème aux valeurs initiales :
( 0
y (t) = f(y(t), t)
(∗)
y(0) = y0 ∈ Rd
Remarque
En intégrant l’équation différentielle y 0 (t) = f (y (t), t) entre t = tn et t = tn+1 , on
obtient Z tn+1
y (tn+1 ) − y (tn ) = f (y (t), t) dt
tn
Remarque
En intégrant l’équation différentielle y 0 (t) = f (y (t), t) entre t = tn et t = tn+1 , on
obtient Z tn+1
y (tn+1 ) − y (tn ) = f (y (t), t) dt
tn
Remarque
En intégrant l’équation différentielle y 0 (t) = f (y (t), t) entre t = tn et t = tn+1 , on
obtient Z tn+1
y (tn+1 ) − y (tn ) = f (y (t), t) dt
tn
yn+1 = yn + h f (yn , tn ) n = 0, 1, . . . , N − 1
On veut approcher la dérivée y 0 (t) en t = tn . On peut utiliser pour cela une méthode
de dérivation numérique :
On veut approcher la dérivée y 0 (t) en t = tn . On peut utiliser pour cela une méthode
de dérivation numérique :
1ère méthode :
y (tn+1 ) − y (tn )
y 0 (tn ) ≈
h
On veut approcher la dérivée y 0 (t) en t = tn . On peut utiliser pour cela une méthode
de dérivation numérique :
1ère méthode :
y (tn+1 ) − y (tn )
y 0 (tn ) ≈
h
yn+1 − yn
= f (yn , tn ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h
y (tn+1 ) − y (tn )
y 0 (tn+1 ) ≈
h
yn+1 − yn
= f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . N − 1
h
y (tn+1 ) − y (tn )
εnh = − f (y (tn ), tn ).
h
y (tn+1 ) − y (tn )
εnh = − f (y (tn ), tn ).
h
y (tn+1 ) − y (tn )
εnh = − f (y (tn ), tn ).
h
Donc
εnh = O(h)
En soustrayant, on obtient
En soustrayant, on obtient
Donc
En soustrayant, on obtient
Donc
En soustrayant, on obtient
Donc
Théorème
On suppose que la solution y (t) est de classe C 2 . Alors, il existe une constante C
indépendante de h telle que
|y (tn ) − yn | ≤ Ch n = 1, . . . , N
Théorème
On suppose que la solution y (t) est de classe C 2 . Alors, il existe une constante C
indépendante de h telle que
|y (tn ) − yn | ≤ Ch n = 1, . . . , N
Il sécrit :
yn+1 − yn
= f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h
Il sécrit :
yn+1 − yn
= f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h
Il sécrit :
yn+1 − yn
= f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h
Notons que ce schéma est implicite : Étant donné yn , on calcule yn+1 en résolvant une
équation algébrique non-linéaire : g (x) = 0 où
Il sécrit :
yn+1 − yn
= f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h
Notons que ce schéma est implicite : Étant donné yn , on calcule yn+1 en résolvant une
équation algébrique non-linéaire : g (x) = 0 où
Sous les mêmes hypothèses que pour le schéma d’Euler progressif, on montre que ce
schéma est d’ordre 1.
Il sécrit :
yn+1 − yn 1
= f (yn , tn ) + f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h 2
Il sécrit :
yn+1 − yn 1
= f (yn , tn ) + f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h 2
Il sécrit :
yn+1 − yn 1
= f (yn , tn ) + f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h 2
h h 0 h h2 00 h
y (tn+1 ) = y tn + + y tn + + y tn + + O(h3 )
2 2 2 8 2
h h 0 h h2 00 h
y (tn ) = y tn + − y tn + + y tn + + O(h3 )
2 2 2 8 2
Il sécrit :
yn+1 − yn 1
= f (yn , tn ) + f (yn+1 , tn+1 ) n = 0, 1, . . . , N − 1
h 2
h h 0 h h2 00 h
y (tn+1 ) = y tn + + y tn + + y tn + + O(h3 )
2 2 2 8 2
h h 0 h h2 00 h
y (tn ) = y tn + − y tn + + y tn + + O(h3 )
2 2 2 8 2
En soustrayant, on obtient
h
y (tn+1 ) − y (tn ) = h y 0 tn + + O(h3 )
2
De même
1 h h
+ O(h2 ).
