UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE ECONOMIA
DPTO. ACAD. DE ECONOMETRIA Y METODOS CUANTITATIVOS

QUINTA PRACTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I

PRIMERA PREGUNTA

EN UN MODELO DE LA ECONOMÍA DE UN PAÍS, SE HAN MEDIDO LAS VARIABLES

SIGUIENTES: CONSUMO (D), INVERSIÓN (I), RENTA (R), IMPUESTOS (T), GASTO
PÚBLICO (G) Y EL SALDO DEL SECTOR EXTERNO (E); CONSIDERÁNDOSE EL
MODELO ESTRUCTURAL SIGUIENTE:

D(T) = A + B ( R(T) - T(T) ) + U1(T)

I(T) = C + D R(T) + E (T)R(T-1) + U2
T(T) = F + G R(T) + H G(T) + U3(T)
R(T) = D(T) + I(T) + G(T) - E(T)

SE LE PIDE: (12 PUNTOS)

1.1. ESTIMAR LA FUNCIÓN INVERSIÓN POR MÁXIMA VEROSIMILITUD CON

INFORMACIÓN LIMITADA Y MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS.

1.2. ESTIMAR LA FUNCIÓN CONSUMO POR MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS

ETAPA POR ETAPA Y POR EL COMANDO.

SEGUNDA PREGUNTA (8 PUNTOS)

COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA.

2.1. LOS ESTIMADORES TRIETÁPICOS SON MÁS EFICIENTES QUE LOS BIETÁPICOS
TIENEN GENERALMENTE SESGO MENOR, SON MÁS FÁCILES DE OBTENER QUE LOS
ESTIMADORES MÁXIMO VEROSÍMILES.

2.2. LA ECUACIONES DE LA FORMA REDUCIDA SON ESTIMABLES UTILIZANDO EL

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS, SI TODAS LAS VARIABLES SON
EXÓGENAS.
EN EL ARCRIVO EC2PC2C0021SE ENCUENTRAN DATOS SOBRE LAS VARIABLES
RIESGO PAÍS (RP), CRÉDITO DEL SECTOR BANCARIO AL SECTOR PRIVADO (CBP),
EXPORTACIONES (XP), PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) Y TASA DE INTERÉS
ACTIVA (TIA).

SE PLANTEA EL SIGUIENTE MODELO:+

CBP=C(1) + C(2)PBI + C(3)RP + C(4)CBP(-1)
PBI=C(5)+C(6)CBP+C(7)XP+C(8)PBI(-1)+C(9)TIA

SE LE SOLICITA A UD. :
A)DETERMINE LA SITUACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CADA ECUACIÓN.
B)ESTIME MATRICIALMENTE CADA UNA DE LAS ECUACIONES SEGÚN SEA EL
MÉTODO ADECUADO.EXPLIQUE.
C)ESTIME POR LO MENOS EN DOS FORMAS ADICIONALES QUE PERMITA EVIEWS.
EXPLIQUE
D) EVALÚE Y/O SELECCIONE LAS ESTIMACIONES.

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PRIMERA PRACTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II

1º EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL MODELO SIGUIENTE:

AHORRO = A + B PIB + C EXPORT - C IMPORT + U1

PIB = D + E AHORRO + F PIB(-1) + G INGPUB + U2

SE LE PIDE: (12 PUNTOS)

1.1. ESTIMAR LA FUNCIÓN AHORRO POR MÍNIMOS BIETÁPICOS FÓRMULA Y ETAPA

POR ETAPA.

1.2. ESTIMAR LA FUNCIÓN PIB POR MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN

LIMITADA Y MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS.

2º COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA. (8 PUNTOS)

2.1. LOS VARIADOS ESTIMADORES PARA LOS MODELOS DE ECUACIONES

SIMULTÁNEAS SON TODOS ESTIMADORES DE VARIABLES INSTRUMENTALES.

2.2. SI LAS PERTURBACIONES SE DISTRIBUYE NORMALMENTE, ENTONCES LA

VARIANZA ASINTÓTICA DE MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS ES IGUAL A LA
VARIANZA ASINTÓTICA DE MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS.
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PRIMERA PRACTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II

PRIMERA PREGUNTA ( 13 PUNTOS )

EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL SIGUIENTE MODELO:

INFLA = A + B DEV + C INFLA(-1) + U1

DEV = E + F INFLA + G OM + U2

SE LE PIDE:

1.1. ESTIMAR LA DEVALUACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS POR LAS

DOS FORMAS.

1.2. ESTIMAR LA INFLACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS (ETAPA POR

ETAPA), MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS Y MÁXIMA VEROSIMILITUD CON
INFORMACIÓN COMPLETA..

SEGUNDA PREGUNTA ( 7 PUNTOS )

COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA.

