UNIVARIANTE BIVARIANTE: x – y =x1 – x2

ESPERANZA: MARGINALES:

E(x) = μx = ∑ x (fx) … (Discreta) ∑ f(x, y) … (Discreta)

x x
f(x) (x)
+∞ +∞
E(x) = μx = ∫ x f(x) … (Continua) ∫ f(x, y)dy … (Continua)
−∞ −∞

 Si X es una V.A. y Y = [x]

∑ f(x, y) … (Discreta)
E[g(x)] = ∑ g[x] f(x) … (Discreta) 𝑦
f(y) (y)
x
+∞

+∞ ∫ f(x, y)dx … (Continua)

−∞
E[g(x)] = ∫ g[x] f(x) dx … (Continua)
−∞

VARIANZA: CONDICIONALES:
f(x, y)
Var(x) = σ2 = E[(x − μx )2 ] f(x/y) =
(Discreta) f(y) (y)

Var(x) = σ2 = ∑(x − μx )2 f(x) f(x, y)

f(y/x) =
x f(x) (x)
+∞
2 (x − μx )2 f(x)dx … (Continua)
Var(x) = σ = ∫
−∞

 Var(x) = E(𝑥 2 ) − [𝐸(𝑥)]2

 E(x 2 ) = ∑ x 2 f(x) … (Continua)

+∞
E(x 2 ) = ∫ x 2 f(x) dx … (Continua)
−∞

 [𝐸(𝑥)]2 = [𝜇𝑥 ]2

 Var(c)=0

 Var(cx)= c 2 Var(x) = c 2 σ2

 Var(x+c)= Var(x)

 Var[g(x)] = 𝐸{𝑔(𝑥) − 𝐸[𝑔(𝑥)]2 ]}