f (y (tn ), tn ) + f (y (tn+1 ), tn+1 ) = f y (tn + ), tn +
2 2 2
De même
1 h h
+ O(h2 ).
f (y (tn ), tn ) + f (y (tn+1 ), tn+1 ) = f y (tn + ), tn +
2 2 2
Ainsi
nh = O(h2 )
De même
1 h h
+ O(h2 ).
f (y (tn ), tn ) + f (y (tn+1 ), tn+1 ) = f y (tn + ), tn +
2 2 2
Ainsi
nh = O(h2 )
|y (tn ) − yn | ≤ Ch2
y (tn+1 ) = y (tn + h)
h2 00 1 1
= y (tn ) + hy 0 (tn ) + y (tn ) + · · · + hk y (k) (tn ) + hk+1 y (k+1) (ξn )
2 k! (k + 1)!
y (tn+1 ) = y (tn + h)
h2 00 1 1
= y (tn ) + hy 0 (tn ) + y (tn ) + · · · + hk y (k) (tn ) + hk+1 y (k+1) (ξn )
2 k! (k + 1)!
h2 00 1
y (tn+1 ) ≈ y (tn ) + hy 0 (tn ) + y (tn ) + · · · + hk y (k) (tn ).
2 k!
y (tn+1 ) = y (tn + h)
h2 00 1 1
= y (tn ) + hy 0 (tn ) + y (tn ) + · · · + hk y (k) (tn ) + hk+1 y (k+1) (ξn )
2 k! (k + 1)!
h2 00 1
y (tn+1 ) ≈ y (tn ) + hy 0 (tn ) + y (tn ) + · · · + hk y (k) (tn ).
2 k!
Pour k = 1 :
y (tn+1 ) ≈ y (tn ) + hy 0 (tn ) = y (tn ) + hf (y (tn ), tn )
∂f ∂f
y 00 (t) = (y (t), t) + (y (t), t) y 0 (t)
∂t ∂y
∂f ∂f
= (y (t), t) + (y (t), t) f (y (t), t)
∂t ∂y
∂f ∂f
y 00 (t) = (y (t), t) + (y (t), t) y 0 (t)
∂t ∂y
∂f ∂f
= (y (t), t) + (y (t), t) f (y (t), t)
∂t ∂y
D’où le schéma :
h2 ∂f ∂f
yn+1 = yn + hf (yn , tn ) + (yn , tn ) + (yn , tn ) f (yn , tn )
2 ∂t ∂y
ỹn+1 = yn + hf (yn , tn )
h
yn+1 = yn + f (yn , tn ) + f (ỹn+1 , tn+1 )
2
ỹn+1 = yn + hf (yn , tn )
h
yn+1 = yn + f (yn , tn ) + f (ỹn+1 , tn+1 )
2
h
yn,1 = yn + f (yn , tn )
2
h h
yn,2 = yn + f (yn,1 , tn + )
2 2
h
yn,3 = yn + h f (yn,2 , tn + )
2
1 1 h 1 h 1
yn+1 = yn + h f (yn , tn ) + f (yn,1 , tn + ) + f (yn,2 , tn + ) + f (yn,3 , tn+1 )
6 3 2 3 2 6
h
yn,1 = yn + f (yn , tn )
2
h h
yn,2 = yn + f (yn,1 , tn + )
2 2
h
yn,3 = yn + h f (yn,2 , tn + )
2
1 1 h 1 h 1
yn+1 = yn + h f (yn , tn ) + f (yn,1 , tn + ) + f (yn,2 , tn + ) + f (yn,3 , tn+1 )
6 3 2 3 2 6
00 0
y (t) = f (y (t), y (t), t)
0<t≤T
y (0) = a
0
y (0) = b
00 0
y (t) = f (y (t), y (t), t)
0<t≤T
y (0) = a
0
y (0) = b
1ère approche :
On approche les dérivées première et seconde par des quotients différentiels. On a le
schéma
0
z (t) = f (y (t), z(t), t), 0<t≤T
y 0 (t) = z(t),
0<t≤T
y (0) = a
z(0) = b