2.1. LOS ESTIMADORES DE TODO MODELO MULTIECUACIONAL SON MELI.

2.2. EL MÉTODO ADECUADO PARA ESTIMAR ECUACIONES SOBREIDENTIFICADAS

ES MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS.
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QUINTA PRACTICA DE ECONOMETRIA I

1º EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL SIGUIENTE MODELO:

EXPOR = A + B PBI + C TCR + D TIR + U1
IMP = E + F PBI + G TCR + H ARANCEL + U2
PBI = I + J EXPOR + K IMP
SE LE PIDE: (12 PUNTOS)

1.1. ESTIMAR LA FUNCIÓN DE EXPORTACIONES POR MÍNIMOS CUADRADOS

INDIRECTOS Y MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN LIMITADA..

1.2. ESTIMAR EL PBI POR MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS APLICANDO LA

FÓRMULA Y MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS.

1.3. ESTIMAR LA FUNCIÓN DE IMPORTACIONES POR MÍNIMOS CUADRADOS

BIETÁPICOS Y MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN COMPLETA.

2º COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA. (8 PUNTOS)

2.1. TODOS LOS MODELOS MULTIECUACIONALES SE ESTIMAN POR MÍNIMOS

CUADRADOS BIETÁPICOS.

2.2. LOS ESTIMADORES DE MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS SON MELI.

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PRACTICA CALIFICADA # 01

PRIMERA PREGUNTA ( 12 PUNTOS )

EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL SIGUIENTE MODELO :

Q = A + B PV + C ING + D GAPU + U1
PV = E + F Q + G COSALM + U2
SE LE PIDE :

1.1. ESTIMAR LA PRIMERA ECUACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS Y

MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN LIMITADA.

1.2. ESTIMAR LA SEGUNDA ECUACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS

ETAPA POR ETAPA Y POR MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS.

SEGUNDA PREGUNTA ( 8 PUNTOS )

COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA.

2.1. EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS NO ES APLICABLE PARA

ESTIMAR UNA ECUACIÓN ESTRUCUTRAL EN UN MODELO MULTIECUACIONAL.

2.2. EL METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS DE DOS ETAPAS Y OTROS MÉTODOS DE

ESTIMACIÓN DE ECUACIONES ESTRUCTURALES TIENEN PROPIEDADES
ESTADÍSTICAS DESEABLES SOLAMENTE EN MUESTRAS GRANDES.
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QUINTA PRACTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II

PRIMERA PREGUNTA (12 PUNTOS)

EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL SIGUIENTE MODELO:

EXPOR = A + B PBI + C TCR + D TIR + U1
IMP = E + F PBI + G TCR + H ARANCEL + U2
PBI = I + J EXPOR + K IMP

SE LE PIDE:

1.1. ESTIMAR LA FORMA REDUCIDA DEL MODELO Y LA FUNCIÓN DE

EXPORTACIONES POR MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS (FÓRMULA).

1.2. ESTIMAR LA FUNCIÓN DE IMPORTACIONES POR MÍNIMOS CUADRADOS

BIETÁPICOS (COMANDO) Y MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN
COMPLETA.

SEGUNDA PREGUNTA ( 8 PUNTOS )

COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA.

2.1. TODOS LOS MODELOS MULTIECUACIONALES SE ESTIMAN POR MÍNIMOS

CUADRADOS BIETÁPICOS.

2.2. LOS ESTIMADORES DE MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS SON MELI.

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PRACTICA CALIFICADA # 01 DE ECONOMETRIA II

PRIMERA PREGUNTA ( 12 PUNTOS )

EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL SIGUIENTE MODELO:

INFLA(T) = A + B OM(T) + C DEV(T) + U
OM(T) = D + E INFLA(T) + F OM(T-1) + V
SE LE PIDE:

1.1. ESTIMAR LA OFERTA MONETARIA POR MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS

MEDIANTE LA FÓRMULA Y MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN
LIMITADA.

1.2. ESTIMAR LA INFLACIÓN POR MÍNIMOS CUDRADOS BIETÁPICOS ETAPA POR

ETAPA Y MÍNIMOS CUADRADOS TRIETÁPICOS.

SEGUNDA PREGUNTA

COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA: ( 8 PUNTOS )

2.1. NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS EN DOS

ETAPAS Y MÍNIMOS CUADRADOS TRES ETAPAS.

2.2. EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS ES EL MÉTODO ADECUADO DE LOS

MODELOS MULTIECUACIONALES..
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QUINTA PRACTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA I

1º EL INVESTIGADOR ESPECIFICA EL SIGUIENTE MODELO: (13 PUNTOS)

INF = A + B LIQ + C INF(-1) + U1
LIQ = D + E INF + F TC + G RIN + U2
SE LE PIDE:

1.1. ESTIMAR LA LIQUIDEZ POR MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS (FORMULA) Y

MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN LIMITADA.

1.2. ESTIMAR LA INFLACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS BIETÁPICOS (ETAPA POR

ETAPA Y COMANDO) Y MÁXIMA VEROSIMILITUD CON INFORMACIÓN COMPLETA.

2º COMENTE Y FUNDAMENTE SU RESPUESTA. (7 PUNTOS)

2.1. TODO MODELO MULTIECUACIONAL SE ESTIMA POR MÍNIMOS CUADRADOS

BIETÁPICOS.

2.2. LOS ESTIMADORES DE MÍNIMOS CUADRADOS INDIRECTOS SON INSESGADOS Y

CONSISTENTES.