Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Politehnica Bucureşti

Master Politici Economice Europene

Tehnici cantitative în procesul


fundamentării deciziilor

Îndrumător:
Profesor dr.ec. Dorin JULA

Autor:
TILIBAN Vasilica-Ramona
Grupa 2/Anul I

2018-2019
Problemă prognoză

Z= 1 L= 1

Fie următoarele date referitoare la dinamica veniturilor (X1t) , diamica preţurilor (X2t)
şi evoluţia cererii (Yt) pe piaţa unui produs(valorile sunt în procente).

a) Estimaţi parametrii modelului şi interpretaţi rezultatele obţinute

Yt = a0 +a1 X1t +a2 X2t +et


(Yt-
t X1t X2t Yt Y estimat u = Yt - Yest Ut^2 Yt-Ymediu Ymediu)^2
1 1 -2.3 3.1 0.3 -0.687944 0.987944 0.976034 -1.040 1.081600
2 1 -2.5 3.4 0 -0.987985 0.987985 0.976114 -1.340 1.795600
3 1 2.5 3.1 3.8 3.977662 -0.177662 0.031564 2.460 6.051600
4 1 -3.9 5.1 -6.1 -2.947414 -3.152586 9.938802 -7.440 55.353600
5 1 0 0.2 1.9 2.568846 -0.668846 0.447355 5.800 33.640000
6 1 -2.4 3.2 0.1 -0.820358 0.920358 0.847059 -1.240 1.537600
7 1 3.6 4.4 5.4 4.589089 0.810911 0.657576 4.060 16.483600
8 1 1.8 2.2 3.1 3.614181 -0.514181 0.264382 1.760 3.097600
9 1 -2.5 3.3 0.1 -0.952771 1.052771 1.108328 -1.240 1.537600
10 1 -1.4 2 1 0.574204 0.425796 0.181303 -0.340 0.115600
11 1 -3.3 4.4 -1.3 -2.117719 0.817719 0.668665 -2.640 6.969600
12 1 0.7 0.8 2.3 3.037967 -0.737967 0.544595 0.960 0.921600
13 1 -0.3 0.6 1.7 2.136392 -0.436392 0.190438 0.360 0.129600
14 1 -3.9 5 -4.4 -2.912200 -1.487800 2.213548 -5.740 32.947600
15 1 -1.3 1.9 1.1 0.706617 0.393383 0.154750 -0.240 0.057600
16 1 -2 2.7 0.6 -0.255491 0.855491 0.731864 -0.740 0.547600
17 1 2.9 3.5 4.1 4.225609 -0.125609 0.015778 2.760 7.617600
18 1 0.2 0.2 2 2.763246 -0.763246 0.582545 0.660 0.435600
19 1 2.8 3.5 4.1 4.128409 -0.028409 0.000807 2.760 7.617600
20 1 -2.3 3.1 0.3 -0.687944 0.987944 0.976034 -1.040 1.081600
21 1 1.4 1.7 2.8 3.401447 -0.601447 0.361739 1.460 2.131600
22 1 -1 1.5 1.3 1.139071 0.160929 0.025898 -0.040 0.001600
23 1 -1.2 1.7 1.2 0.874244 0.325756 0.106117 -0.140 0.019600
24 1 2.3 2.9 3.6 3.853688 -0.253688 0.064358 2.260 5.107600
25 1 3.1 3.9 4.5 4.279156 0.220844 0.048772 3.160 9.985600
Medie 1.340 0.000000
Suma 22.114422 196.266400

Pentru a calcula X'*X, X'*Y, am folosit funcţia MMULT în Excel:

X'*X
25 -9 67.4
-9 136.42 -37.75
67.4 -37.75 228.22
X'*Y
33.5
122.14
60.83

Pentru a calcula (X'X)-1 , am folosit funcția MINVERSE în Excel:

(X'X)-1
0.197654 -0.003262 -0.058913
-0.003262 0.007736 0.002243
-0.058913 0.002243 0.022151

Pentru a calcula  :

 = (X' * X)⁻¹ * X' * Y

Â
2.639273
0.972001
-0.352134

Modelul este: yt=2.639273+0.972001X1t-0.352134X2t

Estimăm că dacă prețurile și veniturile nu se modifică, atunci cererea crește cu


2.639273% în fiecare an.
Daca venitul crește cu 1%, atunci estimăm o creștere a cererii cu 0.972001%, iar dacă
prețurile cresc cu 1%, estimăm o scădere a cererii cu -0.352134 puncte procentuale.

b) Testaţi acurateţea ajustării şi interpretaţi rezultatele obţinute

Pentru a testa acurateţea ajustării, am calculat yt-ȳ, Ut^2, în primul tabel și am obținut :

R² = 1- ∑(Ut)^2/ ∑[(Yt-ӯ)^2
R² = 0.887324

Interpretare: 89% din variația față de medie a consumului ar putea fi explicată de


dinamica venitului. 11% din variația lui Y este datorată celorlalte variabile care nu au fost
luate în considerare în mod explicit în model.

c) Calculați matricea de covarianță a estimatorilor.

Su2= ∑ u2/(n-k-1) = ∑ u2 / 22
Su2 = 1,005201
Sᴀ² = Sᵤ² * (x' * x)⁻¹

0.198682 -0.003279 -0.059219


-0.003279 0.007776 0.002255
-0.059219 0.002255 0.022267

d) Testaţi semnificaţia estimatorilor şi interpretaţi rezultatele obţinute

Pentru a calcula std am folosit funcţia SQRT din Excel.

Pentru a calcula alpha am folosit funcţia TDIST din Excel.

0.445737 5.921140 2.92946E-06 100.00%


0.088182 11.022714 9.9759E-11 100.00%
0.149220 -2.359831 0.013785149 98.62%

t-student (t22;0,05)
1,717

|ta0|=5,921140> 1,717 ==> riscul ca estimatorul a0 să fie 0 < 5%

|ta1|=11,022714 > 1,717 ==> riscul ca estimatorul a1 să fie 0 < 5%

|ta2|=2,359831 > 1,717 ==> riscul ca estimatorul a2 să fie 0 < 5%


e) Testaţi autocorelarea erorilor şi interpretaţi rezultatele obţinute

X1t X2t Yt Y estimat Ut= Yt - Yest X1t X2t Ut-1 Ut-2 Ut-3 Ut-4
1 -2.3 3.1 0.3 -0.687944 0.987944 -2.3 3.1
1 -2.5 3.4 0 -0.987985 0.987985 -2.5 3.4 0.000000
1 2.5 3.1 3.8 3.977662 -0.177662 2.5 3.1 1.358733 0.000000
1 -3.9 5.1 -6.1 -2.947414 -3.152586 -3.9 5.1 8.850173 1.358733 0.000000
1 0 0.2 1.9 2.568846 -0.668846 0 0.2 6.168964 8.850173 1.358733 0.000000
1 -2.4 3.2 0.1 -0.820358 0.920358 -2.4 3.2 2.525569 6.168964 8.850173 1.358733
1 3.6 4.4 5.4 4.589089 0.810911 3.6 4.4 0.011979 2.525569 6.168964 8.850173
1 1.8 2.2 3.1 3.614181 -0.514181 1.8 2.2 1.755869 0.011979 2.525569 6.168964
1 -2.5 3.3 0.1 -0.952771 1.052771 -2.5 3.3 2.455339 1.755869 0.011979 2.525569
1 -1.4 2 1 0.574204 0.425796 -1.4 2 0.393098 2.455339 1.755869 0.011979
1 -3.3 4.4 -1.3 -2.117719 0.817719 -3.3 4.4 0.153604 0.393098 2.455339 1.755869
1 0.7 0.8 2.3 3.037967 -0.737967 0.7 0.8 2.420159 0.153604 0.393098 2.455339
1 -0.3 0.6 1.7 2.136392 -0.436392 -0.3 0.6 0.090947 2.420159 0.153604 0.393098
1 -3.9 5 -4.4 -2.912200 -1.487800 -3.9 5 1.105459 0.090947 2.420159 0.153604
1 -1.3 1.9 1.1 0.706617 0.393383 -1.3 1.9 3.538849 1.105459 0.090947 2.420159
1 -2 2.7 0.6 -0.255491 0.855491 -2 2.7 0.213544 3.538849 1.105459 0.090947
1 2.9 3.5 4.1 4.225609 -0.125609 2.9 3.5 0.962557 0.213544 3.538849 1.105459
1 0.2 0.2 2 2.763246 -0.763246 0.2 0.2 0.406581 0.962557 0.213544 3.538849
1 2.8 3.5 4.1 4.128409 -0.028409 2.8 3.5 0.539985 0.406581 0.962557 0.213544
1 -2.3 3.1 0.3 -0.687944 0.987944 -2.3 3.1 1.032973 0.539985 0.406581 0.962557
1 1.4 1.7 2.8 3.401447 -0.601447 1.4 1.7 2.526164 1.032973 0.539985 0.406581
1 -1 1.5 1.3 1.139071 0.160929 -1 1.5 0.581217 2.526164 1.032973 0.539985
1 -1.2 1.7 1.2 0.874244 0.325756 -1.2 1.7 0.027168 0.581217 2.526164 1.032973
1 2.3 2.9 3.6 3.853688 -0.253688 2.3 2.9 0.335755 0.027168 0.581217 2.526164
1 3.1 3.9 4.5 4.279156 0.220844 3.1 3.9 0.225181 0.335755 0.027168 0.581217

Pentru a calcula R2, am utilizat funcțiile din Excel (INDEX(LINEST)).


Pentru a calcula X2(nR2;4), am utilizat funcția CHIDIST din Excel .
Pentru a calcula X2(0,05;4) am folosit funcţia CHIINV din Excel.

R2 0.324306
n-p 21
(n-p)R2 6.810420
2
nR 8.107643
2 2
X (nR ;4) 0.087714
X2(0,05;4) 9.487729

nR2 < X2 (0,05;4) , deci nu avem autocorelare.


f) Testaţi heterodasticitatea erorilor şi interpretaţi rezultatele obţinute

X1t X2t (X1t)2 (X2t)2 X1t*X2t X1t X2t Ut^2


-2.3 3.1 5.29 9.61 -7.13 -2.3 3.1 0.976034
-2.5 3.4 6.25 11.56 -8.5 -2.5 3.4 0.976114
2.5 3.1 6.25 9.61 7.75 2.5 3.1 0.031564
-3.9 5.1 15.21 26.01 -19.89 -3.9 5.1 9.938802
0 0.2 0 0.04 0 0 0.2 0.447355
-2.4 3.2 5.76 10.24 -7.68 -2.4 3.2 0.847059
3.6 4.4 12.96 19.36 15.84 3.6 4.4 0.657576
1.8 2.2 3.24 4.84 3.96 1.8 2.2 0.264382
-2.5 3.3 6.25 10.89 -8.25 -2.5 3.3 1.108328
-1.4 2 1.96 4 -2.8 -1.4 2 0.181303
-3.3 4.4 10.89 19.36 -14.52 -3.3 4.4 0.668665
0.7 0.8 0.49 0.64 0.56 0.7 0.8 0.544595
-0.3 0.6 0.09 0.36 -0.18 -0.3 0.6 0.190438
-3.9 5 15.21 25 -19.5 -3.9 5 2.213548
-1.3 1.9 1.69 3.61 -2.47 -1.3 1.9 0.154750
-2 2.7 4 7.29 -5.4 -2 2.7 0.731864
2.9 3.5 8.41 12.25 10.15 2.9 3.5 0.015778
0.2 0.2 0.04 0.04 0.04 0.2 0.2 0.582545
2.8 3.5 7.84 12.25 9.8 2.8 3.5 0.000807
-2.3 3.1 5.29 9.61 -7.13 -2.3 3.1 0.976034
1.4 1.7 1.96 2.89 2.38 1.4 1.7 0.361739
-1 1.5 1 2.25 -1.5 -1 1.5 0.025898
-1.2 1.7 1.44 2.89 -2.04 -1.2 1.7 0.106117
2.3 2.9 5.29 8.41 6.67 2.3 2.9 0.064358
3.1 3.9 9.61 15.21 12.09 3.1 3.9 0.048772

Pentru a calcula R2, am utilizat funcțiile din Excel (INDEX(LINEST))


Pentru a calcula X2(nR2;5), am utilizat funcția CHIDIST din Excel .
Pentru a calcula X2(0,05;5) am folosit funcţia CHIINV din Excel.

R2 0.602931
n 25
nR2 15.073279
2 2
X (nR ;5) 0.010054
2
X (0.05;5) 11.070498

Deoarece nR2 > X2(0.05;5) , există heterodasticitatea.